Недавно меня спросили в Твиттере о том, как я выполняю свой предсессионный анализ. Мой ответ был очень простым.
Однако с момента публикации прошло время, и я добавил пару небольших шагов. Давайте посмотрим на него с точки зрения сегодняшнего дня.
Я делаю это только раз в день, непосредственно перед началом торговли.
Мой анализ включает обзор дневного графика – для этого требуется около 5-10 секунд работы.
Цель состоит не в определении уровней, структуры или рыночного тренда – все эти вещи мы получаем посредством обзора наших графиков более высокого таймфрейма (HTF) и торгуемого таймфрейма (TTF).
Дневной же график используется для получения «наилучшего предположения» о потенциальном диапазоне движения, который мы можем ожидать в предстоящей сессии.
Данный анализ не требует большой точности. Я не ставлю перед собой необходимости получить какую-либо правильную оценку, исходя из небольшого количества тиков. Это всего-навсего быстрая оценка, основанная на опыте. Часть построения нашей широкой контекстной осведомленности.
Это позволяет мне работать в течение дня с определенным пониманием того, есть ли у рынка больше возможностей для направленного движения или же рынок торгуется в ожидаемом диапазоне.
Я использую следующий макет графика:
Давайте посмотрим, как он формируется.
График настраивается на панели «Data series» следующим образом. Значение 1440 минут представляет собой целый день. Но оно ограничивается только данными в течение обычной сессии (RTH), которая длится с 09:30 до 16:15.
Построение графика...
Это означает, что каждая свеча представляет ОДИН день, исключая торговлю в ночное время и включая только Прайс Экшен с открытия в 09:30 до закрытия в 16:15.
Построение графика...
Расширим нижнее окно...
Индикатор диапазона формирует вертикальные коричневые бары, отображающие дневной диапазон для каждой свечи от ее минимума до максимума.
Добавляем на график канал скользящих средних диапазона свечей – наносим их на график в виде черных, красных и зеленых линий.
Параметры:
1 – экспоненциальная MA
10 – период 10
50 – процентное отклонение вверх и вниз.
Построение графика...
Черная линия отображает текущий средний дневной диапазон с периодом 10 дней.
Красная линия отображает значение 150% от среднего дневного диапазона.
Зеленая линия отображает значение 50% от среднего дневного диапазона.
Теперь давайте рассмотрим трехшаговый процесс использования этих данных.
Применение данных...
Для быстрой оценки потенциального дневного диапазона сегодняшнего дня я использую этот график в три этапа.
Применение данных...
Шаг 1: мои ожидания касательно сегодняшнего потенциального диапазона начинаются со среднего дневного диапазона.
Применение данных...
Шаг 2: я немного увеличиваю его в увеличивающемся диапазоне и немного уменьшаю его в сжимающемся диапазоне.
Применение данных...
В расширяющейся среде дневной диапазон имеет восходящий тренд. Линии канала направлены вверх. А дневные диапазоны регулярно превышают не только свои средние значения, но даже и значение 150%.
Применение данных...
В сжимающейся рыночной среде дневной диапазон имеет нисходящий тренд. Линии канала наклонены вниз. И диапазон с трудом достигает даже средней линии.
Применение данных...
При отсутствии четкого тренда я считаю дневной диапазон нейтральным. Это своего рода его консолидация на графике: в некоторые дни ценовой диапазон выше среднего, в некоторые – ниже, а линии канала в основном (со временем) демонстрируют боковое движение.
Применение данных...
И шаг 3: если быстрая оценка дневного ценового движения предполагает хороший потенциал либо для широкого диапазона трендового дня, либо для его консолидации в узком диапазоне, при необходимости выполните корректировку данных.
Этот анализ не таит в себе никакого стресса – это просто быстрая оценка. Особое внимание следует уделять, когда на дневном графике имеется или какая-либо ловушка, или же выраженный пробой, намекающий на возможное формирование более широких диапазонов.
Оценка сегодняшнего диапазона:
(1) Текущее среднее значение составляет 79 (округлим до 80).
(2) Мы находимся в нейтральной среде – следовательно, ожидайте, что рынок будет консолидироваться в районе 80-го уровня.
(3) Ценовое движение недавно пробило краткосрочный диапазон и консолидировалось. В случае возможного пробоя текущего диапазона цены существует потенциал для небольшого расширения среднего дневного диапазона свечей.
Ожидайте небольшого расширения диапазона выше среднего значения где-то в районе значений от 80 до 120 (между черной и красной линиями).
Резюме:
1. Мои ожидания относительно сегодняшнего потенциального диапазона начинаются с изучения среднего дневного диапазона;
2. Я немного увеличиваю его в расширяющейся среде и немного уменьшаю в сжимающейся среде;
3. Если быстрая оценка дневного ценового движения предполагает хороший потенциал либо для широкого диапазона трендового дня, либо для его консолидации в узком диапазоне, при необходимости выполните корректировку данных.
И, конечно же, обновляйте информацию в течение дня по мере появления новых данных.
Помните, что такой анализ несовершенен.
Это просто «фоновая» контекстная информация, которую можно использовать в качестве входных данных для выбора вашей сделки и принятия решений по управлению своей торговлей.
Удачной торговли!
Ланс Бегс,
Переведено специально для Tlap.io
