Тихий трейдинг или мысли вслух о "Ведомом и Поводыре"

Тихий трейдинг или мысли вслух о >

Название стратегии: Ведомый и Поводырь
Правила стратегии для покупок: Покупаем более сильную пару в связке
Правила стратегии для продаж: Продаем более слабую пару в связке
Торговые инструменты: Любые коррелируемые финансовые инструменты, в среднесроке дающие от 70% положительной статистики.
Время торговли: Круглосуточно
Мани менеджмент: 0.5 - 5% на сделку
Цели: Сформировать свод рабочих правил, что бы позже выложить их в платной версии.
Год выпуска: 2011
Сайт продаж: ФорексФактори ( Ссылку на тему не нашел, пылится видимо в архивах)
Заглянув на форум в пн., сначала показалось, что попал на фэйкоаый форум - все было в яйцах ... и совсем не фаберже ... пока разобрался, что это конкурс, он уже был в самом разгаре.
Долго не думая устроил себе свой дневник трейдера, заодно и это тест ""торговля дивергенции коррелируемых пар, и извлечение прибыли без дополнительных инструментов""

Что такое корреляция и как на этом заработать?

Для меня корреляция - это взаимосвязанные события, т.е. если произошло одно, то и другое (или даже другие), скорее всего случится, сразу или чуть позже.
Далеко ходить не будем - если нефть растет, то растет (укрепляется) рубль, да что там рубль - все сырьевые валюты ( австралийский и канадский доллары например, из тяжеловесов) Растет австралийский доллар. и вслед за ним по пятам новозеландский и т.д.
Отсюда следует, что в данный момент времени нефть является поводырем для ведомых сырьевых валют.
Так как я торгую только валюты, то дальше речь лишь о них. Подобрать наиболее коррелируемые пары можно на любом ресурсе, я же пользуюсь майбуком.



Это некое статистическое обоснование “дружно-ходящих инструментов на разных временных интервалах. Лидером среди прямых коррелируемых пар последних 6-7 недель - это пары GbpAud & UsdCad. О причинах этой тесной корреляции читайте выше - сырьевые валюты против валют акул капитализма ходят тесно за ручку = 85% времени.

А причем тут дивергенция?

Плотно использовал эту методу корреляционной дивергенции, как помощник, например в торговле ВСА (кстати, в интернете вы ни слова почти об этом не найдете), начиная с конца 2012 года, когда в своей торговле наконец определился с европейскими мажорами -- своими друзьями в торговле.
Тут я многократно уделял этому внимание /torgovye-sistemy/2/m15-m30-ts-quotfishingstopsquot-lovim-stopa-bonus-torguem-v-novosti-kak-profi/5610 там же и простые правила.
Использовал дивера с переменным успехом, вплоть до полного забвения темы. Всегда вспоминая, что дивера индикаторные мне успеха не принесли.

Да, суть торговли диверов индюшных с корреляционными во многом схожа.

1) Индикаторное расхождение и схождение, всегда догоняющее цену для меня было лишь элементом случайности и совершенной безосновательности. Но классические книги учат, что индикатор и цена стремятся друг к другу, и это можно использовать в техническом анализе
2) Тот же принцип и в диверах двух корреляционных финансовых инструментах. Одна убегает, а другая догоняет. А нам трейдерам остается самое простое - это выяснить кто поводырь, а кто ведомый.

Преимущества ловли дивергенции коррелируемой пары над индикаторной:

Сигнал индикаторной дивергенции (для меня) - это некая размытая и бестолковая субстанция, образованная следованием за ценой и ее копирующая в каком-то усреднено-запоздалом периоде, дающая множество ложных сигналов, как на разворот, так и на продолжение движения.
В коррелируемых же инструментах, после разбега, можно четко и с очень коротким стопом поймать разворот сразу на обеих парах, обоюдно подтверждающих, как помощью. проверенных временем свечных комбинаций, так и своих """собственных""", указывающих на силу или слабость рынка.

Тему эту долго откладывал на полку, а теперь созрел.
Повторюсь: Суть этого эксперимента, в период яичного конкурса был - доказать себе, что дивер в чистом виде имеет право на жизнь, а не как лишь дополнение к другой системе.

Демо-мониторинг 5 дней

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 5

Если пары ходят синхронно, то как торговать эти пары вроде бы понятно. Но что делать, если пары побежали в разные стороны? Дожитаться ли их схождения и повторяемости хода, или воспользоваться накопленной статистикой, которая в среднесроке подсказывает, что пары расходятся лишь на 20-25% времени.

