Если большинство людей на фондовом рынке проигрывают или впадают в азарт, то смогу ли я зарабатывать деньги, если буду делать противоположное тому, что делает на рынке среднестатистический человек?
Мой ответ на вопрос: если большинство людей на фондовом рынке проигрывают или впадают в азарт, то смогу ли я зарабатывать деньги, если буду делать противоположное тому...
С точки зрения статистики, вы будете точно в таком же положении, что и человек, против которого вы идете.
Есть нечто, называемое молитвой о спокойствии. Вот простая адаптация:
Позволь мне плыть по течению, когда оно в правильном направлении
Позволь мне противостоять толпе, когда она бежит в неверном направлении
Дай мудрость, чтобы знать, что есть что
Восторженный читатель прокомментировал ответ, который я дал о прогнозном техническом анализе, сказав, что процент прибыльных позиций при торговле на уровнях Фибоначчи и последовательном улучшении данной стратегии, как это делает Де Марк, составляет около 40%. Он сказал, что я идиот (это правда), но, что еще более важно, если бы это было так, то люди делали бы всё наоборот и получали прибыль (это ложь). Хотя меня редко обвиняют в том, что я умный, тем не менее, вероятности не работают таким образом.
Существует три вида исходов торговли на рынке:
· Четкие победы;
· Четкие поражения;
· Частичные поражения/победы.
Третья категория составляет от 10 до 30%: 10 для простых (элегантных) систем и 30 для упрощенных (наивных) систем. Таким образом, выполнение действий, противоположных тем, которые совершают все остальные люди, не сделает вас героем. Продавайте акции Apple только потому, что все остальные их покупают, и вы добьетесь лишь одного: предоставите ликвидность другим покупателям – большое вам спасибо.
Как склонить торговое преимущество в свою пользу
Это важный момент для людей, которые разрабатывают систематические автоматизированные стратегии: улучшение торгового преимущества достигается за счет сокращения ложных срабатываний или перехода от получения частичной прибыли (небольших убытков) в зону с частичными убытками (небольшой прибыли). Кумулятивный эффект изменения коэффициента прибыльных позиций и среднего значения прибыли оказывает существенное влияние на общую ожидаемую прибыль.
Например, в нашей стратегии мы ввели запаздывающий стоп-лосс, так называемый «французский стоп-лосс», потому что сейчас запаздывание в моде (bien sur). Это дает дополнительное пространство для маневра в каждой сделке. Такие трейдеры могут взрослеть, и у них редко срабатывают стопы. Однако не все из них преуспевают. У некоторых срабатывают стопы, потому что тренды разворачиваются. Это намного менее затратно, чем обычный стоп-лосс, поскольку развороты тренда происходят вблизи уровня безубыточности. Количество стоп-лоссов сократилось почти на 3/4, и теперь сделки закрываются возле точки безубыточности. Это в значительно меньшей степени отразилось на состоянии нашего капитала и позволило нам увеличить количество валютных пар, которые мы торгуем, с 12 до 36.
Лорен Берню,
Переведено специально для Tlap.io
