http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg408362#msg408362 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 ============новый форум================== Ну что, коллеги, продолжим рассматривать подготовку сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию (часть2). Часть 1 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970 В 18.07.2018 в 16:49, jocker сказал: В 18.07.2018 в 14:09, DENYA сказал: Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"? Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение? Данное утверждение основано вот на чём. Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ. Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать: 1) какой депо необходим для торговли данным сетом; 2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли; 3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п. Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах. Абсолютно точно! Давайте все еще пока в общих чертах рассмотрим вопросы разработок линеек сетов и комплектов сетов А для штатных/расчетных диапазонных торгов базовой/безиндикаторной версией бота То есть в данном посте мы рассматриваем именно расчетные торги безиндикаторной базовой версией бота: мы подготовили сеты на какой-то диапазон - и цена ходит в пределах диапазона. Подготовку сетов и торгов для ситуаций "есть сетки и подозреваю, что может быть безоткат и попали в безоткат мы будем обобщать в особом посте. Мы в первой части поста слегка определились по каким признакам условно различать додиапазонные и диапазонные сеты. В 19.08.2018 в 09:14, Старик сказал: очень грубо сетки по длинне можно разделять на додиапазонные и диапазонные. Диапазонные сетки это такие, которые проектируются на покрытие вероятного безоткатного движения пары - например, от 500 до 800 пипсов. Додиапазонные сетки намного короче и проектируются из расчета на какую-то "изюминку", позволяющуюю расчитывать на закрытие сетки по ТР внутри возможного трендового/диапазонного движения конкретной валютной пары. Деление это условное, но смысл в том, что мы: - либо проектируем сетки на весь вероятный безоткатный участок и торгуем весь вероятный безоткат/диапазон целиком - либо ищем такие настройки додиапазонных сеток и варианты входов, за счет которых пытаемся по любому обеспечить закрытие сеток на каком-то меньшем вероятного безотката участке. Диапазонные торги не рассматриваются как главное, тем более безальтернативное применение нашего бота. Для нас приемлемы любые торги, обеспечивающие достаточно высокую вероятность получения достойной прибыли. И любые моды бота и торги модами, приносящие деньги. И, в этом смысле, диапазонные торги не обсуждаемым высшим приоритетом не обладают. Но наш проект с самого начала выстраивался так, чтобы в нем было реализовано максимум опций и возможностей для диапазонных торгов - и тесты онлайн диапазонных торгов идут уже 3+ года! И, поэтому, диапазонные торги та тема, которая в проекте хотя бы в теории должна быть серьезно проработана на всю возможную глубину! ----- Давайте немного спозиционируемся о чём будет идти речь... мы, возможно, единственные, кто рассматривает диапазонные торги именно как комплексную технологию и, тем более, технологию мульти торгов. Потому что мы создаем понятийный ряд и некую базу знаний диапазонных мульти торгов - и потому, что мы создаем необходимый для этого инструментарий. Ничего похожего на наш проект в этой части в мире я не видел - и пока никто даже из недоброжелателей ничего похожего на наш проект мне не показал. Мартины тема вообще-то очень объемная и очень тяжелая. Мартинов разрабатывали тысячи весьма умных людей уже доброе десятилетие... Нельзя сказать, что совсем нет более-менее приличных и стабильных ботов - но их поражающе мало, буквально единицы. Можно найти топики мартинов с 5-7 годами плотной работы нескольких программистов, где работа бурлила - и кончилось ничем от слова совсем. Есть ограниченное количество более-менее пристойных коммерческих мартинов - в т.ч. нескольких выходцев с нашего форума. Вообще тема мартинов форумчанами нашего форума прорабатывалась достаточно грамотно и глубоко. Но сказать, что в этом направлении было выработано что-то абсолютно выдающееся, нельзя. Есть внятные отдельные разработки - но не более. Удачные программные продукты - но не прорывы. На мой взгляд, одной из возможных ошибок предыдущего десятилетия разработки мартинов было отсутствие понятия и методологии диапазонной торговли. И то, что на бота возлагалась обязанность думать вместо человека. Все они искали додиапазонные решения - хитро/"точно" войти по индикаторам или 1/нескольким ТС, открыть следующее колено лишь по сигналу индикатора/времени, в результате чего строились кривоватые сетки, с отвращением закрывавшиеся по ТР. Они пытались перехитрить рынок "гениальными" программистскими и торговыми решениями, "сверхточными" входами и хитрыми хитростями, минимально обращая внимание на планирование и деньги... И деньги на торги выделялись вообще на глазок, если не наощупь, и никто не мог точно высчитать так сколько надо денег для торговать этим сетом на этой паре на этом рынке... Вот реально деньги на торги мартинами как будто считают в абсолютной темноте: пачка в руках - и, ничего не видя, вы пытаетесь угадать сколько надо и сколько из пачки вы отслюнявили... То есть люди торговали заведомо невычисляемый и незадаваемый участок графика на непросчитанных деньгах каждый раз по другому строящимися сетками... Крайняя неопределенность, понятны и предсказуемы лишь отдельные детали в торгах - но плачевные результаты таких торгов тоже были предсказуемы... Существует огромное количество обжегшихся и разуверившихся людей, потерявших годы и большие деньги на торгах такими мартинами... Но, вообще-то, для рассматриваемого нами варианта/подхода успешных торгов надо другое: - сколь возможно правильно определенный диапазон возможного безоткатного движения цены (не всего движения цены, это ну очень вряд ли реально и не нужно, а только возможного безотката - это разные вещи!), - по возможности оптимальная и без дыр, в охотку закрывающаяся внутри диапазона сетка на весь диапазон и - ровно столько денег, сколько надо, чтобы вероятный диапазон этой сеткой успешно торговать. Нужны максимально возможные просчитываемость и прогнозируемость вероятных торгов - настолько, насколько возможно на вероятностном форекс. То есть нужна сетка, накрывающая весь вероятный безоткатный диапазон и способная достаточно внятно закрываться на откатах внутри диапазона - ну и нужен план Б действий на случай, если цена так разгонится, что выскочит за пределы вероятного торгового диапазона. Из сказанного не следует, что всё в диапазонных торгах просто и легко - но большинство может быть столь понятно и спланировано, сколь это вообще возможно на форекс. Так вот, всё написанное мною в этом посте не истина в последней инстанции, а лишь гипотеза о торгах диапазонными сетками. Читать об этом больше тупо негде: первоисточник - мы. Всё, что мы ниже рассматриваем и обсуждаем, создается де-факто с нуля. Абсолютно всё, включая само понятие и терминологию таких торгов, мы разрабатываем сами. Мы не можем заранее знать насколько удачна и устойчива в перспективе разрабатываемая нами здесь и сейчас технология диапазонных торгов. Единственное, что мы твердо знаем - что диапазонные торги гипотетически можно очень глубоко и заблаговременно просчитать, спланировать и осуществлять. И что для диапазонных торгов можно создать всё необходимое программное обеспечение - не только бота, но и необходимое ПО для всех вопросов технологии подготовки торгов и самих торгов. И это именно то, что мы с вами пытаемся понять, создать и чему мы пытаемся научиться - прямо здесь и именно сейчас! ----- Формально для ведения диапазонных торгов в достаточной степени должны быть решены 3 задачи: 1) определения торгуемого диапазона и момента его изменения с последующим определением нового диапазона 2) заточенный на такие торги очень гибкий бот и дополнительное ПО/модели для прогнозирования, проектирования, ведения и анализа хода и итогов таких торгов 3) ноу-хау/технология проектирования, подготовки и ведения диапазонных торгов в штатном режиме и в ситуациях вероятного форс-мажора и наступившего форс-мажора. Исторически сложилось так, что с 15 сентября 2015 года уже 3 года на сервере для тестов нашего бота круглогодично онлайн идут в 95% случаев именно диапазонные торги. Отладка бота требовала длительных стабильных и достаточно интенсивных торгов, которые позволяли бы проверять работу бота во всех заложенных в него режимах - и этим требованиям отвечают только диапазонные торги. На разрабатываемом, всё время меняющемся боте длительные тесты на часто остопливающихся коротких сетках вести просто нереально... Поэтому для