Disclaimer: Мартин зло, с этим никто не спорит, если вы категорически не приемлете этот вид ММ, тема может быть опасна для вашей психики 
Это не история успеха, это история боли, проб, не удач, но все же движения вперед...

Тема создана с подачи isnull http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9785.135 и с предостережения Старика там же.
Вводная будет долгой, не спешите отвечать

Для многих, мартин это казино на форексе, уверенная прибыль в начале с последующим неминуемым сливом депо.
Думаю некоторые уже пробовали разобраться с причинами слива и устранить или минимизировать их, вопрос: как далеко удалось зайти.

В этой теме я не буду рассматривать неваляшки (полное усреднение позиций в обе стороны, пока цена движется в канале неваляшка движется к сливу, выход из канала, закрытие конструкции), хотя некоторые мои методы рискуют к ней скатиться , поскольку в неваляшке идет игра с вероятностью и не используется неэффективность рынка.

Тут мы рассматриваем абстрактный сеточный мартин и эксплуатируем правило: за любым движением следует коррекция (откат).
Ну и основная головная боль таких усреднителей - это безоткаты.
А что если можно пропустить безоткат? И речь не от трендовой фильтрации, которую прикручивают к каждом второму мартину начиная с Иллана, поскольку рано или поздно вы нарываетесь на разворот тренда и встречаетесь с кочергой.
Нет, можно по прежнему рубить бабло на флете и нормальных трендах с коррекциями:

А безоткат будет выглядеть так:

(просадка в пике менее 100$ )
Метод имеет свои недостатки и это не вершина а первая ступень нашего пути
Для желающих повторить, индикатор в скрепке.
Правило входа очевидны со скриншотов, входим на отбой от границ канала дождавшись отката на n-пунктов. Правила пропуска безоткатов тоже просты:
после открытия ордера выставляем флаг блокировки (дальнейшие ордера не выставляются), флаг блокировки снимается, когда цена пересекает белую среднюю, и с первым сигналом можно усреднять. Множители лота не используются, размер лота вычисляется на момент открытия, для покрытия убытков сетки и получения запланированной прибыли.
Это был анонс , далее проблематику условно разобьем на несколько частей:
1. сигналы входа:
   - первый вход (может быть менее строгим, главное больше прибыли. Есть даже положительные эксперименты со свободным первым входом)
   - усредняющий вход, вход после блокировки, детектирование разворотов и т.д.
   - вход по тренду (головная боль даже для индикатора в скрепке, хотя в этом плане он куда лучше болинджера, поскольку отклонения считаются в разные стороны по раздельности)
2. детектирование безотката, блокировка
3. доп методы снижения нагрузки на депозит на трендах
   - частичное усреднение в том же направлении (1-n ордеров за раз, часть ордера)
   - частичное усреднение в противоположном направлении (очень заманчивая идея усреднить трендовыми ордерами контр трендовый хвост, отстегивание одного ордера основания сетки снижает просадку вдвое!)
   - кроссвалютное усреднение
   - зкрытие по SL безнадежных ордеров (вообще то не по SL, а на неполном откате, так дешевле )
4. ограничение убытков, общая безопасность
   - SL ордера, SL - корзины, SL - части корзины которая за тейкпрофитом и не будет уже в плюс
   - мультивалютный контроль
   - фонд безопасности (частичное закрытие хвостов если накопили часть прибыли в фонде безопасности)
5. общая концепция макроманименеджмента
   - снимать половину прибыли каждый месяц (банально, но это важно)
   - установление статистических пределов по каждой паре, пробой которого должен вести к закрытию сетки на паре
   - избыточность депозита (максимальная просадка по паре должна составлять 10-20% от депо, при прибыли в 10% в мес. кочерга отрабатывается за 1-2 мес, а при правильном подходе кочерга будет раз в год, т.е. если не жадничать можно макроменеджментом сделать невозможность слива на мартине

Сразу скажу, не все из списка удалось сделать в должной мере и не все что удалось сделать работает так как хотелось бы, для этого и создана данная тема, чтобы выяснить, а есть ли свет в конце туннеля. Я вижу много путей, но один я по всем не пройду. Предлагаю присоединится к путешествию

---

Добавлено: Сентябрь 16, 2016, 11:23:55 am

---

Пока ожидаю одобрения модератора на продолжение поста, дам относительно безопасный пример эксплуатации мартингейла.
Используем индикатор из первого поста для входа.
Используем раллиблок (механизм блокировки безоткатов из первого поста).
При усреднении не пытаемся усреднить всю сетку, усредняем один, самый дальний ордер. (метод имеет два побочных эффекта, первый - позицию удерживаем очень долго и есть шанс влететь на своп, поэтому торгуем только на своп положительных парах в одну сторону, второй - при развороте тренда, усреднив один ордер, можем так и не усреднить остальные, поскольку по тренду сигналы редки, можно бороться разными методами)
Получаем сверх мягкий мартин, с супер медленным ростом просадки, в которой находится будет даже несколько приятно из-за капающего каждый день свопа.
Вот сделал тестик, на первой попавшейся паре:

Да, с прибылью не густо, но пара не самая приятная, плюс в этот период она практически двигалась против свопа.
Но оцените просадку и процент прибыльных сделок
Можно набрать в портфель таких пар, прогнать их через EA Analiser, выкинуть особо жестко коррелирующие и готов пенсионный фондик
P.S. На графике не особо видно, но большие просадки тут длиной чуть ли не в месяц, не будет такого, что проснулись а депо нет.

Очень интересна Ваша системность подхода!

Может быть, со временем Ваш топик всё же переведу в Уголок программиста - почему-то там программисты охотнее высказываются. 
Ну пока посмотрим на активность форумчан здесь...

Пока писал пост, пришел ответ isnull, в итоге пост получился в тему

Вчера родилась идея, что в раллиблоке можно открыть усредняющий ордер, если цена слишком сильно вылетела за границы канала, решил попробовать ее реализовать.
Покажу суть идеи на примере безотката по eurusd в августе 2015
Вот так было просто с раллиблоком:

А вот так с новым механизмом, назовем его пока overbreak

Это конечно не уменьшает просадку, но закрытие сетки происходит гораздо раньше
Теперь посмотрим, что происходит на более длинной истории, проведем оптимизацию по коэффициенту умножения (если помните, в этом механизме мы усредняемся когда цена выйдет за границы канала на k * TP и вернется в канал)
Чтобы не пробрасывать лишний параметр в dll, я взял имеющийся от другого доп. механизма - TrendPower
Рассмотрим итоги оптимизации:

1 результат практически выключает раллиблок, так как мы входим просто на возвращении в канал, отсюда такие плохие результаты, зато видна эффективность раллиблока.
С первого взгляда кажется, что лучший результат №5, однако я не люблю результаты рядом с которыми резкое ухудшение, так как от брокера к брокеру исполнение отличается и в этом результате немного выросла относительная просадка, а это значит, что где то на истории, пусть не самую большую сетку, но мы просели больше чем без этого механизма. В итоге я остановился на результате №6.
Остается сравнить результат с тем, что было без механизма, для этого можно посмотреть на тест без него:

Что-ж мы не увеличили просадку, уже хорошо и подняли прибыль с 8030$ до 8882$ а это 10% сверху - неплохо  , теперь надо проверить на других парах и можно фиксировать сборку.

P.S. Если у кого нибудь возникнут сложности с вычислением усредняющего лота на любом расстоянии от предыдущего ордера, формула достаточно проста:

lots = (nextProfit * base_lot - basketWeight(tpprice)) / deltaTP;

double basketWeight(double _close_price) {
   double weight = 0.0;
   for (int i = 0; i < level; i++) {
       weight += orderWeight(orders[i]->openprice, _close_price, orders[i]->lots);
   }
   return weight;
}

double orderWeight(double open_price, double close_price, double _lots) {
    return (open_price - close_price) * _lots * typeSign;
}

Это не MQL4, a c++, но думаю суть ясна

А это и не потребуется. В своей концепции я предусматриваю пробитие статистического предела (слив), вот только депозит будет в 10 раз больше и стоп по сетке на одной паре будет в 10%. Зато это можно будет протестировать у убедиться что система зарабатывает больше чем сливает

Я смотрю, тут народ мультивалютный мартингейл изобретает:)

Что будете делать, когда в просадку попадут сразу несколько пар?

isnull

динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем.

индикатор "моментум"

Я смотрю, тут народ мультивалютный мартингейл изобретает:)

Что будете делать, когда в просадку попадут сразу несколько пар?

С 2009 года пики просадок у пар eurusd, gbpusd, eurgbp, nzdusd, audusd, usdcad, usdjpy если верить EA Analizer ниразу не совпали, было как-то увеличение макс просадки  eurusd на 40% из за nzdusd, в остальных случаях не более 10%. А базовый ММ заряжен от 500 до 1000% запаса.
Один из положительных побочных эффектов раллиблока - как раз снижение корреляции максимальных просадок.
В моей лабораторной сборке есть мультивалютный контроль, но все тесты говорят больше о его вреде чем пользе. Пары часто уходят в совместную просадку, но по пути довольно быстро отстегиваются, создавая прибавку к депо, тем самым помогая последней паре.
На монике выше есть затяжной момент с пиковой просадкой, там как раз пары по очереди пытались уйти в макс просадку, но так и не пробили статистический предел, кстати 40% просадки было создано установкой экспериментальной версии с багом, есть у клиента моник от августа 2015 с меньшей пиковой просадкой.
Но тем не менее даже в таком виде система все еще опасна, поэтому и пытаюсь расписать что есть и какие мысли еще надо попробовать.
С момента старта топика уже одна новая фишка реализована и работает хорошо, а я даже еще весь багаж не задокументировал
Кому нужна тестовая сборка, могу поделиться по запросу, или если администрация разрешит, выложу тут, но она на базе коммерческого бота (что выкладывать низзя), хотя и бесплатна в исследовательских целях... (робот достаточно хорошо визуализирует торговую логику в инфоокне и на графике)
Если есть конкретные вопросы по алгоритмам, могу рассказать по подробнее или показать в коде (правда с++, но программеры поймут).
Есть ряд идей которые возможно создать с нуля, без трех летних наработок, их попробую сделать в МТ5, тогда будут и исходники, но сначала хотел выговориться, так сказать привести свои мысли в какой то порядок

---

Добавлено: Сентябрь 18, 2016, 11:25:12 pm

---

Технически намного проще поставить ограничитель количества сделок на свечу.
Начало и глубину разворота рынка предсказать невозможно. Но есть возможность предсказать потенциальную возможность с учетом разной волатильности в течении торгового дня.

Я использую фильтр шага по цене, фильтр шага по времени, кроссвалютный фильтр ограничения открытия базовых ордеров на рост или падение одной из валюты пары (вообще-то еще куча всего, но это основа)
Так вот:
фильтр шага по цене работает хорошо, вообще то без него никак
фильтр шага по времени работает так себе, но хотя бы не вредит (может как раз ограничивать количество сделок на свече)
кроссвалютный фильтр работает плохо, даже если поставить макс 3 пары на открытие в одну сторону, то именно они будут давать максимально коррелируемую просадку, а не возможность открыться по другим парам избавит нас от прибыли - топлива, для снижения просадки на самой тяжелой сетке (а такие механизмы уже реализованы)

Все это ни в коем случае не умоляет ваших попыток в направлении написания "неубиваемого мартина". Единственно, попробуйте как-то внедрить идею о том что пары могут влетать по стопу, если период восстановления общей прибыли на счете является приемлемым. Надеюсь вы понимаете о чем я говорю - я за "неубиваемого мульти-валютного мартина"!

Это уже реализовано:
- стоплосс обычный
- закрытие по обратному сигналу (выкл, если в прибыль, в любом раскладе)
- закрытие ордера если тейк корзины ушел от него на n-пунктов и он уже не будет в прибыли
- закрытие ордера если в фонде безопасности пары есть деньги и цена ушла на n-пунктов (условный стоплосс)
- закрытие  ордера если в общем фонде безопасности для всех пар есть деньги и цена ушла на n-пунктов (как и предыдущий, часто закрываются на откатах, а не на самой плохой цене как обычный стоплосс)
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n- ед. валюты счета
- закрытие корзины если просадка по ней достигла n-% от баланса (основная линия обороны)

Но для того, что бы это все работало правильно, надо увеличить коэффициент прибыль/просадка так, чтобы вылет раз в год по одной паре, восстанавливался за месяц

Плюс, я очень надеюсь, что помимо фондов безопасности (они снижают прибыль), удасться отстегивать хвост сетки на безоткатах частичным контр-трендовым усреднением, тут главное не нарваться на неваляшку . Но существует большая проблема с трендовыми входами. Индикатор дает очень мало сигналов на тренде, а функция свободного открытия по достижению n-ступеней противоположной сетки может не кстати на развороте дать +1 ордер в будущую сетку, что увеличит ее просадку вдвое. Сейчас прорабатываю мысль, что первый вход можно вообще делать не по индикатору, а по откату на n-пунктов, которые можно даже определить на автомате, например по волатильности азиатской сессии - как показал небольшой тестик, она очень хорошо характеризует размеры минимальных откатов даже в гипер-трендах.
Что-то пока писал, опять зажегся, сегодня попробую привинтить вход на откате хотябы по тупому значению 

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Вроде больше 5 лет торгуете, а об обычной неваляшке и не знали.

Цитата: Serzhik от Сентябрь 19, 2016, 10:02:12 am

Цитата: NeonIX от Сентябрь 19, 2016, 09:48:58 am

Доброго времени суток, нарыл в сети вот такой вариант сетки.

Вроде больше 5 лет торгуете, а об обычной неваляшке и не знали.

Не торговал советниками с мартингейлом, в портфеле только проверенные временем и рынком. В приложении скрин одного  счета, сумма в $ это комиссия от прибыли привлеченными средствами, сколько я заработал торгуя на этом счете, посчитать не трудно.  Сейчас подбираю советников,  для формирования портфеля с высоким риском и соответственно более высокой прибылью.

Скажите а какое соотношение Прибыль / Просадка для вас буде приемлема? Я могу подсказать пару мартинов, которые использую.

---

Добавлено: Сентябрь 19, 2016, 11:52:04 am

---

Скажите, вы когда-то проводили следующий анализ: При прочих равных условиях, с не очень жесткими настройками на вход и довольно примитивной схемой построения сетки, какой из мартинов чаще попадет в безоткат, "мартин по тренду" или "мартин против тренда"? Тренд для этих целей лучше всего определять как минимум по H4 каким-нибудь очень надежным индюком. Не важно выползут они из безотката или нет. Важно как часто они построят максимальную сетку.

Я не о том что нужен офигенный трендовый предсказательный индюк и дело в шляпе. Такой никогда не напишут, как и не напишут бот проходящий все будущие безоткаты. )) Я о том что мне кажется мартином правильнее торговать по тренду а не против него. Ну естественно в идеале при отсутствии оного, но когда есть то всеж по тренду. И для меня единственным обоснованием такого решения была бы не прибыль, просадка и прочие копеечный дела, а именно вероятность налета на безоткат, исходя из исторических сведений.

С 2009 года пики просадок у пар eurusd, gbpusd, eurgbp, nzdusd, audusd, usdcad, usdjpy если верить EA Analizer ниразу не совпали

Во всех этих парах есть доллар, значит,  долларовые тренды и есть ахиллесова пята этого набора пар.