[M15-H4] H8 box Breakout

Название стратегии: H8 Box Breakout
Валютные пары: GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, CHF/JPY
Таймфрейм: m15 - H4
Время торговли: конец азиатской, начало европейской сессии 

Приветствую всех.
Хочу поделиться с вами моими наблюдениями по поводу интерпретации стратегий 

и 

Суть стратегии. Каждый день мы отмечаем первые две H4 свечи в коробку. Для удобства я использую индикатор в TradingView, который называется Range Box (Nephew_Sam_). Его настройки: Session Time 17:00 - 01:00

После того как коробка построена - ставим 2е отложки. Покупка, если цена пробивает верхнюю границу + 200 пипсов. на продажу - нижняя граница + 200 пипсов. (Отступ в 200 пипсов лучше всего подходит для GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, а для CHF/JPY отступ в 100 пипсов (проверена на истории, с таким значением статистика ощутимо лучше) 

TP = SL = 500 пипсов для GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY. TP = SL = 400 пипсов для CHF. В конце дня закрываем сделки если не сработали SL или TP. Если ордер не сработал, удаляем. 

И теперь самое интересное - по парам GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY я провёл тест за год. Проверял каждый день. И вот что получилось - если по каждой паре рисковать 4% депозита, то вставая в сделки каждый день (если отложка активируется) за год с учётом сложного процента у меня вышло 2057% от депозита. Если просто прибавлять пункты, прибыль составит 46880 пипсов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - гугл документ, в котором я записывал все свои измерения по данной стратегии. Есть листы по каждой паре, есть общая сводка, есть графики. 
И теперь переходим к самому печальному: Бывают очень ударные месяца, например в марте этого года стратегия показала 9640 пипсов дохода. Бывают полностью минусовые недели, например как последние 2е в мае этого года (- 1950 пипсов), недоходные или слабоубыточные месяца. Это очень давит на психику. Периодически бывают 2 SL подряд по одной паре. Бывают по 5-6 SL подряд по всем торгуемым парам за день. В стратегии "Коробка V1" автор писал, что использует фильтры, такие как размер коробки, день недели (не торгуем в пн и пт) и свечную модель. Так же не входил в сделки, если новости или уровни на недельных графиках. После прохода цены 50 % от входа, ставил стоп в БУ.
Я сортировал по дням недели каждую пару. За год - ПН по всем парам (16250 пипсов доход) (GBP/JPY = 6680, EUR/JPY = 616, USD/JPY = 345), ВТ = 6600 (GBP/JPY = 6750, EUR/JPY = -530, USD/JPY = 420), СР = 11550 (GBP/JPY = 1900, EUR/JPY = 2300, USD/JPY = 7310), ЧТ = 3320 (GBP/JPY = -120, EUR/JPY = 3610, USD/JPY = -170), ПТ = 9190 (GBP/JPY = 530, EUR/JPY = 6700, USD/JPY = 1960) 
По этому фильтру выходит - что четверг самый скудный по прибыли, а GBP/JPY и USD/JPY - даже дают минус). Фильтр по размеру бокса ничего не дал, я не увидел отрицательных или значений около 0, если коробка не вписывалась в размер от 600 пипсов до 1200). Пытался тестировать подход с безубытком, переносил стоп в БУ через 250 пипсов от входа. Но этот подход сильнее резал прибыльные входы, чем уберегал от SL в 500 пипсов (это можно увидеть в таблице на странице c названием "GBP/JPY") Меня хватило только на месяц тестирования, доход в абсолютном значении упал в 2 раза.

Не знаю, много или мало заработать 2000% за год от дэпо, тратя на торговлю по 15 минут в день. На пике был доход в 3633 % (6319 старых пунктов) от депо (17.05.23), но 2 сильно убыточные недели съели 1600% (631 убытков в старых пунктах) 

Особняком я держу пару CHF/JPY, протестировал я её только с 1,01,2023, за это период она увеличила депозит до 187%, но как и у всех других пар, у неё есть ударные недели и месяца, есть и очень грустные, которые заставляют сомневаться в стратегии. 

Так же, цена Периодически доходит к TP и продолжает движение дальше (особенно на новостях). Если ловить эти моменты, можно значительно улучшить результат.  

Думаю я всё описал что хотел, будет интересно услышать ваше мнение по поводу стратегии, идеи по уменьшению убытков и улучшению стратегии. 

Забыл добавить уточнения и наблюдения. После срабатывания одного ордера, второй не удаляем. Хоть и стоит буфер для фильтрации ложных пробоев, но иногда цена не доходит до TP и идёт к SL, активирует другой ордер и идёт ко второму TP. В этом случаи появляется БУ (такие случаи я отмечал зелёным цветом в своей таблице). Пробовал удваивать объём второго ордера что бы БУ превращался в плюс, но случаи, когда происходит 2 SL подряд будут очень сильно давить на психику. (вместо 8% процентов от депозита, будем терять 12 (по одной паре). А если это будет 2 пары, то уже 24%...)

вот этим столетним советником можно тестить)) он там на последних постах есть

Строит коробку по заданным часам(в этом случае задаем с 00 до 8:00) , есть параметр отступа ордеров от коробки, открывает 3 отложки в обе стороны(ТП, СЛ, объемы для каждой задаются), есть перевод в бу при срабатывании 1 ТП, есть удаление противоположных отложек при срабатывании, удаление ордеров в конце дня и тд ( это все по желанию). В целом там вроде все понятно, пол года назад че то тут в чате вспоминал про него, запускал вроде работает)) 

5 минут назад, TeaDrinker сказал:

вот этим столетним советником можно тестить)) он там на последних страницах есть

Строит коробку по заданным часам(в этом случае задаем с 00 до 8:00) , есть параметр отступа ордеров от коробки, открывает 3 отложки в обе стороны(ТП, СЛ, объемы для каждой задаются), есть трал при срабатывании ТП, есть удаление противоположных отложек при срабатывании. В целом там вроде все понятно)) 

Что бы прогнать валютную пару за год, например, нужно установить советник, запустить симулятор и он покажет результат?  

7 минут назад, Стас Михайлович сказал:

Что бы прогнать валютную пару за год, например, нужно установить советник, запустить симулятор и он покажет результат?  

ну да, как обычный советник запускаешь в тестере, задаешь параметры и смотришь)) Можно визуализацию включить, там все сделки будет видно, чтоб проверить правильно ставит все или нет)) он написан 10 лет назад, но вроде все правильно работало недавно)

8 минут назад, TeaDrinker сказал:

ну да, как обычный советник запускаешь в тестере, задаешь параметры и смотришь)) Можно визуализацию включить, там все сделки будет видно, чтоб проверить правильно ставит все или нет)) он написан 10 лет назад, но вроде все правильно работало недавно)

Уже разбираюсь) 

200 старых пипсов? 

Уточните время коробок по какому времени строите?

"Каждый день мы отмечаем первые две H4 свечи в коробку"

А если по одной паре торговать какая лучше?

4 часа назад, pasem сказал:

Уточните время коробок по какому времени строите?

Я в трейдинг вью настроил время по Лондону. И там строю коробку. 

3 часа назад, pasem сказал:

А если по одной паре торговать какая лучше?

На истории с 01,06,2022 EURJPY дала больше всего прирост к дэпо. При риске в 4% на сделку, депозит вырос со 100% до 389% (при учёте сложного процента). Максимум был 429%, но череда SL порезала прибыль. 
Я чуть позже протестирую 3 основные пары на тестере. Мб получится улучишь значение отступа, TP и SL для каждой пары что бы профит был лучше. 
Так же здесь я не усчитываю спрэд. Если он 2-3 пипса, то тестер даёт очень похожиё результат с тем что я на истории проверял. Если брать 30-50 пипсов, при этих параметрах входа, результат заметно хуже или вообще отрицательный (особо страдает CHFJPY)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица, там я все расчёты виду, можно проверить, посмотреть графики и т.д. 

В 19.06.2023 в 03:11, Стас Михайлович сказал:

На истории с 01,06,2022 EURJPY дала больше всего прирост к дэпо. При риске в 4% на сделку, депозит вырос со 100% до 389% (при учёте сложного процента). Максимум был 429%, но череда SL порезала прибыль. 
Я чуть позже протестирую 3 основные пары на тестере. Мб получится улучишь значение отступа, TP и SL для каждой пары что бы профит был лучше. 
Так же здесь я не усчитываю спрэд. Если он 2-3 пипса, то тестер даёт очень похожиё результат с тем что я на истории проверял. Если брать 30-50 пипсов, при этих параметрах входа, результат заметно хуже или вообще отрицательный (особо страдает CHFJPY)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица, там я все расчёты виду, можно проверить, посмотреть графики и т.д. 

Добрый день, всё ещё продолжаете торговать по этой стратегии?

В 14.07.2023 в 13:49, dark44fox сказал:

Добрый день, всё ещё продолжаете торговать по этой стратегии?

Я пока наблюдаю за ней. Записываю значения в таблицу по мере возможности и на тестере подбираю наиболее удачные соотношения по каждой пары, что бы улучшить результат. 

Сейчас стратегия начала очень хорошо сливать. Практически каждый день sl. Буду ещё наблюдать,  как закончу с тестами, выложу уточнённые значения для каждой пары для входов