тестов бота годился только диапазон и достаточно интенсивные сколь возможно длительные торги. На сейчас круглогодично тестируются онлайн eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp с входами от м1 до д1 с вплоть до 6 разных сетов на пару с задействованием большинства опций бота и разных торговых идей. И это 3-х летнее непрерывное онлайн технологическое тестирование подтверждает, что в диапазонных торгах можно добиться достаточно стабильных торгов с приемлемыми результатами в мультиторгах. Но диапазонные торги это торги, контролируемые и управляемые трейдером - которому нужна технология подготовки и ведения таких торгов. И, к сожалению, время для начала выписывания формальной теории диапазонных торгов появилось только сейчас - так как есть много до конца не решенных иных задач и вопросов. Это плохо, конечно, намного лучше бы на полгода раньше - но большие бесплатные проекты реально изнурительны и требуют ну очень много времени и сил на каждый даже малый шаг вперед... Это вообще-то чрезвычайно тяжело то, что мы делаем - очень большой объем работы... В 2018 было создано и продолжает создаваться много дополнительного ПО и выписано много теоретических постов - и, как я ни упирался, раньше не вышло. Давайте пробежимся по этой гипотетической методике/технологии в целом в первый раз и в общем расмотрим часть вопросов, как-то обозначив большинство. Определение размера наиболее вероятного диапазона торгов, наиболее возможного безотката на паре на текущем рынке - задача крайне не простая. И не факт, что её можно строго формализовать и расписать по пунктам в столбик. И не факт, что не будет ошибок в определении торговых диапазонов и принятии решений какими парами торговать и, если да, то с каким уровнем консервативности. Опытные трейдеры, анализируя графики/историю, с приемлемой точностью могут определять вероятные торговые диапазоны. Однако даже для опытных не всё просто - трудно на глаз на больших ТФ различать места, где откат достаточен для закрытия сетки. Использование создававшегося вне топика вспомогательного ПО даже опытным не дает однозначного ответа - например Boris1961 в 2016 году писал http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=310215 В помощь и опытным, и начинающим в топике уже долго раздельно создается вспомогательное ПО целой группой коллег Oceani4, usver73, bespaniki, Oleg Snegov... Какое-то ПО было разработано еще в 2016, большинство вспомогательного ПО разработки 2018. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872 Правда, практически всё ПО еще не верифицировалось, корректность работы нами в топике не выверялась и пока пользоваться им надо с осторожностью - но осваивать его начинать точно стоит! Стоит отметить, что изменение вероятного торгового диапазона не всегда требует замены/изменения используемого диапазонного сета. То есть если, например, у вас есть сет на 600+ пипсов и вероятный торговый диапазон вырос с 550 до 580 пипсов, то, вполне вероятно, можно продолжать пользоваться тем же сетом. Ну а так как мы обсуждаем необходимость иметь заранее подготовленные линейки сетов, то изменение торгового диапазона может привести не к "всё пропало, нужен новый сет!", а лишь к замене используемого сета на ранее подготовленный другой смежный сет. Надо также в какой-то степени учитывать и эволюцию мировой экономики, ключевые долгосрочные события в ней. Например, фунт и фунтовые кроссы сетками сейчас торгуют в основном на демках из-за вероятной экстремальной волатильности при любом варианте Брэкзита. И с фунтом весной 2018 мы попали из-за того, что подзабыли о Брэкзите и не вышли из торгов даже после резко возросшей зимой-весной волатильности. Обязаны были учесть фундамент - но не учли и нарвались на реально неодолимый безоткат в 1700 пипсов... Это крайне болезненный пример недооценки в торгах лежащих на поверхности и известных большинству фундаментальных факторов. И хотя выявлять реально безоткатные участки непросто, тем не менее, с определенной точностью прогнозировать вероятный торговый диапазон пробовать можно. Например, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп во вполне просчитываемой/прозрачной в анализе ситуации). Сама пара в течение года могла подняться/опуститься и на 2000+ пипсов - но безоткатные участки относительно редки и были 600+- пипсов. То есть торговый диапазон как вероятный безоткат в кроссах может держаться годами, поскольку ограничивается возникающими при таких безоткатных движениях противодействующими рыночными силами!! И это означает, что может чуть более длинный, чем мой любимый сет eurjpy, мог бы без проблем отторговать на этой динамичной паре аж 2+ года минимум, принеся изрядный доход и в моно торгах, а особенно в мультиторгах с реинвестом. Ну а в редких ситуациях, когда цена убегала и за последнее колено, иногда надо было вмешиваться и применять заранее разработанный план торгов в форс-мажоре, который дал бы шанс еще в части случаев пережить беду. В общем, есть вероятность многолетних успешных торгов диапазонными сетками - только этому надо учиться и всё делать по взрослому. По идее, сеты, необходимые для управляемых трейдером диапазонных торгов, обладают рядом уникальных особенностей. Во-первых, диапазонные торги не требуют каких-то сверхточных входов. По большому счету, они вообще контроля входа не требует! Но всё же какой-то минимальный контроль входа надо/лучше иметь, чтобы не входить против быстрого движения в начале и по ходу импульсов. Да, можно входить по свечам не м1, а м5, м15 или большим - но, если вероятный торговый диапазон высчитан верно, то входы на больших ТФ не принесут какого-то существенного "улучшения" входа, но очень резко сократят количество сеток, интенсивность торгов и получаемую в ходе торгов прибыль. Если вы приемлемо точно определили диапазон вероятного максимального безотката на паре и спроектировали сетки такого+ размера, то по большому счету где входить первым ордером де-факто всё равно - где бы вы не вошли, у вас есть сетка и деньги на вероятный безоткат. И худшее, что вы можете сделать - это затруднить вход первым ордером сетки сверх минимально необходимого фильтрования для невхода на быстром движе. Это трудно укладывается в голове, полностью противоречит всем догмам торгов мартинами - но это именно так!! Во-вторых, диапазонные сеты де-факто не подлежат тестированию на истории на каких-то любимых трейдерами интервалах типа года 3 и более. Это тоже выносит мозги - но и это так. То есть традиционно, скачав сет, любой лютый трейдер на автомате суёт его в тестер и запускает тест с 1812 года. Потому что обычный трейдер просто спать не сможет без теста сета с даты взятия Москвы Наполеоном. А вот с диапазонными сетами такое тестирование в полном объеме абсолютно невозможно! Фишка в том, что любой диапазонный сет имеет даты создания и начала применения - которые могут совпадать или не совпадать. И, в большинстве случаев, тестирование диапазонного сета ранее даты создания/применения абсолютно бессмыслено и абсолютно бесполезно! Тупо потому, что диапазонный сет не создавался и не предназначен для торгов/тестов ранее даты его создания/применения и любые его тесты ранее априори не имеют смысла по причине бесполезности результатов таких тестов. Более того, тесты диапазонных сетов на периоде до начала их применения где-то даже вредны, так как дают ложную информацию или о низкой доходности, или о якобы неустойчивости сета когда-то в прошлом при том, что в текущий момент сет соответствует рынку и приносит близкую к максимальной прибыль. В-третьих, диапазонные сеты, как правило, невозможно или почти невозможно получить путем оптимизации - только в модели. Первая причина в том, что рынок со временем меняется и у текущей фазы рынка, как правило, нет достаточно длительной, репрезентативной для опта истории. А пытаться оптить сеты для текущей фазы рынка на истории предшествующей фазы рынка в случае диапазонных сетов просто бессмысленно. Вторая причина в том, что выоптить можно в большинстве недосетки с крайне скромными характеристиками и напрочь без тюнинга. А длинные диапазонные сеты должны быть весьма совершенным, с использованием большинства возможностей бота, с отменной закрываемостью и создавать такие сеты можно только в модели. Справедливости ради надо отметить, что торговые диапазоны (безоткатные участки) отдельных пар могут не меняться годами и, через полгода-год после начала новой фазы рынка и применения новых сетов, у вас уже будет доступная история для оптимизирующих сеты тестов или даже небольшой уточняющей оптимизации. В качестве примера можно привести евроиену, где, имхо, торговый диапазон не меняется со второй половины июля 2016 года. После референдума о Брэкзите завершился период резкого укрепления иены, а в первой половине июля 2016 случился резкий 