Скальпинговая стратегия Кевина Хо использует 15-минутный диапазон открытия, фиксированные цель и стоп, а также обязательный выход через одну минуту. Она рассчитана на быстрое исполнение и не позволяет скальперу задерживаться в боковом рынке.
Скальпинг на 15-минутном диапазоне открытия — один из десяти сетапов, которыми Кевин Хо, трейдер торгового зала и член Сингапурской биржи, поделился в статье для Chartpoint. Стратегия предназначена для первых минут после открытия рынка S&P.
Такой подход может быть удобен дейтрейдерам, которые способны наблюдать за рынком лишь ограниченное время.
Правила торговли на 15-минутном диапазоне открытия
Длинная позиция
Дождитесь формирования первого 15-минутного диапазона.
Разместите ордер на покупку на два тика выше максимума диапазона.
Закройте сделку при прибыли или убытке в 1 пункт либо через минуту после входа, если она всё ещё открыта.
Короткая позиция
Дождитесь формирования первого 15-минутного диапазона.
Разместите ордер на продажу на два тика ниже минимума диапазона.
Закройте сделку при прибыли или убытке в 1 пункт либо через минуту после входа, если она всё ещё открыта.
Примеры торговли
Прибыльная сделка
Рисунок 1. Короткая сделка после пробоя нижней границы диапазона открытия.
Хотя стратегия строится по 15-минутному диапазону, для разбора используется 1-минутный график. Младший таймфрейм позволяет увидеть возможные резкие колебания цены и оценить, насколько быстро была достигнута цель. Чёрные линии обозначают границы диапазона открытия.
В первые 15 минут цена медленно росла, после чего началось сильное медвежье движение. Практически сразу после формирования диапазона рынок предпринял слабую попытку продолжить рост.
После неудачной попытки роста сработал наш Sell Stop, установленный на два тика ниже нижней границы диапазона открытия. В этом примере двухтиковый буфер имел решающее значение: при входе всего на один тик ниже диапазона короткая позиция открылась бы раньше, и через минуту её пришлось бы закрыть в безубыток.
Условно убыточная сделка
Рисунок 2. Сделка закрылась через минуту практически без результата.
На втором 1-минутном графике фьючерса S&P E-mini показано ещё одно открытие торговой сессии. Сделка не принесла прибыли, однако правило выхода через одну минуту и точное исполнение позволили бы закрыть её в безубыток, понеся только расходы на комиссию.
Внутри диапазона открытия сформировалось много небольших баров и доджи — признак сжатия рынка. Ордер на покупку сработал на два тика выше верхней границы диапазона, но через минуту позиция была закрыта в безубыток. Для условно убыточной сделки это неплохой результат.
Выход по времени оказался особенно полезен: вслед за входом началась сильная консолидация, которая могла подвергнуть скальпера серьёзным эмоциональным нагрузкам.
Оценка стратегии
Стратегия проста и требует не более 16 минут наблюдения за рынком.
Её сила — в сочетании фиксированных тейк-профита и стоп-лосса с выходом по времени. В убыточном примере именно минутное ограничение помогло свести потери к комиссии. Для скальпинговых стратегий соотношение потенциальной прибыли и риска часто невысокое, поэтому выход по времени особенно важен.
Чтобы повысить вероятность успешного пробоя, анализируйте Прайс Экшен внутри диапазона открытия. Характер движения цены до входа может подсказать, есть ли у пробоя шансы на продолжение.
Примеры Кевина Хо относятся к 2003 году, поэтому размеры цели, стопа и двухтикового буфера следует адаптировать к текущей волатильности рынка.
Из-за высокой волатильности на открытии и необходимости быстро управлять позицией нужна надёжная торговая платформа. При размещении сделок обязательно используйте связанные bracket-ордера. В идеале платформа должна автоматически закрывать позицию и по истечении одной минуты.
Для дальнейшего изучения скальпинговых стратегий автор также рекомендует метод jjrvat.
Гален Вудс
Переведено для TLAP
