[WPR]+[UOS] НАБОР Williams’ Percent Range

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Williams’ Percent Range.mq4 |
//|                      Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -100
#property indicator_maximum 0
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_level1 -20
#property indicator_level2 -80
//---- input parameters
extern int ExtWPRPeriod=14;
//---- buffers
double ExtWPRBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string sShortName;
//---- indicator buffer mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtWPRBuffer);
//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   sShortName="%R("+ExtWPRPeriod+")";
   IndicatorShortName(sShortName);
   SetIndexLabel(0,sShortName);
//---- first values aren't drawn
   SetIndexDrawBegin(0,ExtWPRPeriod);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Williams’ Percent Range                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i,nLimit,nCountedBars;  
//---- insufficient data
   if(Bars//---- bars count that does not changed after last indicator launch.
   nCountedBars=IndicatorCounted();
//----Williams’ Percent Range calculation
   i=Bars-ExtWPRPeriod-1;
   if(nCountedBars>ExtWPRPeriod) 
      i=Bars-nCountedBars-1;  
   while(i>=0)
     {
      double dMaxHigh=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtWPRPeriod,i)];
      double dMinLow=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtWPRPeriod,i)];      
      ExtWPRBuffer=-100*(dMaxHigh-Close)/(dMaxHigh-dMinLow);
      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+dMinLow);
       i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция сранения двух вещественных чисел.                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDouble(double Number1, double Number2)
  {
    bool Compare = NormalizeDouble(Number1 - Number2, 8) == 0;
    return(Compare);
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

Процентный диапазон Уильямса (%R) — простой, но весьма действенный ин-
дикатор. Его ввел в употребление в 1973 году Ларри Уильямс (Larry Williams).
Этот осциллятор позволяет оценить способность быков или медведей закрыть
цены на сегодняшний день у кромки недавнего диапазона. %R подтверждает на-
личие тенденций и предупреждает о возможных надвигающихся разворотах.



%R определяет расположение каждой цены закрытия относительно недав-
него диапазона между максимумами и минимумами. Этот индикатор при-
нимает расстояние между наивысшей и наинизшей точками в данном окне
за 100 % и определяет расстояние между последней ценой закрытия и макси-
мумом этого окна как долю от 100 % (табл. 4.5). %R схож со стохастическим
осциллятором (см. раздел 4.7).



%R колеблется от 0 до 100 %. Он равен нулю (и занимает самую верхнюю
точку графика), когда быки, достигнув пика своей силы, закрывают цены у са-
мого верха диапазона. Он достигает 100 %, когда взматеревшие медведи зак-
рывают рынок у самого низа диапазона.
Для выбора окна у нас есть правило: поуже — для осцилляторов, поши-
ре — для индикаторов тенденций. Роль осцилляторов: помочь выявить крат-
ковременные развороты. Для анализа циклов подбирайте %R, равный полови-
не длины цикла. Для %R подходит 7-дневное окно. Этот индикатор пригоден
и для недельных графиков: используйте 7-недельное окно.
Горизонтальные пограничные линии %R проводятся на уровнях в 10 %
и 90 %. Если %R поднимается выше верхней погранлинии, значит, быки силь-
ны, но рынок перекуплен. Если же %R опускается за нижнюю линию, значит,
сильны медведи, но рынок перепродан.

Психология биржевой толпы.

Каждая цена — это сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое
биржевой толпой. Высшая точка недавнего диапазона показывает уровень,
на который быки способны поднять цены: она отражает их максимальную
силу. Низшая точка диапазона характеризует максимальную силу медведей
в этом диапазоне. Цена закрытия — самое важное соглашение дня, ибо от нее
зависят денежные расчеты между трейдерами.
%R сравнивает каждую цену закрытия с недавним диапазоном. Он показы-
вает, способны ли быки поднять сегодняшнюю цену закрытия до верха недав-
него диапазона, а также способны ли медведи опустить его, наоборот, до низа.
%R измеряет соотношение сил между быками и медведями к моменту закры-
тия рынка, кульминационному моменту денежных расчетов.
В течение игрового дня быки могут толкнуть цены выше, а медведи опус-
тить ниже. %R показывает, за кем последнее слово. Если быкам не по силам
закрыть цены у максимума, они слабее, чем кажутся. Это благоприятный мо-
мент для короткой продажи. Если же медведям не по силам закрыть цены у ми-
нимума, они также слабее, чем кажутся. Это благоприятный момент для по-
купки.

Тактика игры.

%R подает три типа игровых сигналов. По уровню силы на первом месте рас-
хождения пиков или впадин; затем внутриграничные развороты (failure swings);
и, наконец, сигналы о перекупленности и перепроданности (рис. 4.9).



Расхождения.

Расхождения между ценами и %R встречаются нечасто. Они указывают на самые
лучшие торговые возможности. Если %R, взметнувшись над верхней погран-
линией, упал и не поднимается над ней вторично при следующем подъеме,
то образуется расхождение пиков. Оно показывает, что быки ослабевают
и вероятен спад цен. Расхождение впадин образуется, когда %R, опустив-
шись за нижнюю линию, поднимается и больше не опускается ниже нее
при следующем спаде цен. Это означает, что медведи ослабевают и грядет
новый подъем цен.
1. Обнаружив расхождение впадин, играйте на повышение, разместив защит-
ный стоп-приказ ниже последнего минимума.
2. Обнаружив расхождение пиков, играйте на понижение, разместив защит-
ный стоп-приказ выше последнего максимума.

Внутриграничные развороты.

Толпе свойственно бросаться из одной крайности в другую, поэтому %R редко
разворачивается в середине диапазона. Внутриграничные развороты случают-
ся, когда %R не может подняться выше своей верхней погранлинии при подъ-
еме или опуститься за нижнюю при спаде.
3. Если возрастающий %R, остановившись в середине подъема, разворачи-
вается вниз, не дойдя до верхней линии, перед вами внутриграничный раз-
ворот. Это признак слабости быков и сигнал к продаже.
4. Если убывающий %R, остановившись в середине спада, разворачивается
и опять идет вверх, не дойдя до нижней погранлинии, перед вами также
внутриграничный разворот. Это признак слабости медведей и сигнал к по-
купке.

Состояния перекупленности и перепроданности.

Когда цены закрываются вблизи верхнего края своего недавнего диапазона, %R
входит в область перекупленности и приближается к максимуму. Если они за-
крываются вблизи нижнего края, %R входит в область перепроданности и при-
ближается к минимуму. Ни быки, ни медведи не всесильны: им редко удается
закрывать цены у пределов диапазона много дней кряду.
5. Если %R поднялся выше верхней погранлинии, он указывает на возмож-
ность вершины рынка и подает сигнал к продаже.
6. Если %R опустился за нижнюю погранлинию, он указывает на возможное
основание рынка и подает сигнал к покупке.
Сигналы о перекупленности и перепроданности лучше срабатывают, ког-
да рынок находится в торговом коридоре. Когда на нем развивается тенден-
ция, эти сигналы возникают преждевременно и могут привести к потерям. При
мощном взлете цен %R может оставаться вблизи максимума неделю и дольше.
Столь долгое пребывание в области перекупленности указывает скорее на силу
рынка, чем на слабость и возможность игры на понижение. При мощном спаде
%R может неделями оставаться в области перепроданности, свидетельствуя
скорее о слабости рынка, чем об условиях для покупки.
Торговать, опираясь на сигналы %R о перекупленности и перепроданности,
следует лишь после выявления основной тенденции. Если недельный график
констатирует крупное повышение, принимайте во внимание лишь сигналы
к покупке, которые подает дневное %R, игнорируя его сигнал играть на пониже-
ние. Если же недельный график указывает на крупное понижение, то, получив
от дневного %R сигнал продавать, начинайте играть на понижение, но не отве-
чайте на его сигнал о перепроданности рынка игрой на повышение.

Из книги "Как играть и выигрывать на бирже".

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Ultimate Oscillator.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.ru/"
//----
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 70
#property indicator_levelcolor Blue
//#property indicator_maximum 100
//#property indicator_minimum 0
//---- input parameters
extern int fastperiod = 7;
extern int middleperiod = 14;
extern int slowperiod = 28;
extern int fastK = 4;
extern int middleK = 2;
extern int slowK = 1;
//---- buffers
double UOBuffer[];
double BPBuffer[];
double divider;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   string name;
   name="UOS(" + fastperiod + ", " + middleperiod + ", " + slowperiod + ")";
   IndicatorBuffers(2);
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0, UOBuffer);
   SetIndexDrawBegin(0, slowperiod);
   SetIndexBuffer(1, BPBuffer);
   IndicatorShortName(name);
   IndicatorDigits(1);
   divider = fastK + middleK + slowK;
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int counted_bars = IndicatorCounted();
//----
   int i, limit, limit2;
   double TL, RawUO;
   if(counted_bars == 0) 
     {
       limit = Bars - 2;
       limit2 = Bars - slowperiod;
     }
   if(counted_bars > 0) 
     {
       limit = Bars - counted_bars;
       limit2 = limit;
     }
   for(i = limit; i >= 0; i--)
     {
       TL = MathMin(Low, Close[i+1]);
       BPBuffer = Close - TL;
     }
   for(i = limit2; i >= 0; i--)
     {
       RawUO = fastK*iMAOnArray(BPBuffer, 0, fastperiod, 0, MODE_SMA, i) / 
               iATR(NULL, 0, fastperiod, i) +
               middleK*iMAOnArray(BPBuffer, 0, middleperiod, 0, MODE_SMA, i) /
               iATR(NULL, 0, middleperiod, i) +
               slowK*iMAOnArray(BPBuffer, 0, slowperiod, 0, MODE_SMA, i) / 
               iATR(NULL, 0, slowperiod, i);
       UOBuffer = RawUO / divider*100;
     }     
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+