«Ну разумеется, хороший результат бэктестинга — это доходность 1.000.000%».
Именно так думают многие начинающие трейдеры, и поэтому более 90% трейдеров терпят неудачу.
Если вы хотите стать успешным трейдером, вам придётся научиться правильно оценивать торговую стратегию и пересмотреть своё представление о хорошем результате бэктестинга.
Спойлер: большинство успешных торговых стратегий поначалу показывают посредственные или даже плохие результаты.
Но благодаря постоянному тестированию и последовательным улучшениям их превращают в прибыльные стратегии.
Как и успешными трейдерами не рождаются, а становятся, так и успешные стратегии требуют вложения времени и усилий.
С чего начать
Прежде всего нужно понять: почти ни одна успешная торговая стратегия не была такой с самого начала.
Отличная торговая стратегия похожа на любое великое изобретение.
Всё начинается с идеи и желания изобретателя решить определённую проблему.
Трейдеры хотят решить проблему стабильного заработка на рынках.
Вероятно, вам придётся доработать идею своей торговой стратегии, чтобы сделать её прибыльной.
Когда вы поймёте, что торговые стратегии редко бывают прибыльными с самого начала, станет очевидно: безубыточный или слегка прибыльный результат бэктестинга на самом деле может быть хорошим признаком.
Если стратегия работает в безубыток или близка к нему, возможно, для достижения прибыльности потребуется лишь немного её скорректировать.
Нередко эксперименты с управлением капиталом или правилами выхода позволяют сделать стратегию прибыльной.
Учитывая это, рассмотрим подробнее, на что следует обращать внимание в результатах тестирования.
Исторические данные, используемые в бэктестах
Прежде чем перейти к анализу самих результатов бэктестинга, важно оценить, какой объём исторических данных использовался при тестировании.
Многие платформы для бэктестинга предоставляют данные лишь за 1 или 2 года.
Этого совершенно недостаточно, чтобы выяснить, как стратегия будет работать в разных рыночных условиях и циклах.
Поэтому при проведении бэктестинга используйте как можно больше исторических данных.
Определите период оценки
Получив большой объём исторических данных для тестирования, обязательно определите период, за который будете оценивать свои стратегии.
Если вы создаёте стратегию на дневном графике, возможно, доходность стоит оценивать по годам.
Если же тестирование проводится на часовом графике, вероятно, следует анализировать результаты за каждый месяц.
Затем рассчитайте среднюю доходность за выбранный период оценки.
Скорее всего, прибыльными окажутся не все периоды, однако вам нужно понимать, какие просадки придётся выдержать и чего ожидать от торговой стратегии.
Такой анализ позволит объективно сравнить торговые стратегии и решить, какие из них стоит развивать, а от каких лучше отказаться.
Поставьте цель
Теперь пора определить, что важно именно для вас.
«Хорошая» торговая стратегия должна подходить вам, а не кому-то другому.
Она не обязательно будет самой прибыльной или самой стабильной.
Но если она обеспечивает необходимый вам доход, важно именно это.
Однако здесь следует сделать одно предостережение…
Многие трейдеры, включая меня, поначалу ставят перед своими стратегиями нереалистичные цели.
Поэтому поставьте цель, но будьте готовы скорректировать свои ожидания от одной торговой стратегии.
Возможно, для получения желаемых результатов вам придётся торговать по нескольким стратегиям или на нескольких рынках.
Однако не отчаивайтесь: если продолжите работать, результаты придут.
Как выявить перспективные торговые стратегии
Существует 3 основных типа результатов бэктестинга:
- Провальный
- Безубыточный
- Прибыльный
Теперь я дам определение каждому из них и объясню, на что следует обращать внимание.
Провальный результат бэктестинга
Здесь всё очевидно.
Если стратегия приводит к потере 80% счёта или более, вероятно, не стоит тратить на неё дополнительное время.
Показанная выше стратегия потеряла 99.82% с 2009 по 2024 год.
Хуже практически не бывает.
Пытаться оптимизировать стратегию с провальным результатом — всё равно что начищать латунные детали на «Титанике».
Лучше двигаться дальше, направив своё время и умственные силы на создание новой стратегии.
Безубыточный результат бэктестинга
Вот здесь начинается самое интересное.
Большинство начинающих трейдеров отбросят безубыточную стратегию, но вы этого не сделаете, ведь читаете эту статью.
Безубыточную стратегию потенциально можно оптимизировать и сделать намного прибыльнее.
Чтобы она заработала хорошо, ей может потребоваться лишь одна-две корректировки.
Вот какие вопросы стоит задать, пытаясь улучшить стратегию:
- Можно ли без труда исключить самые крупные убыточные сделки?
- Есть ли у убыточных сделок общий признак? Возможно, они длятся дольше 2 дней или открываются в определённое время суток.
- Что произойдёт, если установить более крупную цель по прибыли?
- Можно ли увеличить стоп-лосс, сохранив тот же процент риска от размера счёта, чтобы позиции не закрывались по стопу так часто?
- Улучшит ли результаты использование трейлинг-стопа?
- Как изменятся результаты, если увеличить или уменьшить риск на сделку? Это может показаться нелогичным, но снижение риска на сделку иногда повышает общую доходность.
Это основные моменты, которые следует учитывать при попытке улучшить показатели стратегии.
Но не ограничивайтесь ими: что ещё вы можете придумать?
Прибыльный результат бэктестинга
Теперь перейдём к результату, которого хотят все: прибыльности с первой попытки.
Такое случается нечасто, но всё же возможно.
Мне удавалось получить чрезвычайно прибыльный результат с первой попытки лишь дважды.
Но даже если ваши результаты оказались прибыльными, останавливаться нельзя.
Необходимо ещё раз тщательно их проверить.
Если не учесть все факторы, результаты реальной торговли могут очень сильно отличаться от результатов бэктестинга.
Обратите внимание на следующее:
- Правильно ли вы учли комиссии, спред, проскальзывание и сборы?
- Будете ли вы бодрствовать, когда появятся условия для входа в сделки?
- Следовали ли вы торговому плану?
- Провели ли вы моделирование методом Монте-Карло, чтобы определить максимально возможную просадку?
Убедившись с помощью такой программы, как NakedMarkets, Forex Tester или FX Replay, что результаты действительно хороши, можете себя поздравить: теперь у вас есть прибыльная торговая стратегия.
Следующий этап — форвард-тестирование, которое поможет убедиться, что она действительно работает.
Это важнейший шаг, позволяющий окончательно убедиться в работоспособности стратегии, прежде чем рисковать всем торговым капиталом.
Но и на этом не останавливайтесь.
Продолжайте проверять способы потенциального улучшения стратегии.
Посмотрите, можете ли вы повысить доходность или уменьшить просадки.
Выберите то, что важнее именно для вас.
Рассмотрите возможность одновременно торговать по 2 или 3 версиям своей стратегии, чтобы диверсифицировать риск.
Когда вы начнёте торговать по стратегии на счёте полного размера, процесс можно будет повторить, чтобы найти ещё одну прибыльную стратегию.
Заключительные мысли
Повторюсь: скорее всего, вы не получите сверхприбыльный результат бэктестинга с первой попытки.
Главное — уметь находить неогранённые алмазы.
После этого можно работать над раскрытием максимального потенциала каждой стратегии.
Не менее важно уметь определять стратегии, которые никогда не заработают, и сразу прекращать попытки их улучшить.
Помните, что в реальной торговле стратегии обычно показывают немного худшие результаты.
Учитывайте это и не приходите в чрезмерный восторг от огромной доходности.
Первоисточник: https://www.tradingheroes.com/good-backtesting-result/
Переведено для TLAP