700 пипсовый отскок иеновых от лоев брэкзита, на котором слилась тьма мартинов. И с тех пор, имхо, безоткаты в иеновых не превышают 600 пипсов, хотя ходят иеновые очень мощно, от 1000 пипсов по вертикали в любой год. Но в целом торговый диапазон стабилен в части наибольших безоткатных участков уже года два. И очевидно, что к осени 2017 уже был год истории для уточняющего тестирования и даже тонкой оптимизации диапазонного сета той же евроиены. Но это не отменяет главного - на момент начала/изменения торгового диапазона нет истории для выопчивания диапазонного сета для текущего периода и диапазонный сет для текущего торгового периода в начале периода можно спроектировать только в модели. В-четвертых, проектируя диапазонные сеты, вы вольны делать сеты с любыми приемлемыми для вас уровнями риска, депо и прибыли. Конечно, математика диапазона, счета и пары будет накладывать свои объективные ограничения, которым вы обязаны будете подчиниться. Но, допустим, 600 пипсовый диапазон требует от вас не меньшей по длине сетки - но геометрию и ММ сетки выбираете только вы. В додиапазонных сетах всё очень жестко, изменение лотности ломает все - сет перестает проходить тесты и не может использоваться. В диапазонных же торгах вы вольны, например, использовать практически любой мульт! и кто-то может стартовать с консервативного мульта 1.4, а кто-то с намного более агрессивного мульта 1.6 - требующего большего депо, но обладающего намного лучшей закрываемостью и прибыльностью. Это особенность именно диапазонных торгов: важно приемлемо определить торгуемый диапазон - но взамен вы имеете огромный выбор вариантов как торговать диапазон и имеете возможность подобрать и вести торги под свои деньги и свою стрессоустойчивость. Также надо особо выделить, что диапазонные торги могут быть не только сетками, примерно соответствующими размерам вероятного максимального безотката. В диапазонные торги попадают и торги сетками, на сотни пипсов или даже в пару раз большими вероятного максимального безотката на паре! Диапазонные торги это вообще любые торги сетками, сколь угодно превышающими вероятный максимальный безоткат на паре на текущем рынке. И вам никто не запрещает спроектировать консервативные сеты на 1000+- пипсов и вести мультиторги такими сетками на 10-20+ парах. Слиться такими сетками очень сложно, лотность/просадку они будут набирать медленно и не одномоментно, а копеечка с 10-20 пар будет капать нормально. И это может быть очень интересный вид торгов, сочетающий безопасность/консервативность сеток с доходностью умеренных и даже агрессивных торгов. Как видно из вышеперечисленного, диапазонные торги есть совсем отдельная и необычная разновидность торгов мартином, управляемых трейдером. На самом деле и в торгах другими ботами вы часто вынуждены внимательно следить за новостями и эпизодически пересматривать ММ, переопчивать сеты. Так что совсем не управляемых трейдером торгов ботами обычно/часто не бывает - по любому надо разувать глаза и включать мозги. Но если вы решили, что диапазонные торги приемлемый вас вариант торгов мартином, то: 1) наш уникальный проект содержит/создает максимум возможностей для таких торгов - создано и создается все необходимо ПО и таблицы и 2) диапазонными сетами вам гарантируются торги выбранной именно вами максимальной интенсивности и вытекающей из этого максимальной прибыльности. В этом суть диапазонных торгов: определяете вероятный торговый диапазон - и люто торгуете его с комфортным для вас уровнем риска и депо. Диапазонные торги дают трейдерам максимум свободы выбора как торговать и в этом не имеют себе равных!! ----- Однако для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно - волатильность рынка может возрасти и придет грусть. Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток. Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум: - агрессивный (А), - умеренный (У) и - консервативный (К). Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный. Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора. Поэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук. И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее. Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать. ----- Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше. Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты. Вот и желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А. По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так: (А)/(А) (У)/(У) (К)/(К) (А)/(У) (А)/(К) (У)/(А) (У)/(К) (К)/(А) (К)/(У) Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность. Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробъёт на смех и стеб. Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся. Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад. А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета. Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток. Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску. И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то: - агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный - консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный. Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо. Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного. В общем, на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов. Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое. Так вот асимметичные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов. И это одна из фишек нашего бота. Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки. Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета. И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть. Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше. В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов. В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет). То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет). И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета! На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!! Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!... И это заставляет вас: - либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо - либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги. В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3! Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!! В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015. Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой. Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет. И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке. В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы. Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов. И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь. ----- Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд. На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку. Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону. То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут. Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий. А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток. Это как бы конструктор: - сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и - под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов - а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз. Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику. ----- Имхо, не стоит думать, что всё это в реальности так уж и сложно. По крайней мере, на первый взгляд - волатильность рынка не безгранична, не меняется часто и чаще меняется по видимым причинам или достаточно наглядно. После Брэкзита, как уже отмечалось, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп). То есть для eurjpy, как и для множества других пар, уже 2+ года набор сетов мог быть 500+/600+/700+ пипсов. И переход зимой или весной 2018, в связи с возросшей волатильностью, на 600 пипсовый сет должно было позволить беспроблемно отторговать эту довольно волатильную пару в 2018. Волатильность eurusd пониже, безоткаты в ней 450-550пп - то есть стартовый сет eurjpy вполне бы позволил достаточно спокойно отторговать и eurusd. Для eurusd можно было бы рассмотреть создание линейки сетов 450+/550+/650+ пипсов или использовать сеты eurjpy без значимой потери прибыльности. Из тройки только Брэкзитный фунт не имел понятного торгового диапазона, не должен был торговаться после буйной зимы 2018 и стоп весной был неизбежен - раньше или позже. Но остальные пары (мажоры и основные кроссы) в 2018, как и в 2017, были вполне торгабельные. Но история не знает сослагательного наклонения, комплектов сетов у нас весной подготовлено еще не было и стопы были и там, где они были не неизбежны. ----- В заключении надо отметить, что в данном посте рассматривалась идея создания комплектов сетов А для штатных торгов