Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о торговых стратегиях с коэффициентом прибыльных позиций 90%!
Я иногда читаю комментарии о стратегиях, где упоминается цифра 90% прибыли, и меня даже спрашивают о них.
Дело в том, что не совсем понятно, что означает эта цифра 90%.
Возможно, речь идет о двух вариантах. Первый: 90% - это прирост капитала с использованием той или иной стратегии (не знаю, правда, за какой период; скорее всего, за год). Или второй: 90% - доля прибыльных позиций, а 10% - доля убыточных позиций в стратегии.
В первом варианте я имею в виду, что стратегия, которая приносит прибыль 90% в год, – это нечто очень сложное и несколько необычное (я уже не говорю о 90% в месяц, что просто невозможно).
Да, вы можете заработать прибыль 90% за один месяц, но вы не сможете каждый месяц наращивать свой счет на 90%!
То есть, однажды в вашей жизни может случиться нечто невероятное, но это редкость.
Теперь давайте перейдем ко второму варианту – стратегиям, в которых 90% всех сделок являются прибыльными.
Это возможно, но это будет выглядеть не так радужно, потому что, очевидно, что для разработки стратегии, которая будет давать положительные результаты в 90% случаев, вам нужно создать такую стратегию, которая будет иметь очень широкие стопы и очень узкие тейк профиты, чтобы ваши шансы достичь уровня тейк профит были намного выше, чем уровня стоп лосс.
Это означает, что, если мы будем ставить тейк профит в 3 пункта, а стоп лосс в 50 пунктов, то доля прибыльных позиций будет составлять 90%.
Но проблема в том, что при срабатывании стоп лосса вы потеряете всю свою прибыль и даже больше (естественно, я преувеличил, говоря о тейк профите в 3 пункта и стоп лоссе в 50 пунктов, но суть концепции, приблизительно, такова).
Таким образом, стратегия с высокой долей прибыльных позиций вполне возможна, это зависит от вида стратегии и соотношения прибыли к убытку.
Вид стратегии тоже имеет значение, например, стратегии следования за долгосрочными трендами, которые имеют очень маленький коэффициент прибыльных позиций, потому что они часто достигают стоп лоссов, но та позиция, которая идет в правильном направлении, приносит большую прибыль и покрывает все убытки, понесенные позициями, в которых сработали стопы.
Процент прибыльных позиций в них невелик. Может, всего лишь 25% или 30%.
Еще у нас есть стратегии контртрендовой торговли, в которых мы пытаемся уловить реакцию цены на что-либо, в них торговля происходит с помощью тактики установки фиксированного тейк профита и широкого стопа.
Конечно, вы должны настроить ее так, чтобы стоп был широким, но и не настолько широким, чтобы, имея 90% прибыльных позиций, вы были уверены, что эти девять прибыльных позиций перевешивают одну убыточную.
Вы должны иметь положительное ожидание, если вы не глупы, извините!
Вам необходимо иметь что-то, что работает, по крайней мере, на бумаге.
В чем здесь проблема? Это, на самом деле, не проблема, - далеко не все принимают такие крупные убытки. Тут опасность состоит в том, что, когда вы находитесь в этой сделке, несущей крупный убыток, вы смещаете стоп лосс еще дальше, в надежде вернуть деньги, - что очень опасно.
Так что фактически вы можете использовать эту стратегию. 90% - это несколько завышенная цифра; возможно, для контртрендовой стратегии она составляет 70%, но даже 75% уже будет хорошим результатом.
У меня есть стратегии с 90% прибыльных позиций, но я не торгую ими, потому что они лишние даже для такого очень обширного портфеля, как мой.
Так что мне они просто не нравятся, но кому-то они могут нравиться, и это нормально: всё зависит от вашей психологии, вы должны понимать, что иногда для вас могут быть приемлемы очень широкие стопы.
Многие люди с неприязнью относятся к широким стопам. Они с удовольствием получают крупную прибыльную позицию и имеют массу убыточных позиций мелкого размера. Поэтому они готовы принять 60% мелких убыточных позиций, если время от времени они будут получать крупную прибыльную позицию.
Эти люди не хотят постоянно и во всем быть правыми, они принимают больше убыточных позиций, понимая, что в стратегии следования за трендом это нормально.
Торговать по стратегиям, имеющим такой высокий коэффициент прибыльных позиций, могут только те люди, которые всегда и во всем хотят быть правы и лишь время от времени готовы принять на себя большой удар.
Так что да, стратегия с долей прибыльных позиций 90% возможна, но вы должны знать, что это подразумевает.
Именно поэтому, ребята, при равном распределении прибыльных и убыточных позиций, стратегии с коэффициентом прибыльных позиций в 90% не существует.
Пока, ребята. До следующих встреч.
Андреа Унгер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru
