Свечной анализ и точки разворота: внутридневная торговая стратегия
Используйте свечной анализ и точки разворота, чтобы построить эффективную внутридневную торговую стратегию. Узнайте, как находить области истощения ценового движения и совершать сделки с высокой вероятностью успеха.
Какое торговое правило признают все специалисты по свечному анализу? Торговать по свечам в отрыве от контекста невыгодно. Поэтому многие свечные стратегии используют дополнительные торговые инструменты для подтверждения сигналов.
В подходе Джона Персона свечные сигналы подтверждаются точками разворота. В этом обзоре мы рассмотрим упрощённую версию его стратегии.
Торговые инструменты
Точки разворота (пивот-уровни, Pivot Points)
Точки разворота — это ценовые уровни, рассчитываемые по максимуму, минимуму и цене закрытия предыдущей торговой сессии. На этих уровнях движение цены потенциально может выдохнуться.
Ниже приведены формулы расчёта основных точек разворота:
Точка разворота (PP) = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3
1-й уровень поддержки (S1) = (PP × 2) − Максимум
2-й уровень поддержки (S2) = PP − (Максимум − Минимум)
1-й уровень сопротивления (R1) = (PP × 2) − Минимум
2-й уровень сопротивления (R2) = PP + (Максимум − Минимум)
Большинство программ для построения графиков автоматически отображают уровни разворота. Если вам нужно нанести их вручную, воспользуйтесь онлайн-калькулятором точек разворота. Он рассчитывает до четырёх уровней поддержки и сопротивления.
High Close Doji — закрытие выше максимума доджи
Джон Персон разработал для своей стратегии собственные свечные сигналы входа. Бычий сигнал — High Close Doji, то есть закрытие свечи выше максимума доджи.
По сути, дождитесь появления доджи. Далее следите за тем, чтобы свеча закрылась выше максимума этого доджи. Это наш сигнал к покупке.
Low Close Doji — закрытие ниже минимума доджи
Low Close Doji — медвежий вариант этого сигнала. Сначала также дождитесь доджи, а затем ищите свечу, закрывшуюся ниже его минимума. Это сигнал к продаже.
Правила стратегии: свечной анализ и точки разворота
Правила открытия длинных позиций
1. Появление доджи на уровне поддержки
2. Покупка на закрытии свечи, сформировавшей High Close Doji
Правила открытия коротких позиций
1. Появление доджи на уровне сопротивления
2. Продажа на закрытии свечи, сформировавшей Low Close Doji
Примеры торговли по свечам и точкам разворота
Прибыльная сделка: закрытие свечи выше максимума доджи
Прибыльная сделка с использованием свечного анализа и точек разворота
На этом графике показана полная торговая сессия фьючерса ES на пятиминутном таймфрейме. Сразу после открытия рынка цена начала падать.
На S2 цена нашла поддержку. Четыре доджи и три бычьих бара, сформировавшиеся вблизи S2, подтвердили уровень поддержки.
Бычья свеча закрылась выше максимума последнего доджи, сформировав сигнал на покупку.
S1 стал естественной первой целью по прибыли.
Убыточная сделка: закрытие свечи ниже минимума доджи
Убыточная сделка с использованием свечного анализа и точек разворота
Это ещё один пятиминутный график фьючерса ES. На нём показана часть предыдущей торговой сессии. Сплошная вертикальная линия разделяет торговые сессии.
Цена открылась гэпом вверх и уверенно прошла выше R1.
У R2 рост приостановился: сформировался медвежий разворотный бар. Однако продолжения почти не последовало, о чём говорят два доджи.
Следующая свеча закрылась ниже минимумов двух доджи, сформировав медвежий сигнал. Мы вошли в короткую позицию, но сделка оказалась убыточной: восходящий тренд продолжился.
Обзор стратегии: свечной анализ и точки разворота
Торговля по свечным моделям, сформировавшимся вблизи уровней поддержки и сопротивления, — эффективный подход. В данном варианте стратегии мы использовали предложенные Джоном Персоном сигналы закрытия выше максимума и ниже минимума доджи вместе с уровнями точек разворота.
Доджи отражают неопределённость. Закрытие выше максимума или ниже минимума доджи — это выход из зоны неопределённости. Однако большинство таких пробоев оказываются ложными.
Чтобы находить более надёжные сигналы High Close Doji, обращайте внимание на следующее:
несколько доджи вблизи уровней разворота, подтверждающих истощение движения цены;
отсутствие сильных медвежьих баров;
неудавшийся медвежий сигнал Low Close Doji.
Та же логика применяется и к сигналам Low Close Doji.
Если сомневаетесь, лучше дождаться дальнейшего развития цены. Лучшие сделки обычно формируются после некоторой консолидации вблизи уровней разворота.
Точки разворота — популярный инструмент внутридневных трейдеров, однако они не лучше других видов поддержки и сопротивления. Не торгуйте любой разворот только потому, что цена достигла такого уровня.
Полный торговый подход Джона Персона также включает скользящие средние и дивергенцию как дополнительные подтверждения. Кроме того, он использует ещё один сигнал входа — «Джекхаммер» (Jackhammer). Подробнее — в его книге:
«Полное руководство по тактике технической торговли: как получать прибыль с помощью точек разворота, свечей и других индикаторов», Джон Л. Персон.
Гален Вудс
Переведено для TLAP