Торговая стратегия, основанная на свече коррекции.
Прибыльный подход к нахождению крупных сделок.
Название стратегии: Inventory Retracement Bar
Год выпуска: 2015
Сайт продажи: нет
Валютные пары: любой
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Описание: Разработанная Робом Хоффманом стратегия для торговли на рынках, основанная на свече коррекции, быстро стала одним из самых популярных способов определения спада торговли против тренда, а также стала способом определения времени, когда можно вновь открыть позицию в направлении первоначального тренда.
Роб Хоффман
Роб Хоффман – трейдер и двукратный чемпион турнира по международной торговле, заработавший большое количество живых, реальных денег в различных торговых конкурсах. Роб является президентом и главным исполнительным директором компании BecomeABetterTrader.com. Также он часто выступает на встречах, проводимых лучшими брокерскими компаниями и финансовыми биржами. Роб является квалифицированным педагогом и страстным наставником.
Правила стратегии:
Что собой представляет торговая стратегия, основанная на свече коррекции Хоффмана?
Стратегия, основанная на свече коррекции Хоффмана используется для определения конкретных видов торговой деятельности крупных учреждений против текущего преобладающего тренда и определения точек входа в рынок в момент завершения краткосрочной контр-трендовой активности и вероятного возобновления на рынке первоначального тренда.
Бытует мнение, что все крупные банки и компании, как волки, движутся стаями. В реальности они не сидят за одним столом, но действуют как бы сообща в том плане, что заставляют розничных трейдеров расставаться со своими деньгами.
Институциональное инвестирование происходит в условиях жесткой конкуренции, и эти фирмы всеми силами стремятся достичь своих целей, показать эффективность своей деятельности и стать наиболее привлекательными для потенциальных инвесторов в любой заданный момент времени.
Таким образом, эта стратегия предназначена для выявления ситуации, когда одна или несколько компаний вкладывают свои активы в рынок или выводят их из него. Проще говоря, мы определяем коррекцию, краткосрочное движение против тренда. Далее мы ищем момент возобновления первоначального тренда, когда закончится, вызванная активами трейдеров крупных компаний, коррекция.
«В восходящем тренде ищете пробой максимума коррекционной свечи снизу вверх в один пункт»
Характеристика свечи коррекции
На восходящем тренде обращайте свое внимание на свечи, которые открываются и закрываются на 45 или более % от своих максимумов. На нисходящем тренде обратите внимание на свечи, которые открываются и закрываются на 45 или более % от своих минимумов. Это и есть свечи коррекции (см. примеры на рисунке 1).
Рисунок 1. Определение свечи коррекции (СК)
Рисунок 1 показывает в виде иллюстрации примеры четырех разных свечей коррекции на восходящем и нисходящем тренде соответственно. Цена открытия или закрытия свечи находится на 45 или более % от их максимума (в восходящем тренде, см. слева) и соответственно минимума (в нисходящем тренде, см. справа).
Идентификация тренда
В случае отсутствия развитой системы идентификации тренда можно использовать EMA (экспоненциальную скользящую среднюю) с периодом 20. Спрашивайте себя при анализе графика, является ли угол наклона мувинга на вашем торговом таймфрейме приблизительно равным 45 градусам. Если ответ положителен, используйте в качестве фильтра вышестоящий таймфрейм. EMA на нем должна показывать то же направление.
Например, если вы торгуете на 5-минутном графике, и на нем восходящий тренд, то вы должны увидеть, что на 15-минутном графике также присутствует восходящий тренд. Если же на нем будет боковое движение, или, что еще хуже, противоположный тренд, то вероятность потерять свои деньги очень высока.
Правила входа
После определения СК и направления тренда следующий шаг – позволить рынку двигаться вперед и подождать, пока цена пробьет сверху вниз минимум СК на один пункт (при нисходящем тренде). В восходящем же тренде подождать, когда цена пробьет снизу вверх максимум СК на один пункт.
Рекомендуется, что бы цена вышла за пределы границ СК в течение следующих 20 свечей на торгуемом вами таймфрейме. Например, если вы торгуете на 2-минутном графике, в идеале, вы должны увидеть пробой в течение последующих 40 минут.
Правила выхода с использованием скользящего стопа
Многие трейдеры предпочитают рассчитывать цели, используя уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, будет удобно применение трейлинг-стопа, который предотвратит вам потери полученной прибыли в результате любых неожиданных ценовых движений против вашей позиции. Также, при достижении 50% от планируемой цели, желательно переместить стоп до уровня в 90%+ от достигнутой прибыли.
Основные уровни : ключевые уровни Фибоначчи, максимумы и минимумы предыдущего дня, точки разворота на дневном, недельном и месячном графике и т.д. Для максимально комфортного использования данной стратегии желательно, чтобы вы использовали в ней свои любимые уровни поддержки и сопротивления.
