[Советник] Red Warrior 2.0

От izeran6565, 11 августа, 2017 в Советники Форекс

Опубликовано 11 августа, 2017Автор#1

Название советника: Red Warrior 2.0
Год выпуска: 2010
Версия: 2.0
Валютные пары: EURUSD
Таймфрейм: M15
Описание:
Советник Red Warrior 2 объединяет в себе две независимые стратегии Rider и Sting. Начало торговли 10:00. Окончание работы – 21:00(время московское)
Параметры:
Стратегия Rider(в основе работы стратегии, торговля на пробой волатильности в период начала американской сессии)
-В 15:00 по Central European Time (17:00 по Москве) рассчитывается средняя дневная ширина канала за последние несколько дней.
-Рассчитывается пороговое значение движения цены как PercentForOpenR от средней ширины канала
-На этом расстоянии от цены открытия дня выставляется отложенный ордер на покупку/продажу, в зависимости от того, в каком направлении от открытия дня движется цена
-В 17:00 по Central European Time (19:00 по Москве) если отложенный ордер не сработал, он снимается
-Если сработал, закрытие происходит в 00:00 по Central European Time (02:00 по Москве), при условии наличия прибыли, либо по тейк профиту, стоп лоссу или трейлинг стопу
-Значения тейк профит, стоп лосс, трейлинг стоп, вычисляются как % от ширины канала
-Трал осуществляется до уровня безубытка
-Есть возможность ограничения стоп лосс в пунктах
-В дни с высокой локальной волатильностью не торгуем (фильтруется автоматически)
PercentForOpenR-значение дневного движения для открытия в % от ширины канала
StopLimitR-ограничение стоп лосс в пунктах, при нулевом значении не используется
PercentForStopR-значение стоп лосс в % от ширины канала
PercentForProfitR-значение тейк профит в % от ширины канала
PercentForTralR-значение трала до безубытка в % от ширины канала
ShowRiderSignal-включение отображения сигналов Rider
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Стратегия Sting(стратегия основана на закономерности, в соответствии с которой, появление свечи с длинной тенью свидетельствует о неспособности игроков двигать цену дальше и высокой вероятности разворота тренда)
-Степень достоверности сигнала определяется двумя факторами. Длина тени, чем она больше, тем сигнал надежнее. Выход края тени за границы канала
-Канал рассчитывается как среднее значение торгового диапазона, заданного количества предыдущих дней. Оценка тени производится на часовых барах H1. Если тень выходит за нижнюю границу канала и длина тени превышает установленную величину - подается сигнал на покупку(для продаж зеркально). Длина тени вычисляется как % от локальной волатильности. Стоп лосс и тейк профит вычисляются как % от среднего торгового диапазона. Сопровождении позиции трейлинг стоп до уровня безубытка, значение трейлинг стоп в пунктах. Возможна установка стоп лосс в пунктах
StingPercent-минимальная длина тени в % от локальной волатильности
PercentForOpen-значение дневного движения в % от ширины канала
PercentForStop-значение стоп лосс в % от ширины канала
StopLimitограничение стоп лосс в пунктах(при значении 0, не используется)
PercentForProfit-значение тейк профит в % от ширины канала
Tral-значение трала до уровня безубытка
ShowStingSignal-включение отображения сигналов Sting

Откопал в интернете такой советник, помню видел его еще где-то в середине 2011 года, он продавался за 150$, не так давно он опять попался мне на глаза, изучил стратегию, мне стало интересно, выложил сюда все, что смог по нему найти, сетов к сожалению не было, было лишь сказано, что рекомендуемая пара EURUSD таймфрейм M15, поэтому пришлось самому сделать сет. Итак, провел оптимизацию "на скорую руку", результаты впечатлили, прежде всего тем, что робот проходит 15 лет (2000-20015) на одном сете, с приличным количеством сделок и без глубоких просадок, также имеет очень гибкие настройки, думаю если подобрать параметры волатильности и значения стопа и тейка, можно будет его приспособить для работы и на других валютных парах, ну и в третьих, как я уже сказал, я проводил оптимизацию на скорую руку, для беглой оценки результатов, думаю если серьезно заоптить, можно значительно улучшить результаты. Но есть одна проблема - он очень долго оптится, если отлючить все параметры с приставкой "Show" (на работу они не влияют), оптится значительно быстрее. Хочу услышать мнение по поводу данного сова (если кому-то он интересен), так как оттачивать его одному очень долго, поэтому решил вынести его в ветку на суд. Прикладываю во вложении два скриншота с принципами работы, отчет htm из МТ4 за 15 лет с фиксированным лотом 0.01, сет файл от этого отчета и сам советник. Есть ли смысл с ним возиться?

EURUSD_Red_Warrior_2.0_2000-2015.htm64 скач.
EURUSD_M15_2000-2015.set171 скач.
RedWarrior2.mq4252 скач.

Изменено 25 августа, 2017 пользователем Pavel888

Опубликовано 11 августа, 2017#2

Это старый декомпил. Долго тестируется потому, что лезет проверять даже выключенную стратегию на каждом тике. имхо. нужен энтузиаст для наведения порядка в коде.

Опубликовано 11 августа, 2017Автор#3

Сделал прогонку по всем парам с USD, с лотом 0.01, с 2010-2015, для проверки актуальности других валютных пар для данной ТС, 5 лет потому что оптится очень долго, я не дожидался окончания оптимизации, отключал где-то на 1/5 теста, не делал форвард тестов, так как моей целью было не создание рабочих сетов, а проверка работы на других инструментах, выкладываю что получилось

Добавлено: 11-08-2017 22:17:23

Думаю через 1,5-2 недели займусь полной оптимизацией всех параметров на разных парах, на отрезке 2000-2015 и форвардом 2016 по н.в, просто сейчас другим занят, буду выкладывать отчеты и сеты по мере их создания. Я так понял советник самооптимизируется в реальном времени, автоматически рассчитывает волатильность на основе предыдущих дней, и основываясь на волатильности, определяет ширину канала, среднее дневное движение и размер стопа, тейка, трала в процентном соотношении связанным с волатильностью, интересный алгоритм лично для меня, что будет на практике не знаю, посмотрим

Test.rar32 скач.

Изменено 12 августа, 2017 пользователем izeran6565

Опубликовано 13 августа, 2017Автор#4

Сделал прогонку по всем парам с USD, с лотом 0.01, с 2010-2015, для проверки актуальности других валютных пар для данной ТС, 5 лет потому что оптится очень долго, я не дожидался окончания оптимизации, отключал где-то на 1/5 теста, не делал форвард тестов, так как моей целью было не создание рабочих сетов, а проверка работы на других инструментах, выкладываю что получилось

Добавлено: 11-08-2017 22:17:23

Думаю через 1,5-2 недели займусь полной оптимизацией всех параметров на разных парах, на отрезке 2000-2015 и форвардом 2016 по н.в, просто сейчас другим занят, буду выкладывать отчеты и сеты по мере их создания. Я так понял советник самооптимизируется в реальном времени, автоматически рассчитывает волатильность на основе предыдущих дней, и основываясь на волатильности, определяет ширину канала, среднее дневное движение и размер стопа, тейка, трала в процентном соотношении связанным с волатильностью, интересный алгоритм лично для меня, что будет на практике не знаю, посмотрим

Оптимизировал несколько пар, брал ТФ H1, лучшие результаты у пары EURUSD, на форварде она самая устойчивая из всех, профит фактор не высокий у других пар, нужно какие нибудь фильтры прикручивать для увеличения профит фактора и торговать корзинами. Собрал корзину через EA Analyzer, все пары брать не стал, взял только наиболее устойчивые и сочетаемые между собой для совместной торговли, получилось 5 пар, отчеты по другим парам в приложенном архиве, всего их там 11, у некоторых пар бэктест с 2004 года, так как в терминале альпари не было котировок H1 до 2004 года

Добавлено: 13-08-2017 12:27:02

Забыл сказать, я тестировал не все пары, а только 11, до остальных еще не дошел

Тесты_и_Сеты.rar74 скач.

Изменено 13 августа, 2017 пользователем izeran6565

Опубликовано 13 августа, 2017#5

Прогнал на котировках Дукаскопи с Вашим сетом (только лот 0.01 и депо 500) AUDUSD c января 2012 по август 2017. Я бы от этой пары отказался, с 15-го года не зарабатывает. Вам спасибо, возможно вообще советник и перспективный.
В отчете у меня качество моделирования стоит n/a - после обновления билда МТ перестал писать 99.90%.

AUDUSD.htm8 скач.

