Скользящая средняя с периодом 20 для внутридневного трейдинга

 

Скользящая средняя с периодом 20 как единственный инструмент для внутридневного трейдинга

 

Внутридневной трейдинг с использованием скользящей средней может помочь трейдерам, торгующим на сигналах Price Action, определить дневной тренд, точки входа и управлять сделками.

 

Внутридневной трейдинг – это быстрая и оживлённая игра со множеством аспектов. Поэтому для эффективной торговли метод должен быть простым. В этой статье мы рассмотрим один-единственный индикатор – скользящую среднюю.

 

Возможно, вы подумаете, что ограничившись одним индикатором, вы ограничите свои аналитические возможности. Но обычно чем меньше, тем лучше.

 

Для внутридневных трейдеров, стремящихся к простоте, один универсальный индикатор – это правильный путь. А скользящая средняя (MA) – это как швейцарский армейский нож.

 

 

Скользящая средняя как универсальный инструмент

 

В этой статье мы рассмотрим скользящую среднюю с периодом 20 в качестве инструмента для торговли внутри дня на откате тренда.

 

Нет, число 20 не является каким-то магическим. И это не какой-то сокровенный секрет успешных трейдеров.

 

Вы можете выбрать абсолютно любой период среднесрочной скользящей средней для внутридневной торговли. Мы исходим из следующего:

 

• Длинная скользящая средняя (например, с периодом 200) слишком сильно запаздывает.
• Короткая скользящая средняя (например, с периодом 3) практически следует за ценой и мало чем поможет вашему анализу.

 

Что касается вида скользящей средней, то мы применяем экспоненциальную. Но простая скользящая средняя будет работать так же хорошо.

 

Ключевым фактором является последовательность. Выберите вид MA и придерживайтесь его. Не меняйте период или вид скользящей средней.

 

Этот подход требует интерпретации взаимодействия цены со скользящей средней. Таким образом, важно придерживаться выбранной вами скользящей средней.

 

Мы рассмотрим три функции скользящей средней:

1. Для анализа рыночного контекста
2. Для поиска точек входа
3. Для использования MA в качестве трейлинг-стопа

 

1. Анализ рыночного контекста с помощью МА

 

Контекст рынка зависит от того, как ведёт себя цена.

 

Движется ли она последовательно в одном направлении? Или балансирует в пределах диапазона?

 

Определение рыночного тренда является главной задачей для любого трейдера. И для принятия правильного решения требуются осмотрительность и опыт.

 

Давайте посмотрим, как нам может помочь в этом скользящая средняя.

 

Чтобы использовать скользящие средние для понимания Price Action, нам нужно задать несколько вопросов: 

1. Где сейчас находится цена по отношению к MA: выше или ниже неё?
2. Как рынок попал в эту область?
3. Пересекает ли цена МА?
4. Какой наклон МА?
5. Часто ли менялся наклон МА?

 

Эти вопросы помогут проанализировать поведение цены по отношению к скользящей средней. Такой метод отлично подходит для усиления эффективности скользящей средней.

 

Прежде чем мы перейдём к примерам, помните, что не следует интерпретировать ответы на приведённые выше вопросы изолированно. Чтобы сформировать целостный анализ рынка, их нужно рассматривать в комплексе.

 

Вот два примера.

 

Пример №1

 

На 5-минутном графике фьючерсов на NQ представлены первые 20 баров торговой сессии.

 

 

Внутридневной трейдинг с использованием скользящей средней

 

Давайте ответим на перечисленные выше пять вопросов:

1. В настоящее время цена находится выше МА.
2. Она попала в эту зону после отскока от МА, однако не превысила последний максимум колебаний.
3. Семь из последних 20 баров пересекали МА. Пересекающие МА бары имели длинные нижние тени. Все бары, которые не пересекали МА, находились над ней.
4. Наклон МА восходящий, но не слишком крутой.
5. Наклон МА дважды менялся ненадолго.

 

Цена в основном была выше скользящей средней и отскакивала от неё вверх. Эти признаки показывают, что торговая сессия была бычьей.

 

Однако наклон скользящей средней не был крутым и дважды становился отрицательным. Таким образом, несмотря на бычий настрой, на рынке не было сильного тренда.

 

Пример №2

 

Рассмотрим ещё один пример. На этом графике фьючерсов ES представлены 20 пятиминутных баров.

 

 

Анализ рыночного тренда с помощью скользящей средней

 

Давайте снова пройдёмся по списку вопросов:

1. В настоящее время цена находится ниже МА, но текущая свеча пересекает МА.
2. Она попала сюда после медвежьего толчка в виде внешнего бара.
3. Тринадцать баров пересекали МА. Три бара были вблизи МА.
4. Наклон МА слегка нисходящий.
5. В пределах этих 20 баров наклон пять раз менял свое направление.

 

Большинство ценовых баров здесь пересекались скользящей средней. Цена движется горизонтально.

 

Кроме того, учитывайте следующее:

• Бары с четвёртого по девятый последовательно пересекались MA, но каждый раз закрывались ниже неё.
• Давление на цену ниже МА было сильнее, чем попытки подняться вверх.

 

Т.е., если бы вам нужно было выбрать одну из сторон, это была бы медвежья сторона. Следовательно, в целом рынок был в диапазоне с небольшим медвежьим уклоном.

 

Как показано ниже, цена в конечном итоге пробила диапазон, и начался медвежий тренд.

 

 

Ретроспективный анализ рыночного тренда с помощью скользящей средней

 

2. Внутридневные торговые сетапы на основе скользящей средней

 

После анализа рыночного контекста следующим шагом будет поиск торговых сетапов. Торговые сетапы определяют точное время для входа в рынок.

 

Давайте посмотрим, как скользящая средняя помогает найти точки входа в рынок.

 

Помните, что скользящая средняя не предлагает лучшие точки входа для каждой сделки. Этого не сможет сделать ни один индикатор. Но она может показать рыночную микроструктуру, которая поможет вам принять решение.

 

После того, как вы определили тренд, вы можете войти в рынок в любое время. Однако в зависимости от вашего уровня уверенности вы будете входить с разным уровнем агрессивности.

 

Можно отметить три уровня агрессивности для входа в рынок на откате:

 

1. До того, как цена откатится от МА
2. Непосредственно на само́м откате от МА
3. После отката и пересечения ценой MA против тренда

 

На представленном ниже графике фьючерса ES я проиллюстрировал различные точки входа.

 

 

Четыре точки входа на графике выше (слева направо) по мере снижения уровня агрессивности.

 

1. В сильном тренде рынок может не тестировать скользящую среднюю. Следовательно, трендовый бар против наклона скользящей средней будет разумным входом.
2. Если вы ожидаете, что откат закончится вблизи скользящей средней, есть два способа входа. Более агрессивным входом будет размещение лимитного ордера на МА.
3. Если перед открытием позиции вам нужно больше подтверждений, дождитесь появления ценового паттерна в районе скользящей средней, а затем входите с помощью стоп-ордера (см. статью «Свечные паттерны в комбинации со скользящей средней»).
4. В зрелом тренде, склонном к более глубоким откатам, входите только после того, как цена пробьёт скользящую среднюю. Дождитесь первого разворота после того, как цена опустится ниже скользящей средней. Это самая консервативная точка входа на откате из представленных на этом графике.

 

Эти примеры входа в рынок не являются исчерпывающими. Я привёл их, чтобы показать, как можно создать систему торговли на сигналах Price Action с помощью скользящей средней.

 

Вы можете создать свою стратегию на основе вашего понимания рынка и опыта использования скользящих средних.

 

3. Управление сделками: использование скользящей средней в качестве трейлинг-стопа

 

По определению, скользящая средняя следует за ценовым трендом, но отстаёт от него.

 

Следовательно, скользящий стоп-ордер, основанный на МА, может:

• Зафиксировать прибыль и
• Оставить достаточно места для резких колебаний цены.

 

Давайте посмотрим, как можно использовать скользящую среднюю в качестве трейлинг-стопа.

 

Метод №1. Скользящий стоп-лосс, определяемый уровнем МА

 

Традиционный подход заключается в корректировке ордера стоп-лосс по уровню скользящей средней. Иными словами, скользящая средняя – это и есть ваш стоп-лосс.

 

Данная тактика показана в приведённом ниже примере.

 

 

1. Корректируйте ордер стоп-лосс по уровню МА. Это можно делать вручную или запрограммировать свою торговую платформу на автоматическое перемещение ордера стоп-лосс.
2. В мощных внутридневных трендах MA великолепно работает как способ фиксации прибыли.
3. Как видите, в этом примере МА помогла забрать бо́льшую часть прибыли.

 

Хотя в приведённом выше примере эта тактика может показаться идеальной, она работает только в быстрых трендах с незначительными и неглубокими откатами. Её производительность снижается, когда тренд состоит из серии глубоких откатов.

 

Когда вы видите глубокие откаты, рассмотрите представленный ниже альтернативный подход.

 

Метод №2. Скользящий стоп-лосс, основанный на точках разворота, определяемых с помощью МА

 

Рассмотрим пример короткой сделки. Эти же концепции применимы и к длинным сделкам.

 

Рекомендации по трейлинг-стопу в короткой сделке:

• Когда в рамках отката цена поднимется выше скользящей средней, приготовьтесь корректировать свой стоп-лосс.
• Когда цена упадёт ниже скользящей средней и отобьётся от неё, сдвиньте стоп-лосс на уровень ценового максимума, достигнутого во время этого отката.

 

Чтобы понять эту ситуацию, посмотрите на график.

 

 

Предположим, у вас есть открытый шорт.

1. Как только цена поднимется выше скользящей средней, подумайте о перемещении стоп-лосса ближе к цене. Но пока не корректируйте его!
2. Когда под влиянием нисходящего давления цена отобьётся от скользящей средней, передвиньте стоп-лосс до уровня в точке 1. Это уровень ценового максимума, достигнутый в рамках отката на тот момент.
3. Это ещё один потенциальный уровень стоп-лосса.
4. Сдвигайте стоп-ордер только тогда, когда вы видите чёткий импульс от скользящей средней в направлении тренда.

 

Здесь мы опираемся не только на уровень скользящей средней, но и используем скользящую среднюю для:

• Нахождения надёжных откатов для перемещения стоп-лосса и
• Определения точного времени корректировки стоп-лосса.

 

Как видите, этот подход включает в себя более глубокий анализ поведения цены, чем первый.

 

Резюме по использованию скользящей средней для внутридневного трейдинга

 

Внутридневной трейдинг с использованием скользящей средней как единственного индикатора – это простой метод получения прибыли от дневных трендов.

 

Что ещё более важно, это ценный инструмент для трейдеров, изучающих Price Action.

 

Удобство в том, что скользящая средняя отображается непосредственно на ценовом графике. Следовательно, мы можем наблюдать за её взаимодействием с ценой.

 

Когда вы смотрите на скользящую среднюю, вы также смотрите и на поведение цены. И она не отвлекает внимание от структуры рынка.

 

Большинство концепций, которые мы обсуждали в этом руководстве, применимы и для анализа внутридневных графиков. Так что вы можете использовать их не только в рамках торговых сессий.

 

Откройте график и добавьте на него скользящую среднюю с периодом 20.

 

При достаточной практике она может стать единственным необходимым индикатором.

 

Переведено специально для TLAP,

Гален Вудс