Рисунок 2. Свечи коррекции в действии
Рисунок 2 показывает пример торговли на нисходящем тренде. Вертикальная черная стрелка указывает на свечу коррекции (СК). Горизонтальная черная стрелка показывает точку входа для короткой позиции, после того как цена пробивает уровень минимума СК сверху вниз.
Stop-Loss
Основа данной торговой стратегии - ожидание, что рынок будет продолжать свое движение в первоначальном направлении после кратковременного отката, вызванного трейдерами крупных учреждений, против тренда. Очень часто после пробития уровней свечи коррекции рынок может быстро ускорять свое движение, связанно это с осознанием, что кратковременный откат был всего лишь паузой перед дальнейшим движением рынка в заданном направлении.
Основываясь на вышесказанном, продолжу, что цена не должна вернуться на уровень открытия позиции и тем более выйти за него. Стоп-лосс логичнее всего будет ставить на противоположную границу уровня СК. Если мы поставим стоп слишком маленький, его может выбить случайное импульсное движение. А если мы поставим слишком большой, то это не имеет смысла в принципе, ведь если цена пошла дальше границы СК, то рынок, скорее всего, начал формировать разворотную модель. Например, если позиция открылась на один пункт ниже минимума СК в нисходящем тренде, Stop Loss мы переносим чуть выше максимума СК.
Когда не следует использовать данную стратегию
Эта стратегия была предназначена для выявления и использования продолжений тренда после его краткосрочной коррекции. Таким образом, эту стратегию не следует использовать во время бокового движения, во время которого, скорее всего, вы потерпите убытки.
Почему работает данная стратегия
В целом, рынок движется в тренде, как правило, с минимально возможным количеством обычных трейдеров.
На восходящем/нисходящем тренде, эта стратегия является эффективной вследствие ее способности найти высокую вероятность такой области, где происходят следующие три вещи:
- Покупатели/продавцы отвлекают свое внимание от принятия решения открыть длинную/короткую позицию, когда видят откаты от максимумов/минимумов. Им кажется, что восходящее/нисходящее движение завершилось.
- Во время отката продавцы/покупатели под влиянием ложной надежды, что тренд может развернуться, начинают открывать короткиедлинные позиции.
- Трейдеров, которые купили/продали на максимумах/минимумах во время быстрых движений в надежде, что основной тренд продолжится, выкидывает из рынка на откате.
После выше перечисленных событий, как только пробивается уровень новой СК, рынок с гораздо большей вероятностью будет двигаться в правильном направлении без всех этих трейдеров.
Ключевые моменты, которые необходимо помнить
Не важно, закрылась ли свеча коррекции выше или ниже цены открытия (т.е. зеленый или красный цвет свечи).
Кроме того, помните о концепции перенапряженности.
Если СК имеет иной размер, нежели средний истинный размер последних 10 с лишним свечей до нее, то откат назад намного более вероятен, и соответственно увеличивается вероятность убытка. Это будет скорее результат входа, имеющего более высокую вероятность возврата к среднему значению. Большое количество энергии и потенциальная прибыль имеют потенциал рассеиваться, оставив трейдера с намного меньшим количеством прибыли или возможно стоп-лоссом.
Для определения тренда используйте проверенные инструменты. При отсутствии хорошо испытанного вами инструмента торгуйте в направлении, которое будет приблизительно соответствовать углу в 45 градусов EMA с периодом 20.
Эта стратегия имеет самые различные применения на многих рынках, будь то акции или валютные пары на рынке Forex. В дополнение, трейдеры могут использовать эту стратегию для анализа более старших тайм фреймов, чем тех, на которых они предпочитают торговать.
Заключение
Продемонстрированная в этой статье, стратегия является простой и прибыльной. Этот метод применяется для выявления важных рыночных движений, в то время, как обычные трейдеры их недооценивают.
Применяя данный метод торговли, вы увидите, когда институциональные трейдеры временно прерывают тренд вследствие краткосрочного приобретения или продажи актива. После окончания коррекции, рынок освобождается и возобновляет движение в существующей тенденции, предлагая новые возможности для открытия позиций по тренду.
Вход: На один пункт ниже минимума СК в нисходящем тренде и на один пункт выше максимума СК в восходящем тренде
Стоп-лосс: На один пункт выше максимума СК в нисходящем тренде и на один пункт ниже минимума СК в восходящем тренде
Стратегия выхода: Обычно при достижении 50% планируемой прибыли, пока цена не подошла к основным уровням поддержки или сопротивления, желательно переместить стоп до уровня достигнутой прибыли 90%+
Управление риском и капиталом:
Среднее количество сигналов будет различным для каждого инструмента и таймфрема в зависимости от частоты возникновения трендов; тем не менее, в целом активные трейдеры, например, в течение суток могут увидеть 25+ СК на 1-минутном графике.
Роб Хоффман
Переведено для TradeLikeaPro.ru
