Робот-скальпер (разработка)

Предлагаю идею создания робота-скальпера. Идея рабочая, необходимо доработка.
Тема находится на заполнении.

Идея больше подходит для фьючерсного рынка, где маленькая комиссия, но возможно на форексе заработает.

Принцип основан на усреднении. Если цена двинулась наверх на определенно кол-во пунктов, мы заходим в шорт. И т.п.
Основан на принципе возврата цены.
Основная проблема - в безоткатном движении цены. Безоткат не может длиться постоянно, цена корректируется.

Убыточную позу оставляем незакрытой. (Проработать этот момент).
Пытаемся заработать на боковых движениях цены. Прибыль на боковом движении должен перекрыть незакрытые позы.

Главный момент, усреднение происходит не тупо через N пунктов, а анализируется волатильность движения. Сильные движения пропускаем, входим на небольших колебаниях цены. Т.е. мы пропускаем "убыточное" движение цены, и забираем "боковик" движения.

Использования индюков я не приветствую, будем смотреть тиковое движение пары, например сколько тиков было за T времени.

Чуть позже выложу стейтменты с грубым усреднением и мартином, но даже так прибыль хорошая.

Об этом каждый умный человек думает...
Только где вы тут и в чем вы тут скальпера увидели?! :)

Я пока вижу де-факто индикаторного усреднителя с искренним желанием, что он окажется более умным и почему-то более прибыльным, чем, возможно, сотни до него.
Давайте, с самого начала, попробуем перейти к корректной терминологии - ниже я поясню почему мои термины выглядят корректней.

Боюсь, что вас может расстроить то, что я напишу...
Но вы человек умный - поэтому буду писать и спрашивать прямо.

Основная проблема - в безоткатном движении цены. Безоткат не может длиться постоянно, цена корректируется.

У тех, кто купил евру на 1.37-1.35, несколько иное мнение.
И усреднение (с пропуском волатильных участков) требует возврата цены куда-то в район 1.30 - чего может не быть несколько лет...
Ну или брошенные где-то на 1.30 сетки усреднения - возможно, на годы.
Висящую над головой сжирающую депо просадку (или зафиксированный ими убыток!) прикиньте сами.

Убыточную позу оставляем незакрытой. (Проработать этот момент).

Да цена за нас этот момент сама проработает...
Так проработает, что любого депо может не хватить.
Или (ой...) локируемся?!
Или все же фиксим убыток?!
Тут надо/придется что-то однозначно решать: или с умными - или с красивыми. :)

А бот должен новые сетки строить при оставленной (т.е. брошенной) незакрытой сетке?
С какого момента начинать/разрешать сетку того же направления строить, что и брошенная?
А если и вторая растянется - тоже бросим? Или вторую будем держать и ждать - может, месяцами?

А до этого ж момента какая-то прибыль, наверно, будет поступать только с ордеров другого направления?
То есть только полбота будет работать - с половинной прибылью в лучшем случае?
Как долго?
Это ж, в лучшем случае, минус половина прибыли - если долго...

Пытаемся заработать на боковых движениях цены. Прибыль на боковом движении должен перекрыть незакрытые позы.

Почему должна?
(Я не спрашиваю кому должна?) :)
Потому что хочется?
Я потому так прямо переспрашиваю, что сам такой - иногда надеюсь, что должна, хотя цена никому ничего не должна... :)

А на предположительно боковых (повторяю, предположительно боковых) движениях зарабатывать будем увеличенными ордерами?
Ну надо ж как-то зависшую сетку отбить - и типа просятся увеличенные ордера, а это риск выстроить сетку увеличенной лотности...

Или все таки обычными ордерами?
Потому что обычные ордера в усреднителях приносят копейки...
В мартинах побольше - а в усреднителях реально копейки.
Но у вас же, хоть и вряд ли скальпер - но и не мартин, верно?

Главный момент, усреднение происходит не тупо через N пунктов, а анализируется волатильность движения.
Сильные движения пропускаем, входим на небольших колебаниях цены.

Тут есть 2 момента.

Во-первых, чем дальше от предыдущего ордера открывается очередной "не тупо" выставленный ордер усреднения - тем дальше от этого ордера и тем ближе к началу сетки (в %% от тела сетки) смещается уровень безубытка сетки ордеров.
Чем "умнее" (читай дальше) выставлен очередной ордер в усреднителе - тем дальше от него линия безубытка!
Вы это хорошо понимаете??!!
При особо "не тупом" усреднении уровень безубытка может оказаться/остаться лишь на первых 20%-10% длины сетки усреднения - на уровне самых первых ордеров, если они были выставлены погуще.
А где будет зона основной, существенной прибыли, отдельный вопрос - но как бы, в основном, не за пределами сетки, чтобы и первый ордер сетки сам в прибыли оказался?...
Цена туда, хотя бы в безубыток к первым ордерам сетки, точно вернется?!
и если да, то когда?!
И если даже когда-то таки вернется - до этого что, может месяцами, может с максимум половиной прибыли делать?!
Тут же есть еще одна хреновина в усреднителях: если цена сходила далеко и построила длинную сетку с хорошей просадкой - то, на обратном пути, цена может нам построить симметричную сетку с почти симметричной просадкой, которая зависнет (!!) и всем объемом просадки снова обрушится на депо в момент закрытия первой большой сетки, возможно, с крохотной прибылью.
А вот вернется ли цена закрыть уже вторую большую сетку, х.з. - цена бесконечно много раз точно не возвращается...

Во-вторых, тысячи людей уже много-много лет думают как же "не тупо" открывать очередной ордер сетки усреднителя или мартина.
И напридумывали тьму всего - и с индюками, и типа без.
С известными вам результатами - видимо, не устраивающими вас.
Но, наверно, не было бы лишним достаточно плотно ознакомиться с опытом предшественников - хотя бы потому, что тьма людей уже билась над этой задачей и, вероятно, какие-то решения относить к тупым нельзя.
Надеетесь разработать что-то получше в этом многолетнем международном конкурсе идей и реализаций?

Использования индюков я не приветствую, будем смотреть тиковое движение пары, например сколько тиков было за T времени.

То есть изобретаем свой индикатор - только встроенный.
И имеем в итоге де-факто индикаторный сеточник-усреднитель?
Только не подумайте, что я язвлю - я просто предлагаю перейти от иносказаний к корректной терминологии и называть вещи своими именами.

Чуть позже выложу стейтменты с грубым усреднением и мартином, но даже так прибыль хорошая.

Очень хотелось бы увидеть. Без тени иронии.
Но хорошая прибыль у вас скорее на мартине - потому что мартин по любому прибыльней усреднителя.
А вот с усреднителем результаты хотелось бы посмотреть.


galaxy07, я не первый день вас вижу на форуме и считаю явно думающим человеком.
И не сомневайтесь, что я буду вполне серьезно за вашей наработкой наблюдать и посильно конструктивно участвовать.

Поэтому, во-первых, я ответил вам прямо.
Умный поймет почему без лишнего политеса: потому что важны только верная арифметика и мысли - в итоге по рынку правильные или нет.
Ну и, конечно, реализация - кривыми руками на коленке такое не лепится.
Не будет бескомпромиссной реализации - не будет ничего, что б там не напридумывали на бумажке.

Во-вторых, после всего вышесказанного, вы будете продолжать настаивать на определении бота как скальпера с усреднением - или мы все же реально говорим о де-факто индикаторном усреднителе без малейшей тени скальпинга?!
То есть это проста путаница в терминах - или вы таки придумали именно какого-то суперскальпера с усреднением?
Просто хотелось бы понять на чем и как скальперить собираемся, чтобы и брошенные черти где сетки отбить, и еще и заработать...
Я хоть каких-то признаков скальпера у вас не вижу вообще - пока выглядит как типовый усреднитель...
Да, можно назвать негра белым - но негром-то от этого он быть не перестанет... :)

В-третьих, по моему мнению, в данный момент стоит поизучать гибридные проекты.
Один из них /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633 индикаторная сетка-усреднитель - гибрид с мартином.
Второй вариант это торги с микро депо-камикадзе на каком-нибудь вменяемом мартине (вменяемых, правда, немного) - на минимуме денег рубим, пока рубится, а если что так фикс убытка в размере депо. Онлайн тесты на реале в 2013-14 дали более 700% годовых.
Можно, конечно, попробовать и с нуля что-то придумать самому: но, имхо, стоит посмотреть имеющиеся достаточно серьезные наработки и определиться - не решена ли искомая задача и хватит ли профессионализма сделать лучше.


Подозреваю, что вам открылось, что во флэте мартины и даже усреднители зарабатывают хорошо.
Что правда.
Я от понимания этого страдаю уже много лет.

Но осталось решить хотя бы пару-тройку никем исчерпывающе не решенных проблем:
- что делать с брошенными в тренде сжирающими депо сетками,
- как вернуться хотя бы к уровню безубытка при "не тупом" индикаторном усреднении на сильном движении и
- как же много-много заработать во флэте минимальными ордерами усреднителя вместо мартина (где, в отличие от усреднителя, последние пара проблем хоть как-то решается).


Подумайте хорошенько и, если захотите, продолжим обсуждать.
Бывает такое, что хорошие мысли приходят в светлую голову.
И очень хотелось бы, чтобы ваш случай оказался именно такой.

Старик, спасибо за столь обширный ответ, прочел один раз. При более внимательном ознакомлении - отпишусь.

Вот стейтменты. Сразу скажу, что торговля велась с помощью советника одного, работающего только на демо-счете. Работает по принципу усреднения. Один был на RVD, другой на Альпари.
У меня, при отклонении цены на 10п. совершался вход против движения, с небольшим тейк-профитом. ТФ Н1.
Вообщем на 2 пары, по 0,1лота на каждую, тейк-профит=2-3$, и каждые 2-3% убытка - усреднение. Торговал какбы синтетикой USDCAD/USDJPY, но по сути это был CADJPY, поэтому можно ограничиться одной парой.

Хотя если попробовать создать синтетику из 4х, или 8ми пар - возможно результут станет лучше.

По Первому стейт - сов. продолжал работу, но изза закрытия рвд - торговля остановлена.
По второму стейт - резкие движения вверх - это прибыль на гэпах, ничего особенного, в итоге по нему 700%, потом счет благополучно был слит ))
Был еще третий, но он не сохранен скорее всего - там торговля была на ТФ М5 - порядка 150%, слилсо.

По работе с ними, если агрессивно, то прибыль порядка 100% в месяц.

И это все торговля топорным методом, без учета новостей и выявления разворотных паттернов.

Сам сов тоже вложу, работает на демке только.

Desktop.rar13 скач.
cm_ea_CandlePairTrade_5.ex417 скач.

galaxy07, cm создал довольно много ботов с формальными подходами: цена движется - мы обрабатываем самыми разными способами.
Самыми причудливыми.
Я серьезно не изучал его творчество, но то что мне попадалось на глаза, в итоге не работало.
Очень много всего - но все не работало, люди отказывались пользоваться в связи с нестабильностью результатов.

Конечно, когда-то такая серия проигрышей может и закончится, он все таки опытный программист и давно работает.
Может, она уже закончилась - но у меня в архиве пока ни одного стабильно прибыльного бота от него нет. Может, недосмотрел.

Возможно, я недопонимаю вашу идею скальпера-усреднителя.
Совершенно безиндикаторного, да? Только ПА?

Цитата

Вообщем на 2 пары, по 0,1лота на каждую, тейк-профит=2-3$, и каждые 2-3% убытка - усреднение.

Тейк-профит 2-3 пипса (4-хзнак)? Я правильно понял - или даже вдвое меньше?
Вне зависимости от количества ордеров в сетке?

