[Советники] Основные настройки мартингейл советников

Введение

Мартингейл советники - одни из самых популярных советников на форекс. Причина проста - они работают всегда, на любом рынке. Им не важно, есть тренд или нет, куда движутся сейчас свечки - вниз или вверх - они могут заработать в любом случае. Самые главные настройки таких советников можно свести к четырём основным параметрам: лот экспонент (у разных ботов может по разному называться - но суть от этого не меняется - тут это такое общее собирательное название) - отвечает за увеличение лота в сетке ордеров; количество ордеров - весьма важный параметр, позволяющий выдерживать как большие просадки, так и помогающий слить депо быстро, при неверной настройке; параметр тейк профит - измеряется в пунктах, при достижении ценой этого значения сетка из ордеров будет закрыта, а так же шаг между ордерами - один из важнейших параметров - отвечает за открытие следующего ордера с увеличенным лотом, если цена продолжает идти против советника.

Примеры советников/вспомогательных советников

Довольно популярный Форекс взломщик Про


Очень популярный советник Forex Setka Trader


Мощная и многофункциональная машина ApMGriD


Небезызвестный илан-николаус


Так же и вспомогательные советники - что не торгуют сами, но при поставленной трейдером задаче могут усреднить позицию. Про трейдер


Универсальный усреднитель сделок

Описание основных настроек мартингейл советников

Лот экспонент - отвечает за увеличение лота в сетке ордеров. По мере движения цены против советника, выставляются новые и новые ордера с увеличенным размером лота, в надежде, что произойдёт откат, коррекция - и советник самые жирные ордера закроет с хорошим профитом. Лот экспонент может иметь значение 1.4, 1.55, 1.6, 1.8, 2 и так далее. В одной из стратегий нашего форума применялся даже лот экспонент 3 (три).
В советниках могут быть реализованы различные алгоритмы по увеличению лота: по числам Фибоначчи, согласно установленному значению лот экспонента, поэтапный рост. Но, что бы не применяли, если включен режим усреднения с мартингейлом - то лоты будут увеличиваться.

Количество ордеров - параметр отвечает за то, сколько советнику дано ордеров открыть для усреднения своей позиции на рынке. Параметр весьма важен. Обычно в советниках на мартингейле 10-15-20 ордеров разрешается к открытию.
Что-то придумать с количеством ордеров сложнее - если советнику задано 10 ордеров открыть - то это и будет 10. При открытии всех колен (и отсутствии какого-то положительного результата) сове можно дать возможность попытаться доусреднить - разрешить ещё открыть несколько ордеров и попробовать выправить положение (опять же в надежде на откат).

Шаг между ордерами - параметр отвечает, через сколько пунктов будут открываться ордера, если цена будет продолжать идти против советника. Измеряется в пунктах. В настройках могут быть самые разные значения - от 10-15 до 50-60-70 пунктов меж ордерами и так далее, в зависимости от инструмента и волатильности на рынке.
В советниках могут быть реализованы различные алгоритмы по шагу между ордерами. Самый простой вариант - когда задано количество ордеров и задан шаг между ними. Есть на рынке какой-то тренд, советник против него встаёт, открывает все ордера, и дальше надо ждать - смотреть, что будет.
Более хитрые и продуманные алгоритмы - это реализация переменного шага между ордерами. Пример на картинке ниже.

Где видно, что с 4 колена (ордера) советник будет каждый раз увеличивать шаг на два пункта. К примеру, шаг у нас задан 10 пунктов. Это означает, что с 4 ордера шаг будет 10+2=12 пунктов, с 5 ордера 12+2=14 пунктов, с 6 ордера 14+2=16 пунктов и так далее. Таким образом сетка ордеров будет более гибкой к безоткатным движениям, и в целом живучесть депозита возрастает.

Размер тейк профита - весьма важный параметр, влияющий на прибыль. Измеряется в пунктах. В каждом советнике вшит определённый алгоритм по расчёту всех параметров (так как все основные настройки взаимосвязаны друг с другом; и так как усредняет советник николаус, так не будет усреднять вспомогательный советник про трейдер, с одинаковыми основными настройками в обеих советниках), обычно у сетки ордеров идёт одинаковый тейк профит - и когда цена его достигает - советник разом закрывает все ордера.

Прочие настройки - прочие настройки в советниках - могут как влиять на ход торгов и результат, так и нет. К ним можно отнести разного рода безубытки, планировщики в работе (как, например, запрет на открытие новых пирамид ордеров в пятницу и так далее), возможность по обработке гепов и так далее. В зависимости от советника могут быть и разного рода опции, как инфопанели, выводящие информацию по открытым ордерам/просадке и т.д. - что с одной стороны полезно, но в практической плоскости никак не влияющее на ход торгов.

Так выглядит работа советника-мартышки на центовом счёте (на примере илана-николауса) -

Лот экспонент - множитель для увеличения лота - первые два ордера с лотом 0.01 - далее лот 0.02 - и дальше, если цена будет идти против советника - будут выставляться ордера с большей лотностью. Как видно по скрину - -советник открыл три ордера против тренда, из разрешённых 10. Тейк профит - он отмечен красной линией на скрине - при достижении которого советник закроет всю пирамиду ордеров с суммарным плюсом. Как правило самые первые ордера закрываются в минус - но прибыль с самых последних ордеров - где лоты больше - покрывают все убытки. Если цена и дальше будет двигаться против - советник откроет новые ордера и пересчитает тейк профит - подтягивая его ближе - что бы пирамиде ордеров было проще закрыться. И дистанция между ордерами - например 20 пунктов - при движении цены на такое значение против позиции советник открывает новый ордер увеличенным лотом, с другой стороны пересчитает и подтащет уровень тейк профита ближе к текущей цене.

Влияние основных настроек советников друг на друга

Регулируя один параметр - мы меняем и другой - вне зависимости от нашего желания.
Лот экспонент - принципиально важный параметр. Увеличивая его - мы сокращаем дистанцию до тейк профита - тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Однако мы повышаем риск слива депозита - если не произойдёт отката - советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его - мы снижаем риски - но и до тейк профита дистанция увеличивается.
Количество ордеров - так же очень важно. Увеличив этот параметр советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате он быстро закроет всю сеть в плюс. Но есть и обратная сторона - если не будет отката, а советник понаоткрывал много сеток - слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров - мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом - и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс - оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время.
Шаг между ордерами - очень важный параметр. Если его увеличить - мы повысим устойчивость советника к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение профита в настройках советника. Если сделать шаг очень маленьким - то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат. Однако, если его не произойдёт - советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше - слив депозита будет более вероятен, ну или большая просадка.
Размер тейк профита - напрямую влияет на нашу прибыль. Увеличив его - теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров - и вероятность слива возрастает. Если уменьшить этот параметр - размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах - что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше. Обычно в мартышках тейк профит устанавливается одинаковый у всех ордеров сетки. То есть при достижении ценой указанного значения - разом закрываются все ордера - что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера - с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех - советник так тренд усреднил и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся... через год). А вот самые жирные ордера, с наибольшими лотами - приносят самую большую прибыли и покрывают все убытки - потому что у советника задача - закрыть сетку ордеров в плюс.
Пример на скрине ниже.

Как мы можем догадаться по этим данным - на рынке восходящее движение, понятно, что мартингейл советник продаёт - он уже открыл 8 ордеров на продажу, а тейк профит всех этих ордеров одинаков - 1.14749.

Вот ещё один пример.

Видим сетку ордеров с установленным тейк профитом. По настройкам тейк профит 3 пункта - но как видно по скрину - от текущей цены до соответствующего приказа более 40 пунктов. Советник сам высчитал такое значение, с учётом того, что бы сетку ордеров закрыть в плюс. Переместить тейк профит ближе к цене возможно, например, сделав лот экспонент 2 или 3. Но с другой стороны вы очень повысите риск слива депозита и увеличите просадку - если цена и дальше будет двигаться против вас.

Как подобрать оптимальные параметры для советника? Очень непростой вопрос. Если вы пока не понимаете, что к чему - нужно пользоваться сет файлами (настройками для советника), что предоставляют разработчики/авторы советника. Другой путь - самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод - испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке - со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями. В итоге это будет очень затратный путь - но и самый наилучший с точки зрения понимания работы советников и получения опыта.

Немного о мани менеджменте

Все основные настройки советников могут быть нормально и адекватно подобраны, под текущие реалии рынка советник может быть заточен. Но советник всё равно у вас слил депозит. Как так?! А это произошло как раз из-за неадекватного мани менеджмента. В какой-то не очень активный месяц советник принёс небольшой доход, и желая его увеличить, вы завысили начальный лот - по принципу - хочу больше от рынка. Без понимания того, что вы делаете - завышать начальный лот нельзя. Прежде чем приступить к работе с советником, использующим принцип мартингейла, потрудитесь просчитать мани менеджмент - сколько будет у вас открыто ордеров с какими лотами, и при установленном кредитном плече и размере депозита - хватит ли на это средств. Так же если вы собираетесь в случае просадки и открытия всей сетки ордеров разрешать советнику дополнительные колена - посчитайте, сколько на это потребуется денег (ну или на худой конец - используйте мм - рекомендованный авторами/разработчиками совы).
Без адекватного мани менеджмента настройки советника, как бы хорошо они ни были подобраны и протестированы - по сути не будут иметь никакого смысла - слив депозита будет лишь вопросом времени.

Конечно, в силу специфики рынка, надо понимать и не забывать о такой штуке, что теоретически, даже с адекватным мани менеджментом, может на рынке наступить такой момент, что советник сольёт депозит. Вот как на примере с парой GBPUSD в прошлом году:

Медленное безоткатное движение, а потом в сентябре опять резко вниз, далее геп - по тренду... Не все советники смогли такое пережить. Хотя, конечно, потом пара и откатила на несколько сотен пунктов, но многие советники слились раньше. Рынок может такое устроить и ещё раз.

Заключение

При работе с марингейлом, сетками ордеров и усреднением необходимо понимание основополагающих настроек советников/вспомогательных советников. Возможно не сразу, со временем вы придёте к пониманию таких вещей, и это убережёт в будущем от непонимания, страха просадки и потери депозита. Подобрать оптимальные значения не всегда просто. Для этого можно воспользоваться различными тестерами (что представлены у нас на форуме), гонять сов с разными настойками, смотреть, когда они сольют или нет, какую нагрузку могут выдержать, и на основании этого прийти к приемлемым настройкам. Но, надо понимать, что периодически волатильность на рынке увеличивается/уменьшается - вместе с тем и настройки советников необходимо корректировать, для надёжной и безопасной работы. Ну и о неком запасе прочности забывать не стоит. Рынок всегда прав.

С уважением, Павел aka Pavel888

Статья написана специально
для форекс портала TradeLikeaPro.ru

Кроме теоретической части, есть ещё и практическая часть.



Папка МАРТИНГЕЙЛ СОВЕТНИКИ.
Включает в себя следующие советники, использующие принцип мартингейла в работе:

ApMGriD
ArgoAverager 2.3
ArgoAverager 2.4
Forex Setka Trader 1.6
Forex Vzlomshik Pro
Ilan1.7byNikolaus
Ilan1.68byNikolaus

Выделенные другим цветом - советники с исходным кодом представленные. Цель этого вложения - показать сами советники, если кто впервые будет сталкиваться с таковыми. Сет файлов - настроек - тут нет, для глубокого изучения принципов работы этих ботов - смотрите соответствующие топики на форуме.



Папка МАНУАЛЫ К СОВЕТНИКАМ.
Включает в себя мануалы - текст с описанием советника и его настроек. На русском и английском языках. Представлены мануалы как от бесплатных советников, так и от платных разработок. Что в комплекте:

Мануалы бесплатных советников:
ApMGriD Settings (Manual) (RUS)
ArgoAverager (Manual) (ENG)
ArgoAverager (Manual) (RUS)
Forex Hacked (Manual) (RUS)
Forex Vzlomshik Pro (Manual) (RUS)
Ilan1.67byNikolaus (Manual) (RUS)
Mix Skalper v03.50 (Manual) (RUS)
Silent Ilan (Manual) (RUS)

Мануалы коммерческих советников:
FW (Manual) (RUS)
FX Hunter (Manual) (RUS)
Fx Splitter (Manual) (RUS)
Tricky-Twister ЕА (Manual) (ENG)
Tricky-Twister ЕА (Manual) (RUS)

Вопрос по предоставлению мануалов согласован с авторами.
Весьма полезная и важная часть при работе с мартингейл советниками, очень рекомендую внимательно изучить мануалы, упор делать, естественно, на описание настроек ботов (хотя опытные читатели могут сравнить в том числе и оформление платных/бесплатных мануалов - такой аспект даже). Ну и если кто не смотрел и не сравнивал сами советники друг с другом - рекомендую это сделать.

МАРТИНГЕЙЛ_СОВЕТНИКИ.zip282 скач.
МАНУАЛЫ_К_СОВЕТНИКАМ.zip278 скач.

Как происходит слив депозита мартингейл советником.

Многим новичкам знаком такой момент - заглядывают в терминал - а депозита... нет. Как так, ещё утром он был на месте, но с плавающим большим убытком, а теперь всё, ничего нет (а некоторые неудачные мартышки нагло и цинично сливают депозит в ноль)? Да, такое периодически случается, в силу разных обстоятельств - неверные настройки, неадекватный мани менеджмент, повышенная волатильность на рынке, что не оставляет почти никаких шансов для подобных советников. Но, хочу заметить - просто так депозиты не пропадают. Всегда есть причина слива. И всем пользователям мартингейл советников надо понимать - как происходит слив депозита.

Специально под это дело открыл небольшой демо счёт (150$), типа ECN, советник был взят - всем известный Илан-Николаус. И поставлена задача - слить депозит. За неделю это дело было успешно реализовано. Итак,

Как слив депозита выглядит в картинках.

Перед сливом депозита наблюдаться может картина, аналогичная этой -

Советник согласно заданному шагу, лот экспоненту, и количеству ордеров открывает ордера, в данном примере на продажу - при восходящем тренде. Советник откроет столько разрешённых ордеров, на сколько хватит денег на вашем депозите - согласно размеру установленного вами кредитного плеча.
Красной линией обозначен размер тейк профита - куда цене надо откатиться, дабы вся указанная сеть ордеров закрылась в плюс.

Однако у вас очень небольшой депозит (начальный депозит - 150$), денег не хватает и брокер начинает сам закрывать самые убыточные ордера - с наибольшим размером лота и наибольшим плавающим (незафиксированным) убытком.

Пять нижних ордеров идут с комментарием - s.o. - stop out - ну или по русски
стоп аут - это сигнал на принудительное закрытие позиции, который подается сервером, в случае если у клиента обнаруживается нехватка средств на счете для поддержания открытой сделки. Размер стоп аута каждый брокер устанавливает индивидуально. Как правило, убыточные позиции трейдера закрываются по текущей цене рынка. Если трейдер ушел в минус по нескольким позициям, то принудительное закрытие начинается с самой убыточной из них (из глоссария Альпари).

Во вкладке Эксперты терминала MetaTrader4 можно увидеть много-много подобных записей.

Что означает - нет денег. Советнику открыть бы ещё позицию - если тренд развернёт и будет откат - он спасёт депозит, но у нас иная цель.

Не надо забывать и об условиях на вашем типе счёта, где работает советник.

В данном примере указан тип счёта (и размер установленного там стоп аута), на котором был произведён слив депозита.

Примерно так слив депозита выглядит на графике

Специальным индикатором смоделированы открытые ордера, что по стоп ауту закрыл брокер. Ордера на продажу, при восходящем движении. При наведении курсора на ордер можно увидеть его тип (покупка или продажа), размер лота и номер. Обратите внимание, что закрыты самые убыточные позиции, а часть позиций, на которые ещё есть деньги на вашем депозите - остаются открытыми. Так же обратите внимание, что советник пересчитал размер тейк профита (а в настройках он был задан в три пункта) - и в настоящий момент цене до установленного тейка - более 100 пунктов (четыре знака).

Интересная картина, не правда ли?)))

Ещё раз - слив депозита - крупным планом, для новичков, что вас ждёт обязательно.


Ещё один важный момент по принудительному закрытию позиций брокером. Без калькулятора трейдера тут не обойтись.

Я в качестве примера использую открытые сделки советником. Итак, депозита хватило на открытие ордеров:
1 ордер - 0.01 лота;
2 ордер - 0.01 лота;
3 ордер - 0.02 лота;
4 ордер - 0.03 лота;
5 ордер - 0.05 лота;
6 ордер - 0.08 лота;
7 ордер - 0.11 лота;
Ещё один ордер на 0.01 лота у советника открыт по тренду (советник торгует с двух графиков). Итого у нас получается 8 ордеров, их суммарный объём 0.32 лота. По калькулятору трейдера показано, что с используемым плечом 500 на том счёте ECN в залог пойдёт сумма в 93.3 доллара. То есть на 10 разрешённых ордеров советнику денег просто не хватит (это было сделано специально). Так же не стоит забывать, что на залог будут влиять кредитное плечо (чем оно меньше - тем выше залог (маржа) и тем хуже для советника) и инструмент (разные инструменты имеют разную цену пункта). Узнать о таковых вещах можно, в частности, использую калькулятор трейдера, а так же используя специальные информационные скрипты или индикаторы.

Общая картина работы советника по размеру депозита - от начала и до слива.

Причины слива депозита.

Все основные параметры советника могут влиять на слив депозита. Ещё раз посмотрим на скрин

Шаг между ордерами - один из принципиальных параметров - чем он меньше - тем вероятность открытия всей сетки ордеров высока, и если у вас небольшой депозит - его слив более вероятен. В данном примере - на скрине - специально взят небольшой шаг -15 пунктов (четыре знака) - для быстрого слива депозита.
Лот экспонет - чем он выше - тем больше размер установленного размера лота во вновь открываемых ордерах. Соответственно - потребуется большой депозит и максимальное кредитное плечо - иначе вам опять не хватит денег и наступит... стоп аут.
Количество ордеров - так же может сыграть с вами злую шутку. К примеру - вы разрешите только 5 ордеров советнику. При мощном безоткате он их все откроет, движение продолжится дальше - у вас будет расти плавающий убыток, тейк профит будет далеко и... Советник зависнет на долго. То есть в самый решающий момент не хватило одного ордера - советник не закрыл всю сетку ордеров, через какое-то время продолжился тренд и депозит опять достался брокеру.
Тейк профит - регулируя этот параметр вы можете регулировать свою прибыль - увеличить или уменьшить. Напрямую как то вы этим параметром на слив депозита не повлияете. Разве что выставить этот параметр в 500 четырёхзначных пунктов, что бы советник сломал свой алгоритм, высчитывая тейк профит сетки ордеров.

И, как уже вы поняли из вышеизложенного, ни количество ордеров, ни шаг между ними, ни лот экспонент (с размером тейк профита) не будут иметь никакого значения без адекватного МАНИ МЕНЕДЖМЕНТА. В данном примере - слив депозита что бы случился - было задействовано два параметра - это малый шаг между ордерами и малый депозит - 150 долларов.
Таким образом, советнику для выправления ситуации - дополнительного усреднения безоткатного движения, не хватило денег, и была специально задана неудачная для столь волатильного рынка установка по шагу. Это причины слива депозита. Правда, перед сливом, советник успел почти на 100% поднять начальный депо 150$. Но и это не помогло в итоге спастись от такого безотката на паре GBPUSD.

Цель этого поста - чтобы вы вначале видели и понимали (желательно перед работой на реале и даже демо счёте), на примере одного советника-мартышки - как работает механизм слива депозита советниками, использующими мартингейл в работе. То есть просто так депозит не исчезает - всегда есть на то причина!
Помните об этом!