[АРХИВ] [ПАММ] [Alpari] SONS

sons памм alpari скальпинг советник архив

От overdrive90, 23 января, 2018 в Архив ПАММ-счетов и Сигналов

Опубликовано 23 января, 2018Автор#1

Тип сервиса: ПАММ-счет
Дата основания: 4 января 2018 г.
Ссылка: https://alpari.finance/ru/investor/pamm/404996/
Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/overdrive90/sons/2395274

Описание: Ночной скальпинг на нейронной сети. Никакого мартингейла, усреднения, сеток и т.д.
Условия участия:

Спойлер

Доп. инфо:
Предварительные тесты фикс. лотом 0.01 (2010-2017):

Спойлер

Всем доброго времени суток! Собственно данный памм счет - это публичный эксперимент. Это мой первый тест советника в режиме реального времени, основанного на нейронной сети. Обучение НС проводилось на периоде с 2000 по 2010 год. Форвард 2010-2017 (результаты чуть выше). Вся стратегия построена на 2х алгоритмах (самоорганизующаяся карта Кохонена и random forest). Примечательно то, что обученная на одной паре нейронная сеть показала стабильные форвард-результаты на истории остальных пар. Т.е. один сет на все пары. Исключения составляют в основном йеновые пары, они пока исключены из торговли. НС на них работает в плюс, но крайне криво, что приводит по моему мнению к не стоящей того увеличенной стагнации линии баланса.
Вот например EURJPY:

Спойлер

По сравнению например с GBPCAD:

Спойлер

или AUDCAD допустим:

Спойлер

Тема будет своего рода больше похожа на дневник.
Вообщем смотрим на результаты, наблюдаем за тестом. )

Добавлено: 24-01-2018 10:17:10

Вот еще одна интересная картинка. Это GBPCHF с 2005 по 2018. Очень интересно как покажет себя на памме. :)

Спойлер

Изменено 3 августа, 2018 пользователем Pavel888

Опубликовано 30 января, 2018Автор#2

В работу добавлена пара GBPSGD.

Спойлер

Опубликовано 30 января, 2018#3

Как оцениваешь результат? Что то не похоже на картинку в тестере, по форвард периоду?

Опубликовано 30 января, 2018Автор#4

Как оцениваешь результат? Что то не похоже на картинку в тестере, по форвард периоду?

пока что рано о чем то говорить. даже в тестере мы видим стагнацию на форварде в 149 дней (скрин в шапке темы). Да и ко всему прочему я после старта памм счета только через 2 недели обнаружил что поставил на счет случайно еще не обученную сеть. :d Обученная сеть торгует с 15 января.

Добавлено: 30-01-2018 14:26:24

Вообще вдохновением на создание данной торговой системы, как ни странно является бот Generic :d Тупо были мысли как улучшить его торговлю. В результате за 1,5 года работы от оригинала дженерика почти ничего не осталось, входы изменились, выходы тоже, но тем не менее большая часть предикторов для нейронной сети это как раз каналы.

Добавлено: 30-01-2018 14:43:55

Система на самом деле проста. Подается определенный набор предикторов на карты Кохонена. Сеть делит текущее состояние рынка на несколько классов, а дальше при помощи алгоритма random forest изучаем как торговать в каждом классе на опять тех же предикторах.

Изменено 30 января, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 1 февраля, 2018Автор#5

Вот и подошел к концу первый месяц тестирования бота. Как же быстро летит время.
Прибыль за январь 2018 составила +7.12%
Максимальная просадка по балансу за январь достигала 3,44%
Пока неплохо. наблюдаем дальше. Всем удачи и попутного тренда! :)

Изменено 2 февраля, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 6 февраля, 2018Автор#6

Подкосил сегодня швейцарский франк. Потеряли всю прибыль за январь. Все в пределах рабочей просадки. На истории ситуации были и хуже. С тестами все совпадает пункт в пункт. Ситуация крайне неприятная, но не критична ) Продолжаем тестировать. :)

Опубликовано 17 февраля, 2018Автор#7

Всем привет! За исключением одной неприятной ночи, идем в плюс. Думаю скоро выйдем из просадки. После старта памм счета я продолжал ежедневную работу над улучшением пока что исторических результатов. На текущий день есть новая версия бота, которая с 18.02.2018 будет установлена на счет. Провел огромную работу над сетями. Если раньше на выходе была одна сеть, которая классифицировала текущее состояние рынка на buy или sell, то теперь их 2. Каждая отвечает за направление торговли, и классифицирует успех торговой операции, т.е. успешная будет покупка или нет. (тоже самое с продажами). Также удалось частично адаптировать сети на работу валютными парами с японской йеной.
Итак, что мы имеем на текущий момент. Все тесты с 2010 года по 17.02.2018 лотом 0,01:
AUDCAD:

Спойлер

AUDCHF

Спойлер

CADCHF:

Спойлер

EURAUD:

Спойлер

EURCAD:

Спойлер

GBPAUD:

Спойлер

GBPCAD:

Спойлер

GBPCHF:

Спойлер

GBPJPY:

Спойлер

GBPSGD:

Спойлер

GBPUSD:

Спойлер

USDCAD:

Спойлер

USDCHF:

Спойлер

USDJPY:

Спойлер

Само собой это все форварды. Тесты проводились в режиме открытия баров, т.к. бот строго работает только по свечам. Тики не используются. Защитные стоп приказы бот тоже держит в голове.
Во время расширения спреда бот замораживается и не предпринимает каких либо действий.

Ну и общий портфель нового бота, который можно сравнить со старым, который выложен в первом посте.

Спойлер

Пока по наблюдениям удалось сгладить линию баланса, при этом увеличив доходность в 2 раза, при том же риске.

Продолжаем наблюдать. Всем успехов! :)

Изменено 17 февраля, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 6 марта, 2018Автор#8

Всем привет! За февраль -6.14%. Продолжаем стагнировать. Все по прежнему совпадает с тестами. :)

Вот бэктест бота новой версии с 01.01.2018 по 05.03.2018, которая запущена на счете с 18.02.2018

Спойлер

Изменено 14 марта, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 31 марта, 2018Автор#9

Итог за март: +11,86% Просадка: 7,93%

Изменено 2 апреля, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 12 апреля, 2018Автор#10

28.03.2018 Установлена новая версия советника на счет, сильно переработанная.

Опубликовано 1 мая, 2018Автор#11

Итог за апрель: +12,33% Просадка: 2,02%

Опубликовано 1 июня, 2018Автор#12

Итог за май: +2,47% Просадка: 6,09%

Опубликовано 14 июня, 2018Автор#13

Всем привет! Прошло достаточно времени теста в режиме онлайн. Можно потихоньку начинать анализировать уже реальные результаты. Как мы видим, стабильные результаты показывают только 8 пар:

Спойлер

Это AUDCAD, GBPCAD, GBPAUD, EURAUD, EURCAD, GBPSGD, USDCAD, GBPUSD.

Все остальные пары с сегодняшнего дня отключены. Т.к. пар уменьшилось в 2 раза, риск увеличен в 2 раза.
Продолжаем тесты.

Опубликовано 2 июля, 2018Автор#14

Итог за июнь: +1,11% Просадка: 4,74%

Опять вернул все пары в торговлю, тестирую новый алгоритм обучения. Полностью откинул Кохонена. Теперь только леса. Стало тяжело ориентироваться в советнике. Количество строк кода перевалило за 300000 #:-s

Текущий портфель на истории выглядит вот так:

Спойлер

p.s. честно, дико устал. Огромное желание все забросить. #:-s #:-s #:-s

Изменено 2 июля, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 2 июля, 2018#15

Итог за июнь: +1,11% Просадка: 4,74%

Опять вернул все пары в торговлю, тестирую новый алгоритм обучения. Полностью откинул Кохонена. Теперь только леса. Стало тяжело ориентироваться в советнике. Количество строк кода перевалило за 300000 #:-s

Текущий портфель на истории выглядит вот так:

Спойлер

p.s. честно, дико устал. Огромное желание все забросить. #:-s #:-s #:-s

http://tradelikeapro.ru/pereryiv-v-treydinge/

Опубликовано 4 июля, 2018Автор#16

http://tradelikeapro.ru/pereryiv-v-treydinge/

Default Mode Network... Кругом одни сети... От них то отдохнуть и хочется... :)

Добавлено: 04-07-2018 15:59:15

Забыл добавить. Окончательно ушел от использования различных индикаторов. В том числе и каналов. Теперь в советнике от дженерика не осталось абсолютно ничего. В качестве предикторов для леса использую теперь только чистые приращения цены (т.е. на сколько процентов изменилась цена относительно какого то времени в прошлом). Считаю что все возможные индикаторы сеть строит в себе сама.

Изменено 4 июля, 2018 пользователем overdrive90

Опубликовано 3 августа, 2018Автор#17

Всем привет! Памм ликвидирован. Дальнейший тест советника будет проводиться у другого брокера.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем