Метод торговли на натуральных числах
Гален Вудс
Метод торговли на натуральных числах использует психологически важные круглые уровни для поиска сделок.
О нём Джордж Клейнман писал в книгах Trading Commodities and Financial Futures: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets (4-е издание) и The New Commodity Trading Guide: Breakthrough Strategies for Capturing Market Profits.
Обычно натуральными называют числа, которые мы используем при счёте. Клейнман вкладывает в это название иной смысл: речь о «чистых», ровных круглых ценовых уровнях, значимых для участников рынка.
Клейнман разработал метод для сырьевых рынков. На мой взгляд, он полезен и на Форексе, где круглые уровни тоже имеют значение.
Правила метода
В стратегии используется скользящий стоп-лосс. В длинной сделке, когда цена проходит очередной круглый уровень, стоп переносят на ближайший круглый уровень ниже него. В короткой сделке действует зеркальное правило.
Длинная позиция
Бар закрывается выше взвешенной скользящей средней с периодом 180 (WMA). Это сигнальный бар.
Цена превышает максимум сигнального бара.
На ближайшем круглом уровне размещается отложенный ордер на покупку — buy stop.
Если бар закрывается ниже WMA, торговый сигнал отменяется.
Короткая позиция
Бар закрывается ниже WMA(180). Это сигнальный бар.
Цена опускается ниже минимума сигнального бара.
На ближайшем круглом уровне размещается отложенный ордер на продажу — sell stop.
Если бар закрывается выше WMA, торговый сигнал отменяется.
Примеры сделок
Прибыльная сделка
Прибыльная сделка по методу натуральных чисел. На графике отмечены сигнальный бар, пробой его минимума, вход и выход.
На 30-минутном графике фьючерса 6E (EUR/USD) горизонтальные линии проведены через каждые 10 тиков. Пользователи NinjaTrader могут настроить такой шаг сетки через свойства вертикальной оси.
Бар закрылся ниже WMA(180), показанной оранжевой линией, и стал сигнальным.
Следующий бар пробил его минимум, подтвердив нисходящее движение. Тот же бар активировал ордер на продажу по 1,3580. Ордер sell stop лучше разместить заранее: после подтверждения сигнала цена может быстро пройти уровень входа.
Красная линия отмечает вход, зелёная — выход. Когда цена достигла 1,3530, мы перенесли стоп-лосс на 1,3540. Затем цена отскочила вверх и закрыла позицию по стопу. По расчёту автора, результат составил 40 тиков прибыли.
Убыточная сделка
Убыточная сделка по методу натуральных чисел. Вход на круглом уровне оказался покупкой по худшей цене.
Это ещё один 30-минутный график фьючерса 6E. Здесь ситуация противоположна предыдущему примеру: мы вошли по самой невыгодной цене.
Бар закрылся выше WMA(180) и стал сигнальным. Затем цена превысила его максимум и около двух часов двигалась вбок. Мы разместили buy stop на следующем круглом уровне — 1,3600. Числа, оканчивающиеся двумя и более нулями, Клейнман называет «главными натуральными числами» (master natural numbers).
Цена активировала ордер на покупку, после чего резко упала. По правилам метода первоначальный стоп-лосс находился на следующем круглом уровне ниже входа. Благодаря этому убыток ограничился 10 тиками.
Сохранив самообладание и открыв короткую позицию по следующему сигналу, мы могли бы отработать последующее нисходящее движение.
Итоги
Метод торговли на натуральных числах опирается на значимые круглые уровни. Для входа он не использует отдельный ценовой паттерн: WMA помогает определить направление сделки, а круглый уровень задаёт цену отложенного ордера.
Автор считает такой подход к торговле на пробоях более осторожным: он лучше проявляет себя, когда рынок быстро идёт в одном направлении. Возле долгосрочной WMA цена часто колеблется туда-сюда, создавая ложные сигналы. Вход на следующем круглом уровне помогает пропустить часть таких колебаний.
Чёткие правила управления сделкой ограничивают убытки и позволяют сохранить крупную прибыль, если движение окажется сильным.
Особенно важно выбрать шаг между круглыми уровнями. От него зависят и момент входа, и дальнейшее управление позицией. Подходящий шаг определяется волатильностью инструмента и тем, какие психологические уровни участники рынка считают значимыми.
Следите за поведением цены после пробоя максимума или минимума сигнального бара: оно подсказывает качество сделки. В прибыльном примере цена решительно прошла минимум. В убыточном бар, проверивший максимум, закрылся как доджи, после чего рынок двигался вбок.
Гален Вудс
Переведено для TLAP