То есть тэйк-профит у вас реально = БУ сетки + 2-3 пипса?
Ну да: шанс на закрытие есть - а если ордеров несколько, то прибыль пропорционально растет.

Но если усреднение (т.е. открытие ордера) через 2-3% просадки, то после 1-го ордера шаг сетки максимальный - а потом ордера выставляются все чаще и гуще, так как по мере роста сетки 2-3% просадки достигаются все быстрее и быстрее?
Так это выходит весьма агрессивное усреднение - наверно, иногда все или ничего... Нет?
А так да: чем гуще начинают выставляться ордера - тем ближе подтягивается уровень БУ.
Но если цена переходит в другой торговый коридор и не думает возвращаться, то зависнуть можно не по децки и риск слива очень высок...

И если какой-то индикатор (хотя бы контроль спрэда и скорости цены) будет блокировать выставление усредняющих ордеров, то геометрия сетки нарушится и уровень БУ резво отдалится.

На новостях блокировать можно, конечно. Правда, что это даст при наличии открытой сетки ордеров...
Ну, а разворотные паттерны применительно к скальперу (тем более усреднителю) тема мне пока ни разу не ясная.

В принципе, идея понятная.
Если торговать на низковолатильных кроссах и, возможно, безжалостно резать зависшие сетки, имхо, может идея и плюсовая.
Ну или вы придумаете что-то по разворотным паттернам.


P.S. Насчет ТФ Н1 недопонимаю: это пипсовщик - что на Н1 делать? Там даже ордеров видно не будет...
По логике его ТФ М1 - хотя, если точнее, то любой ТФ. В чем назначение именно Н1?

P.P.S. galaxy07, вы знаете, мартины и усреднители врожденные сказочники...
Они манят жирным заработком во флэте.
И кажется, что все просто и ты понял как можно сделать круто. Ты просто уверен в этом - ведь все так просто!
Но дьявол кроется в деталях...
Вы зря лишь раз прочли мой предыдущий пост - там грамотные люди поставили плюсы, при несогласии они бы этого не сделали.

Мне, на первый взгляд, показалась свежей и симпатичной ваша идея выставлять усредняющий ордер через 2%-3% просадки.
Но реально это трансформация усреднителя в мартина - с ускоряющимся ростом совокупной позиции по мере удлинения сетки ордеров.
Разница лишь в том, что там, где у мартина было бы 2-3 ордера, у вас будет 4-5 - но сумма лотов будет примерно одинаковой.
Причем, имхо, это выходит очень агрессивный мартин - с плохо регулируемым быстрым набором лотности.
А ордера же вы думаете выставлять большие, как для скальпера - а не минимальные, как для мартина.

Вы бы в экселе попробовали промоделировать свою идею.
Есть подозрение, что она весьма проблемная.

Цитата

Тейк-профит 2-3 пипса (4-хзнак)? Я правильно понял - или даже вдвое меньше?
Вне зависимости от количества ордеров в сетке?

да, верно, брал небольшой профит. Т.е. при наборе позы - тейк переносился все ближе к цене.

---

Добавлено: 14-09-2015 08:14:58

---

Цитата

P.S. Насчет ТФ Н1 недопонимаю: это пипсовщик - что на Н1 делать? Там даже ордеров видно не будет...
По логике его ТФ М1 - хотя, если точнее, то любой ТФ. В чем назначение именно Н1?

на Н1 бот смотрел движение цены - если движение составило 10п. - то вход против движения.
На CADJPY на этом уровне цена откатывалась.
На след свечке счетчик обнулялся.

---

Добавлено: 14-09-2015 09:32:16

---

доминирующая идея насчет бота-усреднителя - забирать с рынка небольшие движения. Рынок движется зигзагом, на небольших отклонениях забрать эти самы пипсы. Только вот возможно сам спред ДЦ будет больше этих движений - тут есть над чем подумать.