Паттерн внутридневного разворота в 10:00

Торговля на импульсе

Паттерн внутридневного разворота в 10:00

Цитата

Профессиональные трейдеры всегда ищут повторяющиеся графические паттерны. Паттерн внутридневного разворота в 10:00 распознать легко.

Кен Калхун

Внимательно посмотрите на графики основных индексов (S&P, NASDAQ, Dow, Russell) за последний год. Вы увидите, что часто в 10:00 утра, плюс-минус несколько минут, рынки меняют своё направление.

В этой статье я опишу стратегию внутридневной торговли на разворотном паттерне в 10:00.

Стратегия торговли на разворотном паттерне в 10:00

Стратегия предполагает торговлю на индексных фондах (ETF), связанных с индексами S&P и QQQ, или на индексных фондах (ETF) SQQQ и TQQQ с привлечением заёмных средств. Трейдер просто размещает ордер на покупку ETF для получения прибыли на предстоящем движении. На рисунке 1 (график SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ) можно увидеть, что в 10:00 утра на рынок пришли покупатели, нисходящее ценовое движение развернулось и пошло вверх.

Пошаговый план действий

Эту стратегию можно использовать следующим образом:

Шаг 1. Определите, вверх или вниз движутся рынки в период с 09:30 до 10:00. Обратите внимание, что если на открытии сессии ценовое движение было беспорядочным, данная стратегия применяться не может.

Шаг 2. Если в период с 09:30 до 10:00 на рынках есть восходящий тренд, установите ордер sell stop [U1] в ожидании того, что цена ETF развернётся: например, на индексе SQQQ установите этот ордер на $ 0,50 ниже текущей цены.

Шаг 3. В качестве альтернативного варианта, если в период с 09:30 до 10:00 на рынках нисходящий тренд, установите ордер buy stop в ожидании того, что цена ETF развернётся и начнёт расти: например, на индексе TQQQ установите этот ордер на $ 0,50 выше текущей цены.

Шаг 4. Перемещайте стоп-лосс на $ 0,50 по мере движения цены вверх.

Рисунок 1. Торговля на развороте в 10:00 на индексе SQQQ. На графике показан пример покупки на развороте и движение цены вверх.

Внутридневной 1-минутный свечной график индекса ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

Нисходящий ценовой тренд до 10:00

Разворот цены в 10:00

Это просто доказанный паттерн, который используют крупные учреждения, а также алгоритмы высокочастотного трейдинга (HFT).

Почему работает эта методика

Как и многие рыночные паттерны, это просто доказанный паттерн, используемый крупными учреждениями и алгоритмами высокочастотного трейдинга (HFT). Я отношусь к ней так же, как к эффективности SMA с периодом 200: она работает, потому что многие другие тоже торгуют по ней. Обратите внимание, что этот паттерн не появляется ровно в 10:00 утра: я торгую на нём в интервале между 09:55 и 10:05 – он часто возникает именно в этот период.

Советы по управлению позициями

Помните, что продолжительность этой сделки при входе около 10:00 обычно не превышает 20 минут. Этих 20 минут достаточно, чтобы захватить бо́льшую часть ценового движения. Я диверсифицирую такие сделки. Например, после ралли на открытии рынка я буду открывать контртрендовые сделки в 10:00 по нескольким ETF, таким как индексы SQQQ, SOXS и UVXY.

Цель для выхода – ценовая проекция более раннего торгового диапазона в период с 09:30 до 10:00.

Например, на рисунке 1 начальный диапазон нисходящего тренда составлял ($ 50 - $ 48,5) = 1,5 пункта, поэтому при входе на уровне $ 48,8 цель для выхода из рынка равна ($ 48,8 + $ 1,5) = $ 50,3, которая и была достигнута.

Кен Калхун – модератор биржевого зала для активных трейдеров и основатель интерактивного сайта TradeMastery, предназначенного для проведения вебинаров по трейдингу. Выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Переведено специально для Tlap.io,

Кен Калхун