Чем отличается «золотой крест» от «креста смерти»?
«Золотой крест» и «крест смерти» являются двумя наиболее известными техническими торговыми сетапами.
Они сигнализируют о возможном начале и конце долгосрочных восходящих и нисходящих трендов. Этот метод технического анализа обычно применяется на дневном графике.
«Золотой крест» и «крест смерти» являются противоположными сигналами; они возникают, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную.
Наиболее часто используются простая скользящая средняя с периодом 50 (SMA-50) и простая скользящая средняя с периодом 200 (SMA-200).
Далее в этом посте вы узнаете особенности пересечений скользящих средних и увидите примеры «крестов» на разных рынках.
Я расскажу, как настроить алерты о появлении «золотого креста» и «креста смерти» на компьютере или смартфоне.
А самое главное – вы узнаете, как протестировать эти сигналы, не имея навыков программирования, чтобы увидеть, действительно ли они работают на рынках, на которых вы торгуете.
Что такое «золотой крест»?
Сетап «золотой крест» возникает, когда SMA-50 пересекает SMA-200 снизу вверх.
Это говорит о том, что на рынке начался долгосрочный восходящий тренд.
Примеры «золотых крестов»
Вот пример сетапа «золотой крест» на графике биткоина:
После пересечения скользящих средних на рынке начался долгосрочный бычий тренд.
Вот еще один пример «золотого креста» на графике AT&T:
«Золотой крест» очень легко заметить, если вы знаете, что искать.
Что такое «крест смерти»?
Сетап «крест смерти» возникает, когда SMA-50 пересекает SMA-200 сверху вниз.
Это сигнал о том, что на рынке начался долгосрочный нисходящий тренд.
Примеры «крестов смерти»
Вот «крест смерти» на графике Nasdaq, который сигнализировал о начале медвежьего рынка:
Еще один медвежий крест на графике валютной пары AUD/USD:
Теперь, когда вы знаете, как выглядят эти «кресты», следующий вопрос...
Действительно ли работают эти пересечения скользящих средних?
Исследования пересечений скользящих средних проводились в основном на фондовом рынке.
Одно исследование показалось мне особенно интересным, потому что в нем отслеживали «золотые кресты» и «кресты смерти» на нескольких секторах фондового рынка США:
Источник: FactSet
Как видно, «кресты» хорошо работали во время бычьего рынка 2009-2018 года.
Результаты долгосрочного исследования за 20 лет тоже были положительными.
Тем не менее, в этом исследовании есть один подвох...
Исследователи покупали на «кресте смерти», а не продавали.
Они обнаружили, что этот метод в целом превзошел «золотые кресты» на бычьем рынке, потому что давал возможность войти в растущий тренд на откате.
Таким образом, хотя пересечение скользящих средних представляет собой очень простую концепцию, есть много вариантов, с которыми вы можете поэкспериментировать.
Некоторые варианты могут работать лучше, чем базовая стратегия.
Когда «золотой крест» и «крест смерти» не работают?
Как и всё остальное в трейдинге, «золотой крест» и «крест смерти» не гарантируют стабильное получение прибыли.
Когда на рынке начинается фаза консолидации, вы можете терять деньги.
Вот пример на графике индекса Russell 2000:
Если бы вы открывали сделки на каждом пересечении скользящих средних, вы получали бы убытки.
Поэтому помните о фазе рынке, на котором вы торгуете, и если начинается консолидация, сделайте паузу и еще раз оцените ситуацию.
Оптимизируйте точки входа
Есть несколько способов оптимизировать входы и сделать свои сделки более прибыльными.
Предлагаю вам 2 идеи, с которыми вы можете поэкспериментировать...
Входите на откате
Вместо того, чтобы покупать или продавать на пересечении, вы можете подождать формирования области поддержки или сопротивления после пересечения.
Например, вместо открытия длинной позиции на «золотом кресте» на графике золота вы можете подождать, пока на оранжевой линии не сформируется уровень поддержки.
Тогда вы сможете купить ниже оранжевой линии и получить лучшую цену, чем при входе на «золотом кресте».
Пока цена остается выше SMA-200, ваша сделка имеет высокие шансы на успех. Хорошее место для стоп-лосса – на уровне SMA-200 или чуть ниже.
