[Советник] Double_Kick vs ForEx

Описание_Double_Kick.pdf61 скач.
Double_Kick_rus_v.1.0.ex425 скач.
Double_Kick_rus_v.1.0.mq450 скач.

Не могу понять как определяется волатильность? Из АТР? Каким образом определяется сигнальная свеча?

Да, может быть я плохо описал, постараюсь объяснить. Волатильность считается по количеству свечей старшего таймфрейма. Что старший таймфрейм, что количество свечей мы указываем в настройках. Волатильность в этом случае просто среднее значение для указанного количества свечей. Далее. Есть параметр "Критический размер свечи", название может быть тут я не совсем верное подобрал, наверное поменяю в будущем, нужно подумать как лучше обозвать. Допустим, старший таймфрейм у нас 15М. Таймфрейм, на котором установлен советник - М1. К примеру, по последним 10 свечам на М15 советник вычисляет среднее значение (от хая до лоу само собой). Теперь мы имеем значение средней волатильности. Дальше. На М1 советник открытие каждой свечи сравнивает с открытием последних 15 свеч на М1. После этого выбирается наибольшая цена открытия и наименьшая за период 15 свеч, сравнивается с ценой открытия текущей свечи на М1. Если разница между ценами открытия текущей и одной из полученных (минимильной и максимальной) оказалась больше, чем величина средней волатильности, умноженной на наш порог "Критического размера свечи от средней волатильности", то есть сигнал на вход в рынок, и советник открывает сделку в ту сторону, куда волатильность рвется.
Чем хорош такой подход. Я считаю, что разницы, какие цены сравнивать на таймфрейме нижнем, нет, просто выбрал цены открытия. Может быть даже лучше, если мы не берем хай или лоу, мы отсечем всякие брокерские прыжки цены, вероятностные шпильки и так далее... Ну и самое главное, мы будем ловить любое увеличение волатильности за последние 15 минут, случись оно за 2 минуты, либо все 15 минут шло однонаправленное движение цены. Возьмем к примеру стандартное сравнение волатильности, если мы работаем чисто на М15. Как происходит сравнение свечи со средней волатильностью. Чаще всего, для правильности расчета мы ограничены ценой открытия свечи. То есть сравниваем со средней волатильностью сначала двухминутный интервал, потом трехминутный и так далее до окончания формирования 15минутной свечи, затем опять все заново. Что имеем в итоге - мы сравниваем абсолютно разные временные интервалы, причем от одной и той же точки в течение 15 минут. При таком подходе мы сравниваем всегда последние 15 минут, но при всплеске цены за две минуты советник также определит это на раз-два...
Да, сложно, может быть я криво изъясняюсь, надеюсь стало пояснее >:dТак что как таковой сигнальной свечи нет, а точнее она плавающая - свеча, включающая в себя последние 15 минут, если брать приведенный выше пример.

Сложно видеть ситуацию восприятием другого человека,вот я и пытаюсь понять логику.... Вот что понял я - на старшем таймфрейме вычисляется средняя волатильность. Далее фиксируется ее значение и применяется как ориентир для меньшего таймфрейма. То есть к примеру на открытии 15 минутной свечи мы имеем предыдущую волатильность за 10 свечей в 40 пунктов, и в последующие 15 мин советник будет использовать это значение как ориентир на 1М? Если волатильность сильно возрастает на 1М и достигает размера вычисленной на 15М средней волатильности (40 пунктов), умноженной на коэффициент то входим в сторону возникшего движения?

Ховик, именно так!! То есть на М1 мы проверяем последние 15 свечей, и так каждую минуту. Как только появилась новая свеча на М15 - будем иметь новый ориентир. Но это только в этом примере, если торгуем на М5, а старший ТФ - М15, то на М5 будем проверять только три последние свечи =d> Значит умею чуть-чуть изъясняться, прям горд за себя))

Робот получается в тестере проводит тест на таймфрейме который мы указали в самом тестере, а старший таймфрейм берет из настроек советника?

Робот получается в тестере проводит тест на таймфрейме который мы указали в самом тестере, а старший таймфрейм берет из настроек советника?

Есть, конечно уже готовый пример

StrategyTester.htm15 скач.

Serzhik. Тут три предположения, одно из них - замечание. Во-первых, вы тестируете с начальным депозитом в 100$. Это мало для советника, который использует плавающий стоп-лосс и риск в процентах. Бывают ситуации, когда стоп-лосс из-за высокой волатильности выставится в 60 пунктов и выше (это как пример), и при торговле даже с моим риском 0,5% Вам не хватит депозита для соблюдения правильного мани-менеджмента. Советник не может поставить лот, меньше, чем 0,01, следовательно в большей части у сделок в Вашем стейтменте риск на сделку меняется, чаще всего увеличивается, причем в разных величинах. Думаю, это главная причина.
Во-вторых, это наши терминалы и качество котировок. Если Вы тоже с Дюкаса качали, то очень странно - посмотрите у меня в отчете количество смоделированных баров и у Вас. У меня почему-то цифра побольше. Думаю, это тоже влияет. Эта цифра качества 99.9%, все мы знаем, что МТ4 не с чем сравнить качество котировок, он эту цифру по каким-то расчетам берет, поэтому, боюсь, что 100% совпадение котировок на моем терминале и Вашем мы не сможем достичь, для таймфрейма М1 это чувствительно.
В-третьих, спред у меня другой, я беру максимально допущенный мной 30 пунктов по пятизнаку
Ну и еще все-таки добавлю, на М1 скорее всего будет у всех отличаться тест, тут сложно с нашими брокерами и котировками - самый лучший тест для М1 - в реальном времени.
Ну и PS: Даже с нашими различиями и значениями взятыми на вскидку без конкретной оптимизации и с разными рисками на каждую сделку советник в Вашем тесте не слил!! <:-p>Сейчас тестирую робота, продолжаю, как только соберу несколько сетов - сразу запилю мониторинг, будем вместе смотреть ;;)

Котировки с Tickstory, это видно с графика 99,9. Расхождение в барах потому что у меня период 06.01.2016 - 29.12.2016.
По размеру депозита не подумал, всегда привык безрисковых советников тестировать при 100 на 0,01.
И ещё, тест проводился по ТФ М5, как и у вас в отчёте. Второй ТФ установлен в настройках М15. В терминал загружены котировки только М5 и М15, возможно боту необходимы ещё какие то ТФ? Или всё таки необходимо тестировать на М1?

Ой! Прошу прощения, были открыты еще тесты. Да, график М5. Ну попробуйте все-таки хотя бы 5000$ депозит поставить. Расхождения основные все-таки в этом. А по барам даже не знаю, у меня период тестирования с 25.01.2016. То есть баров должно быть меньше, чем у Вас, а в итоге наоборот... Наверное бары он берет из всех закаченных данных, они у меня с ноября 2015... ну это так... догадка. Проверьте, все таки с депозитом, жду результатов ;)

Проверьте, все таки с депозитом, жду результатов

StrategyTester.htm5 скач.

Лоты неадекватные. Сперва 0.9 ставил, вчера вот 5.5... Еще и в минус

По просьбе трудящихся в шапке появился исходный код советника. Велком.

Приветствую, коллеги! Идея советника интересная. При ручном вмешательстве в торги имеет право на жизнь. Но есть ли сеты, проходящие с прибылью на полном автомате хотя бы последний год? Чтобы было с чего копать в сторону оптимизации.

ахахаха, крутой моник, двойной удар по депозиту :))

ахахаха, крутой моник, двойной удар по депозиту :))

Приветствую, коллеги! Идея советника интересная. При ручном вмешательстве в торги имеет право на жизнь. Но есть ли сеты, проходящие с прибылью на полном автомате хотя бы последний год? Чтобы было с чего копать в сторону оптимизации.

M5_EURUSD_final1.set15 скач.
USDJPY_M5_final.set12 скач.
USDJPY_M15_double_kick.set10 скач.
EURUSD_M15_double_kick.set11 скач.

Сдается мне о настройках тут рано говорить. Моник следует объяснять исходя из самой идеи - ориентироваться на волатильность возникшую в течение любых 2-3х минут, на мой взгляд, в корне неверно. Для того чтобы возникший импульс имел право на жизнь в нем должна быть сила как минимум 15-30 минут. То есть если цена на повышенной волатильности торговалась в течение значимого времени, то в рынок заходит объем, имеющий интерес развивать движение. Всплеск волатильности менее чем на 15 минут - случайность, которая имеет тенденцию к нивелированию. Отсюда, коллега, у вас и необходимость во втором ударе... Его успех в тестах скорее всего - переоптимизация, об этом собственно и говорит Вам мониторинг. Я бы скорее сразу бил навстречу, а вот в случае развития движения уже задумывался о втором ударе уже по тренду! Вернитесь к самой идеи, имхо.