Автоматизированный трейдинг: друг или враг частного алготрейдера?
Для кого эта статья: для частных трейдеров, которые изучают или уже используют системы автоматизированной торговли и задаются вопросами:
Действительно ли автоматизированный трейдинг лишён эмоций?
Могу ли я доверять своему торговому алгоритму?
Как действовать при сбоях алгоритма или просадках?
Что такое автоматизированный трейдинг и почему частные трейдеры его используют
Большинство частных трейдеров начинают с дискреционной торговли — ориентируясь на новости, графические паттерны или советы телевизионных гуру. Но страх, жадность, надежда и стресс быстро мешают принимать взвешенные решения.
Именно поэтому многие трейдеры переходят к автоматизированным, или алгоритмическим, торговым системам, которые обещают:
Исполнение сделок по заданным правилам, без влияния эмоций
Объективную проверку стратегии на исторических данных
Возможность автоматизировать открытие и закрытие сделок
Устраняет ли автоматизированный трейдинг эмоции?
Нет — и вот почему. Даже если сделки исполняет компьютер, трейдер всё равно испытывает:
Тревогу во время серий убыточных сделок
Панику, когда стратегии перестают приносить результат
Стресс при технических сбоях
Желание вмешаться в работу системы или отключить её
Факт: эмоции никуда не исчезают; при автоматизации меняется лишь форма их проявления.
Главные трудности при использовании торговых алгоритмов
1. Недостаток уверенности в стратегии
Большинство трейдеров:
Начинают торговать на реальном счёте после случайно удачной серии сделок
Слишком быстро отказываются от системы после убытков
Не понимают принципов работы своего алгоритма
Решение: используйте воспроизводимую и объективную методику разработки стратегии, чтобы обрести уверенность в надёжности своего алгоритма.
2. Технические сбои и проскальзывание
Что произойдёт, если:
Алгоритм подаст сигнал, но ордер не исполнится?
Сделка не состоится, а цена резко изменится?
Рекомендация: заранее составьте письменный план действий на случай сбоев, чтобы не принимать решения под влиянием эмоций.
3. Когда включать и отключать систему
Многие трейдеры вредят собственной системе, вмешиваясь в её работу под влиянием:
Новостных заголовков
Личной интуиции
Желания «чувствовать себя правыми»
Решение: следуйте системе без исключений, если только данные о её результатах не подтвердят серьёзное ухудшение, оправдывающее её отключение.
Основные вопросы, на которые отвечает эта статья
Стоит ли частным трейдерам использовать автоматизированную торговлю?
Действительно ли алгоритмический трейдинг лишён эмоций?
Как сохранять дисциплину при использовании торговых ботов?
Что делать, если мой торговый алгоритм даст сбой?
Когда следует отказаться от алгоритмической стратегии?
Что отличает успешных алготрейдеров
Используют проверенные стратегии, прошедшие walk-forward-тестирование
Продолжают следовать системе во время просадок
Заранее готовят аварийные инструкции на случай технических сбоев
Ни при каких обстоятельствах не вмешиваются в работу системы под влиянием эмоций
Оценивают результаты по данным, а не по ощущениям
«Даже лучший в мире алгоритм не поможет, если вы не способны ему следовать».
Итог: автоматизация — инструмент, а не панацея
Автоматизированная торговля способна кардинально изменить подход к трейдингу — но только при условии профессиональной дисциплины. Она не устраняет эмоции, а лишь меняет форму их проявления.
Главный вывод: используйте строгую методику разработки стратегии, тщательно проверяйте систему и следуйте плану.
Кевин Дж. Дэйви
Переведено для TLAP