3 способа определить тренд с помощью скользящей средней
Перевод материала Галена Вудса / Trading Setups Review. Оригинал опубликован и обновлён 19.05.2017.
Разберём три надёжных способа определять рыночные тренды разной степени зрелости с помощью скользящей средней.
Опытные трейдеры способны распознать тренд благодаря отточенному рыночному чутью. Но новичкам особенно важен объективный метод поиска и подтверждения тренда: надёжная система координат позволяет сначала освоить правила, а уже затем импровизировать. Скользящая средняя — один из лучших инструментов для этой задачи.
Начинающим системным трейдерам эти методы помогут заложить основу алгоритма своей стратегии. По мере накопления опыта их можно уточнять с учётом более глубокого понимания рынка.
Объективный метод определения тренда полезен и опытным трейдерам. Он позволяет сопоставить субъективную оценку с фиксированными правилами и проверить качество собственной интуиции. Если она не даёт преимущества перед жёсткой системой, полагаться на усмотрение нет смысла.
Тем, кто хочет подробнее изучить работу со скользящими средними, пригодится «Полное руководство по торговле со скользящими средними».
Традиционный метод: пересечение цены и скользящей средней
Самый простой способ определить тренд по скользящей средней — следить за её пересечениями ценой:
когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, это указывает на бычий тренд;
когда цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это указывает на медвежий тренд.
Проблема этого метода — ценовые рывки и ложные пересечения. Когда рынок несколько раз подряд быстро пересекает скользящую среднюю, возникают ложные сигналы смены тренда. Во флэте они легко вводят трейдера в заблуждение.
К счастью, есть более надёжные способы проверить наличие тренда. Рассмотрим три таких подхода.
1. Наклон скользящей средней
Это простой, но полезный метод: сосредоточьтесь на направлении скользящей средней.
наклон вверх — бычий тренд;
наклон вниз — медвежий тренд.
На представленном ниже графике цвет фона соответствует направлению скользящей средней.
Преимущества этого метода — чувствительность и простота. Однако он опирается только на индикатор, поэтому можно легко упустить из виду само поведение цены.
Торговый совет: если цена опустилась ниже SMA, но её наклон остаётся восходящим, рассмотрите сетап в лонг.
И наоборот: если цена поднялась выше SMA, но её наклон остаётся нисходящим, рассмотрите сетап в шорт. Этот подход лучше работает с SMA, чем с EMA.
2. Подтверждение свинговых экстремумов с помощью скользящей средней
В отличие от первого подхода, этот метод заставляет учитывать Price Action и помогает избежать чрезмерной зависимости от индикатора.
Свинговые экстремумы в следующих примерах отмечены по правилам, изложенным в материале «Внутридневная торговля с Price Action».
Бычий пример: 30-минутный график фьючерса 6J на японскую иену, связанного с JPY/USD
Бычий тренд подтверждается при двух условиях:
минимумы свингов формируются выше скользящей средней;
рынок обновляет последний максимум свинга, не касаясь скользящей средней.
Минимум свинга сформировался выше скользящей средней.
Затем, не откатываясь к скользящей средней, рынок обновил максимум. Это движение подтвердило бычий тренд.
Медвежий пример: 30-минутный график фьючерса Euro FX (6E), связанного с EUR/USD
Медвежий тренд подтверждается при двух условиях:
максимумы свингов формируются ниже скользящей средней;
рынок обновляет последний минимум свинга, не касаясь скользящей средней.
Первый максимум свинга сформировался ниже скользящей средней.
Затем рынок продолжил рост и коснулся скользящей средней, прежде чем перейти к новому снижению. Поэтому на этом этапе медвежий тренд ещё не был подтверждён.
Следующий максимум свинга снова сформировался ниже скользящей средней.
После этого рынок без возврата к скользящей средней пробил последний минимум свинга. Медвежий тренд подтвердился.
3. X баров выше или ниже скользящей средней с периодом X
Этот метод выявляет уже сформировавшийся сильный тренд. Для раннего входа в новое движение он не подходит, зато помогает подтвердить, что последний тренд обладает устойчивым импульсом.
Пример: 20 баров ниже SMA(20) — медвежий сигнал
Та же логика применима к скользящим средним с другими периодами. Например, 50 баров выше SMA(50) указывают на бычий тренд. Серия из 50 баров обычно говорит о более устойчивом тренде, чем серия из 20.
Метод не отличается гибкостью, но даёт объективную формулу поиска рыночных трендов.
В руках опытного трейдера он может стать важным ориентиром. Обращайте внимание не только на количество баров, но и на Price Action внутри этой серии — оно часто даёт полезные подсказки.
Например, если 20 баров находятся значительно выше SMA(20) и образуют крутой подъём, рынок, вероятно, истощён. После такого движения возможны разворот или консолидация.
Если же 20 баров дрейфуют во флэте лишь немного выше скользящей средней, это скорее слабый бычий сигнал. В таком случае торговля по тренду может иметь смысл.
Торговые заметки
Описанные способы надёжнее простого пересечения цены и скользящей средней, но за эту надёжность приходится платить задержкой: тренд подтверждается только постфактум.
Такие компромиссы постоянно встречаются в трейдинге. Важно подобрать баланс, соответствующий вашему торговому плану. Даже между тремя рассмотренными методами заметны различия в надёжности и скорости сигнала.
Бонусный метод: используйте ценовые конверты для определения тренда. Пример такого подхода разобран в материале «Внутридневная торговля по каналу скользящей средней».
В каждом из трёх примеров выше применялся свой метод определения тренда. Попробуйте использовать на каждом графике два других подхода — это упражнение поможет лучше понять различия между ними.
Может возникнуть вопрос: зачем так глубоко разбираться в этих методах, если их общая логика уже понятна?
Потому что сами по себе методы определения тренда не являются торговыми стратегиями. Их нужно встроить в торговую систему, а для этого важно понимать Price Action, лежащий в основе каждого подхода.
Только тогда скользящая средняя станет мощным оружием в вашем торговом арсенале.
Если вы предпочитаете торговать без скользящей средней и сосредоточиться только на Price Action, в курсе автора по торговле на сигналах Price Action показано, как оценивать рыночный тренд по свинговым экстремумам и линиям тренда.
Источник: Trading Setups Review — 3 Ways To Identify A Trend With A Moving Average. Оригинал опубликован и обновлён 19.05.2017.
Гален Вудс / Переведено для TLAP