Synthvova, если не возражаете поделюсь своими мыслями по данной торговой задумке. Как-то на форуме один из старожилов (по моему Старик) заметил что рынок в 2008 году резко поменялся, в своей теме Профитмастер так-же упоминал об этом. Рынок стал более упорядоченным, коррелирующим. И у меня возникла гипотеза: Допустим есть один или несколько участников рынка обладающих огромными финансами и возможностью обмена валют с нулевым спредом. Которым в один прекрасный, осенний вечер 2008 года, пришла в голову неплохая идея: "Эй парни, а почему бы нам не написать прогу, которая будет отслеживать расхождения цены между 3-4 парами и по рыхлому прокручивать там с десяток милиардов, ничем не рискуя?"

Это скрин экселевской таблицы которую я пытался сделать год назад, сейчас уже подзабыл как это делал и ссылка для автообновления котировок сбилась, но при необходимости могу восстановить.
Если еще проще объяснять то по скрину:

1)берем миллиард баксов
2)покупаем на него новозеландца,
3)на новозеландца фунт,
4)на фунт опять бакс
И при наличии нулевого спреда и моментальности операции у нас в кармане лишние 469 992 доллара. И это с одного лишь оборота.


Очень хочется послушать мнения опытных товарищей по данному вопросу.

Synthvova, ошибки учел!! Мне кажется сейчас лучше получилось, а Вам ?По сути, вход был по Вашей стратегии fishingstops(buy по usdcad), потом началась консолидация (появилось сомнение в сделке) , я нашел корелирующую пару , получилось вот как на скрине, решил держать buy по usdcad дальше.

Недельная и месячная корреляция у этих пар очень даже на приличном уровне, только зачем же действовать от обратного, т.е. входить в сделку по одной стратегии, а обосновывать удержание позиции по другой?

Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"
Так что тут не стоит особо придираться.

Принцип парного трейдинга заключается в выявлении пары инструментов с высокой степенью корреляции, одна из которых перекуплена, а другая перепродана, где производится продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Т.е. формируется нейтральный портфель, где доходность будет зависеть не от общего направления рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.

Тут же торгуется лишь один инструмент и в долгосрочной перспективе тоже вижу проблемы. Прекрасно помню, как в 14 году евро хорошо таскала фунт, или фунт таскал евру. А потом пары разбегались всерьез и это приводило к затяжным посадкам. Т.е пары или росли или падали против доллара, но одна начинала движение чуть раньше. а другая подхватывала это движение. Дивергенция пар и является одним инструментов для определения ведущей пары и ведомой.

Есть корреляция финансовых инструментов, подтвержденная десятилетиями и есть хорошо коррелируемые валютные пары с месячной и иногда и годовалой статистикой, так почему это не использовать во внутридневной торговле, в отличие от парного трейдинга со средне-долгосрочным инвестированием?

Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"
Так что тут не стоит особо придираться.

Корреляция или зависимость - это почти как игра слов, и во всех интернет-словарях трактуется примерно одинаково "Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных событий"Так что тут не стоит особо придираться.

Корреляция и зависимость торговых инструментов это как раз совершенно разные вещи....в корреляции нет физического смысла, она создается искусственно (и поверьте это делается не просто так) ....в зависимости есть физический экономический смысл и это более надежный торговый инструмент.....игра слов, но надо понимать эту разницу... >:d

Нельзя их назвать зависимыми ибо их корреляция носит случайный искусственный характер. Вы строите стратегию на корреляции и наверное логично выбирать инструменты которые имеют стабильную обусловленную экономическими факторами корреляцию. Понятно что вы торгуете корреляцию в моменте и вполне возможно выбор инструментов сильно не подействует на стратегию....но то что это точно минус 1-3% потери в матожидании я просто уверен.
Попробую объяснить на условном примере...предположим мы имеем 2 инструмента имеющих в течении года 3 участка, на 2-х участках в начале и конце года они имеют корреляцию близкую к единицы, а на третьем участке в середине года они теряют корреляцию и она близка к нулю......так вот на 2-х переходных участках в которых будет происходить изменение корреляции ваша система будет иметь проблемы (даже если это будет 1-2 неудачные сделки).... :-?

