[Советник] Truly Volatility EA

truly volatility eaсоветниксвечиволатильностьсвеча

От Rever27, 27 сентября, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
Автор#1



Название советника: [glow=blue,2,300]Truly Volatility EA[/glow]

Текущая версия: 1.4 (27/09/2016)
Сайт продажи: Специально для TradeLikeAPro
ТаймФрейм: D1
Описание: Советник состряпан из нескольких идей и систем найденных на форуме.
Сов ищет на истории волатильность за каждый отдельный день недели и вычисляет по ней среднюю длину свечи. Во время торговли сравнивает размер текущей свечи со средним движением в этот день недели. Если текущая свеча окажется длиннее, чем процент от средней свечи, указанный в настройках, то будет произведен вход в обратную сторону движения свечи, т.е. мы предполагаем, что после сильного, нестандартного движения должен последовать откат.

Настройки:



Set name - Строка для наименования сет-файла советника.

MagicNumber - Магический номер советника.
Lot - Размер торгового лота
RiskPercent - Фиксированный лот, которым ведётся торговля. Используется, если Risk Percent = 0.
MaxSpread - Параметр максимально допустимого спреда на момент выставления отложенных ордеров. Проверка идет 5 минут, если спред не нормализовался - сигнал пропускается.
> >
CalculatedOverPastWeeks - Период в неделях для анализа свечей на истории
CandleType - Тип анализа свечи: Body - использовать только цены Open и Close. Whole - использовать цены High/Low.
UseSumAverageValue - Не использовать дни недели, в расчетах учитывать среднее движение, взятое со всех свечей
> >
TradeCandleSizePercent - Размер процента свечи от средней волатильности, при достижении которого будет произведен вход.
UsePendingOrder - Использовать отложенные ордера для входа
PendingDistancePercent - Расстояние отложенного ордера от цены при активном UsePendingOrder. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.
VolatilityTP_Percent - Тейк Профит ордера. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.
VolatilitySL_Percent - Стоп Лосс ордера. Рассчитывается как процент от среднего движения цена.


TradeOnMonday - Разрешено ли торговать в Понедельник
TradeOnTuesday - Разрешено ли торговать во Вторник
TradeOnWednesday - Разрешено ли торговать в Среду
TradeOnThursday - Разрешено ли торговать в Четверг
TradeOnFriday - Разрешено ли торговать в Пятницу

- Частичное закрытие позиции.
PartCloseStartPercent - Процент расстояния от цены открытия до тейк-профита, при котором произойдет частичное закрытие
PartCloseLotPercent - Процент от лота ордера, который будет частично закрыт
UseBreakeven - Перевод сделки в безутыбок после частичного закрытия


ShowInfo - Показывать информационное окно
ShowCandleSize - Показывать размер свечей на графике



Результаты тестирования:


Особо тестами не занимался, прогнал по двум парам.

EURUSD

NZDCAD






Мониторинг в Роботесте

Старт 21 Октября 2016г.

(используется версия 1.4.2, сеты от автора)

TrulyVolatility_EA_1.4.ex4120 скач.
EURUSD.htm92 скач.
EURUSD.gif
NZDCAD.htm39 скач.
NZDCAD.gif

Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Rever27

ЛайкBarriton, PantherFX и ещё 35
#2

Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1?

Автор#3


Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1?


Расчет волатильности осуществляется по свечам D1, также тестировался при написании только на D1, поэтому работоспособность на других ТФ гарантировать не могу.
#4



Сделка открывается ведь не на закрытии дневной свечи, зачем тогда ТФ Д1?


Расчет волатильности осуществляется по свечам D1, также тестировался при написании только на D1, поэтому работоспособность на других ТФ гарантировать не могу.

Так он и не работает на других ТФ, ругается. А тестировать на Д1 не удобно, не видно верно ли работает алгоритм.
Добавлено: 29-09-2016 22:21:37

Цитата

Я не против услышать дельные предложения по его усовершенствованию


Я торгую по схожей ТС, вручную, смесь гуднайта с ТС пружина. Давно хотел автоматизировать, но не знал как. Могу рассказать правила своей ТС, может коллективно придумаем как перевести в код. Есть верные идеи как в гуднайте так и в Truly Volatility EA.
В гуднайте мне нравится инфопанель, ранее я юзал индикатор Daily range, для замера волатильности текущего дня и прошлых периодов.
В гуднайте вход в 22ч, в принципе правильно, к этому времени падает волатильность, но откат может случиться раньше, и к 22ч пройдет уже приличное расстояние.
В гуднайте фиксированный тейк, это не верно, т.к. волатильность меняется ежемесячно в 1,5-2 раза. Тейк от среднего движения правильней будет.
Расчет волатильности по дням недели как в Truly Volatility тоже хорошая идея.
Скрестить бы совы Truly Volatility и Good Night...

