Стратегия торговли в якорных зонах

 

Стратегия торговли в якорных зонах

 

Находите надёжные области поддержки и сопротивления с помощью якорных зон на экстремальных участках Прайс Экшен.

 

Л. А. Литтл написал две отличные книги о трендовой торговле:

 

• «Трендовые торговые сетапы: как входить и выходить из трендов, чтобы получать максимальную прибыль» (“Trend Trading Set-Ups: Entering and Exiting Trends for Maximum Profit”)
• «Классификация трендов и трейдинг: техники для выявления лучших трендов для торговли» (“Trend Qualification and Trading: Techniques To Identify the Best Trends to Trade”)

 

В своих книгах он объяснил ключевую концепцию тайминга, называемую якорными зонами, которая может быть очень полезным инструментом для трейдеров, торгующих Прайс Экшен.

 

В нашем обзоре мы рассмотрим якорные зоны и основанную на них торговую стратегию. Однако имейте в виду, что якорные зоны – это лишь часть торговой структуры Л. А. Литтла. Чтобы применять якорные зоны в рамках трендовой системы Л. А. Литтла, обратитесь к его книгам.

 

Что такое якорные зоны?

 

Чтобы разметить якорные зоны, мы должны сначала найти якорные бары. Якорные бары имеют один или несколько признаков экстремальной ценовой активности:

 

• Широкой диапазон
• Гэпы
• Высокий объём

 

Как только вы найдёте якорные бары, вы сможете нарисовать якорные зоны, отметив границы этих баров.

 

В приведённом ниже графике показано, как это делается.

 

 

Шаги просты:

 

1.     Найдите бары с экстремальным объёмом, диапазоном или гэпом.

 

• На средней панели показан объём каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к объёму, которая используется для идентификации пиков объёма.
• На нижней панели показан диапазон каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к диапазону, которая используется для идентификации баров с широкими диапазонами.

 

2.     Это якорные бары.

 

3.    Отметьте на графике зоны по границам якорных баров и посмотрите, как цена будет торговаться в пределах данной зоны.

 

Для приведённых ниже примеров мы выделили якорные зоны, используя этот метод.

 

Для пользователей TradingView

 

Если вы используете платформу TradingView, то для изучения якорных зон можете скопировать этот шаблон графика.

 

Чтобы шаблон графика могли использовать трейдеры с бесплатным аккаунтом на TradingView, нам пришлось изменить реализацию, чтобы график на платформе TradingView отличался от графиков в этой статье. Тем не менее, все графики показывают те же якорные бары.

 

 

Якорные бары на TradingView

• На верхней панели график отображает пики объёма, выделяя бары с экстремально высоким объёмом.
• На нижней панели представлена столбчатая диаграмма среднего дневного диапазона (ADR) – на ней выделяются бары с широким диапазоном.

 

Правила торговли по якорным зонам

 

Торговый подход прост и, по сути, подразумевает наблюдение за Прайс Экшен по мере того, как рынок тестирует якорную зону.

 

Сетап для длинной позиции

 

1. Бычий разворотный бар, который тестирует область поддержки в якорной зоне
2. Покупайте на пробое максимума разворотного бара

 

Сетап для короткой позиции

 

1. Медвежий разворотный бар, который тестирует область сопротивления в якорной зоне
2. Продавайте на пробое минимума разворотного бара

 

Примеры сделок в якорной зоне

 

Пример прибыльной длинной сделки

 

 

Примеры, приведённые в книгах Л. А. Литтла, в основном относятся к фондовому рынку и дневному таймфрейму. Однако в этой сделке мы торговали якорные зоны на 20-минутном графике фьючерсов 6J, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME).

 

1. Экстремальный диапазон и объём помогли нам выделить якорные бары, по границам которых мы обозначили зоны поддержки и сопротивления.
2. Нашим торговым сигналом стал бычий разворотный бар, который немного пробил область поддержки в якорной зоне. На его максимуме мы разместили ордер buy stop. Цена выросла и остановилась чуть ниже области сопротивления в якорной зоне, что дало нам достаточно места для получения прибыли.
3. Эта якорная зона успешно сдерживала ценовое движение. Красный и зелёный круги выделяют другие потенциальные сделки в якорной зоне.

 

Пример убыточной длинной сделки

 

 

Перед нами дневной график акции EBAY. Он показывает якорные зоны, которые обеспечили цене поддержку и сопротивление, но не привели к прибыльной сделке.

 

1. Ориентируясь на диаграммы объёма и диапазонов, мы обозначили якорные зоны.
2. Цена быстро упала в область поддержки якорной зоны, ограниченной бычьим внешним баром и внутренним баром. Однако ни один бычий паттерн не имел продолжения.
3. Наконец, в области поддержки якорной зоны сформировался бычий разворотный бар, и мы купили, когда цена пробила его снизу вверх. Но сделка принесла убыток, поскольку цена пробила якорную зону сверху вниз, чтобы протестировать уровень более раннего минимума колебаний.

 

Резюме

 

Прайс Экшен часто исчерпывается кульминационными движениями. Якорные бары включают в себя гэпы, широкий диапазон баров и высокий объём торгов. Они также являются признаками кульминационных движений. Следовательно, якорные бары означают исчерпывающие движения.

 

Разметка областей поддержки и сопротивления с помощью якорных баров может быть превосходным методом торговли. Он объединяет в себе цену и объём при поиске ключевых диапазонов, которые эффективно сдерживают цену.

 

Эта концепция привязки цен к исчерпывающим движениям работает и во внутридневной торговле. Максимум и/или минимум каждой торговой сессии часто формируется в течение первого торгового часа. Первый час торгового дня обычно имеет широкий диапазон и большой объём. Следовательно, он служит якорем для остальной части торговой сессии. Утренние сделки на развороте и сделки на пробое диапазона, сформировавшегося на открытии дня, работают по одному принципу.

 

Чтобы упростить процесс, наши торговые правила сосредоточены на разворотных барах, которые служат сигналами для входа. Но вы можете применить любой свечной паттерн для совершения сделок.

 

Более опытные трейдеры могут входить лимитными ордерами, устанавливая их недалеко от пределов якорных зон. Использование лимитных ордеров сводит к минимуму неблагоприятное ценовое движение в успешных сделках. Стоп-лосс получается очень узкий, а соотношение прибыли к риску отличное. Тем не менее, вы должны иметь железную дисциплину, чтобы закрыть сделку без колебаний.

 

Если вы находите данную концепцию якорных зон эффективной, вам стоит посмотреть, как она работает в торговой системе Л. А. Литтла, описанной в его книгах, получивших высокую оценку.

 

Переведено специально для Tlap.io,

Гален Вудс

 

Техника перекликается с методом ICT М. Хадлстона, типа ордерблоков что-то. 

 

Шаблон по ссылке доступен только для просмотра. Чтобы добавить на свой график, нужно установить индикатор Volume Spikes https://ru.tradingview.com/v/dflw9QUj/  и дополнительно ADR. 

***