Простая стратегия торговли по линиям тренда для трейдеров Price Action
Перевод материала Галена Вудса / Trading Setups Review. Оригинал опубликован и обновлён 03.01.2020.
Линии тренда — эффективный инструмент для отслеживания направления рынка и анализа Price Action. Разберём простую стратегию торговли по линиям тренда.
Линии тренда — удобный инструмент анализа Price Action. Это не Святой Грааль, но они заставляют сосредоточиться на движении цены и помогают торговать в направлении рынка.
Вы также можете использовать комбинацию линий тренда с ценовыми паттернами для определения точек входа в рынок. Такая универсальность объясняет их популярность как среди трейдеров, так и среди инвесторов.
Цель статьи — познакомить вас с упрощённой стратегией торговли по линиям тренда. Такой базовый подход легко адаптировать к своему таймфрейму и рынку.
Эта торговая стратегия является завершенной в том смысле, что в ней четко определены:
Правила входа
Правило размещения стоп-лосса
Правило фиксации прибыли
Если говорить вкратце, то помимо точек входа в рынок, она предоставляет полноценную систему выхода из рынка, которая учитывает как убыточные, так и прибыльные сделки. Но обратите внимание: эта стратегия не предназначена для механической торговли.
Обзор содержания
Торговая стратегия
Правила торговли
Примеры сделок
Углубленное обсуждение
Заключение и дополнительные ресурсы
Простая стратегия торговли по линиям тренда
В этой статье я хочу предложить вам простую основу для изучения и оценки линий тренда как торгового инструмента. Итак, давайте сосредоточимся на том, как линии тренда и ценовые паттерны работают вместе в рамках простой структуры.
Наша стратегия нацелена на продолжение тренда.
Стратегия адаптирована из моей предыдущей статьи «Шаблон простой внутридневной торговой стратегии». Однако здесь мы рассмотрим не только внутридневные сетапы.
Простые стратегии обычно применимы к различным таймфреймам и рынкам.
Поэтому ниже приведены примеры как внутридневной торговли, так и свинг-трейдинга на дневных графиках. Я также постарался использовать разные рынки: акции, форекс и фьючерсы.
Кроме того, для сбалансированного подхода мы также рассмотрим один пример убыточной сделки.
Правила стратегии торговли с использованием линий тренда
Сетап для длинной позиции
Проведите линию тренда, соединив минимум колебания с более высоким минимумом.
Дождитесь пробоя линии тренда. Он показывает, что кратковременное движение против основного тренда подходит к пределу — рынок становится перепроданным.
Используйте ценовой паттерн как триггер. В этой стратегии — разворотный бар. Разместите ордер Buy Stop чуть выше его максимума.
Установите стоп-лосс на один тик ниже минимума разворотного бара.
Разместите ордер Sell Limit для фиксации прибыли на последнем экстремуме тренда — максимуме, достигнутом перед текущим откатом.
Сетап для короткой позиции
Проведите линию тренда, соединив максимум колебания с более низким максимумом.
Дождитесь пробоя линии тренда.
Используйте медвежий разворотный бар как триггер. Разместите ордер Sell Stop чуть ниже его минимума.
Установите стоп-лосс на один тик выше максимума разворотного бара.
Разместите ордер Buy Limit для фиксации прибыли на последнем экстремуме тренда.
В качестве триггеров для входа вы также можете искать и другие баровые или свечные паттерны. Но для простоты мы сосредоточимся на разворотном баре.
Что такое разворотный бар?
Бычий разворотный бар:
Торгуется ниже минимума предыдущего бара
Закрывается выше цены закрытия предыдущего бара
Медвежий разворотный бар:
Торгуется выше максимума предыдущего бара
Закрывается ниже цены закрытия предыдущего бара
В приведенных ниже примерах мы будем придерживаться перечисленных выше правил торговли.
После примеров вы найдете раздел, в котором рассматриваются возможные улучшения данной торговой стратегии.
Примеры сделок на линиях тренда
Пример сделки № 1. Свинг-трейдинг по линии тренда
Это вторая опорная точка медвежьей линии тренда. Первая на графике не показана.
Рынок поднялся и пробил линию тренда. Агрессивные трейдеры на откатах могли бы открыть шорт сразу, но наши правила требуют терпения.
Медвежий разворотный бар поднялся выше предыдущего бара, а затем закрылся ниже. Он также сформировал медвежий паттерн «Антиклимакс», поэтому стал надёжным триггером.
Разместите ордер Buy Limit для фиксации прибыли на последнем экстремуме тренда.
Пример сделки № 2. Торговля на четырёхчасовом графике форекс
Пример приведён на четырёхчасовом графике валютной пары GBP/USD.
Эта медвежья линия тренда отражала направление рынка. После её построения мы ждали пробоя.
Резкий разворот пробил линию тренда. Это стало сигналом искать медвежий разворотный бар для сделки на продолжение тренда.
Ордер Sell Stop разместили ниже медвежьего разворотного бара, а первоначальный стоп-лосс — выше него. Узкий диапазон бара обеспечил сравнительно небольшой риск.
Прибыль зафиксировали на последнем экстремуме тренда. Вскоре после выхода рынок резко развернулся.
Пример сделки № 3. Внутридневная торговля фьючерсом FDAX по линии тренда
Пример приведён на трёхминутном графике фьючерса FDAX.
Медвежья линия тренда отражала направление рынка.
Когда рынок перешёл в консолидацию, ценовые бары начали переплетаться с линией тренда. Бычий трендовый бар пробил её, хотя и на небольшом диапазоне.
Медвежий разворотный бар одновременно был пин-баром и стал приемлемым триггером для входа в шорт.
Мы зафиксировали прибыль на уровне последнего экстремума тренда.
Несмотря на то, что наша сделка была прибыльной, вы, должно быть, заметили, что мы упустили значительную потенциальную прибыль.
Этот пример резко контрастирует с примером № 2, где последний экстремум тренда оказался идеальным уровнем выхода.
Должны ли мы были позволить нашей прибыли расти?
Подробнее мы обсудим это в следующем разделе.
Пример сделки №4. Убыточная сделка
После трёх прибыльных примеров стоит напомнить: прибыльные сделки не гарантированы.
Давайте рассмотрим ниже убыточную сделку.
Первая опорная точка медвежьей линии тренда сформировалась непосредственно перед падением рынка.
Первый бар, пробивший линию тренда, выглядел неубедительно. Но последующее движение показало бычий импульс — например, серию из восьми бычьих баров.
Здесь сформировался медвежий разворотный бар, а следующий бар активировал ордер Sell Stop.
Рынок почти не двигался в нашу пользу. В итоге сработал первоначальный стоп-лосс, расположенный выше медвежьего разворотного бара.
Примечание автора для студентов его курса: откат в этом примере сформировал подтверждённый минимум — признак бычьей структуры рынка. В трёх прибыльных примерах выше такой формации не было.
Углубленное обсуждение стратегии торговли на линиях тренда
В этом разделе мы обсудим два аспекта этого простого применения линий тренда.
Построение линий тренда
Фиксация прибыли
Как последовательно строить линии тренда
Пробои линий тренда мы использовали в качестве сигнала перепроданности/перекупленности, чтобы начать искать сделки на откате. Очевидно, что в этой стратегии линии тренда имеют решающее значение.
Следовательно, возникает естественный вопрос:
Как правильно строить линии тренда?
Построение линий тренда может быть сколь угодно простым или сложным. Всё зависит от того, как вы определяете ценовые колебания: это влияет на опорные точки, соединяемые линией.
Было бы догматично утверждать, что существует только один правильный способ нарисовать линию тренда.
Но вы должны избегать непоследовательного рисования линий тренда.
Непоследовательность особенно часто возникает при ручном анализе истории. Постфактум легко провести идеальную линию, но воспроизвести её в реальном времени значительно сложнее.
Чтобы анализ был последовательным, задайте объективные правила построения. В примерах выше линии проведены по подтверждённым опорным точкам, описанным в курсе автора по Price Action.
Примечание автора для студентов его курса: чтобы находить больше возможностей, можно строить линии и по базовым опорным точкам. При этом обязательно проверяйте приемлемое соотношение потенциальной прибыли к риску.
Подход к фиксации прибыли
Может показаться, что выбранный способ фиксации прибыли не оптимален и оставляет рынку слишком большую часть движения.
Это верно, поэтому можно экспериментировать и с другими способами выхода.
Однако последний экстремум тренда выбран целью не случайно. Понимание причины помогает оценить внутреннюю согласованность стратегии.
Напомним: наша торговая предпосылка — возобновление тренда.
Эта предпосылка лежит в основе всех сделок на продолжение тренда — на коррекциях и откатах. Мы открываем позицию, только если ожидаем возобновления тренда.
Что означает возобновление тренда?
Тренд возобновляется, когда цена проходит предыдущий экстремум. Если она не способна его преодолеть, продолжение тренда не подтверждается.
Поэтому последний экстремум тренда теоретически является самой консервативной целью для сделок на откате.
Меньшая цель не соответствует исходной предпосылке о продолжении тренда.
Чем дальше цель, тем ниже вероятность её достижения. В примере № 2 более дальняя цель не дала бы хорошего результата.
Конечно, математическое ожидание сделки может быть выше и при цели за пределами последнего экстремума. Если ваш анализ рынка это подтверждает, такой подход допустим.
В любом случае последний экстремум тренда — надёжная отправная точка для фиксации прибыли.
Есть и практическое преимущество: при статичном и заранее известном уровне цели соотношение потенциальной прибыли к риску очевидно, поэтому математическое ожидание сделки легче оценить.
Заключение и дополнительные ресурсы
Хотя стратегия проста, она даёт хорошую основу для торговли по линиям тренда и помогает сформировать последовательную торговую систему.
Ниже — дополнительные материалы для тех, кто хочет глубже изучить торговлю по линиям тренда.
Материалы о линиях тренда
Свинг-трейдинг с использованием линий тренда
Справочник ChartSchool по линиям тренда
Теория линий тренда Джона Хилла – уникальная стратегия торговли на линиях тренда
Материалы о трендовых каналах
Каналы развивают идею линий тренда. После освоения линий переход к каналам — естественный следующий шаг.
Простая торговля на трендовых каналах
Выход из импульсных сделок с помощью трендовых каналов
Торговля на откатах с использованием трендовых линий и трендовых каналов
Успешной работы с графиками!
Источник: Trading Setups Review — A Simple and Complete Trend Line Trading Strategy For Price Action Traders. Оригинал опубликован и обновлён 03.01.2020.
Гален Вудс / Переведено для TLAP