[M1-M15] Marketplayer

marketplayer m15 eurusd стратегия скальпинг

От DI-RG, 30 августа, 2017 в Торговые системы

Опубликовано 30 августа, 2017Автор#1

Название стратегии: Marketplayer
Валютные пары: Мажоры (рек: EURUSD)
Таймфрейм: m1-m15
Время торговли: Европейская, Американская сессии
Описание: Стратегия основана на анализе цены. Логика заключается в попытке сдерживания цены лимитными ордерами, где наша задача, сесть на хвост к определенным участникам рынка. Сделки несут: скальперский характер, но есть возможность поработать и на перспективу. Условия ДЦ и типов счетов, крайне желательны с минимальным спредом
Правила стратегии:

Limitpush:

Определяем сдерживающий/сигнальный бар: Для бычьего настроения - это свеча, где цена открытия равна цене лоу. Для медвежьего настроения -это свеча, где цена открытия равна цене хай. Проще говоря, их называют: "без хвостиков". Сигнальная свеча не должен быть новостной, аномальна выделятся на графике (более 30п) или слишком маленькой (до 2п.)

Спойлер

Правила на вход в сделку: После формирование сигнального бара, на открытие нового входим в рынок
S/L выставляем чуть ниже/выше(пипсов 15) сигнальной свечи
T/P Рассчитываем тело сигнальной свечи, и на это расстояние выставляем тейк.
Breakeven Рекомендую переводить при достижении 50% до профита. Если "сьедает" сильный участник рынка, реакция должна быть соответствующая.

Спойлер

LimitLevel

Помимо входов в рынок, по этим барам, нужно построить рыночные уровни на ближайшую перспективу и их отработку соответственно. Логика заключается в следующем, если торможение осуществлял сильный участник рынка, он свои позиции будет держать. Но, на каждого сильного участника рынка приходится другой, равный по силе участник. Вообщем не велосипед, сила действия равна силе противодействия l-) :d
Как строить: Переходим на таймфрейм М30, находим сигнальный бар и ,внимание, ожидаем его подтверждение в течение 25 свечей. Подтверждение того, что это был действительно сильный участник рынка. Что бы не портить свои глазки, ищем сие уровни раз в день.

Спойлер

Если, уровни строятся в близи друг к другу, объединяем в одну ценовую область. Как работать с уровнями, думаю показывать нет смысла. Но, не вооруженным глазом видно как цена реагирует на них. Получается следующий вид на Н1:

Спойлер

1_Candle_OL__OH_1.0.mq449 скач.

Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Pavel888

Опубликовано 30 августа, 2017#2

От м15 и старше неплохо выглядит. Заслуживает внимания как дополнение к своей основной системе.

Опубликовано 30 августа, 2017Автор#3

Спойлер

От м15 и старше неплохо выглядит. Заслуживает внимания как дополнение к своей основной системе.

Несомненно, можно как дополнение. Я из неё пытался выжимать максимумы(без стопов и с сеткой и прочие комбинации, как алгоритмические, так и с использованием доп. инструментов)Вообщем, как говорят, подкручивал винтики). Данная вариация стратегии представлена в чистом/сыром виде. На суд, на коллективное размышление и новые идеи. Ну мало ли, может найдутся ребята, которые алгоритм напишут или хотя бы индикаторные примочки для облегчения работы ;)

Добавлено: 30-08-2017 09:17:31

Оч странно не разрешают вставлять отчет мухи. Собсно вот: погонял на центовике за август

ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё.png

Изменено 30 августа, 2017 пользователем DI-RG

Опубликовано 30 августа, 2017#4

Что-то не взлетела...
Накидал советника "на коленке", только для тестера.
Настройки:

Спойлер

Magic = 1; //Магик
Lot = 0.1; // Лот
minCandle = 22; // Мин. размер сигнальной свечи
maxCandle = 300;// Макс. размер сигнальной свечи
K_TP = 1; // Тейкпрофит = К_ТР * Размер сигнальной свечи. По стратегии = 1
identSL = 15; // Смещение СЛ от цены открытия сигнальной свечи (Автор не указал- может от Хая/Лоу?)
UseBE = true; // переводить в БУ при достижении 50% профита

DI-RG, может откроете на мухе историю сделок?

