10 видов ценовых графиков

 

10 видов ценовых графиков

 

Вы торгуете свечные графики? Предлагаю вашему вниманию девять фантастических видов графиков, которые дополнят вашу торговлю. Попробуйте посмотреть на ценовое движение под другим углом для достижения лучших результатов.

 

Вы торгуете на 5-минутном таймфрейме? Или на дневном? Но почему мы ограничиваемся временны́ми рамками?

 

Есть ли другие способы визуализации ценовых данных?

 

В этой статье мы рассмотрим 10 видов графиков, которые удовлетворят ваше любопытство.

 

Будьте осторожны! Они могут коренным образом изменить ваше представление о трейдинге.)

 

Для простоты сравнения в качестве примеров мы будем использовать две торговые сессии для каждого вида графиков. На одном графике представлен четкий тренд, а на другом – торговый диапазон.

 

1. Линейный график

2. Баровый график

3. Свечной график

4. Объёмный график

5. Тиковый график

6. Диапазонный баровый график

7. График «крестики-нолики»

8. График Ренко

9. График Каги

10. График трёхлинейного пробоя

 

Ценовые графики, основанные на времени

 

Эти три вида графиков обычно строятся на основе времени. Это означает, что каждая точка данных на графике относится к фиксированному временно́му периоду. Например, если временны́м периодом является день, то каждая точка данных будет представлять ценовой(-ые) уровень(-ни) каждого торгового дня. На нижепредставленных графиках показан 5-минутный таймфрейм.

 

Изучение ценовых графиков началось до того, как технологии смогли мгновенно отправлять рыночные (тиковые) данные. Невозможно было строить графики с непрерывными ценовыми данными.

 

Следовательно, графики, основанные на времени, стали стандартом в техническом анализе.

 

Тем не менее, эти три вида графиков не всегда строятся на основе времени. Вы можете построить их на основе тиков или объёма, как мы обсудим во второй части.

 

1. Линейные графики

 

Построение линейного графика

 

Построить линейный график очень просто.

1. Отметьте цены закрытия каждого временно́го периода 

2. Соедините их

 

 

Торговля на линейном графике

 

На линейном графике нет множества деталей, так как он показывает только цену закрытия за каждый период.

 

Однако линейные графики более чистые, чем другие виды графиков. Следовательно, они отлично подходят для:

• Наблюдения за долгосрочными трендами

• Выявления таких графических паттернов, как «голова и плечи» и «треугольники»

 

 

2. Баровые графики

 

Построение барового графика

 

Для построения барового графика нам нужны следующие ценовые данные за каждый временно́й период:

• Цена открытия

• Максимальная цена

• Минимальная цена

• Цена закрытия

С помощью этой информации мы можем построить ценовой бар для каждого временно́го периода. Эти четыре компонента данных объясняют, почему некоторые трейдеры называют их OHLC-баровыми графиками.

 

 

Торговля на баровом графике

 

Баровый график содержит важные детали, которые необходимы для определения тайминга (времени совершения) наших сделок.

 

С помощью барового графика мы можем изучить взаимосвязь между максимумами, минимумами, ценами закрытия и ценами открытия различных баров, что помогает нам выявлять целый ряд паттернов.

 

Взгляните на примеры. Баровые паттерны – это изящные инструменты синхронизации, которые предлагают нам точки входа с контролируемым риском.

 

 

3. Свечные графики

 

Построение свечного графика

 

Свеча имеет те же данные, что и ценовой бар. Они похожи, за исключением увеличенной области между ценами открытия и закрытия. Диапазон между ценами открытия и закрытия каждой свечи – это тело свечи, которое является её определяющей чертой.

 

 

Торговля на свечном графике

 

Неудивительно, что свечные графики предпочитают большинство трейдеров. Помимо возможности добавлять различные свечные паттерны в свой арсенал, свечной график не ослабляет нашу способность определять баровые паттерны. Редкий шанс получить лучшее из обоих миров.

 

Взаимосвязь между телами свечей важна для свечных паттернов. Свечные графики позволяют легко увидеть гэпы между телами. (Свеча, тело которой не перекрывается телом предыдущей свечи, называется «звездой».)

 

Небольшим недостатком свечного графика является то, что свечи занимают больше места, чем OHLC-бары. На большинстве торговых платформ с помощью свечного графика можно отобразить меньше информации, чем с помощью барового графика.

 

 

Ценовые графики, основанные на уровнях активности

 

Время может проходить без активности на рынке. Это создает проблему для ценовых графиков, основанных на времени. Независимо от уровня активности на рынке график продолжает отображать новые бары или свечи. В таких случаях графики, основанные на времени, дают искаженную картину о рыночной активности.

 

Для решения этой проблемы некоторые трейдеры используют уровень рыночной активности (измеряемый объёмом или тиками) вместо времени.

 

Существует важное предостережение для графиков, основанных на активности. Вы не можете получить тиковые или объёмные графики из разных каналов данных, которые полностью соответствовали бы друг другу. Это происходит из-за фильтрации рыночных данных вашим провайдером, а также возможных проблем с интернет-соединением и производительностью вашего компьютера. Перевесят ли эти проблемы потенциальные преимущества тиковых и объёмных графиков, зависит от вашего стиля торговли и анализа.

 

В частности, будьте осторожны, если вы планируете использовать объёмные или тиковые графики для спотовой торговли на рынке Форекс. Поскольку нет централизованного рынка для спотовой торговли на Форекс, данные об объёме или тике ограничены пулом ликвидности, который создаётся только клиентами вашего форекс-брокера. Таким образом, данные об объёме или тике не показывают весь рынок для инструмента, которым вы торгуете.

 

4. Объёмные графики

 

Построение объёмных графиков

 

Объём – это количество торгуемых контрактов или акций. Это самый прямой способ измерить объём рыночной активности.

 

Вместо данных OHLC за фиксированные периоды времени мы берём данные OHLC из блока объёма.

 

Следовательно, на объёмных графиках каждый бар (свеча) представляет фиксированный объём. Например, 233-объёмный график будет отображать OHLC 233-объёмного блока для каждого бара.

 

Вы можете строить объёмные графики в стиле барового или свечного графика.

 

Не знаете, какой сетап использовать для объёмного графика?

 

Простой отправной точкой может быть средний объём вашего торгового таймфрейма. Например, в данных примерах мы пришли к 28000-объёмным графикам, измерив долгосрочный средний объём 5-минутных баров фьючерса ES.

 

 

Торговля на объёмном графике

 

Поскольку объёмный график замедляется в периоды низкой рыночной активности, он показывает меньше боковых движений. Таким образом, он состоит из более плавных ценовых колебаний, что способствует комфортной торговле. В этом и заключается главное преимущество объёмного графика.

 

Как правило, на объёмных графиках вы тоже можете выявлять баровые и свечные паттерны.

 

Однако использование объёмного графика имеет серьезные последствия для традиционного анализа объёма. Трейдер, использующий объёмные графики, больше не может:

• Искать паттерны объёма, которые поддерживают графические паттерны

• Использовать объём для подтверждения истинного пробоя

• Использовать индикаторы объёма

• Использовать анализ спреда объёма

Тем не менее, если вы понимаете основные концепции вышеперечисленных методов, вы сможете адаптировать их для торговли на графиках объёма. Например, чтобы найти пробои на большом объёме, ищите ценовые импульсы с последовательными барами, движущимися в одном направлении. Поскольку каждый бар представляет собой фиксированный объём, последовательные бары – это колебания на высоком объёме.

 

Естественно, концепция наложения свечей на объёмном графике бесполезна. Вместо этого рассмотрите временно́е наложение, которое показывает, сколько времени заняло завершение каждого бара объёма.

 

 

5. Тиковые графики

 

Построение тикового графика

 

В этом контексте тиком считается транзакция. Как и объём торгов, количество сделок измеряет уровень рыночной активности. (Не путайте с $-TICK NYSE.)

 

Однако объём каждой транзакции отличается. Следовательно, тиковый график не повторяет объёмный график.

 

Каждый бар/свеча на тиковом графике представляет собой OHLC заданного количества тиков.

 

Настройка тика зависит от волатильности рынка. Когда вы начинаете торговать, измеряйте средний диапазон вашего торгового таймфрейма. Затем отрегулируйте настройку тика, чтобы получить график с аналогичной волатильностью. 

 

Для настройки тиковых графиков можно использовать числа Фибоначчи, такие как 144 тика и 233 тика.

 

 

Торговля на тиковом графике

 

Как и в случае с объёмными графиками, краткосрочные ценовые паттерны эффективны и на тиковых графиках. Приведенный выше пример показывает, что тиковые графики хорошо работают на трендовых рынках. Не воспринимайте это как знак того, что тиковые графики предлагают Святой Грааль. Многие торговые методы работают безупречно на трендовых рынках.

 

Хотя на тиковых графиках можно выполнять анализ объёма, вы найдете меньше вариаций объёма на каждом тиковом баре, поскольку как тик, так и объём являются мерами рыночной активности.

 

 

Простые ценовые графики

 

Следующие пять видов графиков являются простыми ценовыми графиками. Их объединяет общая характеристика. Они движутся только тогда, когда движется цена. Если вы являетесь сторонником Price Action, вам понравятся такие графики.

 

Тем не менее, из пяти видов нижепредставленных графиков диапазонный баровый график является единственным, который строится без учёта времени.

 

Другие четыре вида графиков («крестики-нолики», Ренко, Каги и график трёхлинейного пробоя) строятся на основе временно́го графика, который определяет частоту обновления каждого из них. Это неудивительно, поскольку трейдеры разрабатывали их в то время, когда невозможно было постоянно обновлять ценовые графики. В приведенных ниже примерах в качестве базового графика, основанного на времени, мы использовали 5-минутный баровый график.

 

Следовательно, только диапазонный баровый график показывает точное ценовое движение. Другие четыре графика отфильтровывают «шум» с использованием различных методов и не показывают точных рыночных цен.

 

6. Диапазонные баровые графики

 

Построение диапазонного барового графика

 

Сначала укажите диапазон. На диапазонном баровом графике каждый бар будет заканчиваться, как только диапазон между его максимумом и минимумом будет равен выбранному диапазону.

 

Таким образом, каждый бар будет иметь одинаковый диапазон. Кроме того, каждый бар будет закрываться либо на максимуме, либо на минимуме.

 

 

Торговля на диапазонном баровом графике

 

Из-за принудительного прерывания после формирования фиксированного диапазона баров многие баровые и свечные паттерны исчезают с диапазонного графика. Например, на диапазонном графике никогда не будут отображаться паттерны харами и внутренние бары. Паттерны ID/NR4 и NR7 тоже не отображаются.

 

Тем не менее, на диапазонных графиках вы по-прежнему будете находить некоторые свечные паттерны, и наиболее заметными из них являются:

• Доджи

• Марубозу

• Пин-бар

• Паттерн поглощения

Интересным подходом является сочетание диапазонного графика с анализом объёма. Поскольку каждый бар имеет одинаковый диапазон, вы сможете легко подобрать бары, которые привлекают высокий объём.

 

Эти бары будут потенциальными уровнями поддержки или сопротивления. Посмотрите на приведенный ниже пример.

 

 

7. Графики «крестики-нолики»

 

Построение графика «крестики-нолики»

 

Первым входным параметром графика «крестики-нолики» является размер клетки. Для нашего примера возьмем 4 тика.

• Когда рынок растет, мы рисуем восходящий столбик из крестиков (“X”). Каждый “X” представляет собой 4 тика.

• Когда рынок падает, мы рисуем нисходящий столбик из ноликов (“O”). Каждый «O» представляет собой 4 тика.

• Всякий раз, когда рынок разворачивается, мы рисуем новый столбик. Следовательно, вы никогда не увидите “X” и “O” в одном столбце.

Как мы узнаем, что рынок развернулся?

 

Этот вопрос подводит нас ко второму входному параметру графика «крестики-нолики». Нам нужно определиться с величиной разворота. Стандартная величина разворота составляет 3 клетки. Это означает, что для завершения восходящего столбика и начала нисходящего столбика рынок должен упасть на 12 тиков (3 клетки по 4 тика).

 

Наши примеры основаны на ценах закрытия 5-минутных баров. Это означает, что мы обновляем график, используя цену закрытия 5-минутных баров. (Также можно использовать максимальные/минимальные цены каждого бара.)

 

 

Торговля на графике «крестики-нолики»

 

Для удобства сравнения в наших примерах показаны внутридневные графики. Однако графики «крестики-нолики» чаще используются на дневных и более высоких таймфреймах.

 

Существуют паттерны, характерные для графиков «крестики-нолики». Это простые пробойные паттерны, однако вам потребуется некоторая практика, прежде чем вы сможете использовать их в торговле.

 

Хорошей новостью является то, что графические паттерны на графиках «крестики-нолики» имеют более чёткие определения, чем их аналоги на баровых графиках. Кроме того, графики «крестики-нолики» предлагают уникальные методы для проецирования целей.

 

Торговля на графиках «крестики-нолики» является отдельной темой. Более полную информацию о них см. в следующих книгах:

• «Подробное руководство по торговле на графиках „крестики-нолики”: полное руководство по теории и практическому применению метода торговли на графиках „крестики-нолики”» (“The Definitive Guide to Point and Figure: A Comprehensive Guide to the Theory and Practical Use of the Point and Figure Charting Method”)

• «Графики „крестики-нолики”: необходимое приложение для прогнозирования и отслеживания рыночных цен» (“Point And Figure Charting: The Essential Application For Forecasting And Tracking Market Prices”)

 

 

Эти авторитетные книги также дадут представление о том, как рассчитать размер клетки.

 

 

8. Графики Ренко

 

Построение графика Ренко

 

«Ренко» в переводе с японского означает «кирпич». Для начала необходимо выбрать размер кирпичика.

 

График отображает новый кирпичик, когда рынок сдвигается больше, чем на размер кирпичика, от предыдущего кирпичика. (Как и на графике «крестики-нолики», мы можем использовать только цены закрытия или максимальные/минимальные цены базового временно́го графика.)

 

Это означает, что график Ренко не отображает точное ценовое движение. Он отфильтровывает ложные движения, которые меньше размера кирпичика.

 

 

Торговля на графике Ренко

 

График Ренко не позволяет проводить анализ баровых/свечных паттернов. Тем не менее, он отлично выделяет тренды, поскольку игнорирует «шум», который меньше размера кирпичика.

 

Следовательно, мы можем использовать графики Ренко для двух целей:

• Отслеживать тренды на более высоком таймфрейме с настройкой большего размера кирпичика. Затем мы можем открывать сделки в соответствии с направлением графика Ренко, используя меньший таймфрейм.

• Дать возможность нашей прибыли расти, как показано в примере выше.

 

 

9. Графики Каги

 

Построение графика Каги

 

Ближайшим западным двоюродным братом японского графика Каги является график «крестики-нолики», который мы упомянули выше.

 

Тем не менее, график Каги не требует размера клетки. Всё, что нужно для его построения – это величина разворота, которую вы можете указать в абсолютном ценовом диапазоне или процентном изменении. Как только цена пройдёт в противоположном направлении указанную величину разворота, график изменит своё направление.

 

Отличительной особенностью графика Каги является различная ширина линии. Когда рынок поднимается выше предыдущего максимума колебаний (плечо), линия утолщается (линия Янь). Когда цена пробивает предыдущий минимум колебаний (талию), линия истончается (линия Инь).

 

 

Торговля на графике Каги

 

С помощью линий Инь и Янь график Каги показывает пробой максимумов и минимумов ценовых колебаний. Поэтому неразумно полагаться на него в боковом рынке, где большинство пробоев терпят неудачу. (См. пример ниже.)

 

Тем не менее, он особенно полезен для отслеживания рыночной структуры максимумов и минимумов колебаний. Таким образом, график Каги нужен для поиска уровней поддержки/сопротивления и отслеживания рыночного тренда.

 

 

10. Графики трёхлинейного пробоя

 

Построение графиков трёхлинейного пробоя

 

График трёхлинейного пробоя состоит из «линий». Эти линии построены в соответствии с ценами закрытия базового временно́го графика. (В первом примере базовым является 5-минутный график.)

 

Новая линия создаётся, когда цена на базовом временно́м графике закрывается за пределами предыдущей линии в том же направлении.

 

Новая линия в противоположном направлении создаётся, когда цена на базовом временно́м графике закрывается за пределами последних трёх линий в противоположном направлении. Именно отсюда он и получил своё название.

 

 

Торговля на графиках трёхлинейного пробоя

 

Стандартная линия тренда и анализ уровней поддержки/сопротивления будут хорошо (или даже лучше) работать на графиках трёхлинейного пробоя.

 

Хотя баровые и свечные паттерны неприменимы к данным графикам, графики трёхлинейного пробоя предлагают уникальный торговый сигнал, состоящий из трёх линий (чёрные ботинки, костюмы и шеи).

 

«Белый костюм» означает покупку, «чёрный костюм» означает продажу.

 

Посмотрите на приведенный ниже график. (Для получения торговых сигналов нам пришлось изменить таймфрейм базового графика на 1-минутный.)

 

 

 

 

 

«За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа» (“Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed”)

 

В этой книге детально объясняется, как построить каждый вид графика, и приводятся примеры из практики.

 

Что дальше?

 

Применяйте новые виды графиков с осторожностью

 

Применение нового вида ценовых графиков может иметь большие последствия для вашей торговли. Убедитесь, что вы понимаете последствия его включения в ваш рыночный анализ.

 

Помните, что основная часть технического анализа была и до сих пор разрабатывается с учетом графиков, основанных на времени. Это означает, что альтернативные виды графиков могут быть менее эффективными. Но вы, конечно, можете найти приятные сюрпризы, когда попробуете торговать их.

 

Хороший способ начать изучение нового ценового графика – использовать его в качестве дополнения к вашему текущему графику. Так вы сможете сравнить их эффективность.

 

Изучение новых видов графиков – это, безусловно, интересно. Первоначально они даже могут выглядеть как многообещающие кандидаты на Святой Грааль. Однако позже вы поймете, что у каждого вида графика есть свои недостатки.

 

Протестируйте внедрение альтернативных ценовых графиков на вашей торговой платформе

 

В то время как большинство платформ для построения графиков предлагают графики, основанные на времени, доступность других видов графиков варьируется в зависимости от платформы. Кроме того, реализация альтернативных видов графиков может быть непоследовательной из-за их относительной неясности.

 

Например, диапазонные баровые графики на платформе NinjaTrader имеют гэпы между барами, тогда как на платформе QuoteTracker их нет.

 

Изучите документацию к вашему программному обеспечению для построения графиков. Убедитесь, что вы понимаете, как ваша платформа строит график, и что вам понятна формула, лежащая в основе построения графика.

 

Желаю вам приятного времяпрепровождения!

 

 

Переведено специально для TLAP

Гален Вудс