Год выпуска: январь 2014
Валютные пары: любые
Таймфрейм: H4
Время торговли: любое
Описание:
Добрый день уважаемые форумчане - трейдеры. Хочу представить вашему вниманию свою торговую методику под название "Market Trail" , что в переводе означает - "Рыночный След".
Данная торговая методика основана на наблюдении за спредом тиковых объемов, рассчитанным по методу VSA от локальных максимумов и минимумов цены за определенный временной интервал, и включает в себя выявление 2-х основных сценариев действующих на биржевых рынках. Свою суть методика берет из анализа биржевого стакана.
Объяснять методику я буду в несколько шагов:
1-й ШАГ - Понятие спреда тикового объема и его значение в анализе текущей рыночной ситуации;
2-й ШАГ - Определение 2-х основных сценариев движения рынка;
3-й ШАГ - Техника входа и выхода из сделки по ТМ "Market Trail".
Заранее прилагаю все необходимы индикаторы:
Добавлено: 23-07-2015 12:36:43
ШАГ 1-й - Понятие спреда тикового объема и его значение в анализе текущей рыночной ситуации.
Спред тикового объема по VSA - это разница между Хай и Лоу цены за определенный момент времени (к примеру 5 минутная свеча, или часовая свеча). Обычный тиковый спред - это просто разница между Open и Close (то есть тело свечи). Обычный сперд нас не интересует, так как он не дает нам столько информации о ситуации на рынке и дальнейших намерениях его участников как спред от Хай и Лоу. В свою очередь Спред от Хай и Лоу выражает собой скачки вливаний денежных средств быков и медведей с целью продавливания каждой из сторон своих интересов. А интерес у каждой стороны довольно примитивный - выжать как можно больше денег из своего оппонента, или более технически - по вышибать его по стопам...Поэтому именно такой вид спреда дает нам представление о нынешнем положении дел в интересах той или иной противоборствующей стороны. Именно это же наблюдают трейдеры торгующие по стакану заявок, только они видят ситуацию в более мелком временном интервале, что и располагает их к скальпингу, а не к позиционной торговле. Более визуально представление вышеописанного - на картинке ниже:
Добавлено: 23-07-2015 12:37:46
ШАГ 2-й - Определение 2-х основных сценариев поведения рынка.
Теперь необходимо научится складывать эти элементы бычьих и медвежих скачков спреда в единую мозаику. А мозаика эта складывается в 2 основных сценария поведения игроков:
Сценарий №1 - "РАЗВОД"
Суть данного сценария сводиться к тому, что одна сторона резким скачком ликвидности вышибает по стопам другую сторону, а после этого ликвидирует свои позиции и как следствие происходит разворот рынка. Скачок ликвидности выражается в повышенном количестве сделок (тиков) на определенном ценовом уровне - это и есть повышенный VSA_Volume и высокий Bull-Beer_Spred.
Данный сценарий делиться на два под сценария:
Под сценарий "МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗВОД" - Это ситуация, когда большая часть игроков засела во фьючерсах на одном определенном ценовом уровне. Поэтому можно сразу оптом по вышибать их всех по стопам.
Под сценарий "ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАЗВОД" - Это ситуация, когда одна сторона засела на нескольких ценовых уровнях и вышибать их стопы приходиться так же несколькими рывками. В данной ситуации мы наблюдаем то самое ТРЕНДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, которое именуется как РЫВОК - КОРРЕКЦИЯ, и сного РЫВОК - КОРРЕКЦИЯ. КОРРЕКЦИЯ в данном случае - это частичная ликвидация своих позиций, поэтому разворота рынка сразу не происходит. Далее наступает ПОСЛЕДНЯЯ КОРРЕКЦИЯ, которая становиться разворотом рынка, то есть это окончательная ликвидация позиций. Так же необходимо учитывать и то, что длительный развод это еще и вышибание тех, кто засел в ОПЦИОНАХ. ЭТИХ ИГРОКОВ ПО СТОПАМ НЕ ВЫШИБИТЬ! Поэтому, что бы они проиграли необходимо увести цену как можно дальше от их цены входа и сделать так что бы эта ситуация продержалась до даты экспирации их контрактов, то есть до даты закрытия.
Представление этих двух под сценариев на картинке ниже. Аббревиатурами "M.Р." и "Д.Р." я отметил те самые МОМЕНТАЛЬНЫЕ и ДЛИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОДЫ. Там где я отметил "М.Р." мы видим вышибание и последующую ликвидацию позиций, которая и является моментальным разворотом цены. Там где "Д.Р." мы видим, что вышибание происходило в два захода с небольшими коррекциями, ну и конечно где - то здесь проиграли и держатели CALL - опционов. Все это сопровождалось высокими объемами (то есть большие вливания денег) - я отметил это черными стрелочками на индикаторе VSA_Volume. И самое главное большие скачки спреда - белые стрелочки на индикаторе VSA Bull-Beer_Spred.
Добавлено: 23-07-2015 12:42:33
Сценарий № 2 - "ИНСАЙД"
Суть данного сценария заключается в том, что одна из противоборствующих сторон знает, то чего не знает другая и потому она заранее начинает запасаться контрактами в противоположную сторону для того чтобы войти в рынок по самой выгодной цене. То есть на растущем рынке начинают сбрасывать, продавать (шортить), а на падающем рынке начинают заранее закупаться (заходить в лонги).
Данный сценарий представлен ниже на картинках, где я как всегда белыми стрелочками отметил всплески спреда и черными стрелочками отметил сопутствующие всплески объема.
ШАГ 3-й - Техника входа и выхода из сделки по ТМ "Market Trail".
Теперь зная фундаментальные основы поведения рынка необходимо разобраться как же нам входить в сделки по такой методике. Я пробовал подойти к этом вопросу с разных сторон и в итоге остановился на том, на обычном тех.анализе. Поэтому для того что бы подготовиться к сделке нам необходимо определить линию тренда, которую цена должна пробить, что бы это было сигналом ко входу в рынок. Далее входим и ставим стоп за последний фрактал на круглую цифру (то есть 50, 60, 70 и т.п.), а профит определяется размером стопа, там же вы к своему увидите уровень поддержки/сопротивления (таков рынок - он сам диктует условия волотильности и сам показывает свои вероятные ценовые ориентиры).
Индикаторы:
1) VSA_Bull-Beer_Spred
2) VSA_Volume
3) Fractal
Правила стратегии:
1) Определяем наличие того или иного сценария описанного выше и показанных ниже на скрин-шотах;
2) Проводим тех.анализ, а именно - чертим линию тренда на H4 и ждем её пробития;
3) Входим по закрытой свече пробившей линию тренда. Стопа ставим за последний фрактал на круглую цифру (50, 60, 70 и т.д.). Профит ставим равный стопу или же до первого значимого на ваш взгляд уровня поддержки/сопротивления (как правило диапазон от цены входа до уровня будет равен размеру стопа).