Но мы так же теряем и в боковике, торгуя тренд, а трендовые движения затягивают в просадку торгующих во флете - это самая старая и горькая правда всех трейдерских форумов. Там мы тоже выцарапываем свое матожидание мазолями, сединой и морщинами, а кто-то и с отрубленными по локоть руками. Как повезет, рынок не идеален и многие ответы мы тут получаем собственными шишками.

Я совершенно не оправдываю такой подход и тем более не доказываю, что он идеален и безупречен. Чуть выше я написал, что данную мысль я подхватил на Форекс Фэктори в 11- ом году, но так как она там была совсем не развита, и со своими 10-12 форумными страницами быстро затерялась среди хитовых систем с 1000-ю стр. текста и графиков, как Соник Р напимер.

Mamotaro, мне вообще нравится ваш пессимизм на форуме, но хотелось бы еще, что бы он и подтверждался чем-то. Если вы хоть частично поняли мою мысль, изложенную на первой стр. и разобрались в чем суть данного дневника и торгового подхода, то поделитесь пожалуйста ссылками на неудачные публичные эксперименты, намекающие на отрицательное матожидание. С удовольствием бы изучил чужой, пусть и отрицательный опыт.

Я не говорю об отрицательном мат ожидании...я говорю о том что если бы торговал по этой системе, то использовал бы только зависимые пары..... O0

Ок, Mamotaro! Тогда что бы как то подвести хотя бы промежуточный итог нашей дискуссии, может можно озвучить эти самые зависимые и только валютные пары, исключив раннее приведенные товары, драгметаллы, индексы и акции. А так-же пару слов о том как их подбирать, если не с помощью корреляционных статистических таблиц?

Давно ничего не писал, но новость робофорекс, что с 8 февраля переводятся счёта проценты на 0,1 заставили запоститься. Для ММ торговой системы, которая зациклена на хорошую доходность при минимальных посадках, просто катастрофично.
Доливать счёт и продолжать тесты не вижу смысла, хотя в планах был ещё месяц до ДР форума)
Мониторинг дневника получился немного смазанным. Счёт был зарегин путем mt4 (publisher) т.е. обновления шли через домашний стационарный терминал. По стечению обстоятельств в конце ноября оказался далеко от дома и там торговал с другого устройства, как только предоставилась такая возможность. В конце декабря делаю альтернативный мониторинг с автообновлением с сервера, а там всех предыдущих сделок и нет, т.к. робоцент хранит историю лишь месяц.
Т.е. история первой части мониторинга заканчивается 27.11, а история нового продолжилась 04.12. ... по этой причине проценты показывают полную чушь и на них смотреть не надо. Пополнение было лишь однажды 20.10 - 200 $центов, выводов было два ... Даже тестирование стараюсь приближать максимально к реальности и своевременно выводить прибыль, а ненакручивать проценты на проценты для более кривой доходности стремящуюся на север.

С другой стороны, волею случая, получилось так, что первая часть эксперимента - мультивалютная, а вторая же полностью получилась корреляции EurUsd, с парами UsdChf и GbpUsd
По этой же причине не обновляю первую часть моника, что бы и там не было бардака с %, да и начало было мультивалютным, а вторая часть получилась полностью европейской. Первый мониторинг без ущерба можно будет обновить через месяц, когда робо подотрет историю всех последних сделок (для особо сомневающихся, что это счёт один и тот же замогиториный 20 октября)






Достигщнуты основные цели теста:
Коррелируемые пары выступают вполне надежными индикаторами для определения своевременной и правильной точки входа в рынок.

Что нельзя оставлять без внимания?
Это новостной фон!!! Подход не чисто механический, и поэтому не стоит торговать даже самую красивую техническую картинку вразрез фундаментальному фону.

Оставляю за кадром лишь свои излюбленные комбинации свечей (чего то сглаза стал побаиваться последнее время :) , которые при достижении всех условий, давали мне уверенный вход в рынок. Поэтому оставлю приватной лишь историю сделок в монике.

Все ситуации и паттерны уже достаточно разобраны и выложены в скринах выше, так что считаю этого достаточно, особенно для тех кто в теме.

Тест в 4 месяца - это конечно не о чем, но жизнь слишком коротка, чтобы тестировать годами ручную торговлю ... дальше все выяснится только в реальном бою ... Иногда просто зависть берет, когда вижу на форуме 10 летние совиные тесты, день-другой и с роботом все понятно ))