Название стратегии: GAZP/SBER +1000% Дивидендов
Год выпуска: 2015
Торговые инструменты: Акции
Таймфрейм: любой
Описание: Заработок на дивидендах.
Правила стратегии:
Для заработка на дивидендах читаем эту статью:
В последнем абзаце самая важная информация для нас.
На примере сбера. В четверг покупаем акции и продаём фьючерсы. В понедельник, на вечернем клиринге, мы в реестре. Во вторник,
не спеша, можно выйти из сделок и положить в карман 3,5% дивидендов, — это цена хеджа. И вот важный момент. На нашем рынке только
два ликвидных фьючерса на акции, которые так синхронно и ними двигаются: сбер и газпр. Есть ещё несколько. Но там всё с оговорками,
натяжками и по обстоятельствам. Повторяем процедуру на газпроме, и добавляем ещё 3,5% дивидендов. В итоге те-же 7% годовых. И тут
вопрос приоритета: рассчитывать на будущий рост акций с риском их падения или остаться при деньгах в кэше( вдруг сосед неожиданно
согласится продать свою четвёрку). А вот с использованием заёмных средств другая ситуация. Брокер с удовольствием даст одно плечо( ну,
или, второе). Можно получить двойные дивиденды, пусть и не через 2 недели, а через пару-тройку месяцев. Для хеджа плеча надо где-то
найти ещё 50 тыс. Но эти деньги нужны только на 6 дней — с четверга по вторник. И тогда суммарный доход за год составит 14%, минус проценты по двум
краткосрочным займам. На всякий случай повторюсь, все цифры представляю довольно схематично, — главное, алгоритм действий. Да, чуть
не забыл. А что если взять займ, но плеча не брать, а разделить деньги по 75 тыс. на операции. Тогда доходность составит 0,75+0,75=1,5
дивидендных выплат, ~ 10,5% годовых.
3. Продажа фьючерсов. Опять же, на примере сбера. Вечером в четверг, перед сном продаём фьючерсов на 100 тыс. В пятницу, с утра гэп.
Часам к 12-14 дня фьючерс опускается на размер дивидендов. Не спеша закрываемся. Повторяем процедуру на газпроме. Какой риск? Ну,
фьючерс на гэпе опустится не на размер дивидендов, а скажем, на половину. Будут не двойные(виртуальные) дивиденды, а одинарные. Здесь
также можно использовать заёмные деньги — те же 50тыс. рублей. Но понадобятся они только на одни сутки. В четверг взял, в пятницу отдал.
С ними получается ~ 21% годовых.
А вот с другими эмитентами надо быть очень внимательным. Недалёкий пример ВТБ. Маленькие дивиденды, маленький гэп, малоликвидный
фьючерс, который слегка дёрнулся, но вниз не пошёл, а наоборот, акция быстренько отросла до паритета с ним. Тут важен не размер
дивидента в деньгах, а его относительная величина к акции, — для хорошего гэпа. Тогда даже малоликвидный фьючерс может свалиться хотя
бы на треть размера дивидента.
И как же про 1000% )
Для этого нам нужен беспроцентный кредит на это время:
Манименеджмент:
Деньги хеджим деньгами 1:1. Ну, или,
СТОИМОСТЬ акций СТОИМОСТЬЮ фьючерсов.
USA Stock:
Amazon, Netflix
