Помогите автоматизировать механическую, без индикаторную систему!!!

Доброго времени суток, Уважаемые программисты и те кто просто читает эту тему!!!
Прошу Вас автоматизировать абсолютно механическую стратегию, которую я использую на реальном счете в течении уже полугода https://www.myfxbook.com/portfolio/ea500/1894376 . Относительно мониторинга небольшое пояснение. Слив части депозита произошел по причине того , что отошел от концепции и стал заигрывать с рынком в поисках системы не использующую усреднения...и доигрался!!! ~x(
Итак, система предусматривает усреднение и локирование, поэтому явных противников данных систем прошу свое мнение оставлять при себе, т.к. я считаю, что мартин мартину рознь , а рынок постоянно находится в состоянии флета, только границы его растягиваются и меняются время от времени. Система , которую я прошу автоматизировать как раз предусматривает пробой границ микрофлета.
Как говорится ближе к теме.
Для определения границ микрофлета и подбора пар с необходимыми параметрами я использую индикатор sqDynamicBreakoutBox , который в реальном времени на графике показывает затишье в рынке. Иными словами я торгую коробки, т.е. пробой уровней Хай/Лоу микро флета перед открытием Лондона. Вот как это выглядит...http://screentool.net/5922b7a5d81475c074978a01 Предпочитаю более математических подход к рынку , поэтому сигнальные индюки и т.п. в торговле стараюсь избегать!!! Так вот каждый день на границах коробки с отступом выставляю отложки. Если цена открыла ордер и пошла в правильном направлении то тралл или ТР, а вот если цена флетанула и открыла сперва один ордер, а потом другой , то мы получаем замок!!!
После этого не имеет значения куда пойдет цена один ордер мы усредняем , а второй становится компенсирующим!!! Итак, замок в моей стратегии составляет 30п. , первое колено сетки открывается через 40п. ТР сетки выставляю на уровне открытия первого ордера и СЛ компенсирующего туда же с учетом спреда!!! Вот что получается...http://screentool.net/5922bd4ed81475c074978a05 Таким образом я получаю ОСО-ордера Бай/Селл и закрываюсь по Б/У + небольшая прибыль за счет разницы между Бай ордером и усредняющим Селл ордером.
Это касается одного колена в сетке!!!
Если же цена побежала активно против меня, то я начинаю строить одновременно сетку и контрсетку (пирамиду) на одном уровне. Таким образом при построении сетки я компенсирую убыток и зарабатываю по тренду. ТП сетки и СЛ трендовых ордеров выставляю в одно место и после отката закрываю всю пачку ордеров одновременно, т.к. мы все знаем , что откат всегда может быть разворотом и мне лично не нужна новая валидольная сетка в обратном направлении !!! За счет такой схемы получаю прибыль в виде отката сетки и прибыли от трендовых ордеров. Вот как это выглядит, просадка 350п.... http://screentool.net/5922c058d81475c074978a07 Ну и откат требуется меньше , чем для обычной сетки и всего в 70п.... http://screentool.net/5922c0e2d81475c074978a08
Я в торговле использую динамический лот для контрсетки, поэтому просадка становится меньше , правда и прибыль соответственно... http://screentool.net/5922c14ed81475c074978a09 Просадка... http://screentool.net/5922c17bd81475c074978a0a
Главное , что должно быть в данном советнике - это открытие сделок рыночными ордерами на закрытии свечи как это реализовано в советнике MyBox /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mybox/15805
Заранее спасибо!!! Профитов Нам Всем!!! 8->

sqDynamicBreakoutBox.mq417 скач.
MyBox_1.4.4.ex49 скач.

Уважаемый Андрей Михайлович, сделаю.

Уважаемый Андрей Михайлович, сделаю.

Изучил описание, несколько вопросов и замечаний.
1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое.
2) Про коробочки разъясните подробнее. Я понял так, что перед открытием Лондона мониторится для отработки микрофлет с каналом меньше N пунктов (30п.), все что больше пропускается.

Изучил описание, несколько вопросов и замечаний.
1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое.
2) Про коробочки разъясните подробнее. Я понял так, что перед открытием Лондона мониторится для отработки микрофлет с каналом меньше N пунктов (30п.), все что больше пропускается.

VR-Calculate_Martingale.ex411 скач.

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

"1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое. " - относительно вот этого пункта, разъясните , пожалуйста. Понимаю, что система, которую я использую не грааль и могу в чем-то ошибаться. Торгую на реале и если у Вас есть мысли как сделать бот более безопасным, то я всегда открыт к диалогу, давайте обсудим!!!

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

"1) В компенсирующих ордерах нет математического смысла, т.к. 2*sell - 1*buy = 1*sell. Надо просто уменьшить лотность ордеров контрсетки на размер компенсирующих ордеров, получим тоже самое. " - относительно вот этого пункта, разъясните , пожалуйста. Понимаю, что система, которую я использую не грааль и могу в чем-то ошибаться. Торгую на реале и если у Вас есть мысли как сделать бот более безопасным, то я всегда открыт к диалогу, давайте обсудим!!!

Для наглядности использовал VR-Calculate Martingale. На одном скрине контр-сетка с компенсирующими ордерами, на другом без них. Разницы нет.
Откажитесь от компенсирующих ордеров, упростится алгоритм, результат останется тот же.
Компенсирующие ордера имеют смысл, если ими управлять отдельно от основной сетки, например, закрывать их на экстремумах с максимальной прибылью или тралить, или т.п.

Таким образом, если убрать компенсирующие ордера, вся система сводится к открытию ордера по сигналу (в нашем случае пробитие границ коробки) и дальнейшему усреднению против движения до "талого". Это Илан со всеми недостатками.

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Не так давно писал подобную вещь, если конечно я правильно понял ТС. Только там не было никаких условий для входа. Тупо покупалось и продавалось одновременно в разные стороны. Затем две сетки растягивались: одна против движения, другая по ходу (с тралом). Дальше ждем достаточный откат на сетке против тренда и закрываем все. Ничего особенного по сравнению с обычным мартином я не увидел: такие же риски при сильном движении, периодические сливы на истории, неразумное использование залоговых средств. По моему примерно такого-же эффекта можно достичь обычной работой двух разнонаправленных банальных сеток на одном графике. Мониторинг автора этого топика говорит тоже самое.

Мне не понятны Ваши примеры...на одном- жесткий мартин с компенсирующими ордерами, а на другом мартин с вообще не понятным множителем, но гораздо более жестким!!! 1,1,потом сразу 3, 7,15... :-o На своих скринах я наглядно показал свой вариант использования усреднения и думаю обосновал мысль, что данный вариант сможет выдержать больший тренд. Я прекрасно понимаю, что любой мартин это риск и он может слить, однако Вы не можете не согласиться , что мой вариант будет более живуч!!!

Мне не понятны Ваши примеры...на одном- жесткий мартин с компенсирующими ордерами, а на другом мартин с вообще не понятным множителем, но гораздо более жестким!!! 1,1,потом сразу 3, 7,15... :-o На своих скринах я наглядно показал свой вариант использования усреднения и думаю обосновал мысль, что данный вариант сможет выдержать больший тренд. Я прекрасно понимаю, что любой мартин это риск и он может слить, однако Вы не можете не согласиться , что мой вариант будет более живуч!!!

Для моего примера множитель был не важен, главное математика. Хорошо, вот ваша модель с сохранением лотности. Теперь вроде понятно изобразил. Компенсирующие ордера не нужны, согласны?

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Со всем уважением, но мне не понятен Ваш сарказм!!! Я согласен, что стратегия основана на обычном пробое коробки, однако вариант выхода из убыточной позиции я не считаю банальным. Банально-это просто усреднять убыточную позицию, а прибыльную например траллить. Если закрылись по траллу, снова открываемся и так до окончания тренда. Но как тренд закончится начинается разворот и все по новой, опять строим валидольную сетку для теперь уже ранее прибыльного ордера потому так он был открыт на Хае и не закрылся по траллу!!! Все это из личного опыта и для этого у меня есть сеточник-помощник с таким алгоритмом работы, но если бы меня это устраивало я не стал бы просить кого-то о помощи и делать очередную банальщину!!! Моя цель хотя бы психологически сделать более безопасный вариант мартина, который сможет выдержать гораздо большую просадку, чем даже не банальные мартины. И мысли свои я считаю вполне обосновал красивыми картинками и проверил на реальном счете!!! Мое предложение сперва сделать советник о котором я прошу и если он не пройдет ни какую критику и боевые условия тогда "я съем свою кепку"!!!
...........
У меня предложение!!! Давайте сперва напишем советник , который я предлагаю , а потом посмотрим кто был прав...Ведь если ни кривить душой , то в советнике я предлагаю соединить три вида мартина :а) сетка с форума от Старика и QJ, когда один ордер просто усредняем и по ходу тренда открываем ордера с ТП или траллом ;б) Илан, с одним компенсирующим ордером ;в) мой вариант. Я понимаю, что это ОГРОМНЫЙ ТРУД, но чем черт не шутит...иначе зачем мы все здесь собрались!!!??? Мне кажется это клуб единомышленников и авантюристов, а не старперов, которые брюзжат и не хотят лишний раз шевелиться!!! :d

Андрей Михайлович, написать код не проблема, давайте максимально оптимизируем алгоритм. Вы предлагаете оставить один компенсирующий ордер, но от него также нет толку, возможны три варианта развития событий, плюсов не вижу:
1) Цена цепляет компенсатор и разворачивается к первому ордеру - имеем отрицательный лок, что делаем?
2) Цена цепляет компенсатор, идет дальше, через 10п. активирует второй ордер против движения и разворачивается к первому ордеру - имеем положительный лок в 10п. при этом уровень безубытка удалился на это же расстояние. Проще вообще его не открывать, путь до безубытка сократится на 10п.
3) Цена цепляет компенсатор, активирует второй ордер против движения и идет дальше - имеем положительный лок 10п. и все, ни какой роли в сетке компенсатор не играет, лок он и в Африке лок. На скрине модель без положительного лока, изменилась просадка на 10п. и всего-то.

Предлагаю ограничится на первом этапе основным ордером и сеткой без компенсаторов. Компенсирующую сетку можно добавить в последующем, управление такой сеткой надо продумать отдельно.

Андрей Михайлович, написать код не проблема, давайте максимально оптимизируем алгоритм. Вы предлагаете оставить один компенсирующий ордер, но от него также нет толку, возможны три варианта развития событий, плюсов не вижу:
1) Цена цепляет компенсатор и разворачивается к первому ордеру - имеем отрицательный лок, что делаем?
2) Цена цепляет компенсатор, идет дальше, через 10п. активирует второй ордер против движения и разворачивается к первому ордеру - имеем положительный лок в 10п. при этом уровень безубытка удалился на это же расстояние. Проще вообще его не открывать, путь до безубытка сократится на 10п.
3) Цена цепляет компенсатор, активирует второй ордер против движения и идет дальше - имеем положительный лок 10п. и все, ни какой роли в сетке компенсатор не играет, лок он и в Африке лок. На скрине модель без положительного лока, изменилась просадка на 10п. и всего-то.

Предлагаю ограничится на первом этапе основным ордером и сеткой без компенсаторов. Компенсирующую сетку можно добавить в последующем, управление такой сеткой надо продумать отдельно.

мне одному кажется, что это очередной 7777-й банальный гигантский мартин со всеми наворотами - только с первым входом на пробой коробки и с совершенно не формализованными выходами?

Со всем уважением, но мне не понятен Ваш сарказм!!! Я согласен, что стратегия основана на обычном пробое коробки, однако вариант выхода из убыточной позиции я не считаю банальным. Банально-это просто усреднять убыточную позицию, а прибыльную например траллить. Если закрылись по траллу, снова открываемся и так до окончания тренда. Но как тренд закончится начинается разворот и все по новой, опять строим валидольную сетку для теперь уже ранее прибыльного ордера потому так он был открыт на Хае и не закрылся по траллу!!! Все это из личного опыта и для этого у меня есть сеточник-помощник с таким алгоритмом работы, но если бы меня это устраивало я не стал бы просить кого-то о помощи и делать очередную банальщину!!! Моя цель хотя бы психологически сделать более безопасный вариант мартина, который сможет выдержать гораздо большую просадку, чем даже не банальные мартины. И мысли свои я считаю вполне обосновал красивыми картинками и проверил на реальном счете!!! Мое предложение сперва сделать советник о котором я прошу и если он не пройдет ни какую критику и боевые условия тогда "я съем свою кепку"!!!
...........
У меня предложение!!! Давайте сперва напишем советник , который я предлагаю , а потом посмотрим кто был прав...Ведь если ни кривить душой , то в советнике я предлагаю соединить три вида мартина :а) сетка с форума от Старика и QJ, когда один ордер просто усредняем и по ходу тренда открываем ордера с ТП или траллом ;б) Илан, с одним компенсирующим ордером ;в) мой вариант. Я понимаю, что это ОГРОМНЫЙ ТРУД, но чем черт не шутит...иначе зачем мы все здесь собрались!!!??? Мне кажется это клуб единомышленников и авантюристов, а не старперов, которые брюзжат и не хотят лишний раз шевелиться!!! :d

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
Всегда есть один главный вопрос - сколько денег на выходе.
Остальное (коробки, свечи, индюки...) второстепенные детали.
2 года старпёры максимализируют прибыль.
Но вас горячо интересует другое... :)

Универсальный помогатель: https://docs.mql4.com/ru
За пару недель поможет любому по любому

Универсальный помогатель: https://docs.mql4.com/ru
За пару недель поможет любому по любому

Не, вообще серьезно, почему бы и нет? Про пару недель загнул, конечно, но за месяц вполне реально освоить с нуля. К тому же видео уроков куча есть, целая ветка с вопросами - ответами - лафа :)
Да и язык не сложный честно говоря.

Прототип советника. Реализовано:
* длина коробки в барах;
* высота коробки в пунктах;
* рыночный ордер открывается на пробой на закрытии первой свечи;
* усредняющая сетка, ордера открываются на открытии свечи через шаг с фильтром – последняя закрытая свеча должна быть в сторону сетки;
* все операции на одном таймфрейме.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметры советника                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
input double StartLot      = 0.01;   // первоначальный лот
input double LotExp        = 1.4;    // коэффициент умножения лота
input int    BoxWidth      = 200;    // ширина канала в пунктах
input int    BoxBarsMin    = 6;      // минимальная длина канала в барах
input int    TakeProfit    = 100;    // тейкпрофит для первого ордера в пунктах
input int    TakeProfitNet = 100;    // тейкпрофит для сетки в пунктах
input int    Step          = 300;    // минимальный шаг сетки в пунктах
input int    Magic         = 10345;  // идентификатор
input int    Slippage      = 30;     // проскальзывание в пунктах

BreakoutBox_v.1.0.mq421 скач.

Прототип советника. Реализовано:
* длина коробки в барах;
* высота коробки в пунктах;
* рыночный ордер открывается на пробой на закрытии первой свечи;
* усредняющая сетка, ордера открываются на открытии свечи через шаг с фильтром – последняя закрытая свеча должна быть в сторону сетки;
* все операции на одном таймфрейме.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметры советника                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
input double StartLot      = 0.01;   // первоначальный лот
input double LotExp        = 1.4;    // коэффициент умножения лота
input int    BoxWidth      = 200;    // ширина канала в пунктах
input int    BoxBarsMin    = 6;      // минимальная длина канала в барах
input int    TakeProfit    = 100;    // тейкпрофит для первого ордера в пунктах
input int    TakeProfitNet = 100;    // тейкпрофит для сетки в пунктах
input int    Step          = 300;    // минимальный шаг сетки в пунктах
input int    Magic         = 10345;  // идентификатор
input int    Slippage      = 30;     // проскальзывание в пунктах

Уважаемый SilverKZ, подскажите , пожалуйста, Вы еще занимаетесь разработкой советника или все ограничится прототипом??? Просто если я правильно понимаю с Ваших слов, то алгоритм достаточно прост и у Вас не возникнет проблем его написать, но уже который день тишина...и не понятно стоит вообще рассчитывать на Вашу помощь !!! >D-b

Уважаемые программисты форума tradelikeapro, обращаюсь к ВАМ с огромной просьбой помочь в написании советника!!! Полагаю, что уважаемый SilverKZ самоустранился на начальной стадии . Как говорится:"По-матросил и бросил!!!" =(( . Прототип написанный SilverKZ не отражает всей картины целиком и не может восприниматься всерьез, а проведенная мною работа в течении полугода подтверждает, что данная стратегия вполне рабочая и имеет право жизнь. За это время были изучены различные рыночные ситуации и сделаны определенные выводы, которые могут быть объективно реализованы в советнике. Изучив Ваш Уголок я заметил, что многие из Вас брались за проекты куда менее перспективные. На форуме есть трейдеры, которые с помощью данной стратегии торгуют даже дневки , поэтому советник будет полезен не только мне. Если лично Вам не интересна торговля с помощью данной системы , тогда просто СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО и плюс к карме Вам гарантирован!!! Заранее спасибо!!! :d