MACD в рамках торговой стратегии
Азиз Мустафа показывает, как совместить 200-дневную скользящую среднюю и MACD для торговли по тренду. Два примера на EUR/USD и NZD/CAD показывают, какую роль играют направление рынка, пересечение линий MACD и ценовой уровень.
На рынке всегда найдётся очередной сигнал, но попытка отработать каждый из них может привести к серии убытков. Я использую заранее заданные правила, чтобы отбирать сделки. Ниже — два примера на валютных парах.
Торговля по тренду
Вход против сильного тренда похож на греблю против течения. Я ищу сделки в направлении основного движения и использую два индикатора.
200-дневная простая скользящая средняя (SMA 200) задаёт направление. Цена выше средней — рассматриваю покупки, ниже — продажи.
MACD помогает искать момент, когда откат теряет силу и движение по тренду может возобновиться.
MACD есть почти в каждом терминале. Его можно применять на разных рынках, но в этой стратегии сигнал всегда оценивается в контексте тренда.
Как читать MACD вместе со скользящей средней
На графиках линия MACD синяя, сигнальная — оранжевая. В классической настройке MACD(12, 26, 9) линия MACD равна разности EMA(12) и EMA(26), а сигнальная линия — EMA(9) от самой линии MACD. Гистограмма показывает разность между линией MACD и сигнальной линией. В точке их пересечения эта разность проходит через ноль. Подробнее о расчёте и вариантах отображения в терминалах — в разборе индикатора MACD.
Если линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, гистограмма становится положительной. При обратном пересечении она становится отрицательной. Рост столбиков по модулю означает, что линии расходятся. Само пересечение показывает изменение импульса, а направление для сделки я выбираю по цене относительно SMA 200.
Правила торговли
Покупка. Цена находится выше SMA 200, линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх.
Продажа. Цена находится ниже SMA 200, линия MACD пересекает сигнальную сверху вниз. Для продажи я ищу пересечение выше нулевой линии MACD.
Для покупки 200-дневная средняя может служить ориентиром для стопа. В примерах ниже стопы привязаны к ценовой структуре: при покупке — к минимуму под зоной спроса, при продаже — к предшествующему максимуму. Цель выбирается заранее с учётом расстояния до стопа.
В боковом рынке пересечения дают менее полезные сигналы. Я дополнительно смотрю, как цена ведёт себя у поддержки или сопротивления. Сигнал MACD становится основанием для входа, когда совпадает с реакцией цены на уровень и направлением по SMA 200.
Примеры сделок
Покупка EUR/USD
Рисунок 1. EUR/USD, март–апрель 2023 года. Цена выше SMA 200, поддержка даёт ориентир для входа, а MACD пересекает сигнальную линию вверх.
Сделка продолжалась около месяца. Автор приводит следующие параметры.
Вход — 1,05749.
Стоп-лосс — 1,04236.
Цель — 1,10396.
Риск в примере — 1%. Соотношение риска к потенциальной прибыли — около 1:3.
Цена торговалась выше 200-дневной средней. Откат к поддержке дал ориентир для покупки, а переход гистограммы в положительную область совпал с бычьим пересечением. Стоп был ниже значимого минимума под зоной спроса.
Продажа NZD/CAD
Рисунок 2. NZD/CAD, 12–28 апреля 2022 года. MACD пересекает сигнальную линию вниз. Сопротивление помогает выбрать область входа, зона спроса — область цели.
Автор приводит следующие параметры.
Вход — 0,86460.
Стоп-лосс — 0,87504.
Цель — 0,83338.
Риск в примере — 1%. Соотношение риска к потенциальной прибыли — около 1:3.
Область сопротивления дала ориентир для продажи. Медвежье пересечение MACD и отрицательная гистограмма подтвердили ослабление восходящего импульса. Стоп поставили выше предшествующего максимума, а цель — у следующей зоны спроса.
Примечание редакции. В тексте автора и на исходных графиках есть расхождения в ценовых метках. Параметры сделок выше приведены по тексту; изображения сохранены с исходными ценами. Оба примера исторические.
Заключение
Скользящая средняя задаёт направление, MACD помогает оценить момент окончания отката, а уровни дают ориентиры для входа, стопа и цели. Результат зависит от рыночного режима и от того, как последовательно применяются правила отбора сделок.
В симуляторе рынка TLAP можно прокрутить историю свеча за свечой. Сравните сделки по одному пересечению MACD со сделками, где совпали три признака: направление по SMA 200, реакция на уровень и пересечение линий. Сколько сигналов отсеял фильтр и как изменилась частота убыточных входов в боковике?
Азиз Мустафа
Переведено для TLAP
