Руководство по торговле на паттерне price action «бычий флаг»
Перевод статьи Galen Woods, Trading Setups Review. Оригинал опубликован 20.12.2019.
Гален Вудс
Ценовой паттерн «бычий флаг» – популярный паттерн продолжения price action. Изучите набор рекомендаций, которые помогут вам определить идеальные «бычьи флаги», чтобы присоединиться к растущему рынку.
«Бычий флаг» – это классический паттерн ценового движения для торговли на откатах. Вы найдете его в каждом списке основных графических паттернов. И с течением времени он превратился из жесткого формального паттерна в торговую концепцию.
Бычий флаг
Флаг
Флагшток
Если вы выполните поиск в интернете, то обнаружите, что примеры паттерна «бычий флаг» весьма разнообразны. Одни демонстрируют глубокие откаты с несколькими волнами, тогда как другие – неглубокие, состоящие всего из нескольких ценовых баров.
Многие трейдеры используют его как общее обозначение для любых бычьих паттернов продолжения (например, клиньев, вымпелов, прямоугольников и т. д.)
Таким образом, вы можете запутаться при поиске торговых примеров, чтобы больше узнать о «бычьих флагах».
К счастью, эти ярлыки не критичны. По мере накопления опыта вы обнаружите, что нет необходимости быть педантичным в отношении формы графического паттерна и того, как его назвать.
Тем не менее есть три принципа, по которым, как правило, следуют определять «бычьи флаги»:
Должен быть существующий бычий тренд.
Вдоль верхней части «бычьего флага» можно нарисовать заслуживающую доверия контртрендовую линию.
«Бычий флаг» не демонстрирует столь сильного отката цены, что могло бы ставить под сомнение структуру бычьего рынка.
Основываясь на этих принципах, я разработал набор рекомендаций для системного поиска «бычьих флагов».
Рекомендации по распознаванию «бычьих флагов»
Примечание: в данном случае рекомендации по распознаванию «бычьих флагов» являются более конкретными, чем рекомендации по распознаванию графических паттернов, которые предлагают широкий обзор.
Рекомендации для идеальных «бычьих флагов»:
Рынок должен быть выше экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 20.
Откат должен сформировать по крайней мере один высокий хай на своем пути вниз.
Ни один ценовой бар не должен формировать максимум ниже EMA с периодом 20.
Мы главным образом в меньшей степени заботимся о точной форме флага – нас больше интересуют:
Сила тренда
Возможность определения точки пробоя
Степень отката (мелкий или глубокий)
Рекомендации по торговле на ценовых паттернах «бычий флаг»
После того, как вы определили паттерн «бычий флаг», как нам следует торговать на нем?
Вот несколько рекомендаций, с которых вам следует начать.
Покупайте, когда свеча закрывается над контртрендовой линией. Мы используем этот сигнал для подтверждения пробоя «бычьего флага».
Если бар снизу вверх пробивает контртрендовую линию, но закрывается ниже нее, откорректируйте эту линию, чтобы приспособиться к пробою по мере продолжения отката (линия станет менее крутой).
Разместите защитный ордер стоп-лосс чуть ниже ближайшего свинг-лоу.
Спроецируйте цель на высоту флагштока. Вы можете начать проецирование цели от основания флага или точки пробоя.
Рекомендации (не являются жесткими правилами)
Помните, что это всего лишь рекомендации.
Хотя они являются отличной отправной точкой, будут случаи, когда вы можете игнорировать их. Но будьте готовы оправдать любые отклонения.
Для реалистичного исследования мы рассмотрим не только «бычьи флаги», которые соответствуют нашим рекомендациям, но также и флаги, которые не соответствуют им.
Примеры торговли на ценовых паттернах «бычий флаг»
Пример №1. Пример сделки на колебаниях на фондовом рынке
Давайте воспользуемся первым примером, чтобы проиллюстрировать наши торговые рекомендации.
Торговля на «бычьем флаге»
1. Цена была выше МА
2. Контртрендовая линия, ограничивающая «бычий флаг»
3. Открывайте лонг по мере закрытия цены выше линии
4. Разместите ордер стоп-лосс здесь
5. В этом месте флагшток спроецировал идеальную цель
6. Бычий флаг?
Рынок был выше EMA-20, что соответствует нашему техническому правилу бычьего тренда.
По мере снижения рынка формировались максимумы колебаний. От этого свинг-хая мы нарисовали контртрендовую линию, которая очерчивала вершину «бычьего флага».
Это бычье закрытие дня было нашим сигналом к открытию длинной позиции.
Здесь мы разместили защитный стоп-ордер на продажу, чуть ниже самого последнего свинг-лоу.
Вы можете спроецировать ценовой целевой ориентир на высоту флагштока, который предшествует флагу (см. оранжевые маркеры выше).
