[UNI] Торговля Биржевой информации VSA

ClusterDelta_VolumeProfile.rar149 скач.
ClusterDelta_Delta.rar131 скач.
ClusterDelta_Volume.rar124 скач.
ClusterDelta_VolumeProfile.rar123 скач.

вообще эту инфу реально использовать на форексе? я так понимаю это объемы на валютные контракты?

Да, всё работает, это более глубокое понимание рынка, чем индикаторы и прочая туфта. Тут ты смотришь на причины движения цен,а не на последствия.

Модераторы удалите тему, не будет времени ее поддерживать и заполнять.

Да, всё работает, это более глубокое понимание рынка, чем индикаторы и прочая туфта. Тут ты смотришь на причины движения цен,а не на последствия.

Модераторы удалите тему, не будет времени ее поддерживать и заполнять.

Окай Паттерны, в которых сам разобрался добавлю.

спасибо за патерны сижу читаю. интересно

Вот инфа по паттернам _http://clusterdelta.com/patterns

Кто читал книгу Тома Вильямса "Master the markets" ("Хозяева рынков")? Можно ли использовать паттерны, приведенные автором, на валютном рынке? Вообще, хотелось бы услышать аргументированные мнение по теме объемов. Ваше отношение к применению объемов в торговле на форекс. Если негативное, то почему. Давайте коллективно развивать тему объемов, общаться, делиться мнениями. Возможно даже следует создать отдельную общую тему по VSA.

Проблема книги Тома Вильямса очевидно в том, что он человек очевидно не глупый, но в своей работе смешивает правдивую информацию, с абсолютной ахинеей. Более того, в некоторых местах вообще противоречит сам себе. Не помню уже точно, где там это было, но если внимательно читать, в одном месте книги он пишет одно, а дальше в другом, говорит вовсе противоположное. Вот и появляются подозрения, что не всё так просто. Тема использования объемов начала набирать популярность и неудивительно ведь объемы, а точнее изменение баланса сил на рынке и есть единственная причина движения цены, поэтому вполне логичным выглядит вбросить в эту тему полу-правдивую, полу-ложную информацию, которую потом наберет популярность (последнее время кстати стало модно копировать сделки "смартов"), её потом начнут повсеместно обсуждать и опять окончательно запутаются. Но это только моё предположение, подтвердить, или опровергнуть которое мне нечем.

Интересно, гляну. Сам использую thinkorswim demo для слежки за объемами валютных фьючерсов.

Интересно есть ли четко оформленные стратегии для форекс использующие фьючерсные обьемы . Павел вам не попадались такие? ;)

проблема в том, что это только фьючесные объемы, а кто скажет какой % они занимают от всех объемов на рынке??? - фиг его знает!!!, тут не учитываются объемы самого форекса, которые могут в разы быть выше или ниже....., которые в свою очередь некисло влияют на рынок!!!

проблема в том, что это только фьючесные объемы, а кто скажет какой % они занимают от всех объемов на рынке??? - фиг его знает!!!, тут не учитываются объемы самого форекса, которые могут в разы быть выше или ниже....., которые в свою очередь некисло влияют на рынок!!!

Было бы странно, если бы они отличались))), взаимосвязь проста....ценовое отношение евро/бакс и там, и там. Но можно расписать это более сложным "языком"))).

Идея в том, что в случае расхождения базового актива (валютной пары) и срочного инструмента по нему (фьчерса) в работу тут же включаются арбитражеры.
Например фьючерс растет быстрее чем базовый актив. Арбитражеры начинают продавать фьючерс и покупать базовый актив с планами на уменьшение расхождения. И эти планы срабатывают потому что это самоисполняющиеся пророчество.
Покупка пары приводит к дисбалансу спроса и предложения в сторону спроса, и к росту пары.
Продажа фьючерса приводит к дисбалансу в сторону предложения и к снижению фьючерса.
Поэтому движение базового актива и фьчерса будут связаны и математически и экономически.
Вопрос в том, что все объемщики считают, что на фьчах сидят настоящие куклы, которые знают куда пойдет рынок, и поэтому объемы фьюча будут вести спот.
А по факту на фьючах сидят хеджеры.
Кока-кола знает что в следующем квартале продаст в Европе колы на Х млн. евро.
Чтобы не столкнутся в конце квартала с неприемлемым курсом, они заранее хеджируют этот Х. млн. фьючами.
Или прибыль по фьючу закроет потенциальные убытки от разницы курсов, или если курс будет двигаться в благоприятную сторону убыток по противоположной позиции по фьючу - это страховой платеж за спокойный сон.