безиндикаторным ботом диапазонными сетками в расчетных условиях. То есть в данном посте мы рассматривали как подготовить сеты и вести торги в ситуации, когда рынок не безоткатит дальше, чем продумано. Можно отметить, что такой подход выглядит универсальным и линейка или комплект сетов А может разрабатываться и для додиапазонных сетов в каких-то случаях. Пусть это будет не 9 сетов, а меньше, но и в додиапазонных торгах можно и следует рассматривать резервные сеты для торгов разной волатильности - и даже разной агрессивности в пределах одной волатильности. Да, обычно додиапазонные сеты рассматривают как единственное решение и сама мысль о линейке додиапазонных сетов выглядит где-то странно. Но ничего невозможного нет и, как минимум, надо подумать а нет ли возможности немного трансформировать боевой додиапазонный сет и сделать резервные варианты сета с несколько иными характеристиками. Но это еще не всё - если рассматривать торги как единую технологию, то необходимо подготовить сеты для торгов в потенциально форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях. План пред- и форс-мажорных торгов Б обязателен, за деньги надо бороться до конца. И под ту часть плана Б, под которую можно будет заранее подготовить сеты, надо будет такие сеты готовить. В первую очередь разработка комплекта сетов Б относится к диапазонным торгам - здесь комплект Б неотделимая часть подготовки и ведения торгов. Но и в додиапазонных торгах стоит продумать как вести себя в предположении форс-мажора и можно ли подготовить сеты для хотя бы ослабить удар. Сеты комплекта Б очень интересная и глубокая вещь. Мы начали рассматривать варианты пред- и форс-мажорных торгов по плану Б в постах http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175 Однако это крайне важный материал, требующий доосмысления, обобщения и тщательного выписывания с понятными примерами в модели. И, видимо, придется писать и 3-ю часть поста о подготовке сетов, подготовке к торгам и торгах как единой/сквозной технологии. ----- Также необходимо особо отметить, что разработка линеек и комплектов сетов для безиндикаторных диапазонных торгов может радикально продвинуть/улучшить торги модами бота с первым индикаторным входом! На самом деле это огромная и пока никак реально не решенная проблема разработка сетов для торгов с первым индикаторным входом - по сигналу RSI+CCI или на любых других индикаторах. На сейчас имеется реально единственный набор сетов для торгов с первым индикаторным входом за 2+ года. И хотя мод бота с rsi+cci первым входом существует с 2016 года, никто кроме jocker не смог предложить сетов для этого мода бота. Кроме реализации jocker со своими выявившимися 1 октября слабостями, я вообще не вижу в топике каких-то идей/сетов, ноу/хау для торгов модом бота с индикаторным входом. Вот тьма народа вроде страсть как жаждала иметь индикаторный первый вход - но де-факто никто не может разработать сеты для таких торгов. Оказывается, практически нет ни идей, ни возможностей разработки наборов качественных сетов для торгов с первым индикаторным входом! Только в самое последнее время коллега capteen продемонстрировал ряд интересных экспериментов на своем моде - но и это пока лишь краткосрочные тесты низкого качества и скорее разрозненные эмпирические эксперименты, чем прототип какай-то системы целенаправленной разработки сетов и организации ведения торгов индикаторными модами бота. А проблема состоит в том, что если нет каких-то явных идей какие нужны и какими могут быть сеты для торгов с индикаторным входом, то остается только оптить. И выоптить-то простые разрозненные сеты с первым индикаторным входом как-то можно, да - но порознь такие сеты имеют крайне низкую доходность и, на первый взгляд, ими нет смысла торговать из-за крайне низкой доходности. Ну как бы устойчивость повыше и сеты/депо можно в модели просчитать - но сеток очень мало и заработок в лоб такими сетами очень низкий просто. Вдобавок ко всему из опта в основном выходят крайне простые по геометрии и арифметике сетки - даже в боевых сетах jocker задействована хорошо если лишь 1/3 доступных настроек. И другие люди, чисто по технологическим ограничениям и времени, не смогут выоптить сложные сетки с оптимальной математикой для торгов с индикаторными входами с приемлемой прибыльностью. Это вообще-то фундаментальные ограничения - если мало входов и сетки с простейшей математикой, то откуда прибыли-то взяться в принципе?! Коллега jocker сумел показать как можно совместить простые сетки с низкой доходностью в набор сетов для торгов с реинвестированием - действительно можно и весьма эффективно! Но выоптить достаточное количество пар/сеток для хорошо диверсифицированных торгов с реинвестом ему не удалось - просто больше нет валютных пар с не изуродованной шипами нормальной историей для торгов такими простыми сетками даже с первым индикаторным входом. Не выходит выоптить больше устойчивых сетов, 4-5 пар условно устойчивы всего лишь, из них половина с очень подвижным cad - вот в чем проблема... А более сложные сетки для таких торгов напрямую с нуля выоптить не получается из-за технологических/временных ограничений... Так вот разработка линеек и комплектов гибких безиндикаторных диапазонных сетов для разных пар может оказаться стратегическим решением и для торгов модами с первыми индикаторными входами! Потому что качественные, гибкие сеты для безиндикаторных диапазонных торгов могут стать прекрасными прототипами сеток для индикаторного входа. Первый запаздывающий индикаторный вход поглотит часть движения цены, диапазонные сетки будут разворачиваться лишь на 9-10 колен и есть шанс получить достойное соотношение прибыль/депо и ММ, позволяющий круто пополнить и диверсифицировать набор сетов jocker или создать другой набор сетов со схожими торговыми характеристиками. Также очень важно то, что, при адаптации сетов для безиндикаторных диапазонных торгов в сеты для торгов с первым индикаторным входом предположительно есть возможность (может и в разы!) повышать ТР - потому что запаздывающий индикаторный первый вход "отодвигает" сетку от начала в конец движения цены, где откаты/коррекции намного больше!! Такие адаптированные гибкие сеты гипотетически могут иметь прекрасную закрываемость даже при отличном ТР в десятки пипсов!! В общем, именно разработка гибких и оптимальных безиндикаторных диапазонных сетов дает серьезный шанс на создание (на их основе) гибких и совершенных сетов для торгов с первым индикаторным входом! Причем настолько гибких и совершенных сетов, которые просто выоптить практически невозможно... Имхо, это направление очень серьезное... В том числе и потому, что только с первым индикаторным входом мы еще остаемся на Светлой Стороне, где люди умеют считать и планировать свои деньги! И всё хорошее в просматривающемся будущем зависит скорее не от индикаторов на каждом колене, с которыми мы утрачиваем способность считать и планировать свои деньги, а с проектируемых в Модели гибких многоуровневых сетов для безиндикаторных диапазонных торгов! Именно безиндикаторные диапазонные модельные сеты основа для всего: и для прямых торгов диапазонными сетами - и для разработки отменных сетов для торгов с первым индикаторным входом!! ----- Ну а в целом... Торги это наш бизнес и их надо готовить именно как бизнес процесс. Надо иметь план и заранее подготовленные сеты для обычных торгов для разных волатильностей. Это не так уж сложно: один раз надо разобраться - и вы без особого труда подготовите комплекты сетов А для многих пар. Сеты можно готовить и сообща, "в складчину" - диапазонные торги не требуют, чтобы у всех были разные сеты, можно использовать чужие или модифицировать чужие диапазонные сеты. И надо иметь план Б, заранее подготовленные решения и сеты для не расчетных торгов, когда мы или ошиблись с определением диапазона, или просто появилось подозрение на возможный безоткат и есть желание отторговать остаток сетки поконсервативней, с меньшим риском. Торги мартином это, в первую очередь, планирование и подготовка. Тогда риски минимизируются и возрастает вероятность прибыльных стабильных торгов. Торги наш бизнес и самое серьезное отношение к ним, их тщательное продумывание и подготовка более чем оправданы! Недостаточно подготовленные, без комплектов сетов А и Б, безиндикаторные диапазонные торги весной обошлись нам очень дорого. Надо делать выводы и, додиапазонные или диапазонные, индикаторные или безиндикаторные торги готовить и вести наилучшим образом! =========================== старый форум ====================================== [center]Ну что, коллеги, [b][color=#00369B][size=3]продолжим рассматривать подготовку сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию (часть2).[/size][/color][/b][/center] Часть 1 http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg404970#msg404970 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970В [quote author=jocker link=topic=2738.msg402888#msg402888 date=1531921786] [quote author=DENYA link=topic=2738.msg402877#msg402877 date=1531912148]Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"? Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?[/quote] Данное утверждение основано вот на чём. Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ. Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать: 1) какой депо необходим для торговли данным сетом; 2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли; 3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п. Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а [color=#FF4136][b]Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах. [/b][/color] [/quote] Абсолютно точно! Давайте все еще пока в общих чертах [b]рассмотрим вопросы разработок линеек сетов и комплектов сетов "А" для штатных/расчетных диапазонных торгов [i]базовой/безиндикаторной версией бота[/i].[/b] То есть в данном посте мы рассматриваем именно расчетные торги безиндикаторной базовой версией бота: мы подготовили сеты на какой-то диапазон - и цена ходит в пределах диапазона. Подготовку сетов и торгов для ситуаций "есть сетки и подозреваю, что может быть безоткат" и "попали в безоткат" мы будем обобщать в особом посте. Мы в первой части поста слегка определились по каким признакам условно различать додиапазонные и диапазонные сеты. [quote author=Старик link=topic=2738.msg404970#msg404970 date=1534659248]очень грубо сетки по длинне можно разделять на додиапазонные и диапазонные. Диапазонные сетки это такие, которые проектируются на покрытие вероятного безоткатного движения пары - например, от 500 до 800 пипсов. Додиапазонные сетки намного короче и проектируются из расчета на какую-то "изюминку", позволяющуюю расчитывать на закрытие сетки по ТР внутри возможного трендового/диапазонного движения конкретной валютной пары. [/quote] Деление это условное, но смысл в том, что мы: - либо проектируем сетки на весь вероятный безоткатный участок и торгуем весь вероятный безоткат/диапазон целиком - либо ищем такие настройки додиапазонных сеток и варианты входов, за счет которых пытаемся по любому обеспечить закрытие сеток на каком-то меньшем вероятного безотката участке. Диапазонные торги не рассматриваются как главное, тем более безальтернативное применение нашего бота. Для нас приемлемы любые торги, обеспечивающие достаточно высокую вероятность получения достойной прибыли. И любые моды бота и торги модами, приносящие деньги. И, в этом смысле, диапазонные торги не обсуждаемым высшим приоритетом не обладают. Но наш проект с самого начала выстраивался так, чтобы в нем было реализовано максимум опций и возможностей для диапазонных торгов - и тесты онлайн диапазонных торгов идут уже 3+ года! И, поэтому, диапазонные торги та тема, которая в проекте хотя бы в теории должна быть серьезно проработана на всю возможную глубину! ----- Давайте немного спозиционируемся о чём будет идти речь... мы, возможно, единственные, кто рассматривает диапазонные торги именно как комплексную технологию и, тем более, технологию мульти торгов. Потому что мы создаем понятийный ряд и некую базу знаний диапазонных мульти торгов - и потому, что мы создаем необходимый для этого инструментарий. Ничего похожего на наш проект в этой части в мире я не видел - и пока никто даже из недоброжелателей ничего похожего на наш проект мне не показал. Мартины тема вообще-то очень объемная и очень тяжелая. Мартинов разрабатывали тысячи весьма умных людей уже доброе десятилетие... Нельзя сказать, что совсем нет более-менее приличных и стабильных ботов - но их поражающе мало, буквально единицы. Можно найти топики мартинов с 5-7 годами плотной работы нескольких программистов, где работа бурлила - и кончилось ничем от слова совсем. Есть ограниченное количество более-менее пристойных коммерческих мартинов - в т.ч. нескольких выходцев с нашего форума. Вообще тема мартинов форумчанами нашего форума прорабатывалась достаточно грамотно и глубоко. Но сказать, что в этом направлении было выработано что-то абсолютно выдающееся, нельзя. Есть внятные отдельные разработки - но не более. Удачные программные продукты - но не прорывы. На мой взгляд, одной из возможных ошибок предыдущего десятилетия разработки мартинов было отсутствие понятия и методологии диапазонной торговли. И то, что на бота возлагалась обязанность думать вместо человека. Все они искали додиапазонные решения - хитро/"точно" войти по индикаторам или 1/нескольким ТС, открыть следующее колено лишь по сигналу индикатора/времени, в результате чего строились кривоватые сетки, с отвращением закрывавшиеся по ТР. Они пытались перехитрить рынок "гениальными" программистскими и торговыми решениями, "сверхточными" входами и хитрыми хитростями, минимально обращая внимание на планирование и деньги... И деньги на торги выделялись вообще на глазок, если не наощупь, и никто не мог точно высчитать так сколько надо денег для торговать этим сетом на этой паре на этом рынке... Вот реально деньги на торги мартинами как будто считают в абсолютной темноте: пачка в руках - и, ничего не видя, вы пытаетесь угадать сколько надо и сколько из пачки вы отслюнявили... То есть люди торговали заведомо невычисляемый и незадаваемый участок графика на непросчитанных деньгах каждый раз по другому строящимися сетками... Крайняя неопределенность, понятны и предсказуемы лишь отдельные детали в торгах - но плачевные результаты таких торгов тоже были предсказуемы... Существует огромное количество обжегшихся и разуверившихся людей, потерявших годы и большие деньги на торгах такими мартинами... Но, вообще-то, для рассматриваемого нами варианта/подхода успешных торгов надо другое: - сколь возможно правильно определенный диапазон возможного безоткатного движения цены (не всего движения цены, это ну очень вряд ли реально и не нужно, а только возможного безотката - это разные вещи!), - по возможности оптимальная и без дыр, в охотку закрывающаяся внутри диапазона сетка на весь диапазон и - ровно столько денег, сколько надо, чтобы вероятный диапазон этой сеткой успешно торговать. Нужны максимально возможные просчитываемость и прогнозируемость вероятных торгов - настолько, насколько возможно на вероятностном форекс. То есть нужна сетка, накрывающая весь вероятный безоткатный диапазон и способная достаточно внятно закрываться на откатах внутри диапазона - ну и нужен план Б действий на случай, если цена так разгонится, что выскочит за пределы вероятного торгового диапазона. Из сказанного не следует, что всё в диапазонных торгах просто и легко - но большинство может быть столь понятно и спланировано, сколь это вообще возможно на форекс. Так вот, всё написанное мною в этом посте не истина в последней инстанции, а лишь гипотеза о торгах диапазонными сетками. Читать об этом больше тупо негде: первоисточник - мы. Всё, что мы ниже рассматриваем и обсуждаем, создается де-факто с нуля. Абсолютно всё, включая само понятие и терминологию таких торгов, мы разрабатываем сами. Мы не можем заранее знать насколько удачна и устойчива в перспективе разрабатываемая нами здесь и сейчас технология диапазонных торгов. Единственное, что мы твердо знаем - что диапазонные торги гипотетически можно очень глубоко и заблаговременно просчитать, спланировать и осуществлять. И что для диапазонных торгов можно создать всё необходимое программное обеспечение - не только бота, но и необходимое ПО для всех вопросов технологии подготовки торгов и самих торгов. И это именно то, что мы с вами пытаемся понять, создать и чему мы пытаемся научиться - прямо здесь и именно сейчас! :) ----- Формально для ведения диапазонных торгов в достаточной степени должны быть решены 3 задачи: 1) определения торгуемого диапазона и момента его изменения с последующим определением нового диапазона 2) заточенный на такие торги очень гибкий бот и дополнительное ПО/модели для прогнозирования, проектирования, ведения и анализа хода и итогов таких торгов 3) ноу-хау/технология проектирования, подготовки и ведения диапазонных торгов в штатном режиме и в ситуациях вероятного форс-мажора и наступившего форс-мажора. Исторически сложилось так, что с 15 сентября 2015 года уже 3 года на сервере для тестов нашего бота круглогодично онлайн идут в 95% случаев именно диапазонные торги. Отладка бота требовала длительных стабильных и достаточно интенсивных торгов, которые позволяли бы проверять работу бота во всех заложенных в него режимах - и этим требованиям отвечают только диапазонные торги. На разрабатываемом, всё время меняющемся боте длительные тесты на часто остопливающихся коротких сетках вести просто нереально... Поэтому для тестов бота годился