Описание: индикатор позволяет оценить стратегию по качеству точек входа и определить оптимальное время жизни ордеров для конкретных статегии и инструмента.
Как применять:
1. Открываете интересующий инструмент и таймфрейм.
2. По тестируемой стратегии вручную отмечаете на графике свечи, после которых вошли бы в рынок. Отмечать нужно вертикальными линиями, вид линий не важен, но советую пунктир. При этом индикатор примет за точку входа закрытие этой свечи, а за благоприятное направление – направление этой свечи.
3. Чем больше сигналов на вход обозначите – тем лучше. При тестах устанавливалось от 25 до 170 вертикальных линий.
4. После этого добавляете этот индикатор на график, не меняя параметры. Count of lines – это число потенциальных входов. Также вы увидите что-то вроде “E3=1.03, E7=1.15, E21=1.08”. Это показатели перевеса – в течение 3, 7 и 21 периода после входа. Чем больше значения этих показателей, тем лучше. В данном случае наилучшее значение имеет перевес в течение 7 периодов.
5. Далее можно подбирать параметры, при которых показатель перевеса будет наилучшим – это и будет оптимальным временем жизни ордера.
Доп. Инфо:
Версия: 4
Дата: январь 2015
Платформа: MT4
Фин. инструмент: любой
Таймфрейм: любой, тестировалось на H4 и D1
Какие стратегии можно тестировать: тестировал только внешний бар, отсюда ограничения.
Ограничения: индикатор ориентируется только на цены закрытия свечей и благоприятным считает только движение в сторону свечей, на которых происходит вход в рынок. Обновляется только при добавлении и изменении параметров. В режиме реального времени не работает.
Стратегий торговли может быть множество. Толстая книга получилась бы, если бы в ней были описаны все существующие методы торговли на бирже. Но еще толще получилась бы книга, содержащая все методы торговли, которые еще не были придуманы. Для того, чтобы ориентироваться в этих множествах, нужны определенные критерии оценки стратегий.
Фейс Куртис в книге “Путь черепах” в качестве одной из таких оценок приводит E-Ratio – показатель перевеса, и подробно описывает, по какому принципу его считать. [1]
Показатель перевеса определяется как соотношение благоприятного движения цены к неблагоприятному за некий временной диапазон от точки входа. Если показатель перевеса больше 1 – хорошо, меньше – плохо.
Что значит “движение цены”? Это величина максимального движения в плохом направлении – «максимальное неблагоприятное отклонение» (Maximum Adverse Excursion, MAE), и величина максимального движения в хорошем направлении – «максимальное благоприятное отклонение» (Maximum Favourable Excursion, MFE).
Показатель перевеса E-Ratio считается следующим образом:
1. Рассчитывается MAE и MFE для заданного временного интервала.
2. Каждый из показателей делится на величину ATR в точке входа, чтобы нормализовать значения для разных рынков.
3. Отдельно каждый из этих показателей суммируется и делится на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFE и MAE.
4. E-ratio представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE.
Скриншоты:
Спойлер
Скачать: см. вложения
Литература.
1. Куртис Фейс. Путь черепах. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2008. – 304 с.
