Прежде, чем оставить комментарий, читайте до конца и внимательно.
Далее представлена информация о том, как прикрутить мартингейл к собственной ТС, как рассчитать коэффициент увеличения риска и как определить, имеет ли это смысл. Возможно, кому-нибудь пригодится.
Уточню, что в нижеследующем тексте под риском понимается риск на сделку в % от депозита. Под депозитом понимается базовый депозит, значение базового депозита сбрасывается до текущего значения депозита после каждой серии сделок.
Общая информация
Мартингейл - система управления размером позиции (мани менеджмента), в которой размер риска в сделке увеличивается после каждой неудачной сделки с целью компенсации убытков, после удачной сделки размер риска сбрасывается до начального значения. Сделки при использовании такой системы ММ рассматриваются сериями от одного сброса риска к начальному значению до другого. Для предотвращения слива депозита или значительного его уменьшения необходимо определить максимальную длину серии повышения риска.
Система ММ мартингейл может использоваться совместно с любой ТС. В оригинале системы прибыль от удачной сделки равна убытку от неудачной, при этом позиция удваивается после каждой убыточной сделки, но, поскольку торговые системы могут иметь любое соотношение TP / SL, необходима коррекция коэффициента в направлении его уменьшения или увеличения.
Расчёт коэффициента увеличения риска
Значение коэффициента определяется по формуле (вывод формулы в конце)
K = 1 + ( SL / TP )
Если TP в 2 раза больше SL, то K = 1 + ( 1 / 2 ) = 1,5 .
k - искомый коэффициент
z - соотношение tp/sl
x - начальный риск
x2 - риск второго шага
x3 - риск третьего шага
Вывод k
x2 = k*x
x2*z = x*z + x
k*x*z = x*z + x -> k*z = z + 1 -> k = 1 + 1/z
k = 1 + sl/tp
Проверка формулы для следующего шага
x3 = k*x2 -> x3 = k*k*x
x3*z = x*z + x + x2
x3*z = x*z + x + k*x -> k*k*x*z = x*z + x + k*x -> (1 + 1/z)*(1 + 1/z)*x*z = x*z + x + k*x ->
-> (1 + 1/z)*(z + 1) = z + 1 + k -> 1 + z + 1/z + 1 = z + 1 + k ->
-> 1 + 1/z = 1 + 1/z
Получено верное равенство, следовательно формула справедлива для любого шага повышения риска
Использование мартингейла со своей ТС
Первый этап - расчёт коэффициента
Необходимо рассчитать коэффициент (K) увеличения риска по формуле выше.
Если соотношение TP / SL является постоянным в вашей ТС, то после каждой убыточной сделки размер риска из предыдущей сделки умножается на коэффициент K, после прибыльной сделки или достижения максимального числа сделок в серии, значение риска сбрасывается до начального состояния.
Если соотношение TP / SL не является постоянным в вашей ТС, то для расчёта риска в текущей сделке необходимо просуммировать убыток всех предыдущих сделок и умножить его на значение SL / TP , а затем прибавить начальное значение риска.
Второй этап - определение максимальной длины серии
Необходимо определить максимальное количество сделок в серии. Общее правило - не превышать риск в 20% от депозита на серию сделок, поскольку в среднем при дальнейшем увеличении риска скорость роста числа сделок для восстановления депозита начинает значительно превышать скорость увеличения прибыльности. Кроме того, даже если вы ещё не достигли значения 20 %, следует оценивать целесообразность дальнейшего увеличения риска на сделку, исходя из результатов тестирования и собственного мнения.
В случае постоянного соотношения TP / SL вы можете заранее рассчитать количество сделок в серии, в случае переменного соотношения TP / SL следует отслеживать текущий размер убытка.
Пример. Имеется ТС с соотношением TP / SL = 5 . Начальный риск на сделку 0,1 % . При 15 убыточных сделках подряд убыток составит 7,2 % , при 20 убыточных сделках подряд убыток составит 18,7 %, стоят ли дополнительные 5 сделок в серии более чем двукратного увеличения убытка от серии, следует определять по результатам тестирования.
Следует ли уменьшать начальный риск при торговле по нескольким парам? Это зависит от размера начального риска, максимальной длины серии и корреляции используемых пар, чем выше данные значения, тем выше целесообразность уменьшения начального риска. В общем случае - да, следует.
Третий этап - тестирование
Тестирование сводится к сравнению прибыльности ТС с использованием мартингейла и без использования мартингейла при равном начальном риске на сделку. Для корректного сравнения следует проводить тестирование на достаточно большом отрезке времени, чтобы успеть поймать 3 и более убыточные серии (с достижением максимальной длины серии повышений риска).
Сравнения прибыльности с мартингейлом и без него достаточно для определения целесообразности использования мартингейла, однако для более точной оценки следует определить вероятность прибыльной сделки, далее - определить среднее количество убыточных серий на N сделок и сравнить его с расчётным количеством убыточных серий на N сделок исходя из вероятности прибыльной сделки, в случае, если среднее число убыточных серий ниже расчётного, использование мартингейла имеет смысл. Данный вариант весьма муторный и не является обязательным, пример расчёта под спойлером.
Рассмотрим вариант, при котором убыток фиксируется после пяти стопов, при этом теряется 31% депозита, TP = SL, вероятности прибыльной сделки 50%, риск на сделку равен 1% от депозита, размер базы для расчёта риска фиксирован, система удвоения позиции [ 1 | 2 | 4 | 8 | 16 ] (любые другие варианты мартингейла по смыслу будут идентичны данному).
Вероятность возникновения пяти убыточных сделок при вероятности прибыли 50% составляет 0.03125, то есть на 1000 сделок будет в среднем 31.25 сделка, являющаяся пятой убыточной. Однако, в данном случае 6 убыточных позиций подряд рассматриваются как 2 серии по пять убыточных позиций подряд, а это не соответствует модели, в которой трейдер фиксирует убыток и продолжает торговлю с начальным лотом. Для исключения данного варианта необходимо вычислить процент случаев продолжения серии убыточных позиций в течение четырёх позиций после пяти убыточных позиций и исключить их из среднего числа серий из пяти убыточных позиций (вычислить среднее число случаев, не соответствующих модели). Для начала необходимо наличие сформировавшейся серии из пяти убыточных позиций, при возникновении такой ситуации с вероятностью 50% следующая позиция будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]2[/sup] вторая позиция после будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]3[/sup] - третья и с вероятностью 0.5[sup]4[/sup] - четвёртая. 0.5+0.5[sup]2[/sup]+0.5[sup]3[/sup]+0.5[sup]4[/sup]=0.9375.
Таким образом на одну, удовлетворяющую условиям, серию приходится в среднем 0.9375 не удовлетворяющих. Соответственно, число серий из пяти убыточных сделок на 1000 сделок будет равно в среднем 31.25-31.25*(0.9375/1.9375)=16,12903226. Очевидно, что число прибыльных позиций равно, в среднем, 500 на 1000 позиций, для покрытия прибыли от них необходим убыток в 500%, для которого необходимо в среднем 500/31=16,12903226 серий из пяти убыточных позиций.