От ТС Пружина у меня усреднения, но не фиксированно через 1000п, а от волатильности т.к. все завязано на ней.
Самое важное это вход. Если зайти в 22ч, цена уже откатит. Если зайти по TradeCandleSizePercent цена может еще дальше продолжит движение. Важно поймать разворот. Как только цена проходит путь средней волатильности в этот день недели, я слежу за ценой, жду когда цена успокоится, размер баров уменьшится, в идеале пин бар нарисуется.
Вошли, теперь нужно определиться с тейком. Я не тестировал на истории, но на опыте выявил, что чаще всего тейки отрабатывают при 30% от волатильности текущего дня, не средней!
Если цена продолжила движение против сделки делаю усреднение лотом *1,5, по правилам первого входа, т.е. расстояние между ордерами примерно равно средней волатильности. Следующие усреднения с удвоенным лотом.
После третьего усреднения кидаю на график линию безубытка, ставлю туда тейки всех сделок и закрываю с небольшим профитом.
Работаю на ТФ Н1.
Расчет истории волатильности беру за месяц.
Валютные пары основные, без экзотики, около 30 штук, как в гуднайте.
ММ: на 500$ - 0.01 лот
Пример сделок в скрепке.

Я прекрасно понимаю, что могу поймать долгий безоткат и слиться, было такое уже. При просадке -30% я все крою и проблемную пару не торгую пока не вернется в норму. Но безоткаты редко, а профитность ТС хорошая, получив +50% к депо, вывожу их.

Как все это автоматизировать хз...

eurcad.JPG

Изменено 30 сентября, 2016 пользователем ascot

ЛайкАлександр_М, diz и ещё 5
Автор#5
Версия 1.4.2.
- Добавил возможность переключать на другие ТФ, данные все равно будут браться с D1.
- Добавил время начала торговли StartTradeHour.
- Для того, чтобы не попасть на пин-бар, введен параметр длины хвоста в процентах MaxTailPercent, который рассчитывается от хая (при продажах) до текущей цены, и от текущей цены до лоу(при покупках) по отношению к хай-лоу текущей свечи.
- Изменен расчет ТП, теперь он берется в проценте от размера свечи текущего дня.

Вводить усреднение в код не буду принципиально. У меня есть один свой робот с мартингейлом, который торгует на реале, мне достаточно, все дальнейшие мои разработки идут с разумной защитой депозита.
По поводу переключения на младшие ТФ - не вариант, потому что такой советник тестироваться на TS с 99% качеством не будет. Один советник - один ТФ. (Надеюсь сейчас не появится защитник MTF, готовый устроить холивар). Можно и на D1 измерить движение цены в пунктах за последние N часов, чтобы увидеть, что рынок спокоен, только с чем его сравнивать - вопрос.

TrulyVolatility_EA_1.4.2.ex466 скач.

ЛайкLLLYTKA, Александр_М и ещё 9
#6

я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита. при 10 кратном порядке превышения высоковолатильного дня получаем дополнительную погрешность. особенно, когда считаем волатильность дня недели за год или за сезон.

#7

Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай .

Автор#8


я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита.


Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.


Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай .


Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается.

TrulyVolatility_EA_1.4.3.ex4100 скач.

ЛайкАлександр_М, scalper и ещё 1
#9



я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита.


Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.


Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай .


Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается.


Хотел проверить на акциях ,они более трендовые . Возможно ли увидит исходник ?
Лайкmmortall
#10



я бы предложил при расчете средней волатильности исключить дни типа брекзита.


Добавил исключение свечей, которые больше по размеру среднее значение в 4 раза.


Rever27 а возможно ли сделать противоположное открытие ? Вместо селл ,открывать бай .


Возможно, параметр ReverseTrade. Вот только в логику советника он не вписывается.


Установил на демо.
Не открыл ни одной сделки.
#11

Кину пару идей:
Если имеем лосика, а на другой день еще одну свечу с повышенной волатильностью, то можно увеличить тп на задаваемый процент.

Еще думаю можно время открытия прикрутить, открывать к примеру не ранее, чем за 2 часа до закрытия америки.

Изменено 13 октября, 2016 пользователем bormoglot

#12
Цитата

Вводить усреднение в код не буду принципиально. У меня есть один свой робот с мартингейлом, который торгует на реале, мне достаточно, все дальнейшие мои разработки идут с разумной защитой депозита.


Это окончательное и бесповоротное решение? :)

Мои результаты по ТС указанной в посте №3, за 10 недель +100%.

Депозит удвоен, в выходные буду половину снимать.

Изменено 22 октября, 2016 пользователем ascot

ЛайкАлександр_М, bagrist и ещё 3
Автор#13


Это окончательное и бесповоротное решение? :)

Вот мои результаты по ТС указанной в посте №3, за 10 недель +100%.

Спойлер


Депозит удвоен, в выходные буду половину снимать.

Да, принципиально с усреднением, мартинама, парлаями, даламберами не работаю.
Единственное усреднение, что себе позволяю - открывать второй ордер через N пипсов в сторону первого, притом СЛ у обоих выставляю одинаковый.
Уже пережил времена разгонов.
ЛайкMONTE-CRISTO, Uspex и ещё 9
#15

по ценам открытия не оптимизируется
по контрольным точкам результаты драматически отличаются от тиков
по тикам оптимизация еще дольше чем у дженерика

можно с этим что нибудь сделать? я бы пробежался

Изменено 24 декабря, 2016 пользователем fakeyou

#16

Он умер? :(

ЛайкYetinet
#17

Тема заброшена? Или все капусты нарубили и притихли? :-?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025