Добро пожаловать в новую серию публикаций, в которой я делюсь результатами последних исследуемых мною рыночных тенденций.
На этой неделе мы рассмотрим классический отбой цены от полос Боллинджера.
Идея заключается в том, что после отбоя от верхней или нижней полосы Боллинджера наблюдается тенденция к движению цены назад к середине канала Боллинджера.
Цена достигла верхней полосы Боллинджера
Цена отскочила к средней линии
Действительно ли имеется такая тенденция?
Чтобы протестировать это, я запрограммировал советник и провел бэк-тестирование на 28 валютных парах в период с января 2009 года по май 2020 года.
Настройка полос Боллинджера:
· Период скользящей средней 20;
· Стандартное отклонение 2.
Критерии сетапа на продажу (обратное используется для сетапа на покупку):
· Свеча сетапа является свечой, верхняя тень которой пересекает верхнюю полосу Боллинджера;
· Свеча сетапа должна закрыться ниже верхней полосы Боллинджера;
· Диапазон свечи, предшествующей свече сетапа, должен быть полностью ниже верхней полосы Боллинджера.
Параметры сделки на продажу (обратное используется для сделок на покупку):
· После закрытия свечи сетапа открывайте сделку на продажу;
· Стоп-лосс устанавливайте на 1 пункт выше свечи сетапа;
· Тейк-профит устанавливайте равным размеру стоп-лосса (соотношение риска к прибыли 1:1).
*Примечание: данная торговая стратегия не является стратегией как таковой. Для тестирования тенденции возврата цены к средней линии после отбоя от полос Боллинджера я использую только самые основные (грубые) параметры.
Настройки бэк-тестирования:
· Период тестирования с 1 января 2009 года по 31 мая 2020 года;
· Сделки не совершаются в течение 1 часа с момента открытия рынка;
· Максимум 1 сделка на одной валютной паре в день;
· Торговые издержки не учитываются.
Результаты
Представляю результаты бэк-тестирования (для просмотра увеличьте рисунок):
Валютная пара EURUSD, часовой график
Валютная пара EURUSD, 4-часовой график
Валютная пара GBPUSD, часовой график
Валютная пара GBPUSD, 4-часовой график
Валютная пара AUDUSD, часовой график
Валютная пара AUDUSD, 4-часовой график
Валютная пара NZDUSD, часовой график
Валютная пара NZDUSD, 4-часовой график
Валютная пара USDJPY, часовой график
Валютная пара USDJPY, 4-часовой график
Валютная пара USDCAD, часовой график
Валютная пара USDCAD, 4-часовой график
Валютная пара USDCHF, часовой график
Валютная пара USDCHF, 4-часовой график
Валютная пара AUDCAD, часовой график
Валютная пара AUDCAD, 4-часовой график
Валютная пара AUDCHF, часовой график
Валютная пара AUDCHF, 4-часовой график
Валютная пара AUDJPY, часовой график
Валютная пара AUDJPY, 4-часовой график
Валютная пара AUDNZD, часовой график
Валютная пара AUDNZD, 4-часовой график
Валютная пара CADCHF, часовой график
Валютная пара CADCHF, 4-часовой график
Валютная пара CADJPY, часовой график
Валютная пара CADJPY, 4-часовой график
Валютная пара CHFJPY, часовой график
Валютная пара CHFJPY, 4-часовой график
Валютная пара EURAUD, часовой график
Валютная пара EURAUD, 4-часовой график
Валютная пара EURCAD, часовой график
Валютная пара EURCAD, 4-часовой график
Валютная пара EURCHF, часовой график
Валютная пара EURCHF, 4-часовой график
Валютная пара EURGBP, часовой график
Валютная пара EURGBP, 4-часовой график
Валютная пара EURJPY, часовой график
Валютная пара EURJPY, 4-часовой график
Валютная пара EURNZD, часовой график
Валютная пара EURNZD, 4-часовой график
Валютная пара GBPAUD, часовой график
Валютная пара GBPAUD, 4-часовой график
Валютная пара GBPCAD, часовой график
Валютная пара GBPCAD, 4-часовой график
Валютная пара GBPCHF, часовой график
Валютная пара GBPCHF, 4-часовой график
Валютная пара GBPJPY, часовой график
Валютная пара GBPJPY, 4-часовой график
Валютная пара GBPNZD, часовой график
Валютная пара GBPNZD, 4-часовой график
Валютная пара NZDCAD, часовой график
Валютная пара NZDCAD, 4-часовой график
Валютная пара NZDCHF, часовой график
Валютная пара NZDCHF, 4-часовой график
Валютная пара NZDJPY, часовой график
Валютная пара NZDJPY, 4-часовой график
*Примечание: результаты не учитывают торговых издержек, поэтому следует игнорировать суммы чистой прибыли/убытка. Данные результаты бэк-тестирования предназначены исключительно для оценки тенденции отбоя цены от полос Боллинджера (т. е. для расчета процента прибыльных позиций).
Резюме проведенного бэк-тестирования:
Средний процент прибыльных позиций составляет примерно 50% как на часовом, так и на 4-часовом графиках.
Таким образом, результат очевиден: данная стратегия торговли на отбое цены от полос Боллинджера не заслуживает особого внимания. После «отбоя» от полос Боллинджера цены могут двигаться с одинаковой вероятностью как вверх, так и вниз.
Для меня это довольно неожиданный результат, ибо я видел, как многие люди в течение многих лет основывают свои торговые стратегии на подобных «отбоях» цены от полос Боллинджера.
Тем не менее, данные показывают, что вероятность получения прибыли в них не превышает вероятности результата простого подбрасывания монеты!
==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ Bollinger Bands для MetaTrader 4
Кристофер Ли,
Переведено специально для Tlap.io
