[Дневник трейдера] Среднесрочная торговля американскими акциями

Название стратегии - Goldenswan
Правила стратегии для покупок – пробои важны уровней, выход из узких диапазонов (боковых трендов), большой объем
Правила стратегии для продаж – будут редко, когда весь рынок будет падать. Большой объем одновременно у большого количества акций
Торговые инструменты – акции – компоненты Russell 3000 и дополнительно активно торгуемые ADR/ADS
Время торговли – 1D и 1 W
Мани менеджмент – Максимальный убыток - 0.1% от депозита, одновременно может быть открыто до 50 позиций
Мониторинг - https://collective2.com/details/127056319

Цели – прибыль каждый год, при этом прибыть должна превышать доходность пассивного инвестирования в SPY при одновременно меньшей просадке
 

По совету опытных трейдеров решил вести публичный дневник всех своих сделок, начиная с 17 января 2020.

И сразу же словил лося. ALLO 16 января стал подавать надежды, что выйдет из узкого диапазона, в котором был c 27 декабря. Продолжил движение наверх 17-го, где я его купил, и сразу же упал на 6 процентов. Убыток за пару часов для swing торговли - это быстро.

ALLO – купил 24 акции по 27.43, выход по 25.32, убыток – 52.56 доллара

17 января также были куплены:

VEEV – 5 акций по 147.95 – выход из узкого диапазона

ALRM – 12 акций по 46.06 – выход из узкого диапазона

TRHC – 11 акций по 51.91 – выход из узкого диапазона. Сразу пошел вертикально вверх

AAL – 25 акций по 28.52 – выход из узкого диапазона

CTSH - 16 акций по 62.86 – пробитие двухнедельного сопротивления

23 января:

AAL вылетел по стоп лоссу по 26,51. Убыток - 52,26 доллара

Купил 9 акций QLYS по 87,10 - выход из диапазона, который начался 3 декабря

Рынок похоже успокоился по поводу того, что в стране с населением в миллиард умерло 100 человек от короновируса.

28 января:

Купил 26 акций VCRA по 22.22 - цена пытается пробить потолок, который начался 25 октября после большого гэпа вниз

Купил 15 акций GILD по 64.58 - цена в нижней части гигантского боковика и пытается в очередной раз пойти наверх

Рынки после краткосрочного провала поднимаются не смотря ни на что. Включая китайские акции.

4 февраля купил:

5 акций WYNN по 131.48 - календарное повышение в начале месяца 

8 акций SBUX по 87.34 - календарное повышение в начале месяца 

6 акций TXN по 125.59 - календарное повышение в начале месяца 

5 февраля купил:

22 акции EBAY по 36.64 - пробитие четкого горизонтального уровня, начавшегося 24 октября

15 акций CSCO по 48.33 - календарное повышение в начале месяца 

50 акций LBTYK по 20. 17 - календарное повышение в начале месяца 

14 акций WBA по 52.89 - календарное повышение в начале месяца 

11 акций NTAP по 57.15 - календарное повышение в начале месяца 

16 акций CMCSA по 44.83 - календарное повышение в начале месяца 

51 акций FCX по 12.43  - выход из узкого диапазона 

8 акций SBUX по 87.34 - календарное повышение в начале месяца 

6 февраля закрыты по take profit:

TRHC вышел по 62.75. Прибыль - 117.22 доллара

CTSH вышел по 68.88. Прибыль - 94.34 доллара

Уважаемый argentariy, это вообще единственный сервис, который я нашел, где можно публично показывать свои сделки. Я говорю про американские акции. Буду признателен, если подскажешь что-то еще. 

@goldenswan Здравствуйте, на какой платформе торгуете?

Interactive Brokers

7 февраля - сработал стоп-лосс на EBAY. Убыток - 20.39 долларов

Также купил 5 акций HEI по 127.34 - цена пошла наверх вырвавшись из узкого диапазона 6 января - 3 февраля 

8 февраля - сработал стоп-лосс на LBTYK.  Вышел по 19.05. Убыток - 59.93 доллара.

Купил 9 акций JACK по 85.47 - цена вышла из диапазона, в котором была с 22 января по 4 февраля 

11 февраля купил:

8 акций XLNX по 89.44 - календарное повышение в начале месяца 

2 акции ISRG по 588.80 - выпрыгнул наверх сразу после двух квадратов 27 января - 3 февраля и 4-10 февраля

4 акции BIDU по 136.39 - тоже выпрыгнул наверх после двух квадратов 27 - 31 января и 3-10 февраля

38 акций XLNX по 14.30 - выход из диапазона 9 января - 10 февраля

14 февраля - выбило по стопу GTT по 12.88. Убыток 55.98 долларов

18 февраля - take profit VCRA по 21.01. Прибыль 122.65 долларов

19 февраля - купил 9 акций DLTR по 91,77. Цена пробила уровень сопротивления, который начался 23 января и продолжался до 14 февраля

24 февраля - страшная паника на рынке, один из самых обвальных дней за последние несколько дней. 

5 позиций выбило по стопу:

BIDU - по 122.76. Убыток - 56,53 доллара

FCX - по 11.17. Убыток - 66.13 доллара

WYNN - по 121.11. Убыток - 53.86 доллара

CSCO - по 44.77. Убыток - 55.45 доллара

TXN - по 123.39. Убыток - 15.22 доллара

WBA - по 49.19. Убыток - 53.86 доллара

GILD вышел по take profit - 73.77. Прибыль - 135,82 доллара

Купил 72 акции PVG по 8,19 - попытка закрыть гэп 12 февраля

25 февраля. Паника только усилилась. Еще 5 позиций выбило по стопу

HEI - 118.00. Убыток - 48,70 долларов

ISRG - 564.72. Убыток - 50.19 долларов

CAMP - 10.13. Убыток - 16.55 долларов

QLYS - 85.26. Убыток - 18.58 долларов

XLNX - 82.92. Убыток - 54.14 долларов

26 февраля. Падение всего рынка замедлилось, но не остановилось. Выбило по стопу:

JACK - 79.89. Убыток - 52.51 доллара

SBUX - 80.85. Убыток - 53.94 доллара

Самая дурная неделя с 2008 года закончилась. 27 февраля выбило по стопу:

CMCSA по 41.61. Убыток - 53.54 доллара

DLTR по 88.17. Убыток - 52.40 доллара

INCY по 76.07. Убыток - 18.39 доллара

VEEV по 143.40. Убыток - 24.79 доллара

27 февраля выбило по стопу:

PVG по 7.14. Убыток - 77.62 доллара

2 марта рынок пошел наверх, как будто короновирус исчез.

Купил 8 акций KOD по 64.94

2 часа назад, goldenswan сказал:

Купил 8 акций KOD по 64.94

Из каких расчетов количество акций подбираете?

50 долларов/(ожидаемая цена входа-уровень стоп лосса)

Объясню. 50 долларов - мне больше не хочется терять на одной сделке.

Использую дневные графики и выставляю stop  limit ордер до открытия биржи на следующий день, поэтому по какой цене ордер сработает сказать невозможно.

Уровень стоп лосса - зависит от ATR акции, обычно это 7-10 процентов.

На прошлой недели сработали все стоп лоссы, кроме одного. Был нетипичный дурдом.

Мои мысли про то, что сейчас проиходит на рынке акций.

На прошлой неделе рынок очень сильно упал. Начиная с 2009 года единственно верной стратегией было покупать индексные ETF и акции с крупнейшей капитализаций после таких откатов. 

Другое наблюдение - QQQ и акции-члены Nasdaq 100 часто начинают движение из низов в первые 4 дня месяца. Это можно объяснить тем, что крупные инвест. фонды как раз в начале месяца принимают решение об инвестировании в какие-либо активы. Плюс мелкие инвесторы раз в месяц вкладывают в свои пенсионные фонды.

2 января 2019  и 4 июня 2019 года - отличные примеры того, что QQQ и многие другие акции "неожиданно" начали рости несмотря на то, что до этого они были в сильном downtrend (и вопреки всем трендовым индикаторам).

Именно такая ситуация просизошла и вчера. Сильный откат вниз и в первый день месяца - резкое повышение.

Из 100 акции Nasdaq вчера 82 закрылись выше, чем open и close предыдущего дня.

Выбирать индивидуальные акции для торговли очень сложно, так как их слишком много.

Поэтому поставил stop limit ордеры на покупку основных ETF, которые сильно просели на прошлой неделе, а вчера подросли: 

QQQ - он вообще только растет благодаря гигантам AAPL, AMZN, MSFT, GOOGL, FB, NFLX
IWM - немного спекулятивненько, но он сильно упал
XLV - короновирус никто не отменял
XLB - сильно упал, большой потенциал движения вверх, диверсификация секторов
XLY - сильно упал, большой потенциал движения вверх, диверсификация секторов
XRT - сильно упал, большой потенциал движения вверх, диверсификация секторов
XME - вообще в самом низу. Если страхи исчезнут, может пойти очень далеко вверх
XLI  - сильно упал, большой потенциал движения вверх, диверсификация секторов
XLF  - сильно упал, большой потенциал движения вверх, диверсификация секторов

Ну или все продолжит рушиться. В течение месяца узнаем

3 марта. 

Купил все ETFы и они дружно, как один, закрылись в минусе. Гипотеза про диверсификацию не подвердилась.

Также купил 47 акций OPRA по 8,72 - цена пытается пробить уровень сопротивления, начавшийся 16 января 

4 марта - продал все ETFs с небольшим убытком. Гипотеза про диверсификацию вообще оказалась не правильной - все секторы двигаются вверх и вниз одновременно. Вместо их всех смотрю на VXX - если он пойдет вниз, то с 22 до 14 опустится легко. Также уже смотрю на более чем 30 волатильных акций, которые сильно упали и теперь топчутся на месте. Если они вырвутся вверх из узких диапазонов, то могут пойти очень далеко. Новых позиций не открыл.