Тренды в области искусственного интеллекта
Как применять ChatGPT в системной торговле
Цитата
Как использовать новые технологии ИИ в своей торговле? Помогут ли они трейдерам в создании эффективных торговых стратегий? Давайте разберемся.
Андреа Ангер
ChatGPT и похожие продукты на основе ИИ, без сомнения, являются одними из самых обсуждаемых инструментов на данный момент; они предлагают ценную и эффективную поддержку во многих сферах жизни. Искусственный интеллект в последнее время позиционируется как надежный помощник при решении всевозможных задач.
В этой статье мы рассмотрим, можно ли использовать ChatGPT для создания эффективных торговых систем.
Следует отметить, что ChatGPT представляет собой универсальный инструмент, способный дать информацию практически по всем областям человеческих знаний. Мы можем задать ему любой вопрос: как испечь клубничный пирог, как создать чертеж в аксонометрической проекции, какие тренировки он порекомендует для улучшения физической формы и многое другое.
Безусловно, он не разрабатывался специально для создания торговых систем, но учитывая его практически безграничную способность предоставлять информацию и решения, неудивительно, если он сможет разработать торговые системы, следуя нашим исходным указаниям.
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТРЕЙДИНГЕ
Первый вопрос, который мы можем задать себе: насколько «уверенно» чувствует себя ChatGPT в создании торговых систем или эта тема может вызвать у него затруднения? Проще всего – спросить его об этом!
Если ввести запрос «искусственный интеллект в трейдинге», мы получим следующую информацию:
Применение искусственного интеллекта (ИИ) в трейдинге – это стратегия, которая приобрела популярность в последние годы. Вот преимущества и недостатки использования ИИ в трейдинге, а также стратегическое долгосрочное решение:
Преимущества:
-
Обработка данных. ИИ может быстро анализировать огромные объемы данных, что очень полезно в трейдинге, где критически важно получение своевременной информации.
-
Распознавание паттернов. Алгоритмы ИИ могут выявлять паттерны и тренды в рыночных данных, которые сложно заметить человеку.
-
Управление рисками. ИИ может управлять рисками, включая ордера стоп-лосс, для защиты инвестиций.
-
Отсутствие эмоций. ИИ не испытывает эмоций, тем самым исключая риск принятия импульсивных или эмоциональных решений.
-
Круглосуточный мониторинг. ИИ может отслеживать рынки в режиме 24/7, не упуская торговых возможностей.
-
Адаптивность. ИИ может адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и корректировать торговые стратегии.
Недостатки:
-
Сложность. Торговые системы на основе ИИ могут быть сложными и дорогостоящими в разработке и обслуживании.
-
Чрезмерная подгонка данных. Модели ИИ могут быть склонны к чрезмерной подгонке, показывая отличные результаты на исторических данных, но слабые результаты на реальном рынке.
-
«Черный ящик». Некоторые модели ИИ функционируют как «черный ящик», что затрудняет понимание процесса принятия решений.
-
Рыночная неопределенность. Модели ИИ могут испытывать трудности в непредсказуемых или беспрецедентных рыночных условиях.
-
Технические сбои. Технические ошибки или некорректные данные могут нарушить работу систем ИИ.
-
Регуляторные риски. Торговля на основе ИИ может привлечь внимание регулирующих органов, при этом законодательство продолжает совершенствоваться.
Этот список преимуществ и недостатков хорошо знаком системным трейдерам. Все эти аспекты трейдер учитывает, чтобы, с одной стороны, воспользоваться преимуществами, предоставляемыми машиной, а с другой – отслеживать все возможные риски.
Хотя данный ответ ChatGPT является довольно общим, он вселяет уверенность в его способность разрабатывать реальные торговые системы или, по крайней мере, быть ценным инструментом в этой области.
СОЗДАНИЕ ПРОСТОЙ СИСТЕМЫ
Давайте упростим задачу и попросим написать торговую систему на языке EasyLanguage по следующим инструкциям:
«Создай систему торговли по тренду для фьючерсов на бензин на языке EasyLanguage с уровнем стоп-лосс $ 500 на 120-минутном таймфрейме».
На что ChatGPT ответил:
«Конечно! Вот пример системы торговли по тренду для фьючерсов на бензин на языке EasyLanguage для 120-минутного таймфрейма и со стоп-лоссом $ 500.
