[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] Kasha (№354852)

Мониторинг реального счета с умеренными рисками и доходностью FortFS:


Мониторинг реального счета с оптимальными рисками и доходностью RoboForex:


Мониторинг реального счета с оптимальными рисками и доходностью Forex4You:


Отчет разгонного демо-счета AlpariRU (с 14/12/15):


Он же на момент окончания ведения торговли на демке (09/02/16):


Отчет EA Analyzer за 15-й год на основе тестов с точностью 99,9% (пары с CHF с начала февраля):

- Как часто следует выводить прибыль?
Настоятельно рекомендую выводить прибыль как можно чаще (2-4 раза в месяц)!
- На некоторых мониторингах есть просадки баланса, о чём они говорят?
Ручное вмешательство в процесс торговли, результат решения управляющего закрыть сетку по той или иной паре с убытком с целью предотвращения роста рисков для всего депозита. Как правило это возможно при серьезных форс-мажорных фундаментальных факторах на рынке, которые приводят к неадекватным движениям котировок. Мы с вами являемся свидетелями серьезной разбалансировки ведущих мировых экономик и, как результат, гиперволатильности и трендовости. Работа в таких условиях требует особой осторожности и аккуратности.
- Почему эквити постоянно ниже баланса, это выглядит плохо, вызывает сомнения и недоверие!
В силу мультивалютности стратегии, а также того факта, что торговля осуществляется в режиме нон-стоп, уровень эквити ниже баланса является абсолютно нормальным рабочим состоянием счета. Причём уровень эквити относительно баланса динамичен и будет меняться в широких диапазонах в зависимости от риск-менеджмента и состояния рынка.
- Какой уровень просадки на счете допускается?
На первых порах отношение лота на единицу депозита будет завышено, что потенциально создает дополнительную опасность глубокой просадки или слива, но также потенциал получения повышенной прибыли. В процессе роста баланса на счете риски будут постепенно снижаться. Планирую вывести счет на умеренные риски (см.пример - счет в компании FortFS) и в дальнейшем их придерживаться.
-Смотрю, что у Вас есть ещё ПАММ счет и он убыточный! Хочется знать детали!
ПАММ Gr_eat_Rebirth действительно находится существенной на текущий момент просадке в виду проблем с работой скальпинговых стратегий, которые никак не удается приспособить к текущим реалиям рынка, увы. Однако, работа над этим продолжается, т.к. есть основания полагать, что ситуация на счете наладится. Также есть ещё и архивный счет, который в прошлом был прибыльный, но всё в мире меняется, в том числе и рынок форекс...
- В таком случае и тесты на истории могут не дать результатов на текущем рынке!
Очень точное замечание, тесты на истории ни в коей мере не гарантируют результативной торговли в сегодняшних условиях рынка. Оптимизация и тестирование проводились не с целью "подгона" параметров под историю, но для выявления стабильности работы стратегии с разными параметрами на каждой из валютных пар. Когда такая стабильность себя проявляла, тогда уже проводилась выборка наиболее подходящих параметров настроек, которые бы учитывали типичную для пары волатильность, характер движения инструмента, были бы наиболее устойчивы к рыночным "сюрпризам".
- Много времени ушло на разработку?
Работа над советником начались несколько лет назад, несколько раз он дорабатывался. А сама концепция и мультивалютный портфель из 11 пар с индивидуальными параметрами работы появились около полугода назад. Работы продолжаются и сейчас - совершенству нет предела, тем более что, как я уже отмечал, события на мировой арене привносят изменения и в характер движения цен на рынке валют и требуют время от времени корректировать параметры работы.
- И всё-таки реальные счета очень молодые, не дают понимания надежности стратегии и уверенности в ней.
Согласен, что молодые, однако такую уверенность в хорошей надежности дает сопоставление результатов работы на реальных счетах разных брокеров с тестами на истории. Сравнение показывает, что стратегия в реальных рыночных условиях работает практически также как на истории в тестере и на демо-счете. Разница заключается в скольжении, свопах и спредах. Если первые не привносят ощутимых изменений в работу стратегии, то на спреде остановлюсь отдельно. В тестере, конечно, фиксированный спред, однако при тестировании его размер для каждой пары был подобран индивидуально не только с учетом средней характерной для пары ширины, но плюс с существенным запасом "прочности" для компенсации возможных расширений на новостях, ночью, открытиях/закрытиях рынка и т.п. Таким образом, работа стратегии на реальных счетах имеет минимальную незначительную погрешность с тестами на истории.
- Блин, сетка-мартин, как ни крути, как красиво бы не выглядела "обёртка".
Да! Волков бояться - в лес не ходить! Поэтому прошу инвестировать только с чётким осознанием происходящего и пониманием рисков. Они не маленькие...
Готов отвечать на дополнительные вопросы в ветке форума. Удачи всем нам!

Скрин отчета разгонной демки, который был выгружен до вечернего ралли пятницы: