Соотношение красных и зеленых свечей

 

 

Торговля на импульсе

Свечной разворотный паттерн

 

Одним из наиболее важных навыков активного трейдера является умение масштабировать позицию для целей фиксации прибыли в момент начала разворота ценового движения.

Кен Калхун

 

Традиционные свечные разворотные паттерны включают падающие звезды и медвежьи свечи поглощения. В данной статье мы рассмотрим один полезный паттерн, который вы можете добавить в свой арсенал: соотношение красных и зеленых свечей после восходящего тренда.
 
Соотношение красных и зеленых свечей на дневном графике

После продолжительного пробоя с последующим восходящим движением, продолжающимся в течение 2-3 торговых недель, вы, скорее всего, будете задаваться вопросом, когда вам следует выйти из сделки или как минимум поставить более тесный скользящий стоп. Для этих целей в сделках, открываемых на колебаниях, вы можете начать искать простой визуальный паттерн – рассмотреть возможность закрытия позиции, когда количество красных свечей превышает количество зеленых в соотношении 3:2, как показано на рисунке 1, представленном компанией Cresco Labs Inc. (CRLBF). Обратите внимание на соотношение красных и зеленых свечей, показанное на этом графике внутри каждой из обведенных в кружки зон. Когда количество красных дней преобладает над зелеными, это должно говорить вам о том, что медведи выигрывают битву с быками и пора переместить ваш скользящий стоп вверх до уровня чуть ниже минимума текущего дня.

 

Алгоритмы высокочастотной торговли отслеживают последовательность зеленых и красных дневных свечей, и это же должны делать и мы.

 

Пошаговый план действий

Эту стратегию можно использовать следующим образом:

Шаг 1. После устойчивого восходящего тренда продолжительностью не менее 2 недель оцените соотношение красных и зеленых дневных свечей, как показано на рисунке 1.
Шаг 2. Если вы замечаете, что количество красных свечей начинает преобладать и соотношение красных и зеленых свечей приближается к 3:2, поставьте очень тесный трейлинг-стоп или закройте позицию, если цена движется против вас ниже минимума предыдущего дня.
Шаг 3. Если ценовое движение в конечном итоге поднимется до нового максимума, повторно откройте позицию.
 

 
Рисунок 1. Высокое соотношение красных и зеленых свечей (CRLBF). Красные свечи указывают на осторожность и возможные медвежьи развороты.

 

Информация о том, почему работает эта методика

Проанализируйте историю своих сделок: их начало, середину и завершение. Первоначальный восходящий тренд послужил началом успешной сделки. Когда цена замедляется и начинает консолидироваться, это середина истории данной сделки. Когда цена замедляется и вы начинаете видеть больше красных дневных свечей, чем зеленых, внимательные трейдеры будут рассматривать это как возможное завершение восходящего тренда и возможное начало медвежьего разворота. Следует помнить, что алгоритмы высокочастотной торговли отслеживают последовательность зеленых и красных дневных свечей, и это же должны делать и мы.

 

Проанализируйте историю своих сделок: их начало, середину и завершение.

 

Советы по управлению позициями

Это очень полезный метод, который я использовал годами для масштабирования своих позиций. Думайте о своих сделках как о последовательности событий, например, как о вождении автомобиля. Когда в ценовом движении преобладают зеленые свечи, вы удерживаете свою позицию; когда вы начинаете видеть больше красных свечей, чем зеленых, смотрите на это как на красный сигнал светофора или знак остановки. Если я нахожусь в позиции, которая, по моему мнению, имеет значительный потенциал роста, и вижу большую концентрацию красных свечей, я могу продать бо́льшую ее часть, но не всю позицию. Я также могу добавиться к своей позиции, если цена продолжит подниматься до новых максимумов. Часто бывает полезно комбинировать этот паттерн с другими классическими графическими паттернами технического анализа, такими как чашки, восходящие треугольники и традиционные свечные разворотные сигналы, такие как пин-бар.

 

Кен Калхун – модератор биржевого зала, работающего в режиме реального времени и предназначенного для активных трейдеров. Он является основателем интерактивного сайта, предназначенного для проведения вебинаров для активных трейдеров. Выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

 

 

Кен Калхун, 
Переведено специально для Tlap.io