Для определения направления тренда эта система использует две скользящие средние (FastMA и SlowMA). Если быстрая скользящая средняя (FastMA) находится выше медленной (SlowMA), мы рассматриваем это как растущий тренд и открываем длинную позицию.
Стоп-лосс для длинной позиции имеет фиксированное значение $ 500. Размер позиции рассчитывается на основе фиксированной суммы стоп-лосса в долларах с помощью функции IntPortion. В этом примере предполагается, что размер счета обозначен переменной AccountSize.
Цена выхода для длинной позиции устанавливается на основе цены входа и значения стоп-лосса.
Обратите внимание, что в этой системе используется 120-минутный таймфрейм. Вы можете настроить входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией и таймфреймом».
На первый взгляд, мы можем быть удовлетворены: ChatGPT, похоже, понял наш запрос и предоставил нам код, который выглядит полным, с входными данными, переменными и ордерами на вход и выход. Он также дал краткое описание логики кода, включая расчет размера позиции, то есть переменное количество контрактов.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ CHATGPT
Мы с нетерпением хотим протестировать эту систему и увидеть ее результаты, но, увы, что-то идет не так: программа, используемая для компиляции кода, выдает предупреждение об ошибках!
На этом этапе мы не знаем, что делать. Задавать вопросы ChatGPT, чтобы он помог нам? Или попробовать самостоятельно найти ошибки в коде? Или менять первоначальный запрос до тех пор, пока мы не получим код, который примет наш софт? Не зная, в каком направлении двигаться, наш первоначальный энтузиазм сменяется чувством беспомощности.
Предположим, мы хотим продолжить работу над исходной системой и готовы исправить синтаксические ошибки в коде, предоставленном ChatGPT. Для этого нам потребуется знание программирования, поскольку ChatGPT не смог самостоятельно исправить эти ошибки.
Всё ли исправлено? К сожалению, нет!
Помимо синтаксических ошибок, есть и более серьезные «логические» ошибки, например, уровень цены выхода явно рассчитан неправильно, а стоп-лосс в $ 500 был перепутан с разницей между ценой входа и выхода. Этих ошибок можно избежать, если трейдер понимает базовую логику торговых систем, язык программирования и ключевые особенности финансовых инструментов, таких как фьючерсы.
ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ НАШИХ ТЕСТОВ
Несмотря на эти ограничения и тот факт, что нам пришлось исправлять код в нескольких местах, ChatGPT предоставил проект, который может стать реальной торговой системой.
Может ли ChatGPT быть полезным инструментом для создания торговых систем для тех, кто знаком с языками программирования и основными финансовыми инструментами?
К сожалению, нет: мы обнаружили аспекты, которые ChatGPT полностью игнорирует, и даже опытный трейдер может их не заметить.
Возвращаясь к нашему первоначальному запросу: мы просили ChatGPT разработать торговую систему для фьючерсов на бензин со стоп-лоссом $ 500 на 120-минутным таймфрейме. Для торговли на бензине стоп-лосса в $ 500 недостаточно для выбранного таймфрейма, и нам потребовалось бы значение как минимум в три раза больше.
Использование слишком низких значений стоп-лосса будет приводить к ошибкам при тестировании стратегии и показывать искаженные результаты. Если мы не знаем этих нюансов, мы рискуем дорого заплатить за них, когда наша стратегия будет применяться на реальных деньгах!
Такую проверку может выполнить любой софт, и от системы с искусственным интеллектом мы ожидали хотя бы предупреждения о некорректности значения стоп-лосса для выбранного рынка. В этом случае ChatGPT показал себя больше искусственным, чем интеллектуальным.
В более общем плане, перед тем как выходить на рынки, необходимо владеть гораздо большей информацией: понимать особенности финансовых инструментов, принципы построения торговых систем, как распознавать ошибки в бэктестах и многое другое.
Этот пример служит предостережением об «умных» системах, которые могут очаровать нас, отвечая на любой наш запрос. ChatGPT можно рассматривать как инструмент для создания торговой системы с нуля, но только если пользователь обладает опытом распознавания ошибок, которые может допускать ChatGPT. Разработка торговой системы может быть крайне простой, если у вас есть необходимые знания, но может быть и опасной, если полагаться только на автоматизированные системы. Чат-бот не обладает реальным опытом в этой области, поскольку он не был специально разработан для создания торговых систем.
Переведено специально для TLAP
Андреа Ангер