Изменено 13 августа, 2017 пользователем Loquito

Опубликовано 13 августа, 2017#6

izeran6565,
в боте 2 стратегии. Пробойник и отбойник.
Мне кажется, их надо отдельно тестить/оптить.

Опубликовано 13 августа, 2017#7

Оптимизация пробивает предел бесконечности. Не думал что такое возможно .
Проще в ручную на истории оптимизировать

Опубликовано 14 августа, 2017Автор#8

Насчет AUDUSD это все предварительно, я не тестировал другие пары, результат после их теста может кардинально измениться. По поводу оптимизации двух стратегий по отдельности, думаю в этом есть большой смысл, но по времени это очень долго, дело в том, что если оптимизировать по отдельности оба варианта, то потом придется вручную подбирать целую кучу комбинаций, чтобы они сочетались друг с другом и не повышали общую просадку, хотя результат может быть другим, просадка наоборот снизится, тут уже не известно, в любом случае обе стратегии работают в составе одного портфеля и если тестировать по отдельности, проверка одновременной работы должна быть обязательной, может позже попробую такой вариант. Еще заметил, с 2000 года проходят все пары, только с невысоким профит фактором где-то от 1.30 до 1.95, при количестве сделок 250-800, но если сократить период оптимизации до 7-8 лет, профит фактор увеличивается в два раза, на некоторых парах доходит до 2.5 и 3, на EURUSD профит фактор выше 3, при этом количество сделок примерно такое же. Насчет оптимизации до бесконечности, попробуйте отключить параметры ShowRiderSignal, ShowStingSignal и ShowComment, это вывод изображения на график и комментарии, при тестах не нужны, они очень сильно тормозят, без них тестируется раз в 10 быстрей

Изменено 14 августа, 2017 пользователем izeran6565

Опубликовано 14 августа, 2017#9

Вот еще 2 пары 2012-2017, Дукаскопи, сеты из темы:

AUDJPY.htm3 скач.
CHFJPY.htm4 скач.

Опубликовано 14 августа, 2017#10

Вроде немного ускорил. Через TickStory не гоняет тест, потому что использует сразу несколько ТФ.
Добавил параметр Update_per_period для ускорения скорости теста. Все данные будут браться раз в текущий период теста, т.е. если М15, то и сигнал сниматься будет раз в 15 минут. Насколько поверхностно я понял, советнику не нужен каждый тик для поиска сигнала.

upd
Прошлая версия тут была корявая, обновите, кто скачал.
Вынес в настройки ATR, BB. Честно, не разбирался, к чему они в коде. Если выжмите из сова достаточное кол-во сделок с красивой кривой роста - буду разбираться.

RedWarrior2.03.mq4107 скач.

Изменено 14 августа, 2017 пользователем Rever27

Опубликовано 14 августа, 2017Автор#11

Попробовал переоптимизировать, на этот раз взял более короткий период и первые попавшиеся пары, 2010-2015 период оптимизации, 2016 по июль 2017 проводил форвард, результаты стали значительно лучше, профит фактор улучшился, количество сделок приемлемое, соотношение прибыль/просадка тоже приемлемое, результаты на скринах и отчеты htm и сеты в архиве. Наверное есть смысл вынести параметры определения волатильности и прочих расчетов во входные параметры советника с возможностью их оптимизации, а они судя по всему зашиты где-то в коде с неизменяемым значением и трейлинг стоп как я понял работает только до уровня безубытка, а потом автоматически отключается, тем самым теряется потенциальная прибыль и в случае обратного хода сделка закрывается в 0

Tests.rar28 скач.

Изменено 14 августа, 2017 пользователем izeran6565

Опубликовано 14 августа, 2017#12

200-300 сделок за 7 лет это не приемлемое количество сделок, просто подгонка под историю.

Ну и пробойники на отложках всегда хороши в стандартном тестере, который открывает их всегда на установленном уровне, а в реальной торговле будет так

Опубликовано 14 августа, 2017Автор#13

200-300 сделок за 7 лет это не приемлемое количество сделок, просто подгонка под историю.

Ну и пробойники на отложках всегда хороши в стандартном тестере, который открывает их всегда на установленном уровне, а в реальной торговле будет так

Ну если после 5 летней оптимизации, параметры прошли еще 1.5 года в "слепую" на форвард тесте и при этом дав плюс на выхлопе, это врятли можно назвать подгонкой или вы так не считаете? Вот насчет проблем с открытием отложек вполне может исказить все, не знаю, есть ли у вас возможность прогнать прогнать на лайв симуляторе?

Добавлено: 14-08-2017 18:43:52

Количество сделок так то маловато, но это же долгосрок по сути, 7 лет это грубо говоря 1500 торговых дней, 300 сделок за 1500 дней, это 1 сделка за 5 дней, что вполне приемлемо для долгосрока

Изменено 14 августа, 2017 пользователем izeran6565

Опубликовано 14 августа, 2017#14

Посмотрите ваши тесты на визуализации, пересиживание убытков, стопы четко на минимальном расстоянии от срабатывания во время просадок, это и есть подгонка.

На счет проскальзываний - скачайте TDS там триал на неделею или две дают, и протестируйте.

Изменено 14 августа, 2017 пользователем master_255

Опубликовано 14 августа, 2017Автор#15

Посмотрите ваши тесты на визуализации, пересиживание убытков, стопы четко на минимальном расстоянии от срабатывания во время просадок, это и есть подгонка.

На счет проскальзываний - скачайте TDS там триал на неделею или две дают, и протестируйте.

Так можно же не оптимизировать стопы, а поставить четкий фиксированный стоп, а оптимизировать конкретно входы и выходы, и тогда никакой подгонки стопов под пересиживание не будет, вот например прогонка с фиксированным стопом 50 пунктов, стоп взят от балды, изменения видны, больше сделок стало и меньше профит фактор, но то, что там нет пересиживания убытков это факт и если отсеять хотя бы четверть потенциально убыточных сделок, например какими нибудь фильтрами, думаю можно существенно поднять профит фактор и количество прибыльных сделок, и сделать пригодным для торговли в составе корзины валют. Меня почему вообще заинтересовал этот сов, раньше где-то в 2011 он продавался и был мониторинг реального счета от автора, работал он на EURUSD, результаты были не плохие, сейчас этого уже не найти, все таки столько времени прошло, и вот не так давно он мне попался на глаза, разумеется уже вылеченный и выложенный в открытый доступ вместе с авторским мануалом, вот я и решил поковыряться

GBPUSD_фиксированный_стоп_50п.jpg

Опубликовано 15 августа, 2017#16

200-300 сделок за 7 лет это не приемлемое количество сделок, просто подгонка под историю.

Ну и пробойники на отложках всегда хороши в стандартном тестере, который открывает их всегда на установленном уровне, а в реальной торговле будет так

только вот у бота по ссылке средняя прибыль 6 пунктов, а у этого значительно больше

Опубликовано 15 августа, 2017#17

согласен с master_255, что пробойники на отложках - очень часто лишь тестерные граали.

но описание бота в первом посте звучит вполне внятно и это даёт надежду.

Вопросы в том насколько сейчас рынок для этого бота и насколько старинный декомпил вообще можно считать кодом.

Опубликовано 15 августа, 2017Автор#18

Взял советник, выложенный Rever27 с дополнительными настройка настройками, я так понял они существенно влияют на количество входов, запустил оптимизацию с фиксированным стопом взятым от балды, тестировал только входы и выходы, количество сделок выросло в 2 раза, за 6 лет 800 сделок выходит по одной паре, профит фактор небольшой, я использовал грубую оптимизацию с большим шагом и маленьким диапазоном, но в целом нельзя сказать, что результаты полностью безнадежны, хочу попробовать более консервативные настройки и более тонкую оптимизацию, еще пошаманить с размером стопа, по идее должно количество сделок немного сократиться и повыситься профит фактор

Опубликовано 15 августа, 2017#19

как насчет того что бы вытащить настройки коробки по времени?

Опубликовано 3 сентября, 2017#20

но в целом нельзя сказать, что результаты полностью безнадежны

Вы делаете бесполезную работу. Пожалейте свое время. Тестировать пробойник стандартным тестером всё равно что толочь воду в ступе. Пробой уровней как правило происходит на движухе, а там расширение спредов и скольжения, как минимум. Только TDS и никак иначе.

Добавлено: 04-09-2017 13:54:05

К примеру, вот так выглядит ваш сет по GBPUSD в TDS.

Изменено 4 сентября, 2017 пользователем WhiteLake

Опубликовано 14 сентября, 2017#21

99% H1

RW.2_portfolio_all.rar152 скач.

Опубликовано 16 сентября, 2017#22

mm not works!!!!

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем