Стратегия торговли на гэпе истощения

 

Стратегия торговли на гэпе истощения

 

Торгуйте развороты с помощью этой стратегии для получения максимальной прибыли. Находите надёжные сигналы с этим отличительным гэпом, который вы вряд ли пропустите.

 

Представьте, что вы проснулись и обнаружили, что ваша любимая акция за ночь выросла в цене и принесла вам колоссальную прибыль. Пора фиксировать прибыль? Или изменить свой настрой и продать акцию в шорт?

 

Если данный гэп является гэпом истощения, то ответ, вероятно, да.

 

Гэп истощения появляется в конце тренда. В бычьем тренде гэп истощения – это гэп вверх, который означает последнюю кульминационную покупку. Гэп представляет собой резкий рост цены после входа в рынок ультразапоздалых покупателей. Поскольку на рынке больше нет дураков, которые хотели бы купить после них, тренд готов развернуться. Следовательно, стратегия торговли на гэпе истощения – это игра на развороте тренда.

 

Правила торговой стратегии, основанной на гэпе истощения

 

Гэп истощения сопровождается крайне высоким объёмом. Для поиска экстремумов я использую полосы Боллинджера. Чтобы найти экстремальные объёмы, я добавляю к барам объёма полосы Боллинджера с периодом 233 и стандартным отклонением 3. Любой бар объёма, выходящий за верхнюю полосу Боллинджера, является экстремальным.

 

Бычий разворот

1. Медвежий тренд
2. Нисходящий гэп на экстремальном объёме (как мы определили выше)
3. Гэп закрылся за пять баров

 Медвежий разворот

1. Бычий тренд
2. Восходящий гэп на экстремальном объёме (как мы определили выше)
3. Гэп закрылся за пять баров 

Примеры стратегии торговли на гэпе истощения

 

Пример прибыльной сделки на бычьем развороте

 

 

Это дневной график акции компании C. R. Bard, Inc (BCR). На нижней панели отображается объём. Оранжевая линия – это верхняя полоса Боллинджера (233,3) для поиска экстремальных объемов.

1. Был чёткий медвежий тренд. Вы можете определять рыночный тренд с помощью своих торговых методов. Но, как правило, чем длиннее тренд, тем больше вероятность, что сделка на развороте будет успешной.
2. Этот гэп сформировал новый минимум на экстремальном объёме. Бычий бар, который последовал за гэпом, показал сильное давление со стороны покупателей. Цена закрыла гэп за 3 дня, и как только гэп закрылся, мы вошли в покупки.
3. После нашего входа на графике сформировался «треугольник». Правило измерения «треугольника» дало нам хорошую первую цель (пунктирные стрелки). 

Хотя после гэпа истощения сформировался минимум рынка, вход был неудачным, так как после него цена двигалась во флэте. Тем не менее, на акции BCR не появился новый более низкий минимум после гэпа – это подтвердило, что данный гэп был гэпом истощения.

 

Пример убыточной сделки на бычьем развороте

 

 

Это дневной график акции компании Zions Bancorporation (ZION). Он показывает гэп, который не был гэпом истощения.

1. Сделка на развороте подразумевает смену тренда. В данном случае у нас был медвежий тренд.
2. Этот нисходящий гэп выглядел как гэп истощения на экстремальном объёме. Акция ZION закрыла гэп за пять дней, что делает его менее впечатляющим, чем гэп на акции BCR, который закрылся за три дня. Чем раньше будут заполнены гэпы истощения, тем выше вероятность разворота.
3. Вместо разворота тренда цена упала и достигла нового минимума, выкинув из рынка всех трейдеров, торгующих разворот.

Хотя эта сделка не отработала, данный гэп оказался завершающим, поскольку он остановил нисходящий тренд. Ни один анализ не является идеальным. В этом случае мы могли ошибочно принять классический гэп за гэп истощения.

 

Резюме по стратегии торговли на гэпе истощения

 

Существует четыре вида гэпов: классический, пробойный, гэп продолжения и гэп истощения. Гэп истощения отличается от других гэпов, потому что происходит на высоком объёме. Это упрощает его идентификацию. Следовательно, это отличная основа для торговли разворотов. 

 

В стратегии торговли на гэпе истощения в случае бычьего разворота безопасным уровнем для размещения стоп-лосса будет экстремальный минимум тренда. (Обратное верно для медвежьего разворота.) Более близкий стоп будет чаще срабатывать, особенно после того, как цена заполнит гэп.

 

Если вас не устраивают большие стопы, то сначала дождитесь формирования бычьих графических или свечных паттернов. Они дадут возможность поставить более жёсткий стоп-лосс, подобно паттерну «треугольник» в примере с прибыльной сделкой. Но вы будете пропускать те развороты, после которых цена взлетает без отката.

 

Высокий объём является признаком истощения тренда даже при отсутствии гэпов. Обратите внимание на бары с аномально широким диапазоном на высоких объёмах. Если после них ценовое движение не продолжается, то это может быть разворотным торговым сетапом.

 

В этих двух книгах вы найдёте больше идей для торговли на гэпах:

• «Технический анализ гэпов: выявление прибыльных гэпов для торговли» Джули Р. Дальквист и Ричарда Дж. Бауэра;
• «Эффективные стратегии торговли на гэпах на фондовом рынке (серия «Торговые стратегии Connors Research», издание Kindle) Ларри Коннорса, Сезара Альвареса, Connors Research и Мэтта Радтке. 

 

Переведено специально для TLAP,

Гален Вудс