Является ли этот паттерн «бычьим флагом»? На откате сформировались бары, которые были полностью ниже EMA. Таким образом, он не соответствует нашим рекомендациям по распознаванию.
Должны ли мы здесь проявлять осмотрительность и игнорировать рекомендации?
Хотя пробой этого флага и привел к появлению бычьего движения, я бы не стал считать данный паттерн «бычьим флагом».
Рекомендации, учитывающие отношение цены к EMA, защищают нас от откатов, которые ставят под сомнение бычий рыночный тренд. В данном случае откат действительно нивелировал бо́льшую часть предшествовавшего ему бычьего импульса. В этот момент рыночный тренд стал неочевидным.
Пример №2. Пример сделки на колебаниях на биткоине
Сфера криптотрейдинга быстро перенимает тактику из технического анализа. Это влияние оказывает воздействие на обе стороны рынка. Следовательно, многие трейдеры также ищут больше возможностей в криптовалютах.
На графике BTCUSD показаны два примера графического паттерна «бычий флаг».
Паттерны «бычий флаг» на дневном графике BTCUSD
1. Длинные нижние тени предполагают давление покупателей
2. Вход на «бычьем флаге»
3. Еще один паттерн «бычий флаг», на этот раз более четкий и короткий
4. Бычий пин-бар
В первом паттерне «бычий флаг» у баров, завершающих каждую медвежью фазу, были длинные нижние тени. Они предполагали давление покупателей.
Это закрытие бара выше контртрендовой линии было нашим сигналом для входа. Вы можете разместить стоп-лосс на самом последнем свинг-лоу, отмеченном пунктирной линией.
Второй паттерн «бычий флаг» имел другую форму. Это был более резкий откат, и он состоял из меньшего количества баров. Тем не менее он также соответствовал нашим рекомендациям по распознаванию «бычьих флагов».
Более того, его бар для входа был фантастическим бычьим пин-баром. Минимум этого пин-бара был уровнем нашего стоп-лосса.
Рассмотрим второй паттерн «бычий флаг» на выше представленном графике.
Разные трейдеры могут по-разному определять флагшток. Следовательно, прогнозируемые цели по прибыли будут отличаться.
Но независимо от того, какую бы длину флагштока вы не использовали для проецирования цели, рынок всё равно упал. В этом и заключается важный урок:
проецируемая цель в паттерне «бычий флаг» служит исключительно в качестве ориентира. Не используйте ее вслепую.
Хотя вы и можете рассмотреть ее для установки первоначального ордера тейк-профит, когда дело доходит до фиксации прибыли, проявляйте гибкость.
Пример №3. Убыточная сделка на «бычьем флаге» на внутридневном графике
Эта сделка была совершена на 3-минутном графике фьючерса DAX.
Формирование двух бычьих флагов
1. Хороший бычий импульс, подтверждающий бычий тренд
2. Вход на «бычьем флаге» (пограничный случай?)
3. Вход на «бычьем флаге»
4. Если вы не будете стремиться к консервативной цели, ваша сделка, скорее всего, закроется по стопу
Решающее значение имеет рыночный тренд. Чем больше вы уверены в бычьем тренде, тем больше вероятность того, что ваша сделка на пробое «бычьего флага» будет успешной. Этот импульс подтвердил наличие бычьего тренда.
Этот бар имел узкий диапазон и закрылся еле-еле выше контртрендовой линии. Некоторые трейдеры, прежде чем покупать, могут дождаться закрытия следующего бара выше этой линии.
Этот бар ознаменовал пробой второго «бычьего флага». Хотя после входа в рынок цена упала, первоначальный нисходящий свинг не пробил наш стоп-лосс.
Однако, если вы не выставили консервативной цели и не действовали ловко в плане выхода, то эта сделка, скорее всего, завершится убытком.
Ни один ценовой паттерн не является идеальным.
В данной ситуации, если бы вы торговали на обоих «бычьих флагах» и применяли разумное управление рисками, вы всё равно могли бы оказаться в прибыли.
Но с такой же легкостью можно и потерять контроль над процессом управления сделкой и в конечном итоге получить чистый убыток.
Именно поэтому ценовые паттерны и точки входа не являются единственными детерминантами вашей торговой производительности. Важно то, как сочетаются все пункты вашего торгового плана.
Пример №4. Паттерн «медвежий флаг»
Для ясности и простоты понимания в этом торговом руководстве основное внимание уделяется «бычьим флагам».
Но после приведенных выше примеров вы должны ознакомиться с нашими рекомендациями по «бычьим флагам». Таким образом, вы можете применять те же концепции для распознавания «медвежьих флагов».
Просто используйте противоположные правила. Например, теперь вам нужно искать минимумы колебаний в восходящих откатах, а не максимумы колебаний в нисходящих откатах.
Дневной график валютной пары EURUSD с изображением «медвежьего флага»
1. «Бычий флаг» содержал бычий внешний бар, который не обеспечил продолжения
2. Вход на «медвежьем флаге»
3. Еще один бычий внешний бар
4. Вторая точка входа. Немедленное неблагоприятное отклонение
5. Этот откат не сформировал ни одного свинг-лоу, не был флагом, который бы соответствовал бы нашим требованиям, но он протестировал контртрендовую линию
Этот «медвежий флаг» соответствовал нашим требованиям. Примечательным было появление бычьего внешнего бара, после которого цена не смогла пойти вверх. Это хорошее предзнаменование для возможного пробоя «медвежьего флага».
Закрытие этого бара было сигналом для входа на «медвежьем флаге». Была возможность для размещения стоп-лоссов на двух уровнях.
Второй «медвежий флаг» также содержал бычий внешний бар. Он пробил незначительную зону консолидации (которая длилась в течение пяти баров). Но это не смогло подтолкнуть рынок выше. Это была несостоятельность внешнего бара.
Этот бар закрылся ниже контртрендовой линии и послужил сигналом для шорта́. Однако сразу же после входа рынок в течение нескольких дней демонстрировал рост. Это обычное явление. Вот почему согласно нашим торговым рекомендациям стоп-лосс следует размещать на максимуме недавнего колебания, а не на максимуме входного бара.
Этот откат не сформировал ни одного свинг-лоу на своем пути вверх. Следовательно, он не соответствовал нашим требованиям. Тем не менее цена протестировала контртрендовую линию, выступавшую в качестве линии сопротивления. Вы можете торговать на этом паттерне, но вам необходимо отдельно выяснить точную точку входа.
Уточняющие примечания
В этом руководстве мы дали более широкое определение паттерну «бычий флаг». Этот подход охватывает общие многоволновые откаты.
Таким образом, мы не проводили различий между обычными графическими паттернами. К таким паттернам относятся «треугольники», «вымпелы», «прямоугольники» и т.д.
Тем не менее в других источниках могут приводиться более тонкие дискуссии об этих различных паттернах продолжения. Поэтому предлагаю вашему вниманию некоторые нюансы и терминологию, которые могут оказаться полезными, когда вы столкнетесь с ними.
«Бычий флаг» в сравнении с «вымпелом»
«Флаги» образуют канал стабильной ширины, а «вымпелы» создают сужающиеся каналы (то есть «треугольник»).
Паттерны, представленные в примере №1, являются традиционными «бычьими флагами». Первый паттерн в примере №3 больше похож на «вымпел».
Восходящий «бычий флаг»
Это частный случай «бычьего флага», в котором линия вдоль вершины «бычьего флага» наклонена вверх. Мы не искали таких «флагов».
Пример такого паттерна вы можете увидеть здесь (второй ряд, средний рисунок).
Я избегаю восходящих «бычьих флагов», поскольку они обычно предлагают более низкое соотношение прибыли к риску.
Заключение по руководству по торговле на паттерне «бычий флаг»
Механические трейдеры любят наличие жестких правил для графических паттернов, чтобы они могли автоматизировать свою стратегию. Дискреционные трейдеры находят ценовые паттерны, основываясь на своем опыте.
Я же предпочитаю гибридный подход. Во-первых, я разрабатываю системный способ определения интересующих ценовых паттернов. Затем я более детально рассматриваю отдельные паттерны, чтобы выполнить дискреционный анализ цен.
Именно такой подход мы использовали в этом руководстве по торговле на паттерне «бычий флаг».
В данном случае простые рекомендации по распознаванию «бычьего флага» учитывают широкий диапазон паттернов продолжения. Следовательно, они предоставляют множество возможностей для более тщательного анализа.
В приведенных выше примерах мы указали:
Пин-бары
Признаки давления покупателей (длинные нижние тени)
Несостоятельность внешнего бара
Эти наблюдения помогают нам найти идеальные паттерны «бычий флаг».
Самое главное, что приведенные выше рекомендации не являются окончательными. Можете внести в них свои корректировки и сформировать свою систему распознавания паттернов «бычий флаг».
Для получения более детальной информации можете прочитать следующие статьи о смежных концепциях.
Стратегия торговли на «бычьем флаге» в этом уроке похожа на двухволновой откат по методу Эла Брукса. Однако здесь, вместо того чтобы считать количество волн, мы сосредоточились на пробое контртрендовой линии.
Еще один способ оценки «бычьих флагов» предлагают ценовые каналы, поскольку многие флаги вписываются в каналы, направленные против тренда. Такие паттерны, как правило, формируют более глубокие откаты, чем те, которые мы рассмотрели в этом руководстве. Здесь вы найдете дополнительные примеры этих паттернов.
Источник: Trading Setups Review — Bull Flag Price Action Trading Guide
Гален Вудс / Переведено для TLAP