Тестер.png
MarketPlayer.mq412 скач.

Опубликовано 30 августа, 2017Автор#5

Спойлер

Что-то не взлетела...
Накидал советника "на коленке", только для тестера.
Настройки:

Спойлер

Magic = 1; //Магик
Lot = 0.1; // Лот
minCandle = 22; // Мин. размер сигнальной свечи
maxCandle = 300;// Макс. размер сигнальной свечи
K_TP = 1; // Тейкпрофит = К_ТР * Размер сигнальной свечи. По стратегии = 1
identSL = 15; // Смещение СЛ от цены открытия сигнальной свечи (Автор не указал- может от Хая/Лоу?)
UseBE = true; // переводить в БУ при достижении 50% профита

DI-RG, может откроете на мухе историю сделок?

Ну да, даже горбик не показала. По мухе мне пишет "простите, вы не можете вставлять ссылки.." или там открыть, а ты найдешь?, к слову, я там уже с сеткой работал и на м5(это более агрессивно, нежели предоставленный, так сказать, исходник). А в код прописал, чтобы условия бара подходили? Прост не вижу в описании. К примеру, если взять сегодняшний день. выход в 0(+23пипса), а на тесте сплошной сливатор без шанса

Изменено 31 августа, 2017 пользователем DI-RG

Опубликовано 31 августа, 2017#6

А в код прописал, чтобы условия бара подходили?

В смысле условие? Чтобы Опен=Хай (Лоу)? Конечно! Это ж основное условие стратегии...

Добавлено: 30-08-2017 21:11:05

По мухе мне пишет "простите, вы не можете вставлять ссылки.." или там открыть, а ты найдешь?,

Это на форуме пока нельзя Вам ссылки постить. Можно в начале url _ ставить, чтоб как текст ссылка была.
Но я не о том просил: на myfxbook в Ваш аккаунт я зашел, но у Вас история скрыта от показа посетителям.
Надо зайти в параметры счета и проставить галочки колонке "Общедоступный".
А то так только красивая кривая видна...

Изменено 31 августа, 2017 пользователем usver73

Опубликовано 31 августа, 2017Автор#7

Спойлер

А в код прописал, чтобы условия бара подходили?

В смысле условие? Чтобы Опен=Хай (Лоу)? Конечно! Это ж основное условие стратегии...
Добавлено: 30-08-2017 21:11:05

По мухе мне пишет "простите, вы не можете вставлять ссылки.." или там открыть, а ты найдешь?,

Это на форуме пока нельзя Вам ссылки постить. Можно в начале url _ ставить, чтоб как текст ссылка была.
Но я не о том просил: на myfxbook в Ваш аккаунт я зашел, но у Вас история скрыта от показа посетителям.
Надо зайти в параметры счета и проставить галочки колонке "Общедоступный".
А то так только красивая кривая видна...

Кривая на тесте боле красивая, хоть в обратную сторону ставь) А можешь "на коленке" сетку накинуть с множителем 1,5 с шагом и тейком по телу 1ой сигнальной свечи? ПЫ сделки открыл

Опубликовано 31 августа, 2017#8

Кривая на тесте боле красивая, хоть в обратную сторону ставь) А можешь "на коленке" сетку накинуть с множителем 1,5 с шагом и тейком по телу 1ой сигнальной свечи? ПЫ сделки открыл

Не вижу смысла. Сеточников на сайте пруд пруди.
Если бы статистика входов показывала больше 50% профитных сделок, можо было бы вешать сетки, доп. фильтры и т.д.
А так вход ничем не отличается от рандомного входа "где стоишь"...
Посмотрел историю на myfxbook - ничего не понял:рассортировал по времени закрытия. Если у нескольких ордеров время одинаковое- значит это одна сетка. Если посмотреть на время открытия первого ордера в сетке, то оно не кратно 15, т.е. можно предположить, что открывался ордер не на М15, а у некоторых ордеров вообще время кратно М1.
Профит сеток из одного ордера - 5 пп. (смотрел по диагонали).
Профит сеток из 2-х и более колен - от 2,5 по 5 пп.
В общем, не понял логику входов

Изменено 31 августа, 2017 пользователем usver73

Опубликовано 31 августа, 2017Автор#9

Спойлер

Кривая на тесте боле красивая, хоть в обратную сторону ставь) А можешь "на коленке" сетку накинуть с множителем 1,5 с шагом и тейком по телу 1ой сигнальной свечи? ПЫ сделки открыл

Не вижу смысла. Сеточников на сайте пруд пруди.
Если бы статистика входов показывала больше 50% профитных сделок, можо было бы вешать сетки, доп. фильтры и т.д.
А так вход ничем не отличается от рандомного входа "где стоишь"...

Твоя правда, очень много..Ну ладно, мне наверно тупо везло

Опубликовано 31 августа, 2017#10

DI-RG
Зря наговариваете про везение. Как триггер на вход для интеграции в рабочие системы - сетап вполне работоспособен. Проглядывал бегло на м1 в течение дня. Неплохо ведет себя на выходе из зон ПК\ПП ТМА в направление основного тренда. На откатах также может дать интересные точки входа с мин. стопом.
Победа, Скальп.инг, системы на мувингах, входы из зон пк\пп осцилляторов - если поковырять, то ваш сетап может стать дополнительной и вполне интересной точкой входа(или же фильтром). А выход можно привязать к правилам этих систем.

Опубликовано 31 августа, 2017Автор#11

Спойлер

DI-RG
Зря наговариваете про везение. Как триггер на вход для интеграции в рабочие системы - сетап вполне работоспособен. Проглядывал бегло на м1 в течение дня. Неплохо ведет себя на выходе из зон ПК\ПП ТМА в направление основного тренда. На откатах также может дать интересные точки входа с мин. стопом.
Победа, Скальп.инг, системы на мувингах, входы из зон пк\пп осцилляторов - если поковырять, то ваш сетап может стать дополнительной и вполне интересной точкой входа(или же фильтром). А выход можно привязать к правилам этих систем.

Очень преблагодарен. Дело знаешь в чем? Я ошибся, а меня никто не поправляет..Это не рыночные ордера толкают, это лимитные ордера всё съедают. Ну логику самого паттерна я хочу объяснить. Не посредственно как входы я стал рассматривать позже, изначально 3 кита стояли на маркет левелах, строил уровни лимитного участника рынка, а уж какой он слабый или сильный, приблезительно я описал. Можно очень много наковырять, было бы стремление))И к слову, это мы с тобой "пешки" ставим стопы, участники рынка(именно рынка) используют их крайне редко и уж тем более лимитный игрок, если позиция их проседает, он попросту усредняется. на скрине пример приблизительный, ну чтоб ты понимал :)

Изменено 31 августа, 2017 пользователем DI-RG

Опубликовано 31 августа, 2017#12

У нас разный подход. Отсюда разночтения. С моей стороны глубоко фиолетово, что двигает рынок, хоть рыночники, хоть лимитники или же локти секретарши, поставленные не вовремя на клавиатуру в офисе трейдера Сити банка. Игра с неполной информацией никак не напрягает.
Я рассматривал паттерн, как начало импульса от отката в сторону основного движения или же отскок от зон пк\пп в размашистом флете. То есть вы рассматриваете весь движ, а я его составную часть, где мне интересен этот самый импульс, чтобы через 1-2 свечки уйти в БУ, а через 3-5 закрыть позу и опять искать вход. В любом случае, автору виднее. Но варианты возможны в обоих случаях.
П.С. Что то в этом роде:

Изменено 31 августа, 2017 пользователем Kesson

Опубликовано 31 августа, 2017Автор#13

Спойлер

" style="height: auto; width: auto">

:d Да мне тоже всё равно, рынок хаотичен. Ты же когда, к примеру, ТМА используешь, знаешь её формулу расчета, я думаю да, ну надо же знать с чем работаешь. Я из этих побуждений и примера рассмотрения "весь движ". Ну в любом случаи, первые изменения я внесу в эту ветку (в качестве понимания паттерна), а там может, что еще придумаем))

Опубликовано 31 августа, 2017#14

инди

1_Candle_OL__OH_1.0.mq429 скач.

Опубликовано 31 августа, 2017Автор#15

Спойлер

инди

nikson84 Спасибо мил человек! Прям молодчик! =d> Смотри как интересно, если общую картину посмотреть(скрин 1). Или если детально посмотреть, к примеру, не брать первый, а брать второй сигнал (при условии, что вторая стрелка будет ниже/выше, исходя из той логики что лимитный игрок там усреднился), а на перехаи\перелоу 1ой сигнальной свечи забирать профит? Я только рассуждаю) Будем менять правила стратегии? :)

Опубликовано 1 сентября, 2017#16

Спойлер

инди

nikson84 Спасибо мил человек! Прям молодчик! =d> Смотри как интересно, если общую картину посмотреть(скрин 1). Или если детально посмотреть, к примеру, не брать первый, а брать второй сигнал (при условии, что вторая стрелка будет ниже/выше, исходя из той логики что лимитный игрок там усреднился), а на перехаи\перелоу 1ой сигнальной свечи забирать профит? Я только рассуждаю) Будем менять правила стратегии? :)

Не спешите вы ничего менять, просмотрите эти же графики в Ниндзе (фьючерсы) с объемами, можно увидеть интересные закономерности...

Опубликовано 1 сентября, 2017Автор#17

Спойлер

Спойлер

инди

nikson84 Спасибо мил человек! Прям молодчик! =d> Смотри как интересно, если общую картину посмотреть(скрин 1). Или если детально посмотреть, к примеру, не брать первый, а брать второй сигнал (при условии, что вторая стрелка будет ниже/выше, исходя из той логики что лимитный игрок там усреднился), а на перехаи\перелоу 1ой сигнальной свечи забирать профит? Я только рассуждаю) Будем менять правила стратегии? :)
Не спешите вы ничего менять, просмотрите эти же графики в Ниндзе (фьючерсы) с объемами, можно увидеть интересные закономерности...

MVA Прошу простить, я не верно выразился. Не "менять правила", а дополнять/модернизировать. Повторюсь, данная стратегия в сыром/чистом виде, шаблон, глина так сказать :) По поводу данных с ЦМЕ, несомненно, очень хороший вариант, если у тебя есть результаты, то делись. Живи, не скупись, с друзьями веселись :d Можно не только объемы смотреть(которые по сути не несут точной информации, ведь ты знаешь, что в кластере или сессионной свече - объем показывает наличие проторгованных контрактов/совершенных сделок в моменте, там могли быть входы, а могли быть выходы) Можно смотреть дельту, профили, ленту, стакан. Эт всё хорошо)) Но, для начала, всё же хотелось поработать с тем что есть. И по возможности облегчить скальпинг/ позиционный или внутридневный процесс с помощью легкодоступных примочек. А вытягивать данные с цме, да без задержки в мт4, крайне тяжелый процесс, ну как я слышал.

Опубликовано 1 сентября, 2017#18

Что-то не взлетела...
Накидал советника "на коленке", только для тестера.

usver73
Вставь фильтры:
1) Время торговли Европа и Америка (с 10 до 19:00 по мск). После 19 обычно рынок уже вялый.
2) В рынке только одна сделка.
3) След. ордер откроется по прошествии n-свечей от предыдущего.

DI-RG,
Как фильтр предлагаю использовать MA с периодом 5. Закрытие сигнальной свечи произошло для покупок выше, для продаж ниже - входим в сделку.

Спойлер

Опубликовано 1 сентября, 2017#19

usver73
Вставь фильтры:
1) Время торговли Европа и Америка (с 10 до 19:00 по мск). После 19 обычно рынок уже вялый.

Вы пробовали прогнать советника и загрузить, например, в EA Analyzer? Ну, чтобы Ваша просьба была чем-нибудь подтверждена...

2) В рынке только одна сделка.

~~Так то и так одна сделка...~~ Отдельной проверки нет, но по факту и так не более одной сделки..

3) След. ордер откроется по прошествии n-свечей от предыдущего.

не могу аргументированно возразить...А что насчет аргументов "ЗА"?

Как фильтр предлагаю использовать MA с периодом 5

Добавлю..
Добавил...
толку чуть меньше, чем "0"...
Мне все это напоминает МЕГА изыскания Сайлента в http://tradelikeapro.ru/vse-taynyi-patternov-price-action/#more-19357.
Если не вдаваться в оценку труда Автора (которым огромный респект!!!!), то результаты довольно удручающие: формации ПА сравнимы по результатам с подбрасыванием монетки, т.е. 50/50...
В предлагаемой ТС (правда, с оговорками) в основу положен тот же ПА (в смысле анализ формы/размера свечи).
Все "приблуды" в виде машки, счетчика свечей/пипсов и т.п. призваны улучшить результат основного драйвера- в данном случае безоткатные свечи...
Но базовый анализ показывает ,что сам "ПАПА" стратегии дает результат 50/50, а с учетом спреда- отрицательный.
Все ИМХО...
п.с. при наличии интересных/адекватных предложений готов покодить.

MarketPlayer1.01.mq413 скач.

Изменено 1 сентября, 2017 пользователем usver73

Опубликовано 1 сентября, 2017Автор#20

Спойлер

usver73
Вставь фильтры:
1) Время торговли Европа и Америка (с 10 до 19:00 по мск). После 19 обычно рынок уже вялый.

Вы пробовали прогнать советника и загрузить, например, в EA Analyzer? Ну, чтобы Ваша просьба была чем-нибудь подтверждена...
2) В рынке только одна сделка.

~~Так то и так одна сделка...~~ Отдельной проверки нет, но по факту и так не более одной сделки..
3) След. ордер откроется по прошествии n-свечей от предыдущего.
не могу аргументированно возразить...А что насчет аргументов "ЗА"?
Как фильтр предлагаю использовать MA с периодом 5
Добавлю..

usver73 Милый друг, я даже не представляю на сколько это сложно, писать коды, так как сам с огромнейшим трудом напишу простятский инфо индюк :dВообщем еще тот программист. Но давай попробуем вставить усредняющую сеть, если тебе не нравится что это так звучит, давай назовем это позиционный скальпинг)))
К сожалению, на чистом графике мы не можем с высокой точностью сказать: 1- все заявки лимитного участника исполнены. 2- какой это был участник сильный\слабый 3-это были чьи то выходы из рынка, а не входы.Поэтому стоит ожидать просадок, неких конфузов и прочее. Но! у нас есть матушка математика, которая в теории вытащит нас из просака). И не тестируй сразу за 10 лет, давай попробуем месяца 2-3, только в лонг, посмотрим как работает в тренде, только в шорт, как работает контр. И уже от сюда будем отталкиваться что еще прикрутить, и какой алгоритм применить.

Опубликовано 1 сентября, 2017#21

usver73 Милый друг, я даже не представляю на сколько это сложно, писать коды, так как сам с огромнейшим трудом напишу простятский инфо индюк

DI-RG, давайте для начала держать дистанцию: я не "Милый" и пока что не друг...

Но давай попробуем вставить усредняющую сеть, если тебе не нравится что это так звучит, давай назовем это позиционный скальпинг)))

Сетку написать можно, (хотя сделать это КАЧЕСТВЕННО непросто). Суть моего нежелания это делать исходит из текущей статистики базовых условий стратегии: "непрерывный убыток" от 10 и более ордеров.

Но! у нас есть матушка математика, которая в теории вытащит нас из просака)

А что говорит математика? Обоснуйте с цифрами в руках...

И не тестируй сразу за 10 лет, давай попробуем месяца 2-3, только в лонг, посмотрим как работает в тренде, только в шорт, как работает контр

Осталось определить(констатировать) где тренд..
В общем, формализуйте свои предложения с обоснованием, тогда кодеры подтянутся (я себя к последним не причисляю, хотя готов попробовать)
п.с. И, да, на момент написания поста скачиваний последней модификации ЕА =0, т.е Вы не удосужились даже посмотреть результаты....

Изменено 1 сентября, 2017 пользователем usver73

Опубликовано 1 сентября, 2017Автор#22

Спойлер

usver73 Милый друг, я даже не представляю на сколько это сложно, писать коды, так как сам с огромнейшим трудом напишу простятский инфо индюк

DI-RG, давайте для начала держать дистанцию: я не "Милый" и пока что не друг...
Но давай попробуем вставить усредняющую сеть, если тебе не нравится что это так звучит, давай назовем это позиционный скальпинг)))

Сетку написать можно, (хотя сделать это КАЧЕСТВЕННО непросто). Суть моего нежелания это делать исходит из текущей статистики базовых условий стратегии: "непрерывный убыток" от 10 и более ордеров.
Но! у нас есть матушка математика, которая в теории вытащит нас из просака)
А что говорит математика? Обоснуйте с цифрами в руках...
И не тестируй сразу за 10 лет, давай попробуем месяца 2-3, только в лонг, посмотрим как работает в тренде, только в шорт, как работает контр
Осталось определить(констатировать) где тренд..
В общем, формализуйте свои предложения с обоснованием, тогда кодеры подтянутся (я себя к последним не причисляю, хотя готов попробовать)

Не будь таким серьезным дядькой)Мы же не в офисе, а в одном чане варимся. Если ты собираешься Выкать со мной и меня еще к этому принуждать, к консенсусу и взаимовыгодному сотрудничеству мы не придем, если уж обидел извини, но давай как-то на "ты", без "милый" согласен) По поводу"форма/размер свечи" тейк=сигнальной свечи. Это всё эскиз, но есть вариант помахать кистью) Есть "тупые" алгоритмические модели которые работают только на математики и шаге цены и очень не плохо на цикличных парах, я же предлагаю без запаздывающих индикаторов, чисто на логической цепи движения цены и сведения ордеров, да все грубо и относительно, но не забывай это же фора. Непрерывный убыток в 10 ордеров будет, если ставить стопы. Даже анализируя биржевые данные (стакан, ленту, опционы и т.д.) Уверенности в 100% никогда не будет, что её не протащат на 10-20-30п на рассчитанные тобой 5. Об этом можно было еще забыть этак в 2008)) Ну у меня лично так и было, когда я мог смело на 100% грузить пол котлеты на 5п. то сейчас..или я слишком стар или лыжи по асфальту не едут :)

Опубликовано 1 сентября, 2017#23

Можно крутить в качестве подтверждающего триггера на вход в позицию после ценовых патернов 123, 2b, и структуры HH HL LH LL. В качестве примера OVOrenko дакса
https://www.mql5.com/ru/charts/7563566/ger30-pepperstone-group-limited
бездумно топать за стрелками не получится...

Опубликовано 2 сентября, 2017Автор#24

Вообщем решил протестировать, в ручную. Хотел всё лето и сначала только в лонг, а потом только в шорт(отчаянный) , но терпения хватило только на один месяц. Но главной идеи я дождался, это попасть в просак, открыв сделку на пике. До этого максимальная просадка колебалась в районе 20%. Дождавшись самой сложной ситуации и выруливания из неё, я остановил тест. Из всех примочек, я использовал только индикатор написанный уважаемым nikson84, тейк поставил от балды, вымереть каждую сигнальную свечу, я бы сошел с ума. Брал каждый сигнал в лонг за исключением новостных свечей в 100500 пунктов и то даже там всё норм было. Вообщем всё просто, даже алгоритм сетки и усреднений простецкий, сильно не заморачиваясь. На начальный депо в 100$ с минимальным лотом в 0,01 сделать 60% при максимальной просадке в 43% я считаю не плохо

Добавлено: 02-09-2017 17:47:16

Думаю, усложню задачу, поставлю в контр тренд (хотя какое это усложение, учитывая логику паттерна и алгоритм закрытия?, ну да ладно, нужно проверить на прочность)
Выбрал из последних месяцев, на мой взгляд, хорошую бычью тенденцию:

Спойлер

И с той же тактикой, с тем же алгоритмом, с тем же ММ в шорт против тенденции. И тут результаты я тоже считаю не плохими. Вопрос страшной торговли без стопа, можно решить следующим образом, выявить среднестатистическую просадку за "Н" промежуток времени. И при достижение этой просадки, закрывать все сделки, уже как вариант уберечься от полной потери депо. Что самое интересное, это глубина протаскивания, она была глубже чем в предыдущем тесте, причем несколько раз, а максимальная просадка, оказалась, на порядок ниже. Это значит или я всё рассчитываю верно или глючит тестер. К примеру, я не пойму вот эти ступеньки баланса на кривой. Вся позиция закрывается в плюс, всё как положено. Today profit показывает аналогичное, а ступенька всё равно есть >D-b

Изменено 2 сентября, 2017 пользователем DI-RG

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем