#property copyright "VAY" #property link "loopsidery@yahoo.com" string EAname = "RandomWalker 1.3 + fatl"; int Magic = 2980787; int slippage = 5; extern string xxx0 = "--- MM parameters "; extern bool FixedLot = TRUE; extern bool ScaledLot = FALSE; extern bool FixedRisk = FALSE; extern double LotSize = 0.05; extern double LotPercent = 10; extern string xxx1 = "--- Main Logic parameters "; extern int MaxTrades = 2; extern int TimeOutMin = 20; extern double SoftTakeProfit = 20; extern double SoftStopLoss = 60; extern double HardStopLoss = 100; extern string xxx2 = "--- Trend parameters "; extern int df_Period = 60; extern string xxxx2 = "--- Close Trend "; extern bool close_trend = true; extern string xxx3 = "--- WPR M5 parameters "; extern int WPR_TF_1 = 5; extern int WPR_Period_1 = 14; extern double WPR_Level1 = -96; extern string xxx4 = "--- WPR M1 parameters "; extern int WPR_TF_2 = 1; extern int WPR_Period_2 = 14; extern double WPR_Level2 = -97; extern string Session = "--- Trading time "; extern bool UseTradingTime = TRUE; extern int HourStartGMT = 17; extern int HourEndGMT = 7; extern int HourStopOnFridayGMT = 4; extern int GMTOffset = 3; extern string Trailing = "=== Trail Parameters ==="; extern bool UseTrail = TRUE; extern int Bars_Fractals = 11; // Количество баров в фрактале double point4; double spread; double stop_level; //--- Параметры для автолота double MinLot; double MaxLot; double LotStep; double LotVal; double One_Lot; double VarLotSize; int init() { if (Digits < 4) { point4 = 0.01; } else { point4 = 0.0001; } //--- Инициализация параметров для MM MinLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); MaxLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT); LotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); LotVal = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);//стоимость 1 пункта для 1 лота One_Lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)*AccountLeverage()/100;//Стоим. 1 лот приведенное к плечу 1:100 return(0); } int start() { bool res; int ticket; spread = ND(Ask-Bid); stop_level = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)*Point; double SL = ND(MathMax(HardStopLoss*point4,stop_level)); double TP = ND(MathMax(HardStopLoss*point4,stop_level)); HideTestIndicators(TRUE); double df_1 = 0.342152940854*iClose(NULL,df_Period,1) +0.3093292710818*iClose(NULL,df_Period,2) +0.2494886026077*iClose(NULL,df_Period,3) +0.1729967470992*iClose(NULL,df_Period,4) +0.0925637619799*iClose(NULL,df_Period,5) +0.02063133334364*iClose(NULL,df_Period,6) -0.0330807757871*iClose(NULL,df_Period,7) -0.0633224564657*iClose(NULL,df_Period,8) -0.0699201252728*iClose(NULL,df_Period,9) -0.0571825815615*iClose(NULL,df_Period,10) -0.0326138365275*iClose(NULL,df_Period,11) -0.00472222203391*iClose(NULL,df_Period,12) +0.01887417755416*iClose(NULL,df_Period,13) +0.0330626229331*iClose(NULL,df_Period,14) +0.0359799385551*iClose(NULL,df_Period,15) +0.02892153255004*iClose(NULL,df_Period,16) +0.01547756053013*iClose(NULL,df_Period,17) +0.0002774619935816*iClose(NULL,df_Period,18) -0.01239612720349*iClose(NULL,df_Period,19) -0.01962143471368*iClose(NULL,df_Period,20) -0.02040646532991*iClose(NULL,df_Period,21) -0.01564282987562*iClose(NULL,df_Period,22) -0.00754279142733*iClose(NULL,df_Period,23) +0.001162950482821*iClose(NULL,df_Period,24) +0.00803410120806*iClose(NULL,df_Period,25) +0.01154650780504*iClose(NULL,df_Period,26) +0.01135097902722*iClose(NULL,df_Period,27) +0.00815882017765*iClose(NULL,df_Period,28) +0.00337147099221*iClose(NULL,df_Period,29) -0.001454786740187*iClose(NULL,df_Period,30) -0.00509465397315*iClose(NULL,df_Period,31) -0.00705602263847*iClose(NULL,df_Period,32) -0.00791744078702*iClose(NULL,df_Period,33) -0.00996601702916*iClose(NULL,df_Period,34) +0.00455978659094*iClose(NULL,df_Period,35); double df_2 = 0.342152940854*iClose(NULL,df_Period,2) +0.3093292710818*iClose(NULL,df_Period,3) +0.2494886026077*iClose(NULL,df_Period,4) +0.1729967470992*iClose(NULL,df_Period,5) +0.0925637619799*iClose(NULL,df_Period,6) +0.02063133334364*iClose(NULL,df_Period,7) -0.0330807757871*iClose(NULL,df_Period,8) -0.0633224564657*iClose(NULL,df_Period,9) -0.0699201252728*iClose(NULL,df_Period,10) -0.0571825815615*iClose(NULL,df_Period,11) -0.0326138365275*iClose(NULL,df_Period,12) -0.00472222203391*iClose(NULL,df_Period,13) +0.01887417755416*iClose(NULL,df_Period,14) +0.0330626229331*iClose(NULL,df_Period,15) +0.0359799385551*iClose(NULL,df_Period,16) +0.02892153255004*iClose(NULL,df_Period,17) +0.01547756053013*iClose(NULL,df_Period,18) +0.0002774619935816*iClose(NULL,df_Period,19) -0.01239612720349*iClose(NULL,df_Period,20) -0.01962143471368*iClose(NULL,df_Period,21) -0.02040646532991*iClose(NULL,df_Period,22) -0.01564282987562*iClose(NULL,df_Period,23) -0.00754279142733*iClose(NULL,df_Period,24) +0.001162950482821*iClose(NULL,df_Period,25) +0.00803410120806*iClose(NULL,df_Period,26) +0.01154650780504*iClose(NULL,df_Period,27) +0.01135097902722*iClose(NULL,df_Period,28) +0.00815882017765*iClose(NULL,df_Period,29) +0.00337147099221*iClose(NULL,df_Period,30) -0.001454786740187*iClose(NULL,df_Period,31) -0.00509465397315*iClose(NULL,df_Period,32) -0.00705602263847*iClose(NULL,df_Period,33) -0.00791744078702*iClose(NULL,df_Period,34) -0.00996601702916*iClose(NULL,df_Period,35) +0.00455978659094*iClose(NULL,df_Period,36); // вывод комментария if (df_1 > df_2) string trend = "Trend UP"; if (df_1 < df_2) trend = "Trend DOWN"; Comment ("\n", "df_1 ", DoubleToStr(df_1,5), "\n", "df_2 ", DoubleToStr(df_2,5), "\n", "\n", trend); // double iwpr1 = iWPR(NULL,WPR_TF_1,WPR_Period_1,1); double iwpr2 = iWPR(NULL,WPR_TF_2,WPR_Period_2,1); // установка стопов и закрытие ордеров for (int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic) { double OP = OrderOpenPrice(); if (OrderType() == OP_BUY) { if (OrderStopLoss() == 0) { res = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(Ask-SL), ND(Ask+TP), 0, Blue); if (!res) HandleError(); } if (UseTrail && Bid > OP + SoftTakeProfit*point4) { TrailingByFractals(OrderTicket(),WPR_TF_1 ,Bars_Fractals ,2 , FALSE); } if ( (Bid > OP + SoftTakeProfit*point4 && iwpr2 >= -100-WPR_Level2) || (Bid > OP + spread && iwpr1 >= -100-WPR_Level1) || (Bid < OP - SoftStopLoss*point4 && iwpr2 >= -100-WPR_Level2) || (Bid < OP - HardStopLoss*point4 ) || (close_trend == true && df_1 < df_2) ) { Print("Closing OP_BUY: WPR1 = ",DoubleToStr(iwpr1,2)," WPR2 = ",DoubleToStr(iwpr2,2)); res = CareCloseOrder(OrderTicket(), OP_BUY, OrderLots()); } } else if (OrderType() == OP_SELL) { if (OrderStopLoss() == 0) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(Ask+SL), ND(Ask-TP), 0, Red); } if (UseTrail && Ask < OP - SoftTakeProfit*point4) { TrailingByFractals(OrderTicket(),WPR_TF_1 ,Bars_Fractals ,2 , FALSE); } if ( (Ask < OP - SoftTakeProfit*point4 && iwpr2 <= WPR_Level2) || (Ask < OP - spread && iwpr1 <= WPR_Level1) || (Ask > OP + SoftStopLoss*point4 && iwpr2 <= WPR_Level2) || (Ask > OP + HardStopLoss*point4) || (close_trend == true && df_1 > df_2) ) { Print("Closing OP_SELL: WPR1 = ",DoubleToStr(iwpr1,2)," WPR2 = ",DoubleToStr(iwpr2,2)); res = CareCloseOrder(OrderTicket(), OP_SELL, OrderLots()); } } } } } // считаем открытые ордера и находим время открытия последнего ордера int open_trades=0; int open_time=0; for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic) { open_trades++; if (OrderOpenTime() > open_time) open_time = OrderOpenTime(); } } } // открытие ордеров VarLotSize = GetLots2(SL); if ((open_trades == 0 || open_trades < MaxTrades && TimeCurrent()-open_time > TimeOutMin*60) && IsTradeSession()) { if (df_1 > df_2 && iwpr1 <= WPR_Level1) { Print("Opening OP_BUY: Bid = ",DoubleToStr(Bid,4)," MA = ",DoubleToStr(df_1,2)," WPR1 = ",DoubleToStr(iwpr1,2)); ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, VarLotSize, ND(Ask), slippage, 0, 0, EAname, Magic, 0, Blue); if (ticket < 0) HandleError(); } else if (df_1 < df_2 && iwpr1 >= -100-WPR_Level1) { Print("Opening OP_SELL: Bid = ",DoubleToStr(Bid,4)," MA = ",DoubleToStr(df_1,2)," WPR1 = ",DoubleToStr(iwpr1,2)); ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, VarLotSize, ND(Bid), slippage, 0, 0, EAname, Magic, 0, Red); if (ticket < 0) HandleError(); } } } // //--------------- // bool IsTradeSession() { if (!UseTradingTime) return(TRUE); int Hour_Start_Trade = HourStartGMT+GMTOffset; int Hour_Stop_Trade = HourEndGMT+GMTOffset; if (Hour_Start_Trade<=0) Hour_Start_Trade = Hour_Start_Trade+24; if (Hour_Start_Trade>24) Hour_Start_Trade = Hour_Start_Trade-24; if (Hour_Stop_Trade<=0) Hour_Stop_Trade = Hour_Stop_Trade+24; if (Hour_Stop_Trade>24) Hour_Stop_Trade = Hour_Stop_Trade-24; if (Hour_Start_Trade < Hour_Stop_Trade && TimeHour(TimeCurrent()) < Hour_Start_Trade || TimeHour(TimeCurrent()) > Hour_Stop_Trade) return (FALSE); if (Hour_Start_Trade > Hour_Stop_Trade && (TimeHour(TimeCurrent()) < Hour_Start_Trade && TimeHour(TimeCurrent()) > Hour_Stop_Trade)) return (FALSE); // int HourStopOnFriday = HourStopOnFridayGMT+GMTOffset; if (DayOfWeek() == 5 && TimeHour(TimeCurrent()) >= HourStopOnFriday) return(FALSE); return (true); } // //--------------- // MM double GetLots2(double SL) { double lot; if (FixedLot) { lot = LotSize; } else if (ScaledLot) { lot = MathFloor(AccountFreeMargin()*LotPercent/100/One_Lot/LotStep)*LotStep; } else if (FixedRisk) { lot = MathFloor((AccountFreeMargin()*LotPercent/100)/(SL/Point*LotVal)/LotStep)*LotStep; } else { lot = LotSize; } if (lot < MinLot) lot = MinLot; if (lot > MaxLot) lot = MaxLot; return(lot); } //--- bool CareCloseOrder(int orderNum, int orderType, double Lots) { int RetryNum=30; int TryDelay=7500; bool res = TRUE; for (int k=1; (k <= RetryNum); k++) { if (orderType == OP_BUY) res = OrderClose(orderNum, Lots, ND(Bid), slippage, Blue); if (orderType == OP_SELL) res = OrderClose(orderNum, Lots, ND(Ask), slippage, Red); if (!res) HandleError(); if (res) break; Sleep(TryDelay); } return (res); } double ND(double np) { return(NormalizeDouble(np,Digits)); } int HandleError() { int error_0 = GetLastError(); Print("ERROR (" + error_0 + ") : " + error(error_0)); if (error_0 == 130/* INVALID_STOPS */ || error_0 == 129/* INVALID_PRICE */ || error_0 == 138/* REQUOTE */ || error_0 == 135/* PRICE_CHANGED */ || error_0 == 136/* OFF_QUOTES */) { RefreshRates(); return (1); } if (error_0 == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || error_0 == 133/* TRADE_DISABLED */ || error_0 == 128/* TRADE_TIMEOUT */ || error_0 == 139/* ORDER_LOCKED */) { Sleep(500); RefreshRates(); return (1); } if (error_0 == 4/* SERVER_BUSY */ || error_0 == 137/* BROKER_BUSY */ || error_0 == 4022/* SYSTEM_BUSY */ || error_0 == 6/* NO_CONNECTION */ || error_0 == 141/* TOO_MANY_REQUESTS */ || error_0 == 8/* TOO_FREQUENT_REQUESTS */) { Sleep(1500); RefreshRates(); return (1); } if (error_0 == 147/* TRADE_EXPIRATION_DENIED */) { RefreshRates(); return (1); } if (error_0 != 0/* NO_ERROR */) { Sleep(500); RefreshRates(); return (0); } return (0); } //--- string error(int eer) { string er; switch(eer) { //---- case 0: case 1: er="Нет ошибки, но результат неизвестен"; break; case 2: er="Общая ошибка"; break; case 3: er="Неправильные параметры"; break; case 4: er="Торговый сервер занят"; break; case 5: er="Старая версия клиентского терминала"; break; case 6: er="Нет связи с торговым сервером"; break; case 7: er="Недостаточно прав"; break; case 8: er="Слишком частые запросы"; break; case 9: er="Недопустимая операция нарушающая функционирование сервера"; break; case 64: er="Счет заблокирован"; break; case 65: er="Неправильный номер счета"; break; case 128: er="Истек срок ожидания совершения сделки"; break; case 129: er="Неправильная цена"; break; case 130: er="Неправильные стопы"; break; case 131: er="Неправильный объем"; break; case 132: er="Рынок закрыт"; break; case 133: er="Торговля запрещена"; break; case 134: er="Недостаточно денег для совершения операции"; break; case 135: er="Цена изменилась"; break; case 136: er="Нет цен"; break; case 137: er="Брокер занят"; break; case 138: er="Новые цены - Реквот"; break; case 139: er="Ордер заблокирован и уже обрабатывается"; break; case 140: er="Разрешена только покупка"; break; case 141: er="Слишком много запросов"; break; case 145: er="Модификация запрещена, так как ордер слишком близок к рынку"; break; case 146: er="Подсистема торговли занята"; break; case 147: er="Использование даты истечения ордера запрещено брокером"; break; case 148: er="Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела "; break; //---- case 4000: er="Нет ошибки"; break; case 4001: er="Неправильный указатель функции"; break; case 4002: er="Индекс массива - вне диапазона"; break; case 4003: er="Нет памяти для стека функций"; break; case 4004: er="Переполнение стека после рекурсивного вызова"; break; case 4005: er="На стеке нет памяти для передачи параметров"; break; case 4006: er="Нет памяти для строкового параметра"; break; case 4007: er="Нет памяти для временной строки"; break; case 4008: er="Неинициализированная строка"; break; case 4009: er="Неинициализированная строка в массиве"; break; case 4010: er="Нет памяти для строкового массива"; break; case 4011: er="Слишком длинная строка"; break; case 4012: er="Остаток от деления на ноль"; break; case 4013: er="Деление на ноль"; break; case 4014: er="Неизвестная команда"; break; case 4015: er="Неправильный переход"; break; case 4016: er="Неинициализированный массив"; break; case 4017: er="Вызовы DLL не разрешены"; break; case 4018: er="Невозможно загрузить библиотеку"; break; case 4019: er="Невозможно вызвать функцию"; break; case 4020: er="Вызовы внешних библиотечных функций не разрешены"; break; case 4021: er="Недостаточно памяти для строки, возвращаемой из функции"; break; case 4022: er="Система занята"; break; case 4050: er="Неправильное количество параметров функции"; break; case 4051: er="Недопустимое значение параметра функции"; break; case 4052: er="Внутренняя ошибка строковой функции"; break; case 4053: er="Ошибка массива"; break; case 4054: er="Неправильное использование массива-таймсерии"; break; case 4055: er="Ошибка пользовательского индикатора"; break; case 4056: er="Массивы несовместимы"; break; case 4057: er="Ошибка обработки глобальныех переменных"; break; case 4058: er="Глобальная переменная не обнаружена"; break; case 4059: er="Функция не разрешена в тестовом режиме"; break; case 4060: er="Функция не подтверждена"; break; case 4061: er="Ошибка отправки почты"; break; case 4062: er="Ожидается параметр типа string"; break; case 4063: er="Ожидается параметр типа integer"; break; case 4064: er="Ожидается параметр типа double"; break; case 4065: er="В качестве параметра ожидается массив"; break; case 4066: er="Запрошенные исторические данные в состоянии обновления"; break; case 4067: er="Ошибка при выполнении торговой операции"; break; case 4099: er="Конец файла"; break; case 4100: er="Ошибка при работе с файлом"; break; case 4101: er="Неправильное имя файла"; break; case 4102: er="Слишком много открытых файлов"; break; case 4103: er="Невозможно открыть файл"; break; case 4104: er="Несовместимый режим доступа к файлу"; break; case 4105: er="Ни один ордер не выбран"; break; case 4106: er="Неизвестный символ"; break; case 4107: er="Неправильный параметр цены для торговой функции"; break; case 4108: er="Неверный номер тикета"; break; case 4109: er="Торговля не разрешена"; break; case 4110: er="Длинные позиции не разрешены"; break; case 4111: er="Короткие позиции не разрешены"; break; case 4200: er="Объект уже существует"; break; case 4201: er="Запрошено неизвестное свойство объекта"; break; case 4202: er="Объект не существует"; break; case 4203: er="Неизвестный тип объекта"; break; case 4204: er="Нет имени объекта"; break; case 4205: er="Ошибка координат объекта"; break; case 4206: er="Не найдено указанное подокно"; break; case 4207: er="Ошибка при работе с объектом"; break; default: er="unknown error"; } return(er); } // //--- // void TrailingByFractals(int ticket,int tmfrm,int frktl_bars,int indent,bool trlinloss) { int i, z; // counters int extr_n; // номер ближайшего экстремума frktl_bars-барного фрактала double temp; // служебная переменная int after_x, be4_x; // свечей после и до пика соответственно int ok_be4, ok_after; // флаги соответствия условию (1 - неправильно, 0 - правильно) int sell_peak_n, buy_peak_n; // номера экстремумов ближайших фракталов на продажу (для поджатия дл.поз.) и покупку соответсвенно double SLnew; // проверяем переданные значения if ((frktl_bars<=3) || (indent<0) || (ticket==0) || ((tmfrm!=1) && (tmfrm!=5) && (tmfrm!=15) && (tmfrm!=30) && (tmfrm!=60) && (tmfrm!=240) && (tmfrm!=1440) && (tmfrm!=10080) && (tmfrm!=43200)) || (!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET))) { Print("Трейлинг функцией TrailingByFractals() невозможен из-за некорректности значений переданных ей аргументов."); return(0); } temp = frktl_bars; if (MathMod(frktl_bars,2)==0) extr_n = temp/2; else extr_n = MathRound(temp/2); // баров до и после экстремума фрактала after_x = frktl_bars - extr_n; if (MathMod(frktl_bars,2)!=0) be4_x = frktl_bars - extr_n; else be4_x = frktl_bars - extr_n - 1; // если длинная позиция (OP_BUY), находим ближайший фрактал на продажу (т.е. экстремум "вниз") if (OrderType()==OP_BUY) { // находим последний фрактал на продажу for (i=extr_n;i=iLow(Symbol(),tmfrm,i-z)) { ok_be4 = 1; break; } } for (z=1;z<=after_x;z++) { if (iLow(Symbol(),tmfrm,i)>iLow(Symbol(),tmfrm,i+z)) { ok_after = 1; break; } } if ((ok_be4==0) && (ok_after==0)) { sell_peak_n = i; break; } } SLnew = iLow(Symbol(),tmfrm,sell_peak_n)-indent*point4; // если тралить в убытке if (trlinloss==true) { // если новый стоплосс лучше имеющегося (в т.ч. если стоплосс == 0, не выставлен) // а также если курс не слишком близко, ну и если стоплосс уже не был перемещен на рассматриваемый уровень if ((SLnew>OrderStopLoss()+point4) && (SLnewOrderStopLoss()+point4) && (SLnew>OrderOpenPrice()) && (SLnewAsk+stop_level)) { Print("SL level is moved by the trail"); if (!OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),SLnew,OrderTakeProfit(),OrderExpiration())) Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError()); } } // если тралить только в профите, то else { // если новый стоплосс лучше имеющегося И курса открытия if ((((SLnewAsk+stop_level)) { Print("SL level is moved by the trail"); if (!OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),SLnew,OrderTakeProfit(),OrderExpiration())) Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError()); } } } }