Торговля по импульсной системе Александра Элдера
Перевод материала Галена Вудса / Trading Setups Review.
Оригинал опубликован 11.12.2013.
Импульсная система Александра Элдера — мощная стратегия торговли по импульсу. Её можно использовать как самостоятельный метод или как инструмент для определения преобладающего направления рынка.
Доктор Александр Элдер — автор двух популярных книг о трейдинге: «Трейдинг для жизни» (Trading for a Living) и «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» (Come into My Trading Room). Он также известен множеством торговых методов, включая систему трёх экранов и импульсную систему.
Его книги часто рекомендуют начинающим трейдерам, и я тоже могу к этим рекомендациям присоединиться.
Благодаря опыту в психологии Элдер предлагает необычный взгляд на мир трейдинга и излагает свои идеи кратко и доступно.
Перейдём к импульсной системе доктора Александра Элдера. Она сочетает относительно короткую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) со стандартным индикатором MACD, чтобы определить импульс рынка. Когда оба индикатора направлены в одну сторону, они указывают на импульсное движение.
Для повышения качества торговых сетапов Александр Элдер рекомендует применять импульсную систему на старшем таймфрейме.
Правила торговли по импульсной системе
Сетап для длинной позиции
EMA с периодом 13 растёт.
Гистограмма MACD (12, 26, 9) растёт.
Сетап для короткой позиции
EMA с периодом 13 снижается.
Гистограмма MACD (12, 26, 9) снижается.
Примеры сделок по импульсной системе
Прибыльная сделка
График фьючерса на японскую иену (6J) использует необычную цветовую схему, поэтому её стоит пояснить.
Бары с положительным импульсом окрашены в зелёный цвет, с отрицательным — в красный. Синие бары означают, что EMA и MACD дают разнонаправленные сигналы. Благодарю Весселя с форума NinjaTrader за этот индикатор.
Я также написал отдельный индикатор цвета фона, который показывает состояние импульсной системы на старшем таймфрейме. Рабочий таймфрейм на графике — 20 минут. Александр Элдер рекомендует коэффициент 5, поэтому цвет фона отражает импульс на 100-минутном таймфрейме.
EMA и MACD на старшем таймфрейме росли.
На рабочем таймфрейме импульсная система дала несколько сигналов на покупку.
В этом примере нас интересует сигнал, отмеченный зелёной стрелкой. У сетапа были хорошие шансы на успех: цена протестировала предыдущий свинг-лоу, но импульс на старшем таймфрейме сохранился.
Убыточная сделка
Перед нами дневной график акций Hewlett-Packard; в качестве старшего таймфрейма используются недельные бары.
Медвежья «тройная вершина» предвещала эту сделку.
Однако цена остановилась у последнего свинг-лоу. Эта поддержка могла стать причиной неудачи сигнала импульсной системы на открытие короткой позиции.
Как показывает синий бар, сразу после входа цена потеряла импульс. Поскольку эта система рассчитана на импульсные движения, такое ослабление было сигналом для раннего выхода и ограничения убытка.
Выводы по импульсной системе Александра Элдера
Сочетание анализа нескольких таймфреймов с импульсной системой даёт основательную стратегию торговли по импульсу.
Однако некоторые торговые платформы неудобны для мультитаймфреймного анализа. В таком случае можно обращать внимание на откаты, которые не пересекают EMA.
Например, ценовые бары находятся выше EMA и начинают откатываться вниз, но на протяжении всего отката остаются над средней. Это говорит о сильном бычьем импульсе. В таком контексте велика вероятность, что старший таймфрейм также поддерживает бычье движение.
Чтобы улучшить стратегию, ищите подтверждение у уровней поддержки и сопротивления, как в примерах выше.
Подробное объяснение импульсной системы Александра Элдера можно найти в книге «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» (Come into My Trading Room).
Если вам близка торговля по импульсу, обратите внимание и на 5-минутный валютный сетап Momo, в котором также используются EMA и MACD. Сравнение этих двух стратегий — интересная тема для отдельного разбора.
Перевод статьи Галена Вудса для Trading Setups Review.
Источник: Trading Setups Review — Trading The Impulse System by Elder.
Гален Вудс / Переведено для TLAP