только диапазон и достаточно интенсивные сколь возможно длительные торги. На сейчас круглогодично тестируются онлайн eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp с входами от м1 до д1 с вплоть до 6 разных сетов на пару с задействованием большинства опций бота и разных торговых идей. И это 3-х летнее непрерывное онлайн технологическое тестирование подтверждает, что в диапазонных торгах можно добиться достаточно стабильных торгов с приемлемыми результатами в мультиторгах. Но диапазонные торги это торги, контролируемые и управляемые трейдером - которому нужна технология подготовки и ведения таких торгов. И, к сожалению, время для начала выписывания формальной теории диапазонных торгов появилось только сейчас - так как есть много до конца не решенных иных задач и вопросов. Это плохо, конечно, намного лучше бы на полгода раньше - но большие бесплатные проекты реально изнурительны и требуют ну очень много времени и сил на каждый даже малый шаг вперед... Это вообще-то чрезвычайно тяжело то, что мы делаем - очень большой объем работы... В 2018 было создано и продолжает создаваться много дополнительного ПО и выписано много теоретических постов - и, как я ни упирался, раньше не вышло. Давайте пробежимся по этой гипотетической методике/технологии в целом в первый раз и в общем расмотрим часть вопросов, как-то обозначив большинство. ----- Определение размера наиболее вероятного диапазона торгов, наиболее возможного безотката на паре на текущем рынке - задача крайне не простая. И не факт, что её можно строго формализовать и расписать по пунктам в столбик. И не факт, что не будет ошибок в определении торговых диапазонов и принятии решений какими парами торговать и, если да, то с каким уровнем консервативности. Опытные трейдеры, анализируя графики/историю, с приемлемой точностью могут определять вероятные торговые диапазоны. Однако даже для опытных не всё просто - трудно на глаз на больших ТФ различать места, где откат достаточен для закрытия сетки. Использование создававшегося вне топика вспомогательного ПО даже опытным не дает однозначного ответа - например [b]Boris1961[/b] в 2016 году писал http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg310215#msg310215 В помощь и опытным, и начинающим в топике уже долго раздельно создается вспомогательное ПО целой группой коллег [b]Oceani4[/b], [b]usver73[/b], [b]bespaniki[/b], [b]Oleg Snegov[/b]... Какое-то ПО было разработано еще в 2016, большинство вспомогательного ПО разработки 2018. http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg399872#msg399872 Правда, практически всё ПО еще не верифицировалось, корректность работы нами в топике не выверялась и пока пользоваться им надо с осторожностью - но осваивать его начинать точно стоит! Стоит отметить, что изменение вероятного торгового диапазона не всегда требует замены/изменения используемого диапазонного сета. То есть если, например, у вас есть сет на 600+ пипсов и вероятный торговый диапазон вырос с 550 до 580 пипсов, то, вполне вероятно, можно продолжать пользоваться тем же сетом. Ну а так как мы обсуждаем необходимость иметь заранее подготовленные линейки сетов, то изменение торгового диапазона может привести не к "всё пропало, нужен новый сет!", а лишь к замене используемого сета на ранее подготовленный другой смежный сет. Надо также в какой-то степени учитывать и эволюцию мировой экономики, ключевые долгосрочные события в ней. Например, фунт и фунтовые кроссы сетками сейчас торгуют в основном на демках из-за вероятной экстремальной волатильности при любом варианте Брэкзита. И с фунтом весной 2018 мы попали из-за того, что подзабыли о Брэкзите и не вышли из торгов даже после резко возросшей зимой-весной волатильности. Обязаны были учесть фундамент - но не учли и нарвались на реально неодолимый безоткат в 1700 пипсов... Это крайне болезненный пример недооценки в торгах лежащих на поверхности и известных большинству фундаментальных факторов. И хотя выявлять реально безоткатные участки непросто, тем не менее, с определенной точностью прогнозировать вероятный торговый диапазон пробовать можно. Например, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп во вполне просчитываемой/прозрачной в анализе ситуации). Сама пара в течение года могла подняться/опуститься и на 2000+ пипсов - но безоткатные участки относительно редки и были 600+- пипсов. То есть торговый диапазон как вероятный безоткат в кроссах может держаться годами, поскольку ограничивается возникающими при таких безоткатных движениях противодействующими рыночными силами!! И это означает, что может чуть более длинный, чем мой любимый сет eurjpy, мог бы без проблем отторговать на этой динамичной паре аж 2+ года минимум, принеся изрядный доход и в моно торгах, а особенно в мультиторгах с реинвестом. Ну а в редких ситуациях, когда цена убегала и за последнее колено, иногда надо было вмешиваться и применять заранее разработанный план торгов в форс-мажоре, который дал бы шанс еще в части случаев пережить беду. В общем, есть вероятность многолетних успешных торгов диапазонными сетками - только этому надо учиться и всё делать по взрослому. ----- По идее, сеты, необходимые для управляемых трейдером диапазонных торгов, обладают рядом уникальных особенностей. [b]Во-первых[/b], диапазонные торги не требуют каких-то сверхточных входов. По большому счету, они вообще контроля входа не требует! :d Но всё же какой-то минимальный контроль входа надо/лучше иметь, чтобы не входить против быстрого движения в начале и по ходу импульсов. Да, можно входить по свечам не м1, а м5, м15 или большим - но, если вероятный торговый диапазон высчитан верно, то входы на больших ТФ не принесут какого-то существенного "улучшения" входа, но очень резко сократят количество сеток, интенсивность торгов и получаемую в ходе торгов прибыль. Если вы приемлемо точно определили диапазон вероятного максимального безотката на паре и спроектировали сетки такого+ размера, то по большому счету где входить первым ордером де-факто всё равно - где бы вы не вошли, у вас есть сетка и деньги на вероятный безоткат. И худшее, что вы можете сделать - это затруднить вход первым ордером сетки сверх минимально необходимого фильтрования для невхода на быстром движе. Это трудно укладывается в голове, полностью противоречит всем догмам торгов мартинами - но это именно так!! [b]Во-вторых[/b], диапазонные сеты де-факто не подлежат тестированию на истории на каких-то любимых трейдерами интервалах типа года 3 и более. Это тоже выносит мозги - но и это так. То есть традиционно, скачав сет, любой лютый трейдер на автомате суёт его в тестер и запускает тест с 1812 года. Потому что обычный трейдер просто спать не сможет без теста сета с даты взятия Москвы Наполеоном. А вот с диапазонными сетами такое тестирование в полном объеме абсолютно невозможно! Фишка в том, что любой диапазонный сет имеет даты создания и начала применения - которые могут совпадать или не совпадать. И, в большинстве случаев, тестирование диапазонного сета ранее даты создания/применения абсолютно бессмыслено и абсолютно бесполезно! Тупо потому, что диапазонный сет не создавался и не предназначен для торгов/тестов ранее даты его создания/применения и любые его тесты ранее априори не имеют смысла по причине бесполезности результатов таких тестов. Более того, тесты диапазонных сетов на периоде до начала их применения где-то даже вредны, так как дают ложную информацию или о низкой доходности, или о якобы неустойчивости сета когда-то в прошлом при том, что в текущий момент сет соответствует рынку и приносит близкую к максимальной прибыль. [b]В-третьих[/b], диапазонные сеты, как правило, невозможно или почти невозможно получить путем оптимизации - только в модели. Первая причина в том, что рынок со временем меняется и у текущей фазы рынка, как правило, нет достаточно длительной, репрезентативной для опта истории. А пытаться оптить сеты для текущей фазы рынка на истории предшествующей фазы рынка в случае диапазонных сетов просто бессмысленно. Вторая причина в том, что выоптить можно в большинстве недосетки с крайне скромными характеристиками и напрочь без тюнинга. А длинные диапазонные сеты должны быть весьма совершенным, с использованием большинства возможностей бота, с отменной закрываемостью и создавать такие сеты можно только в модели. Справедливости ради надо отметить, что торговые диапазоны (безоткатные участки) отдельных пар могут не меняться годами и, через полгода-год после начала новой фазы рынка и применения новых сетов, у вас уже будет доступная история для оптимизирующих сеты тестов или даже небольшой уточняющей оптимизации. В качестве примера можно привести евроиену, где, имхо, торговый диапазон не меняется со второй половины июля 2016 года. После референдума о Брэкзите завершился период резкого укрепления иены, а в первой половине июля 2016 случился резкий 700 пипсовый отскок иеновых от лоев брэкзита, на котором слилась тьма мартинов. И с тех пор, имхо, безоткаты в иеновых не превышают 600 пипсов, хотя ходят иеновые очень мощно, от 1000 пипсов по вертикали в любой год. Но в целом торговый диапазон стабилен в части наибольших безоткатных участков уже года два. И очевидно, что к осени 2017 уже был год истории для уточняющего тестирования и даже тонкой оптимизации диапазонного сета той же евроиены. Но это не отменяет главного - на момент начала/изменения торгового диапазона нет истории для выопчивания диапазонного сета для текущего периода и диапазонный сет для текущего торгового периода в начале периода можно спроектировать только в модели. [b]В-четвертых[/b], проектируя диапазонные сеты, вы вольны делать сеты с любыми приемлемыми для вас уровнями риска, депо и прибыли. Конечно, математика диапазона, счета и пары будет накладывать свои объективные ограничения, которым вы обязаны будете подчиниться. Но, допустим, 600 пипсовый диапазон требует от вас не меньшей по длине сетки - но геометрию и ММ сетки выбираете только вы. В додиапазонных сетах всё очень жестко, изменение лотности ломает все - сет перестает проходить тесты и не может использоваться. В диапазонных же торгах вы вольны, например, использовать практически любой мульт! и кто-то может стартовать с консервативного мульта 1.4, а кто-то с намного более агрессивного мульта 1.6 - требующего большего депо, но обладающего намного лучшей закрываемостью и прибыльностью. Это особенность именно диапазонных торгов: важно приемлемо определить торгуемый диапазон - но взамен вы имеете огромный выбор вариантов как торговать диапазон и имеете возможность подобрать и вести торги под свои деньги и свою стрессоустойчивость. Также надо особо выделить, что диапазонные торги могут быть не только сетками, примерно соответствующими размерам вероятного максимального безотката. В диапазонные торги попадают и торги сетками, на сотни пипсов или даже в пару раз большими вероятного максимального безотката на паре! Диапазонные торги это вообще любые торги сетками, сколь угодно превышающими вероятный максимальный безоткат на паре на текущем рынке. И вам никто не запрещает спроектировать консервативные сеты на 1000+- пипсов и вести мультиторги такими сетками на 10-20+ парах. Слиться такими сетками очень сложно, лотность/просадку они будут набирать медленно и не одномоментно, а копеечка с 10-20 пар будет капать нормально. И это может быть очень интересный вид торгов, сочетающий безопасность/консервативность сеток с доходностью умеренных и даже агрессивных торгов. Как видно из вышеперечисленного, диапазонные торги есть совсем отдельная и необычная разновидность торгов мартином, управляемых трейдером. На самом деле и в торгах другими ботами вы часто вынуждены внимательно следить за новостями и эпизодически пересматривать ММ, переопчивать сеты. Так что совсем не управляемых трейдером торгов ботами обычно/часто не бывает - по любому надо разувать глаза и включать мозги. Но если вы решили, что диапазонные торги приемлемый вас вариант торгов мартином, то: [b]1)[/b] наш уникальный проект содержит/создает максимум возможностей для таких торгов - создано и создается все необходимо ПО и таблицы и [b]2) [/b]диапазонными сетами вам гарантируются торги выбранной именно вами максимальной интенсивности и вытекающей из этого максимальной прибыльности. В этом суть диапазонных торгов: определяете вероятный торговый диапазон - и люто торгуете его с комфортным для вас уровнем риска и депо. [u]Диапазонные торги дают трейдерам максимум свободы выбора как торговать и в этом не имеют себе равных!![/u] ----- Однако [u]для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно[/u] - волатильность рынка может возрасти и придет грусть. Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток. [b]Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум: - агрессивный (А), - умеренный (У) и - консервативный (К).[/b] Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный. Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора. Поэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук. И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее. Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать. ----- Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше. Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты. Вот и [b]желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А.[/b] По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так: (А)/(А) (У)/(У) (К)/(К) (А)/(У) (А)/(К) (У)/(А) (У)/(К) (К)/(А) (К)/(У) Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность. Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробъёт на смех и стеб. Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся. Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад. А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета. :) Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток. Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску. И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то: - агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный - консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный. Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо. Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного. В общем, [u]на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов.[/u] Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое. Так вот асимметичные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов. И это одна из фишек нашего бота. Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки. Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета. И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть. Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше. В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов. В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет). То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет). И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета! На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!! Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!... И это заставляет вас: - либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо - либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги. В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3! Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!! В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015. Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой. Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет. И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке. В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы. Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов. И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь. ----- Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд. На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку. Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону. То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут. Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий. А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток. Это как бы конструктор: - сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и - под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов - а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз. Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику. ----- Имхо, не стоит думать, что всё это в реальности так уж и сложно. По крайней мере, на первый взгляд - волатильность рынка не безгранична, не меняется часто и чаще меняется по видимым причинам или достаточно наглядно. После Брэкзита, как уже отмечалось, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп). То есть для eurjpy, как и для множества других пар, уже 2+ года набор сетов мог быть 500+/600+/700+ пипсов. И переход зимой или весной 2018, в связи с возросшей волатильностью, на 600 пипсовый сет должно было позволить беспроблемно отторговать эту довольно волатильную пару в 2018. Волатильность eurusd пониже, безоткаты в ней 450-550пп - то есть стартовый сет eurjpy вполне бы позволил достаточно спокойно отторговать и eurusd. Для eurusd можно было бы рассмотреть создание линейки сетов 450+/550+/650+ пипсов или использовать сеты eurjpy без значимой потери прибыльности. Из тройки только Брэкзитный фунт не имел понятного торгового диапазона, не должен был торговаться после буйной зимы 2018 и стоп весной был неизбежен - раньше или позже. Но остальные пары (мажоры и основные кроссы) в 2018, как и в 2017, были вполне торгабельные. Но история не знает сослагательного наклонения, комплектов сетов у нас весной подготовлено еще не было и стопы были и там, где они были не неизбежны. ----- В заключении надо отметить, что в данном посте рассматривалась идея создания комплектов сетов А для штатных торгов [i]безиндикаторным ботом[/i] диапазонными сетками в расчетных условиях. То есть в данном посте мы рассматривали как подготовить сеты и вести торги в ситуации, когда рынок не безоткатит дальше, чем продумано. Можно отметить, что такой подход выглядит универсальным и линейка или комплект сетов А может разрабатываться и для додиапазонных сетов в каких-то случаях. Пусть это будет не 9 сетов, а меньше, но и в додиапазонных торгах можно и следует рассматривать резервные сеты для торгов разной волатильности - и даже разной агрессивности в пределах одной волатильности. Да, обычно додиапазонные сеты рассматривают как единственное решение и сама мысль о линейке додиапазонных сетов выглядит где-то странно. Но ничего невозможного нет и, как минимум, надо подумать а нет ли возможности немного трансформировать боевой додиапазонный сет и сделать резервные варианты сета с несколько иными характеристиками. Но это еще не всё - [u]если рассматривать торги как единую технологию, то необходимо подготовить сеты для торгов в потенциально форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях. План пред- и форс-мажорных торгов Б обязателен, за деньги надо бороться до конца. И под ту часть плана Б, под которую можно будет заранее подготовить сеты, надо будет такие сеты готовить. В первую очередь разработка комплекта сетов Б относится к диапазонным торгам - здесь комплект Б неотделимая часть подготовки и ведения торгов.[/u] Но и в додиапазонных торгах стоит продумать как вести себя в предположении форс-мажора и можно ли подготовить сеты для хотя бы ослабить удар. Сеты комплекта Б очень интересная и глубокая вещь. Мы начали рассматривать варианты пред- и форс-мажорных торгов по плану Б в постах http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg397929#msg397929 http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg400175#msg400175 Однако это крайне важный материал, требующий доосмысления, обобщения и тщательного выписывания с понятными примерами в модели. И, видимо, придется писать и 3-ю часть поста о подготовке сетов, подготовке к торгам и торгах как единой/сквозной технологии. ----- Также необходимо особо отметить, что [u]разработка линеек и комплектов сетов для безиндикаторных диапазонных торгов может радикально продвинуть/улучшить торги модами бота с первым индикаторным входом![/u] На самом деле это огромная и пока никак реально не решенная проблема разработка сетов для торгов с первым индикаторным входом - по сигналу RSI+CCI или на любых других индикаторах. На сейчас имеется реально единственный набор сетов для торгов с первым индикаторным входом за 2+ года. И хотя мод бота с rsi+cci первым входом существует с 2016 года, никто кроме [b]jocker[/b] не смог предложить сетов для этого мода бота. Кроме реализации [b]jocker[/b] со своими выявившимися 1 октября слабостями, я вообще не вижу в топике каких-то идей/сетов, ноу/хау для торгов модом бота с индикаторным входом. Вот тьма народа вроде страсть как жаждала иметь индикаторный первый вход - но де-факто никто не может разработать сеты для таких торгов. Оказывается, практически нет ни идей, ни возможностей разработки наборов качественных сетов для торгов с первым индикаторным входом! Только в самое последнее время коллега [b]capteen[/b] продемонстрировал ряд интересных экспериментов на своем моде - но и это пока лишь краткосрочные тесты низкого качества и скорее разрозненные эмпирические эксперименты, чем прототип какай-то системы целенаправленной разработки сетов и организации ведения торгов индикаторными модами бота. А проблема состоит в том, что если нет каких-то явных идей какие нужны и какими могут быть сеты для торгов с индикаторным входом, то остается только оптить. И выоптить-то простые разрозненные сеты с первым индикаторным входом как-то можно, да - но порознь такие сеты имеют крайне низкую доходность и, на первый взгляд, ими нет смысла торговать из-за крайне низкой доходности. Ну как бы устойчивость повыше и сеты/депо можно в модели просчитать - но сеток очень мало и заработок "в лоб" такими сетами очень низкий просто. Вдобавок ко всему из опта в основном выходят крайне простые по геометрии и арифметике сетки - даже в боевых сетах [b]jocker[/b] задействована хорошо если лишь 1/3 доступных настроек. И другие люди, чисто по технологическим ограничениям и времени, не смогут выоптить сложные сетки с оптимальной математикой для торгов с индикаторными входами с приемлемой прибыльностью. Это вообще-то фундаментальные ограничения - если мало входов и сетки с простейшей математикой, то откуда прибыли-то взяться в принципе?! Коллега [b]jocker[/b] сумел показать как можно совместить простые сетки с низкой доходностью в набор сетов для торгов с реинвестированием - действительно можно и весьма эффективно! Но выоптить достаточное количество пар/сеток для хорошо диверсифицированных торгов с реинвестом ему не удалось - просто больше нет валютных пар с не изуродованной шипами нормальной историей для торгов такими простыми сетками даже с первым индикаторным входом. Не выходит выоптить больше устойчивых сетов, 4-5 пар условно устойчивы всего лишь, из них половина с очень подвижным cad - вот в чем проблема... А более сложные сетки для таких торгов напрямую с нуля выоптить не получается из-за технологических/временных ограничений... Так вот [u]разработка линеек и комплектов гибких безиндикаторных диапазонных сетов для разных пар может оказаться стратегическим решением и для торгов модами с первыми индикаторными входами! Потому что качественные, гибкие сеты для безиндикаторных диапазонных торгов могут стать прекрасными прототипами сеток для индикаторного входа. Первый запаздывающий индикаторный вход поглотит часть движения цены, диапазонные сетки будут разворачиваться лишь на 9-10 колен и есть шанс получить достойное соотношение прибыль/депо и ММ, позволяющий круто пополнить и диверсифицировать набор сетов [b]jocker[/b] или создать другой набор сетов со схожими торговыми характеристиками. Также очень важно то, что, при адаптации сетов для безиндикаторных диапазонных торгов в сеты для торгов с первым индикаторным входом предположительно есть возможность (может и в разы!) повышать ТР - потому что запаздывающий индикаторный первый вход "отодвигает" сетку от начала в конец движения цены, где откаты/коррекции намного больше!! Такие адаптированные гибкие сеты гипотетически могут иметь прекрасную закрываемость даже при отличном ТР в десятки пипсов!! В общем, именно разработка гибких и оптимальных безиндикаторных диапазонных сетов дает серьезный шанс на создание (на их основе) гибких и совершенных сетов для торгов с первым индикаторным входом! Причем настолько гибких и совершенных сетов, которые просто выоптить практически невозможно...[/u] Имхо, это направление очень серьезное... В том числе и потому, что только с первым индикаторным входом мы еще остаемся на Светлой Стороне, где люди умеют считать и планировать свои деньги! И всё хорошее в просматривающемся будущем зависит скорее не от индикаторов на каждом колене, с которыми мы утрачиваем способность считать и планировать свои деньги, а с проектируемых в Модели гибких многоуровневых сетов для безиндикаторных диапазонных торгов! Именно безиндикаторные диапазонные модельные сеты основа для всего: и для прямых торгов диапазонными сетами - и для разработки отменных сетов для торгов с первым индикаторным входом!! ----- Ну а в целом... Торги это наш бизнес и их надо готовить именно как бизнес процесс. Надо иметь план и заранее подготовленные сеты для обычных торгов для разных волатильностей. Это не так уж сложно: один раз надо разобраться - и вы без особого труда подготовите комплекты сетов А для многих пар. Сеты можно готовить и сообща, "в складчину" - диапазонные торги не требуют, чтобы у всех были разные сеты, можно использовать чужие или модифицировать чужие диапазонные сеты. И надо иметь план Б, заранее подготовленные решения и сеты для не расчетных торгов, когда мы или ошиблись с определением диапазона, или просто появилось подозрение на возможный безоткат и есть желание отторговать остаток сетки поконсервативней, с меньшим риском. Торги мартином это, в первую очередь, планирование и подготовка. Тогда риски минимизируются и возрастает вероятность прибыльных стабильных торгов. Торги наш бизнес и самое серьезное отношение к ним, их тщательное продумывание и подготовка более чем оправданы! Недостаточно подготовленные, без комплектов сетов А и Б, безиндикаторные диапазонные торги весной обошлись нам очень дорого. Надо делать выводы и, додиапазонные или диапазонные, индикаторные или безиндикаторные торги готовить и вести наилучшим образом!