Название советника: Monster Correlation
Год выпуска: 2019
Валютные пары: AUDNZD,AUDUSD,CADJPY,CADCHF,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPUSD,NZDCAD,NZDJPY,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY
Таймфрейм: M5
Время торговли: круглосуточно
Описание: Эксперт анализирует расхождение в поведении символов с высокой корреляцией.
Приветствую всех! Советник не новый, но тема довольно интересная! Может кто внесёт свои изменения или доработки!
Эксперт может открывать/закрывать позиции как в полностью автоматическом режиме, так и имеет возможность ручного вмешательства в процесс торговли.
Логика робота
Общая схема: если мы знаем, что два инструмента имеют высокую степень корреляции, можно предположить, что временное отклонение от нормального значения корреляции в последствие будет "закрыто", т. е. значение корреляции имеет тенденцию восстанавливаться. Эксперт открывает ордера в направлении закрытия этого отклонения.
Для поиска глобального значения используется Period Main баров на TimeFrame Main.
Для поиска отклонения рассматриваем Period 2 баров на TimeFrame 2 в комбинации с абсолютным значением расхождения Gap, измеряемого в пунктах.
К сожалению, некоторые фундаментальные факторы приводят к тому, что один (или оба) символа не стремятся возвратиться к "естественным" значениям глобальной корреляции. Для выхода из этого затруднения применяется система открытия дополнительных ордеров с возможностью увеличения лота (опционально, есть возможность ограничить размер сетки (вплоть до одной пары ордеров) и не увеличивать (или уменьшать) лот).
Особенности
В эксперте реализовано несколько модулей для контроля безопасности (отслеживание сбалансированности сеток по обоим парам, специальный модуль закрытия большого количества ордеров с минимальным проскальзыванием, проверка потенциально небезопасных пар символов и ряд других). Помимо этого, в лог эксперта выводится множество дополнительной информации.
Эксперт имеет развитый интерфейс с возможностью ручного вмешательства в процесс торговли и получения статистической информации.
Рекомендуемая ширина графика, к которому прикреплён эксперт - 1200 точек. В случае, если вся информация не умещается в видимое поле, в нижнем правом углу будут доступны кнопки прокрутки
Мультивалютный эксперт нельзя протестировать в тестере МТ4!
Несколько слов о первом старте. Как правило, эксперт автоматически подгружает историю по всем необходимым символам, но иногда требуется ручная загрузка истории (смотрите лог эксперта для получения этой информации).
Основные настройки
- Start grids only manually - выбор режима старта новых сеток - ручной либо автоматический
- Trade positive correlation, Trade negative correlation - вид корреляции, доступный для анализа и торговли
- Version, Points calculation mode, Lot correction type - содержание данных параметров
- Sort way - выбор приоритета открытия сеток
- TimeFrame Main, Period Main - параметры поиска глобальной корреляции
- TimeFrame 2, Period 2 - анализ локальной корреляции
- Min. correlation, Min. deviation to trade, Min. gap (points) - настройки триггера для открытия сделки
- Money & grid settings - в этом разделе указываются стартовый и последующие лоты, плотность сетки
- Exit conditions - аналоги Тейкпрофит и СтопЛосс, но рассчитанные для всей сетки вместе
- Time filters - ограничение времени работы робота
- Limitations for grid quantity - ограничения на открытие ордеров
- Other settings - прочие настройки, такие как Идентификационный номер ордеров, Комментарий
- Decoration - внешний вид интерфейса
Рекомендуемый метод применения: отдельно запускать копии для позитивной и негативной корреляции. (не обязательно)
Скачать:
Если же будете закрывать убытки, то нужен анализ "расхождений без схождений" на каком-то значимом историческом промежутке, и дальше смотреть, что с этим можно сделать