Этот метод также позволит войти позже, если вы пропустили исходный сигнал.
Ту же идею можно применить в нисходящем тренде, только после «креста смерти» нужно искать уровень сопротивления.
Прокатитесь на SMA-50
Вот классический метод торговли в направлении тренда...
После пересечения скользящих средних вы можете войти на коррекции цены к SMA-50.
Такой вход приведет к потере некоторой прибыли, но тем самым мы получаем подтверждение, что на рынке есть сильный тренд.
Например, вот несколько длинных позиций, которые можно было открыть на индексе S&P500:
Сначала убедитесь, что SMA-50 находится выше SMA-200.
Дождитесь, когда цена опустится ниже SMA-50 и закроется над ней, после чего открывайте длинную позицию.
Используйте плавающий стоп-лосс. Отличным местом для выхода из позиции будет закрытие цены ниже SMA-50.
В нисходящем тренде после формирования «креста смерти» следует выполнить противоположные действия.
Чтобы узнать, будут ли эти идеи успешно работать на рынке, на котором вы торгуете, вам придется выполнить бэктестирование.
Вот как это делается...
Как протестировать сетапы «золотой крест» и «крест смерти»
Давайте посмотрим правде в глаза: большинство торговых стратегий работают не на всех рынках.
Следовательно, чтобы выяснить, на каких рынках работают пересечения скользящих средних, вам придется провести тестирование.
Поскольку эти скользящие средние не имеют сложных настроек, вы сможете быстро протестировать их на любом рынке и любом таймфрейме.
Бэктестирование имеет важное значение, потому что вам нужно узнать, успешно ли работала данная торговая стратегия на длительном отрезке времени.
NakedMarkets – отличный софт для тестирования торговых стратегий, особенно если у вас есть навыки программирования.
Сначала необходимо протестировать базовую версию стратегии.
Для длинных позиций выполняйте следующие действия:
-
Открывайте длинную позицию, когда SMA-50 пересекает SMA-200 снизу вверх
-
Закрывайте длинную позицию, когда SMA-50 пересекает SMA-200 сверху вниз
Для коротких позиций выполняйте следующие действия:
-
Открывайте короткую позицию, когда SMA-50 пересекает SMA-200 сверху вниз
-
Закрывайте короткую позицию, когда SMA-50 пересекает SMA-200 снизу вверх
Затем протестируйте перечисленные выше идеи оптимизации.
Если вы определили рынок, на котором хотите торговать эти сетапы, то пришло время настроить алерты, чтобы не пропускать сигналы.
Как получать алерты о «золотом кресте» и «кресте смерти»
Есть несколько способов настроить алерты на ноутбуке или мобильном устройстве.
Самый простой способ, который я знаю – использовать онлайн-платформу TradingView.
На ней доступно огромное количество рынков, и наверняка есть график того рынка, на котором вы торгуете.
Поскольку ваши алерты размещаются на их серверах, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы постоянно держать включенным свой компьютер.
Алерты гарантируют, что вы не пропустите торговые сигналы.
Сначала добавьте на график 2 скользящие средние.
Для этого нажмите кнопку “Indicators” («Индикаторы»), затем нажмите “Moving Average” («Скользящая средняя»):
На графике отобразится скользящая средняя.
Дважды щелкните по скользящей средней для входа в настройки.
Вот настройки для SMA-50:
Добавьте на график еще одну скользящую среднюю и измените ее период на 200:
Затем щелкните правой кнопкой мыши по SMA-50 и выберите “Add alert on MA” («Добавьте алерты для MA»):
Во всплывающем окне измените настройки следующим образом:
Если вы хотите получать оповещения на электронную почту или в виде SMS, выберите их в разделе “Alert actions” («Действия для алертов»).
Чтобы установить алерт, нажмите кнопку “Create” («Создать»).
Заключительные мысли
Самое приятное в этих сетапах то, что они просты и их можно добавить на любой график на любой торговой платформе.
Но просто знать об этих сетапах недостаточно.
Вы должны протестировать стратегии, чтобы увидеть, имеют ли они преимущество на рынке, на котором вы торгуете.
И необходимо вести торговый журнал, чтобы быть уверенным, что вы правильно исполняете сделки.
Переведено специально для TLAP
Хью Кимура
