Как долго следует проводить бэктестирование торговой системы?

Этот вопрос часто задают начинающие трейдеры, но простого универсального ответа на него нет. В этой статье я объясню, как определить, сколько времени следует тестировать торговую систему.

Общее правило таково: тестируйте торговую систему до тех пор, пока результаты не дадут вам достаточно уверенности, чтобы торговать по ней на реальные деньги.

Иными словами, всё зависит от нескольких факторов.

Разберём, что важно знать о бэктестировании и как долго его проводить.

Начнём с определений…

Что значит «долго»

Сначала нужно уточнить, что именно понимается под словом «долго», потому что здесь легко запутаться.

У этого слова несколько значений. В статье я рассмотрю следующие варианты:

  • Время, затраченное на бэктестирование

  • Объём использованных исторических данных

  • Количество сделок в бэктесте

Как видим, слово «долго» может означать три совершенно разные вещи.

Разберём каждую из них, чтобы устранить путаницу и понять, какие показатели действительно важны.

Время, затраченное на бэктестирование

Как и во многих других делах, затраченное на бэктестирование время само по себе ничего не говорит о качестве проделанной работы.

Поэтому требование проводить бэктестирование не меньше определённого времени не имеет смысла.

В крайнем случае можно тестировать систему четыре месяца, но получить всего две сделки.

Такой результат ничего не скажет о прибыльности торговой стратегии.

Поэтому, пытаясь определить минимальный объём тестирования, необходимый для подтверждения стратегии, не стоит привязываться к продолжительности самого процесса.

Объём использованных исторических данных

Другой способ оценить объём бэктестирования — посмотреть, какой период исторических данных охватывает тест.

Например, систему можно протестировать на данных за 3 года или за 30 лет.

Очевидно, чем больше данных, тем лучше.

Большой объём исторических данных показывает, как стратегия могла бы вести себя в разных рыночных циклах.

Это важно: так можно понять, устойчива ли стратегия или работает только при определённых рыночных условиях.

Например, если не протестировать стратегию на периоде финансового кризиса 2007 года, вы не узнаете, как она повела бы себя при экстремальной волатильности.

Итак, объём исторических данных — важный критерий достоверности бэктеста. Но необходимо учесть ещё один фактор…

Сколько сделок нужно протестировать?

Мы подошли к последнему критерию оценки бэктеста…

Самый полезный показатель — общее количество сделок в бэктесте.

Результаты теста на 300 сделках гораздо надёжнее результатов теста всего на 10 сделках.

Это очевидно.

Гораздо сложнее определить минимальное количество сделок, достаточное для уверенности в тестируемой системе.

Здесь возникает серая зона: не всегда понятно, достаточно ли сделок вошло в тест.

Если сомневаетесь, отойдите на шаг назад и посмотрите на ситуацию шире.

Рассмотрим стратегию внутридневной торговли…

Если протестировать лишь 100 сделок, выборка может охватывать всего 2–3 месяца. Этого явно недостаточно, чтобы судить о надёжности стратегии.

Даже 500 сделок может оказаться недостаточно.

Необязательно тестировать каждый торговый день за последние 20 лет, но в выборке должны быть разные рыночные условия.

В неё должны входить сделки, совершённые на:

  • волатильных рынках;

  • спокойных рынках;

  • трендовых рынках;

  • рынках в периоды резких новостных движений.

Чем больше сделок из каждого типа рыночных условий попадёт в выборку, тем выше будет ваша уверенность в стратегии.

Теперь рассмотрим стратегию свинг-трейдинга…

У стратегии свинг-трейдинга выборка сделок в бэктесте может быть сравнительно небольшой.

Например, допустим, вы протестировали стратегию торговли на дивергенции RSI на дневном графике EUR/USD.

При такой стратегии за 20 лет может появиться всего 25 сделок.

Значит ли это, что стратегию следует отвергнуть, даже если она оказалась прибыльной?

Конечно, нет.

Однако уверенности для торговли по ней на реальном счёте может быть недостаточно.

В таком случае важно проводить форвардное тестирование до тех пор, пока вы не убедитесь, что стратегия работает.

На форвардное тестирование потребуется время.

Но при небольшом объёме исторических данных это лучший способ укрепить уверенность в стратегии.

Стратегию также можно протестировать на других рынках и таймфреймах.

Если она будет работать и там, это станет дополнительным подтверждением её надёжности.

Миф о 100 сделках

В интернете распространено утверждение, будто для подтверждения работоспособности стратегии нужно протестировать как минимум 100 сделок.

Это неверно.

Выборка из 100 сделок — неплохой ориентир.

Но количество сделок в тесте раскрывает лишь часть картины.

Главный недостаток универсального минимального порога в том, что он не учитывает таймфрейм тестирования и особенности конкретного рынка.

Одни преподаватели статистики могут сказать, что для подтверждения работоспособности стратегии достаточно как минимум 30 сделок.

Другие назовут 500 сделок.

Если рассуждать строго математически, такие значения — неплохая отправная точка.

Но в реальности рынки, рыночные циклы и торговые системы сильно различаются.

То, что работало на одном рынке или в одном цикле, может не сработать на другом.

Поэтому нужно учитывать все факторы, а не только количество сделок.

Заключение

Вот что важно знать о продолжительности бэктестирования.

Простого универсального ответа нет.

Можно было бы сказать: чем больше сделок протестировано и чем длиннее исторический период, тем лучше.

Однако необходимо учитывать детали.

Ориентируйтесь на особенности своей стратегии, поставленные цели и степень доверия к результатам тестирования.

Не беспокойтесь: начав проводить бэктесты, вы постепенно научитесь понимать, каким результатам можно доверять.

Главное — начать.

Хью Кимура

Переведено для TLAP