[open source] Шаблон советника Stop Loss Clusters

советника stop lossшаблон советника stopстопeurusdстратегия

От master_255, 26 февраля, 2019 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
Автор#1
Что это?
Это шаблон советника имеющего базу данных скопления стоп-лоссов EURUSD с 2018.01.01 по 2019.02.22 на основе данных брокера Oanda.
По аналогии с платным индикатором Stop Loss Clusters(SLC), тема на форуме /indikatory/7/nabor-indikatorov-supremacy-pro-indicators-pack/18947/?do=findComment&comment=416309

Для чего это?
- Если вы программист: можно вписать и протестировать различные стратегии на основе этих данных
- Если вы трейдер: можно прогнать одиночный тест в режиме визуализации и придумать торговую стратегию на основе этих данных


Лично я хотел написать советника, но собрав данные не придумал пока стратегии, нужны идеи заинтересованных людей, если получится найти прибыльный алгоритм - советник так-же будет опубликован на форуме.

Почему МТ5?
Полный перебор массива на каждый отрезок времени занимал бы слишком много времени, для быстрого доступа я использовал HashMap которого нет в МТ4. Если кто-то из программистов хочет получить данные в другом формате пишите в личку.

Дополнительная информация:

  • Данные доступны интервалами по 20 минут (ограничения источника данных Oanda)

  • Стопы находились из стакана по этому алгоритму:
    Спойлер


    Для определения скоплений Алгоритм поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным объемом, он и выступает в качестве опорного для построения линии на графике.




  • Индикатр так-же доступен на этом сайте, но истории пока очень мало http://tradelikeapro.ru/indikator-stoplossov/


Oanda.zip94 скач.

Изменено 26 февраля, 2019 пользователем master_255

ЛайкVitron, machine и ещё 16
#2


Лично я хотел написать советника, но собрав данные не придумал пока стратегии, нужны идеи заинтересованных людей, если получится найти прибыльный алгоритм - советник так-же будет опубликован на форуме.


не знаю возможно ли это алгоритмизировать _https://sharkfx.ru/kak-raspoznat-umnuyu-sdelku-v-stakane-orderov
но было бы интересно взглянуть на историю всех распознанных "умных сделок"
Лайкmaster_255
Автор#3

Попробовал "Умные сделки"

Умные сделки находились по следующим правилам:
[list type=decimal]

  • Выбираем уровни в диапазоне ±100 старых пунктов от цены

  • Находим уровни объем которых в два раза больше среднего

  • Эти уровни должны быть с обоих сторон от цены (SL и TP)

  • Разница объемов SL и TP меньше 30%



    • Всего нашлось 245 сделок.
    Результат тестера негативный, пробовал улучшить тралом - не сильно помогло.
    Можете еще посмотреть на сделки в визуальном тесте, может и можно их улучшить, но сделок и так мало - фильтровать их это уже подгон под историю.



    OandaSmartDeal.zip24 скач.

    ЛайкVitron, PeePetc и ещё 1
    #4

    я так понял OandaSmartDeal в тестере работает только с евродолларом? на этой паре я еще не встречал четко выраженных "умных сделок", опыта правда, у меня мало
    вот несколько примеров таких сделок найденных мной на фунтдолларе за последние пару месяцев, явно выраженные лимитные ордера, после срабатывания которых появляются явно выраженные в рынке объемы и их стоплоссы, тейкпрофитов по моим наблюдениям нет, выход производится постепенно

    Спойлер






    Спойлер






    и вчерашняя словившая стоплосс "умная сделка"
    Спойлер





    Автор#5

    1. Да, скачал пока только EURUSD для тестов, не быстрое это дело
    2. У вас сделки не по системе из статьи, там как раз указано что объемы должны быть с обоих сторон от цены (это SL и TP крупного игрока)

    #6


    2. У вас сделки не по системе из статьи, там как раз указано что объемы должны быть с обоих сторон от цены (это SL и TP крупного игрока)


    согласен, но статья 17-го года, возможно что-то изменилось и крупный игрок перестал устанавливать тейкпрофиты )
    также в статье указано "неожиданно появляющиеся стоп лоссы большого объема «умной» сделкой не являются", в моих же примерах стоплоссы появляются не из ниоткуда, а в следствии активации лимитного ордера
    #7

    Добрый день! Вот свежий пример "умной сделки" на фунтйене. Я вошел в шорт, т.к. посчитал что это толпа вошла на хаях тренда, но также есть вариант, что это крупняк какой-то вошел мегалотом и раз он крупняк, то возможно он что-то знает, раз на хаях входит, тогда это движение будет коррекцией и цена пойдет переписывать хаи, а там уже может и перевернусь.
    Насчет бота по евробаксу, то думаю евробакс не очень подходит, лучше фунтйена, фунтбакс, т.к. они нормально так ходят, в отличие от флетового евробакса.

    Автор#8

    Вчера на ночь поставил скачиваться GBPUSD, сегодня проверил результаты были ± как на EURUSD.

    Потом ужесточил условие отбора - искал объем в три раза больше среднего а не в два. Результаты лучше но все равно далеко не грааль.

    robustby, у вас тоже нарушено правило "умных сделок" а именно: "Поэтому стоп лосс в «умной» сделке находится сравнительно недалеко от тейк профита. Приблизительно в диапазоне не более 100п."

    OandaSmartDeal_EURUSD_GBPUSD.zip32 скач.

    Изменено 28 февраля, 2019 пользователем master_255

    #9

    Приветствую всех.

    Сам по себе индюк стоп лоссов, без соотношения позиций и вообще человеческого анализа, не представляет интереса для алгоритмов ИМХО.

    Для алготрейдинга, с использованием только его, я вижу два варианта.

    1 - Селл лимит / Бай лимит, ТП зеркально, наращивание позиции на следующих уровнях.

    2 - Пробой с коротким тейком, на подходе к этим уровням, с усреднением.

    ЛайкVitron
    Автор#10

    Так предлагайте стратегии с "человеческим анализом", снимки стакана с оанды на каждые 20 минут доступны.

    #11

    цена в большинстве случаях стремится к крупному скоплению стоплоссов, на скриншотах жирные линии это скопления от 3-х процентов и выше
    направление есть, осталось найти точку входа,

    Спойлер






    #12


    Так предлагайте стратегии с "человеческим анализом", снимки стакана с оанды на каждые 20 минут доступны.



    Данных только стакана, не достаточно для этого, а с использованием только стакана, уже предложил 2 варианта.
    Добавлено: 02-03-2019 08:20:36

    Насчет бота по евробаксу, то думаю евробакс не очень подходит, лучше фунтйена, фунтбакс, т.к. они нормально так ходят, в отличие от флетового евробакса.



    По моим наблюдениям, Евра лучше всех отрабатывает стоплоссы (разворачивается от них), фунтовые пары нынче ведут себя хз как.

    Изменено 2 марта, 2019 пользователем sbonch

    ЛайкVitron

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Регистрация нового пользователяВойти
    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025