Как рассчитать стоп-лосс

 

Как рассчитать стоп-лосс

 

Ордер стоп-лосс является жизненно важным компонентом прибыльной торговой стратегии.

 

Он ограничивает риск в случае ошибки и сохраняет ваш капитал, чтобы вы могли воспользоваться следующей возможностью.

 

В этом руководстве мы рассмотрим, как рассчитать риск и размер позиции на основе максимального риска.

 

Рассчитайте свой стоп-лосс

 

Первым шагом будет измерение стоп-лосса в пунктах или денежном эквиваленте (долларах или другой валюте, в которой котируется торгуемая валютная пара).

 

 

Чтобы рассчитать стоп-лосс, воспользуйтесь следующей формулой:

 

(Точка входа – стоп-лосс) = абсолютное значение риска

 

Значение риска может быть положительным или отрицательным. Вычтите из цены входа цену стоп-лосса.

 

Давайте рассмотрим несколько примеров с разных рынков. В каждом примере линия обозначает стоп-лосс.

 

Пример сделки на фондовом рынке

 

Если вы торгуете акциями США, риск будет рассчитываться в долларах.

 

В этом примере стоп-лосс находится на уровне 67,50, а цена входа – на 59,60.

 

Это короткая сделка, поэтому мы получаем прибыль от снижения цены.

 

Таким образом, риск составляет: 67,50 – 59,60 = 7,90.

 

 

Пример сделки на валютном рынке

 

На валютном рынке риск рассчитывается в пунктах или долях пункта, в зависимости от котировок брокера.

 

Цена котируется в единицах второй валюты в паре, или в валюте котировки.

 

Например, на представленном ниже графике валютной пары EUR/CHF риск рассчитывается в швейцарских франках, поскольку CHF является второй валютой.

 

Стоп-лосс находится на уровне 0,97068, а цена входа – на уровне 0,98609.

 

Следовательно, риск равен: 0,98609 – 0,97068 = 0,01541.

 

Т.е. риск составляет 154,1 пункта.

 

 

Пример сделки на криптовалютном рынке

 

Для криптовалют расчёт риска немного сложнее, поскольку криптовалютные пары котируются в разных форматах, в зависимости от того, какая криптовалюта является валютой котировки в паре.

 

Данная криптовалютная пара Monero/USD котируется в долларах США.

 

Риск в длинной сделке составляет: 134,23 – 115,332 = 18,898.

 

 

Теперь, когда у вас есть представление о том, как это работает, давайте посмотрим, как рассчитать процентный риск в сделке на основе полученного стоп-лосса.

 

Как рассчитать стоп-лосс в процентах

 

После того, как вы рассчитали стоп-лосс в абсолютном значении (в валюте котировки), нужно рассчитать размер позиции на основе процентного риска.

 

Это очень важно, потому что мы хотим сохранить свой риск в сделке постоянным.

 

Если вы меняете значения риска, вы можете потерять слишком много денег в одной сделке и не заработать достаточную сумму в следующей сделке, чтобы компенсировать убыток.

 

Например, в первой сделке вы рисковали 3%, и эта сделка была убыточной. Затем в следующей сделке вы рисковали 1%, и она принесла 1% прибыли.

 

В итоге вы всё равно потеряли 2%, даже при наличии одной прибыльной и одной убыточной сделки.

 

Если бы в каждой сделке вы рисковали 1% и поставили цель по прибыли 1%, вы были бы на уровне безубыточности.

 

Когда вы сохраняете риск в сделке постоянным, это исключает одну переменную из вашей торговли и позволяет сосредоточиться на более важных вещах, таких как процент прибыльных позиций и средняя прибыль в сделке.

 

В данных примерах предположим, что у вас есть счёт в размере $ 10 000 и ваш риск составляет 1% на сделку.

 

1% от $ 10 000 равен:

10 000 x 0,01 = $ 100

 

Таким образом, во всех приведённых ниже сделках риск будет составлять $ 100.

 

Теперь я покажу, как рассчитать количество акций, единиц лота или криптовалют для покупки или продажи.

 

Я буду использовать те же суммы риска в долларах и пунктах, что и в примерах в предыдущем разделе.

