[Дневник трейдера] Alexandrkas - Укрощение хаоса.

Выражу свое мнение почему так сложно заработать в трейдинге.

Если бы все паттерны отрабатывали как в тестах, то думаю, заработать на них не составляло бы особого труда. Возьмем к примеру пин-бар. Да этот паттерн часто повторяется на графике и так же часто за ним следует изменение текущего направления движения цены. Из исследования, которое проводил Silentspec, видно, что на истории на дневках пин-бар стабильно приносит прибыль. Но почему в реальной торговле всё не так красиво как на тестах.

Первая причина: слишком длинные периоды тестов. Когда мы проводим тест за 5, 10 или 15 лет, то довольно часто получаем красивую картину. График доходности плавно повышается из нижнего левого угла в верхний правый. Но если уменьшить период тестирования до одного года, то картина уже может поменяться кардинально и график превращается в пилу. А если еще уменьшить период до месяца, то мы уже видим, как в один месяц прибыль росла, в другой мы терпели убытки, в третий топтались возле нуля. Но мы же не хотим сидеть по несколько месяцев без прибыли, поэтому на реале такая торговля чаще всего не подходит нам и мы отправляемся на поиски другой ТС.

Вторая причина: момент входа. На тестах мы всегда устанавливаем жесткие критерии входа и думаю часто получается так, что мы просто угадываем именно тот самый момент входа, который на тестах дает положительный результат. А как происходит торговля в реале после таких тестов. Как правило входы осуществляются приблизительно так же как на тестах. А если это торгует советник, то после пары неудачных входов мы начинаем искать причину, проводить повторную оптимизацию, тестирование, меняем параметры. Затем опять пара удачных сделок, потом пара неудачных. И опять все по новому. Вот в этом моменте мы очень часто показываем свою приверженность к какой либо системности. Затем вдруг появляется просадка, которой не было на тестах и мы делаем предположение, что данная стратегия больше не работает и отправляемся на поиски новой.

Третья причина: мы ждем, когда сработает тейк или стоп. Еще при этом следуя правилу, что тейк всегда должен быть больше стопа, мы как правило чаще всего дожидаемся стопа. И после нескольких стопов мы опять отправляемся за новой ТС.

И так можно до бесконечности, на сколько хватит терпения.

Последнее время стал больше внимания уделять блогам и дневникам реально торгующих трейдеров и иногда даже смотрю всяких инфоцыганей. Они публикуют свои сделки и всегда находят объяснение своим входам, объясняют правила своей ТС, пишут что это стратегия с четкими правилами. А то, что каждая новая сделка осуществляется по новому это просто подстройка под рынок, и то что вход не по правилам - это потому что «я так вижу рынок». Я и сам так делаю и провожу ежедневный анализ 28 пар только для того, чтобы у меня было обоснование моего желания войти в рынок.

Может на самом деле вся суть торговли именно в том, что войти там где видишь вход, а не там, где совпали сигналы каких-то индикаторов или паттернов. А достижение прибыльной торговли кроется не в том, что тейк должен быть больше стопа и риск не больше 5%, а в том, что бы вовремя зафиксировать прибыль и не дать убыткам уничтожить счет.

На мой взгляд главное в торговле это научится управлять (манипулировать) своими открытыми позициями. В любой момент времени в независимости от состояния рынка, знать и понимать, что будешь делать в следующий момент если произойдет то или иное событие.

P. S. всё выше написанное просто мысли, навеянные книгой Макса Гюнтера «Аксиомы биржевого спекулянта» и другим чтивом. Правда, эти мысли я всё больше стараюсь внедрять в свою торговлю.

На мой взгляд главное в торговле это научится управлять (манипулировать) своими открытыми позициями. В любой момент времени в независимости от состояния рынка, знать и понимать, что будешь делать в следующий момент если произойдет то или иное событие.

В дополнение к предыдущему посту, четвертая причина:
10 или 15 лет можно протестировать за несколько часов и результат сегодняшнего и завтрашнего/послезавтрашнего теста могут отличаться. Здесь многое зависит от психологической составляющей во время нахождения за терминалом. И еще: тестируя, мы можем видеть каждую свечу (например Д1) при реальной же торговле мы можем не каждый день открывать терминал (мы простужаемся, ездим в командировки, у нас похмелье и тд и тд).

Что дает опыт трейдеру?

Задумался о том, каким образом трейдер получает опыт торговли, который приводит его к положительным результатам. В большинстве книг, статей, курсов и т.д. говорится о том, что мартингейл это зло, что важно торговать не более 5% от депозита, вымерять стоп и тейк.

Но давайте подумает чему может научиться трейдер торгуя по таким правилам. Мое мнение ни чему полезному. Всё чему он научиться открывать сделку и выставлять стопы и тейки. Грубо говоря нажимать кнопки в терминале. И всё!

Если вы рискуете в одной сделке не более 5%, то как вы узнаете, что такое риск. За такую позицию не придется переживать. А если вы не беспокоитесь за свою сделку, то получается отпускаете ее в свободное плавание. И будь что будет, у меня же есть стоп, подумаешь потеряю 5% - не так уж и страшно. Мое мнение надо переживать за каждую свою сделку, а для этого необходимо рисковать. И чтобы почувствовать это, нужно рисковать таким процентом от депозита, который страшно потерять. Именно такая торговля может научить трейдера постоянно держать под контролем свою торговлю. Самый известный трейдер Джесси Ливермор несколько раз за свою карьеру трейдера терял и зарабатывал состояния. Насколько известно из истории он всегда очень сильно рисковал и не 5%, а как правило всем. И только завышенные риски позволяли ему зарабатывать. Конец его истории хоть и печальный, но это уже вопросы психологии трейдера.

Использование тейка и стопа, конечно вещь очень полезная, но по сути нужна она только при возникновении на рынке каких-нибудь «лебедей» черных или серых. Всё остальное время выставленный стоп и тейк позволяет нам не беспокоится о своей позиции, тем самым опять таки отпустить ее в свободное плавание и будь что будет. Но если трейдер не поставит стоп и не ограничит свою прибыль тейк профитом, именно в такой торговле он будет полностью погружен в рынок, будет пытаться понят какие действия ему предпринять в данной ситуации. Забрать прибыль и уйти с рынка, зафиксировать убытки, перевернуться, начать усредняться или поставить лок. И ни о чем кроме торговли ему некогда будет думать.

Мартингейл. На мой взгляд это лучший учитель на рынке. Если трейдер ни когда не использовал в своей торговле мартина, то он понятия не имеет, что значит разруливать сложную ситуацию и выводить счет из глубокой просадки. Растянувшиеся сетки – это отличный инструмент для изучения локов, частичного закрытия, переворотов и всяких других интересных примочек. В такие моменты трейдер не может отойти от монитора, в такие моменты он живет и дышит вместе с рынком.

Но если всё выше перечисленное использовать в своей торговле то рано или поздно трейдер потеряет весь свой капитал или большую его часть. А может наоборот достигнет невероятных высот. Предсказать какой вариант событий произойдет к сожалению невозможно. Но разве не это даст самый бесценный опыт торговли.

Но давайте подумаем для чего человеку заниматься трейдингом. Что бы получать стабильный копеечный доход с рынка и при этом не ходить на работу? Чтобы ходить на работу и иногда получать копеечный доход с рынка? Мне кажется очень не многие ответят на эти вопросы положительно.

Ведь в большинстве своем трейдеры торгуют, чтобы получить свободу. Свободу от любых ограничивающих жизнь рамок. А для этого нужно рисковать. И тут уже выбор за каждым трейдером свой. Лично я всё больше склоняюсь к риску.