Сервис вычисления закономерностей движения пары внутри дня

Всем привет!

Есть идея сделать сервис, похожий на сезонность, но внутри дня:
Т.е. есть средняя кривая изменения движения цены пары внутри дня. Цель - вычислить время, в которое статистически меняется тренд/начинается коррекция.
Я представляю себе это так: точки (каждая точка - это полчаса или час) и кривая цены - если есть пересечение средних (быстрых) , отмечаем на кривой.
Собираем данные за последние 5 лет и точки (часы) в которых пересечение средних (пофиг куда, понятно что тренды разные в разные месяцы) было в более чем 80-90 % дней отмечаем красным, 60-70% дней - желтым, 50% дней -зеленым.

Соответственно, прошу от форумчан помощи в составлении ТЗ для прогеров, уточнении параметров (машки, таймфрейм и т.п.), ну или может вы какие-то ошибки в моих рассуждениях видите, либо собственные идеи есть - в общем обсуждаем! :)

это поиск статистических циклов:) есть вполне себе дорогие математические пакеты, которые эксплуатируют эти идеи.

Трейдеры интрадейщики хорошо знают в какое время стоит ожидать смены тенденции и принимают торговые решения учитывая возможные всплески, а именно открытие и закрытие торговых площадок. Много стратегий ( в том числе и на этом форуме) основаны именно на таком статистическом превосходстве, многие из них автоматизированны и судя по тому что алгоритмы этих ботов часто меняют и докручивают, такое превосходство не стоит и выеденного яйца. Но если исследования затронут тему возврата к глобальной тенденции после внутридневных скачков то хотелось бы глянуть, но в этом случае это вряд ли интрадей!

Открытие лондонской и американской сессий часто служит причиной разворота. Еще окончание европейской сессии 10-12 est часто разворачивает. Если в это время разворота не призошло то с большой вероятностью будет шуровать дальше до конца дня.