 

Пример сделки на фондовом рынке

 

В приведённом выше примере в сделке на фондовом рынке риск составлял 7,90 на акцию.

 

Итак, чтобы узнать количество акций, которыми вы можете торговать, разделите общий риск ($ 100) на риск на акцию ($ 7,90).

 

$ 100 / $ 7,90 = 12,6

 

Таким образом, в данном примере вы можете продать 12 акций.

 

Пример сделки на валютном рынке

 

На валютном рынке рассчитать общий размер сделки немного сложнее, потому что размеры лота могут быть разными, и риск за пункт варьирует в зависимости от валютных пар.

 

Чтобы упростить задачу, вы можете воспользоваться калькулятором размера позиции.

 

Но я покажу вам расчёт, чтобы вы могли сделать это самостоятельно.

 

В приведённом выше примере длинная сделка имеет риск 154,1 пункта.

 

Допустим, вы хотите торговать микролотами. Эти лоты имеют риск около $ 0,10 за пункт, в зависимости от валютной пары.

 

Но я буду использовать значение $ 0,10 исключительно в демонстрационных целях.

 

Умножьте пункты риска на стоимость одного пункта:

 

154,1 x 0,10 = 15,4

 

Риск составит $ 15,40 за микролот.

 

Затем разделите общий риск на риск за микролот:

 

$ 100 / $ 15,40 = 6,49

 

Таким образом, в этом примере вы можете торговать 6 микролотами с 1% риска.

 

Пример сделки на криптовалютном рынке

 

Поскольку эта криптовалютная пара котируется в долларах США, расчёт аналогичен примеру с акциями.

 

$ 100 (общий риск) / $ 18,898 (риск за монету) = 5,2915652

 

Криптовалюта может иметь 2 десятичных знака после запятой, поэтому в данном примере вы сможете купить 5,2915652 монеты Monero.

 

Если монета/токен котируется в другой криптовалюте, то:

1. Рассчитайте риск в валюте котировки
2. Конвертируйте валюту котировки в доллары США (или в валюту, в которой деноминирован ваш торговый счёт)
3. Разделите общий риск (в данном примере $ 100) на риск за монету/токен в долларах США, чтобы получить количество монет/токенов для торговли

 

Вот и всё!

 

Всё просто.

 

Часто задаваемые вопросы

 

1. Что такое ордер трейлинг-стоп (скользящий стоп-лосс) и стоит ли его использовать?

 

Есть несколько способов применения скользящего стоп-лосса.

 

Он помогает зафиксировать прибыль, когда сделка переходит в прибыльную зону.

 

2. Где поставить стоп-лосс?

 

Это зависит от вашей торговой системы.

 

Но основная идея состоит в том, что нужно ставить стоп-лосс в таком месте, где он не сработает преждевременно при нормальных колебаниях рынка.

 

В то же время стоп-лосс должен быть в таком месте, где вы поймёте, что ошиблись со входом.

 

Брокеры не охотятся за вашими стоп-лоссами.

 

Многие трейдеры-новички верят в это, потому что у них часто срабатывают стопы.

 

На самом деле большинство трейдеров-новичков ставят стоп-лосс слишком близко к точке входа, и он активируется из-за нормальной волатильности рынка.

 

На графике ниже представлены 2 примера стоп-лоссов, поставленных двумя трейдерами.

 

Трейдер-новичок обычно ставит стоп-лосс слишком близко к цене...

 

 

Более опытный трейдер поставит стоп-лосс подальше от цены, как показано на графике выше.

 

Суть в том, что для размещения ордера стоп-лосс вы должны выбрать такое место, где станет ясно, что вы ошиблись, но при этом он не должен быть слишком близко к точке входа, чтобы не сработать преждевременно.

 

Заключительные мысли

 

Ордер стоп-лосс является лучшим способом управления риском для трейдеров.

 

...особенно для трейдеров-новичков.

 

Когда у вас есть торговый план, включающий в себя стоп-лосс, вы будете точно знать, сколько потеряете, если ошиблись в сделке.

 

Есть торговые методы без стоп-лоссов, но их можно применять только после того, как вы приобретете немного опыта.

 

Переведено специально для TLAP,

Хью Кимура